AntFX 6,474 Share Posted January 26, 2018 (edited) У любой торговой системы есть благоприятные и неблагоприятные периоды рынка, и невозможно предсказать заранее, какой будет следующим. Поэтому все что важно - адекватно оценивать нормальность просадок и не паниковать раньше времени. Иначе и на прибыльных в итоге паммах неизбежно деньги потеряете. Edited January 26, 2018 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted January 26, 2018 (edited) В принципе теперь понятно почему Панченко полгода падает. Не важно по понедельникам или вторникам.Но то что он открывает сделки на возможный откат на укрепление доллара в течении полугода это точно. Отката нет вот он и падает.Немногочисленные сделки в плюс- это то что его система угадывала моменты роста доллара. Да норм. возвратная стратегия, будет лить в "тренде" и зарабатывать в широком боковике чуть больше, чем сливать на тренде. Но это сезонка (когда входы привязаны ко времени по определнным правилам), а у сезонок есть большой минус - это самые ненадежные стратегии в плане потери эффективности, они "ломаются" очень резко, пока понимаешь, что "все сломалось" можно слить кучу денег. Edited January 26, 2018 by DIMtrade Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 26, 2018 Да норм. возвратная стратегия, будет лить в "тренде" и зарабатывать в широком боковике чуть больше, чем сливать на тренде. Но это сезонка (когда входы привязаны ко времени по определнным правилам), а у сезонок есть большой минус - это самые ненадежные стратегии в плане потери эффективности, они "ломаются" очень резко, пока понимаешь, что "все сломалось" можно слить кучу денег. Это касается абсолютно любых стратегий, а не только "сезонок", к сожалению. Время чтобы понять поломку -зависит только от уровня рисков, а не от внутреннего наполнения ТС 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted January 26, 2018 (edited) ...Время чтобы понять поломку -зависит только от уровня рисков, а не от внутреннего наполнения ТС Чем больше сделок, тем быстрее можно понять, что сломались. А когда 1 сделка в неделю, на это понимание может уйти годы. Сезонки имеют больший риск сломаться из-за того, что они привязаны по времени, стоит используемому паттерну чуть измениться по времени, ей приходит конец. Edited January 26, 2018 by DIMtrade Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 26, 2018 Чем больше сделок, тем быстрее можно понять, что сломались. А когда 1 сделка в неделю, на это понимание может уйти годы. Сезонки имеют больший риск сломаться из-за того, что они привязаны по времени, стоит используемому паттерну чуть измениться по времени, ей приходит конец. Используемые паттерны могут меняться 1000 разными способами, сезонность - лишь 1 из 1000 фильтров, которые могут поменять свое поведение в любой момент. Я бы скорее разделил абсолютную по времени скорость поломки на тип системы - скальпинговые ломаются быстрее других, среднесрок "ломается" дольше. Про долгосрок сложно сказать что-то определенное в виду малого числа сделок. Это ты про сделки верно заметил 1 Link to post Share on other sites
Darth Trader 111 Share Posted January 27, 2018 Не совсем по теме ветки, но может кто знает. Как на сайте Альпари (или может на другом сервисе) можно рассчитать корреляцию между разными памм-счетами? Вот была попытка сделать такой сервис, но сейчас он недоступен: https://alpariforum.com/index.php?/topic/80307-profit-pamm/ Есть мысли? Кроме визуального сравнения графиков на разных вкладках браузера Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Author Share Posted January 27, 2018 А для чего вам это нужно? Знать какой коэффициент корреляции между разными ПАММами? Где здесь есть деньги объясните? Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Darth Trader 111 Share Posted January 27, 2018 А для чего вам это нужно? Знать какой коэффициент корреляции между разными ПАММами? Где здесь есть деньги объясните? Для того, чтоб кривая доходности портфеля памм-счетов была сглаженной. Если корреляция высокая, зачем мне диверсифицировать деньги между счетами? В таком случае я выберу один счет, который посчитаю лучшим: более надежным, или с лучшей офертой или по другому критерию. На счет денег я не очень понял вопрос. Речь идет об уменьшении волатильности баланса счета. Link to post Share on other sites
Asmodeux 274 Share Posted January 27, 2018 Для того, чтоб кривая доходности портфеля памм-счетов была сглаженной. Если корреляция высокая, зачем мне диверсифицировать деньги между счетами? В таком случае я выберу один счет, который посчитаю лучшим: более надежным, или с лучшей офертой или по другому критерию. На счет денег я не очень понял вопрос. Речь идет об уменьшении волатильности баланса счета. Чтобы кривая доходности была сглаженной, нужно взять вообще все 3 тысячи счетов рейтинга и запихнуть в портфель. Будет максимально достижимой гладкости линия вправо и вниз. Если же вам нужна доходность, а не кривая и не гладкость, то диверсифицируйте не счета, а системы. Ну, или управов. Только их нужно сначала выбрать. Из опыта людей, собиравших управов со всего мира, у вас должно получить с полдюжины счетов всего. Повторюсь, это если вы именно за прибыль бьетесь. 4 Агрессивные счета долларовый 359364 и рублёвый 356419 Link to post Share on other sites
Darth Trader 111 Share Posted January 28, 2018 (edited) Чтобы кривая доходности была сглаженной, нужно взять вообще все 3 тысячи счетов рейтинга и запихнуть в портфель. Будет максимально достижимой гладкости линия вправо и вниз При условии что бОльшая часть этих счетов приносит долгосрочный положительный результат - да. Но ведь это не так Если же вам нужна доходность, а не кривая и не гладкость, то диверсифицируйте не счета, а системы. Ну, или управов. Только их нужно сначала выбрать. Верно. Система = управ = счет. Это почти тождественные понятия. Вот я и хотел бы иметь инструмент сравнения корреляции между несколькими разными счетами, для принятия решения о диверсификации между ними. Ведь сглаживать можно не только убыточные счета. Если Вам больше нравится слово "системами" - не проблема, корреляции между системами В наличии такого инструмента и был мой изначальный вопрос. Edited January 28, 2018 by Darth Trader Link to post Share on other sites
MG4 3,094 Share Posted January 28, 2018 Не совсем по теме ветки, но может кто знает. Как на сайте Альпари (или может на другом сервисе) можно рассчитать корреляцию между разными памм-счетами? ... Кроме визуального сравнения графиков на разных вкладках браузера как вариант заинтересовать @@Print у него есть сайт pamm.print.trade он может посчитать корреляцию 1 — Маржинкольщик наколи мне маржинкол. Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg Link to post Share on other sites
Darth Trader 111 Share Posted January 28, 2018 как вариант заинтересовать @@Print у него есть сайт pamm.print.trade он может посчитать корреляцию Спасибо за идею Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Author Share Posted January 28, 2018 (edited) Спасибо за идею Ещё Player 2 занимается статистикой по ПАММ счетам: https://alpariforum.com/index.php?/blog/2287/entry-7430-statistika-pammov/ Edited January 28, 2018 by solandr Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Darth Trader 111 Share Posted January 28, 2018 Ещё Player 2 занимается статистикой по ПАММ счетам: https://alpariforum.com/index.php?/blog/2287/entry-7430-statistika-pammov/ Очень интересно. Спасибо за наводку Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 28, 2018 (edited) При условии что бОльшая часть этих счетов приносит долгосрочный положительный результат - да. Но ведь это не так Будет максимально достижимой гладкости линия вправо и вниз. В наличии такого инструмента и был мой изначальный вопрос.Нету такого инструмента. Тут хорошо бы инвесторов стоплоссы научить видеть на графиках, и толпами не вкладываться в явные мартингейлы, а Вы про корреляцию. Edited January 28, 2018 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 28, 2018 (edited) В Экселе есть встроенная функция КОРРЕЛ, которая должна, судя по описанию, показывать коэффициент корреляции между двумя множествами данных. Так что выгружаете данные по 2 интересующим паммам в эксель - и вперед! Edited January 28, 2018 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Author Share Posted January 28, 2018 В Экселе есть встроенная функция КОРРЕЛ, которая должна, судя по описанию, показывать коэффициент корреляции между двумя множествами данных. Так что выгружаете данные по 2 интересующим паммам в эксель - и вперед! Ну это слишком всё просто! Если бы человек умел это делать, то он бы и не спрашивал про существование сервиса по расчёту корреляции вообще. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 28, 2018 (edited) Ну это слишком всё просто! Если бы человек умел это делать, то он бы и не спрашивал про существование сервиса по расчёту корреляции вообще. Я например про эту функцию в экселе не знал, стал гуглить и нашел, что проще всего сделать через эксель встроенной функцией... Edited January 28, 2018 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Darth Trader 111 Share Posted January 28, 2018 Я например про эту функцию в экселе не знал, стал гуглить и нашел, что проще всего сделать через эксель встроенной функцией... В экселе я разбираюсь довольно хорошо и про эту функцию знаю. А вот как выгрузить данные по памм-счету в эксель к сожалению нет. Посмотрю, кажется можно было что-то выгружать с майфхбкуа. Link to post Share on other sites
HYDRA 149 Share Posted January 28, 2018 Я например про эту функцию в экселе не знал, стал гуглить и нашел, что проще всего сделать через эксель встроенной функцией... Если стать гуглить при каждом возникающем вопросе, то, глядишь, и форум вымрет. Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Author Share Posted January 28, 2018 В экселе я разбираюсь довольно хорошо и про эту функцию знаю. А вот как выгрузить данные по памм-счету в эксель к сожалению нет. Посмотрю, кажется можно было что-то выгружать с майфхбкуа. Нужно просто нажать кнопку "Скачать" в верхнем правом углу графика ПАММ счёта и выбрать нужный вам формат. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 28, 2018 А вот как выгрузить данные по памм-счету в эксель к сожалению нет. Это ещё проще сделать: 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 28, 2018 Если стать гуглить при каждом возникающем вопросе, то, глядишь, и форум вымрет. Нет уж, не вымрет, но поумнеет точно 1 Link to post Share on other sites
Darth Trader 111 Share Posted January 28, 2018 Нужно просто нажать кнопку "Скачать" в верхнем правом углу графика ПАММ счёта и выбрать нужный вам формат. Это ещё проще сделать: Спасибо, это именно то что мне было нужно! Сколько мониторил графики счетов, никогда эта кнопка не попадалась на глаза Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted January 28, 2018 Допустим у нас есть два счета, на которых успешно торгуется евродоллар. Позиции удерживаются много дней. просадки у счетов не совпадают, так как стратегии сильно отличаются. Но за счет того, что часовой график доходности повторяется (на основных участках совпадая с евродолларом), коэффициент корреляции будет большим. В то же время две плохие стратегии, торгующие евродоллар, будут иметь низкий коэффициент корреляции. Это первое, что приходит в голову. механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Recommended Posts