siralex 28 Share Posted October 14, 2017 Доброго времени суток всем. Возник вопрос по корректировке объема позиции при вводе/выводе в ПАММ, имеем: Начальный баланс: 3000 Ордер Buy EURUSD 0.1 по цене 1.1753 Ордер Sell EURUSD 0.1 по цене 1.1944 Ордер Sell EURUSD 0.1 по цене 1.1995 Текущая цена: 1.1816 Заявка на ввод: 1000 Исходя из формулы (SumInv / Equity) × Lots, получаем что нам нужно скорректировать лоты на ~0.09. Т.е. каждый лот необходимо увеличить на 0.09 (т.е. происходит buy/sell позиций по 1.1816)? Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много). Справку «Как скорректировать объем позиции при вводе / выводе средств инвестором?» читал, по форуму делал поиск, к сожалению вопрос так и не разрешился. Просьба подсказать как правильно скорректировать объемы открытых позиций. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 14, 2017 (edited) Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много).Добрый день, цена, по которой открыты позиции, в формулу корректировки вообще не входит, входят только средства счета на момент НТО, нетто-сумма НТО и открытые лоты. Нам важно, какими были средства в момент осуществления НТО, а не в момент фактического исполнения корректирующих ордеров. Отличие между этими ценами будет являться проскальзыванием. Зачастую проскальзывание неизбежно. Edited October 14, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 14, 2017 Исходя из формулы (SumInv / Equity) × Lots, получаем что нам нужно скорректировать лоты на ~0.09. Т.е. каждый лот необходимо увеличить на 0.09 (т.е. происходит buy/sell позиций по 1.1816)? Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много). Увы, отклонения здесь неизбежны. Утешает только то, что за долгое время на большом числе сделок изменения цены в плюс и минус должны друг друга скомпенсировать. Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 14, 2017 Так по идее можно вообще ничего не корректировать? Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 14, 2017 Так по идее можно вообще ничего не корректировать?Можно. Но не нужно. 1 Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 14, 2017 Можно. Но не нужно. Почему это не нужно? Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted October 14, 2017 Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много)...... Просьба подсказать как правильно скорректировать объемы открытых позиций. Вы немножечко не поняли. Корректируется не лот, а позиция, то есть сумма всех ордеров вместе. В вашем случае это нужно сделать один раз. Link to post Share on other sites
siralex 28 Author Share Posted October 15, 2017 (edited) Добрый день, цена, по которой открыты позиции, в формулу корректировки вообще не входит, входят только средства счета на момент НТО, нетто-сумма НТО и открытые лоты. Нам важно, какими были средства в момент осуществления НТО, а не в момент фактического исполнения корректирующих ордеров. Отличие между этими ценами будет являться проскальзыванием. Зачастую проскальзывание неизбежно. Цену открытия позиции я указал для того чтоб посчитать Equity на момент ролловера. Правильно ли я понимаю сумма проскальзывания распределяется пропорционально на всех? Т.е. я правильно понял, что необходимо откорректировать каждый лот в примере на 0.09? Edited October 15, 2017 by siralex Link to post Share on other sites
siralex 28 Author Share Posted October 15, 2017 (edited) Вы немножечко не поняли. Корректируется не лот, а позиция, то есть сумма всех ордеров вместе. В вашем случае это нужно сделать один раз. Просьба пояснить на текущем примере, как откорректировать открытые позиции. Или нужно открыть новую позицию? И если можно, то так же на данном примере: Equity: 3000 Ордер Buy EURUSD 0.1 Ордер Buy EURUSD 0.2 Ордер Sell EURUSD 0.3 Заявка на вывод: 1500 Заранее спасибо Edited October 15, 2017 by siralex Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 15, 2017 (edited) Цену открытия позиции я указал для того чтоб посчитать Equity на момент ролловера. Правильно ли я понимаю сумма проскальзывания распределяется пропорционально на всех? Т.е. я правильно понял, что необходимо откорректировать каждый лот в примере на 0.09?В Вашем примере не указано значение средств на момент прохождения неторговой операции. Значение средств не нужно рассчитывать самому, его нужно брать из терминала. Проще всего это делать автоматизированно советником. При корректировке вручную результат получится в любом случае приблизительным (хотя с учетом проскальзываний и советником тоже точность не 100%-я). Edited October 15, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted October 15, 2017 Просьба пояснить на текущем примере, как откорректировать открытые позиции. Или нужно открыть новую позицию? И если можно, то так же на данном примере: Equity: 3000 Ордер Buy EURUSD 0.1 Ордер Buy EURUSD 0.2 Ордер Sell EURUSD 0.3 Заявка на вывод: 1500 Заранее спасибо Закрывайте часть ордера пропорционально сумме вывода по отношению к общей сумме средств. Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 16, 2017 Закрывайте часть ордера пропорционально сумме вывода по отношению к общей сумме средств. А что, разве можно в МТ сократить позицию из 0,3 в 0,15? Или это делается противоположной сделкой Buy 0,15? Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 16, 2017 Сократить можно. Нарастить нельзя. Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 16, 2017 Сократить можно. Нарастить нельзя. Это в внутри самой позиции делается? Вот тут? Я просто ни разу не сталкивался и не задавался вопросом. Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
anabollic 115 Share Posted October 16, 2017 закрыть позицию. И ставить какой объем закрывать. там можно скорректировать. Только галочку "торговля в один клик " надо убрать иначе закроется полностью 1 Link to post Share on other sites
MG4 3,094 Share Posted October 16, 2017 Это в внутри самой позиции делается? Вот тут? выбираете столько, сколько нужно закрыть 1 — Маржинкольщик наколи мне маржинкол. Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 16, 2017 Огого!! Век живи век учись! Шпасиба! А то я как то все по старинке. Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
siralex 28 Author Share Posted October 16, 2017 В Вашем примере не указано значение средств на момент прохождения неторговой операции. Значение средств не нужно рассчитывать самому, его нужно брать из терминала. Проще всего это делать автоматизированно советником. При корректировке вручную результат получится в любом случае приблизительным (хотя с учетом проскальзываний и советником тоже точность не 100%-я). В первом и втором примере сумма на момент НТО 3244, в первом примере происходит ввод 1000, во втором вывод 1500. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 16, 2017 (edited) Ордер Buy EURUSD 0.1 Ордер Sell EURUSD 0.1 Ордер Sell EURUSD 0.1 Заявка на ввод: 1000 Если сумма средств на момент ввода 3244, получаем изменение средств 1000/3244 ~ +31%. Совокупная позиция по символу EURUSD=-0.1 лот (селл). Далее действуем в зависимости от предпочитаемой модели корректировки: либо открываем к суммарному лоту 0.1 дополнительный ордер 0.1*0.31=0.03 SELL (режим корректировки совокупной позиции), либо открываем к каждому из открытых ордеров по доп. ордеру с объемом 0.03 в направлении соответствующем самому ордеру (режим корректировки раздельных позиций) Equity: 3000 Ордер Buy EURUSD 0.1 Ордер Buy EURUSD 0.2 Ордер Sell EURUSD 0.3 Заявка на вывод: 1500 В данном случае совокупная позиция = 0, то есть позиции EURUSD в рынке нет. Поэтому если используем режим корректировки совокупной позиции, то не делаем ничего. Если используем режим корректировки раздельных ордеров, то закрываем 1500/3000=50% каждого ордера (0.05, 0.1, 0.15) Edited October 16, 2017 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
siralex 28 Author Share Posted October 16, 2017 AntFX, попробую использовать вашего советника 1 Link to post Share on other sites
siralex 28 Author Share Posted October 16, 2017 Если сумма средств на момент ввода 3244, получаем изменение средств 1000/3244 ~ +31%. Совокупная позиция по символу EURUSD=-0.1 лот (селл). Далее действуем в зависимости от предпочитаемой модели корректировки: либо открываем к суммарному лоту 0.1 дополнительный ордер 0.1*0.31=0.03 SELL (режим корректировки совокупной позиции), либо открываем к каждому из открытых ордеров по доп. ордеру с объемом 0.03 в направлении соответствующем самому ордеру (режим корректировки раздельных позиций) В данном случае совокупная позиция = 0, то есть позиции EURUSD в рынке нет. Поэтому если используем режим корректировки совокупной позиции, то не делаем ничего. Если используем режим корректировки раздельных ордеров, то закрываем 1500/3000=50% каждого ордера (0.05, 0.1, 0.15) Спасибо за разъяснения Link to post Share on other sites
Recommended Posts