Рейтинг потенциальной доходности

[Vladero 357]

Т.е. получается, такое может быть, если по той или иной причине разный риск в $ на 1п цены в разных сделках. 

[kaif 6,836]

А там среднее в пунктах считается без учета лотов? Тогда этот показатель вряд ли вообще имеет смысл. Еще на паммах дополнительные сделки из-за корректировки позиций могут понижать этот показатель.

 

Понижать могут. А вот повышать - вряд ли.

Показатель имеет смысл, так как показывает, может ли стратегия вообще хоть как-то предвосхищать движение цены.

Или просто манипулирует объемами, создавая видимость прибыли за счет накопления риска кочерги, как это делают мартины.

Более того, для меня этот показатель - самый важный.

Так как он позволяет оценить, насколько стратегия способна противостоять спреду.

 

К примеру, 10 пипсов на евродолларе при среднем спреде в 1 пипс это много.

А 100 пипсов на золоте при среднем спреде в 200 пипсов это мало.

Edited November 20, 2017 by kaif

[Harvest 2,184]

Стабилити - ручной трейдер, хотя и бесспорно уникальный. С такими я просто не связываюсь.

Обратите лучше внимание на счёт Naragot Breakout.

На мой взгляд, очень грамотный специалист им рулит.

Возраст только не совсем подходящий, но, как мне кажется, не это главное.

[kaif 6,836]

 

 

Обратите лучше внимание на счёт Naragot Breakout.

 

Я тоже обратил давно внимание на этот счет. Даже хотел о нем здесь написать. Но у него нет двух лет, к сожалению.

[Rihter 6,675]

 

 

Вот лежит пачка хорошего кофе. И мы знаем, что он хорош. Так почему бы не дождаться распродажи -35% ?

 

Вот уж не надо сравнивать мартин, пусть и "инвесторский", со снижением цены кофе на распродаже.

Распродажа - это когда фактически гарантировано, что по её окончании цена вернётся к большей.

А тут другая ситуация:

началась распродажа кофе на 35% дешевле,

инвесторы: "О, скидка!!!" - и закупают ящик,

причём не с целью выпить столько кофе, а с целью потом перепродать его обратно

а затем раз - и цена уже -50%,

ну можно закупить ещё один ящик, скидка же!!!

Ну а затем цена становится -75%, -90% и т.д.

В конце объявляется, что кофе был испорченный, и продать его обратно в рынок уже нельзя вообще никак

[kaif 6,836]

В конце объявляется, что кофе был испорченный, и продать его обратно в рынок уже нельзя вообще никак

 

Если есть способ оценить, хороший ли кофе, то покупать следует на распродаже.

Если нет возможности оценить, то покупать его вообще не стоит.

Вот почитайте, что на этот счет думает Баффет.

(УОРРЕН БАФФЕТ И БЕТА)

 

http://money.thbank.ru/articles/view/23/

 

Насчет того, стоит ли доливаться, я не знаю.

Но что покупать пай стоит именно на просадке, для меня это совершенно очевидно.

 

Логика:

Всегда лучше купить хорошую вещь дешево, чем дорого.

Ну а плохую не надо покупать ни по какой цене.

Ну а покупать неизвестную вещь дорого - самое глупое, что можно себе представить, так как большинство вещей здесь плохие.

Edited November 20, 2017 by kaif

[solandr 1,767]

Обратите лучше внимание на счёт Naragot Breakout.

На мой взгляд, очень грамотный специалист им рулит.

Возраст только не совсем подходящий, но, как мне кажется, не это главное.

Да, молодой и перспективный. В своей ветке обещал даже стопы железные поставить на ордера. Подождем, посмотрим.

[solandr 1,767]

МО у его системы вообще 1,7п?

Насколько я знаю текущую ситуацию, то данный счёт рассчитан на матожидание в районе 5,0 пунктов.

Да и потом любые рейтинги являются предвзятым мнением автора. Какой ни возьми все ищут что-то своё в счетах. Я не исключение. Я беру в рейтинг счета, на которые бы сам поставил бы некоторую сумму. Допустим сейчас лидером моего рейтинга является Expensivebuyer. У него ролл в 12:00. Вот завтра утром гляну как дела у него и поставлю целые 10$ и буду добавлять на следующих просадках по 10$ тоже, наблюдая за результатом. Надо же пользоваться своей разработкой? Наверное нужно портфельчик ПАММов создать по этому поводу.

Edited November 20, 2017 by solandr

[Rihter 6,675]

 

 

Но что покупать пай стоит именно на просадке, для меня это совершенно очевидно.

 

Логика:

Всегда лучше купить хорошую вещь дешево, чем дорого.

Ну а плохую не надо покупать ни по какой цене.

Ну а покупать неизвестную вещь дорого - самое глупое, что можно себе представить, так как большинство вещей здесь плохие.

 

Expensivebuyer, которого тут уже вспоминали, пишет по этому вопросу другое (выдержка из его деклараций... эх, хорошо сказано!):

 

Рекомендации по инвестированию: Перед инвестированием определите сумму, которой Вы готовы рисковать и вкладывайте только её. Не нужно ждать просадки для инвестирования, даже наоборот, — советую воздержаться от инвестирования, если просадка тянется более трех месяцев и нет положительной динамики в конце графика доходности. Если же доходность находится в районе максимума, то значит, что у МТС хороший период и инвестировать можно в любой момент.

 

На самом деле я тут сейчас, как и Expensivebuyer, не открываю ничего нового.

 

И вообще, утверждения о том, что нужно инвестировать в просадке (дожидаться просадки),

равносильны утверждениям о том,

что после выпадения орла

вероятность выпадения решки возрастает.

 

Не, ну можно конечно подгонять эту теорию (об инвестировании "на просадке") под ПАММы с особенно флетовой кривой доходности - но это уже попытка натянуть технический анализ на кривую доходности. А в остальных случаях прямой пользы (а не какой-то психологической) от ожидания просадки не может быть по определению.

[solandr 1,767]

В перспективе конечно же к рейтингу потенциальной доходности нужно сделать симулятор инвестора, который может проверять инвестиционную стратегию по какому-то алгоритму. Тогда участие инвестора уже вообще может не понадобиться в далекой перспективе. Отточил инвестор свою инвестстратегию в симуляторе и поставил на автоинвестирование. А сам только проверяет дела раз в неделю. Красота!

[Grabli666 86]

 

 

И вообще, утверждения о том, что нужно инвестировать в просадке (дожидаться просадки), равносильны утверждениям о том, что после выпадения орла вероятность выпадения решки возрастает.

 

Это может быть просто ожиданием цикличности счёта. Гляньте у Пошляка на мухобойке счёт "Breakout A" - просто хрестоматийный пример цикличности. Я ей даже неплохо воспользовался у соседей. Если не предполагать цикличность стратегии (просадка сменяется периодом прибыли) то в неё  нельзя инвестировать, а если предполагать то логично доливаться в просадках.

[Grabli666 86]

 

 

А что делать тем, у кого в пипсах МО положительно, а в долларах отрицательно?

Может торговать все сделки фиксированным лотом, а лотность повышать крупными ступеньками при росте депозита? Или вообще не повышать, сделать как у соландра. 

[kaif 6,836]

И вообще, утверждения о том, что нужно инвестировать в просадке (дожидаться просадки), равносильны утверждениям о том, что после выпадения орла вероятность выпадения решки возрастает.

 

Вы не понимаете.

Вероятность не возрастает.

Цена пая падает.

А так как матожидание потери равно произведению цены пая на вероятность потери (которая, как Вы сами признаете не изменяется), то и матожидание потери падает.

Неужели не понятно?

Даже Баффет понял.

Правда он мыслил категориями портфеля.

 

 

А рассуждения процитированного Вами Управляющего прямо противоречат теории орла и решки.

 

К тому же я сам всегда говорил то же, что и Вы говорите.

 

Но при этом добавлял:

 

Вошедший на просадке готов к тому, что она продолжится. Вошедший на росте не готов к тому, что тут же начнется просадка.

Поэтому вероятность того, что вошедший на росте соскочит по психологическим соображением в минусе, намного выше.

И практика подтверждает то, что я сказал.

 

В последнее время я сам столкнулся с цикличностью рынка.

Склонность игроков к риску или несклонность  к риску - два очень устойчивых состояния, сменяющие друг друга.

И эта цикличность прямо влияет на работу пробойных стратегий, к примеру.

Пока я не смог этого строго измерить и доказать. Это пока лишь абстрактные соображения,

Но вот пункт, выделенный синим, ИМХО, самый главный во всей этой теме с входами на просадках инвесторов PAMM.

Edited November 20, 2017 by kaif

[solandr 1,767]

Ребята, наша дискуссия про вход на просадках похоже грозится скатиться к холивару по типу как это любит AntFX устраивать с сотоварищами.

Есть куча слов, но нет расчётов. Давайте сделаем так, что каждый выступающий за ту, или иную сторону, представит какой-нибудь эксельчик по типу как это я делал для инвестирования по дням недели вот здесь: https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-5862-kogda-luchshe-vsego-vkhodit-v-pamm/

Тогда у нас получится грамотное и продуктивное обсуждение проблемы. Я думаю, что уважаемый kaif - более чем компетентен в вопросах оценки чего-либо и смог бы что-то придумать. Тем более, что он прекрасный программист.

[Фраер Ушастый 950]

Если есть способ оценить, хороший ли кофе, то покупать следует на распродаже.

Если нет возможности оценить, то покупать его вообще не стоит.

Здесь заведомо нельзя оценить, хорош ли товар. Чем закончится просадка, сливом или перехаем? Никто этого не гарантирует ни для одного ПАММа. Это лишь вопрос веры инвестора. Если, к примеру, я верю, что краш-тест выберется из просадки, то доливаюсь. Но доказать это невозможно. Да и был прецедент, когда первый краш-тест слился. Причём у меня вопросов не возникло, я такой риск учитывал. Но кто-то, наверное, рассчитывал на "небывалую прибыль", а в результате потерял депозит.

 

 

Вот лежит пачка хорошего кофе. И мы знаем, что он хорош. Так почему бы не дождаться распродажи -35% ?

Для себя я так и делаю. Именно кофе покупаю на распродаже. 

А для перепродажи? Читали рассказ Джека Лондона "Тысяча дюжин"? 

 

 

Так как инвестор соизмеряет риск со своими возможностями.

Вот! Именно об этом я и говорю! Далеко не все понимают, в чём риск тактики доливок на просадке.

Edited November 20, 2017 by Фраер Ушастый

[Rihter 6,675]

 

 

А так как матожидание потери равно произведению цены пая на вероятность потери (которая, как Вы сами признаете не изменяется), то и матожидание потери падает.

Неужели не понятно?

Даже Баффет понял.

 

Ту статью про Баффета, что по ссылке выше, пришлось посмотреть, но насколько я понял, там-то речь шла о другом. Там всё время речь идет о покупке акций при условии, что фундаментальная оценка активов этой компании = константе. Исходя из этого (при постоянной стоимости активов) лучше покупать акции дёшево, чем дорого. Об этом там и пишут.

У нас тут такого нет.

 

А про то, что "матожидание потери равно произведению цены пая на вероятность потери" - не понял. Матожидание потери вроде как равно произведению инвестированной суммы на вероятность потери, а не цены пая.

 

Ну а про цену пая кто-то уже красиво писал на форуме, что лучше всего инвестировать при доходности -95% - больше пяти процентов не потеряешь

___

 

Expensivebuyer действительно писал о том, что после выпадения орла у него вероятность ещё одного выпадения орла локально возрастает ("благоприятный период"), Вы правы. Но и он тоже, я думаю, тут прав, по крайней мере в отношении своей ТС

[kaif 6,836]

Матожидание потери вроде как равно произведению инвестированной суммы на вероятность потери, а не цены пая.

 

Я имею в виду, что если счету суждено отбить просадку и взять новый хай, то войдя на просадке 50%. мы можем вложить вдвое меньше, чем если бы вошли на последнем хае.

 

Все Ваши рассуждения основаны на том, что мы не знаем, стоит ли вообще вкладываться.

Но пардон, если мы вообще ничего не знаем, то тогда действительно по барабану, когда вкладываться, во что вкладываться, и даже сколько влкадывать

Все равно итог будет один - полная потеря всех средств.

 

Впрочем, спорить больше не буду, так как действительно холивар.

Нужно или с цифрами в руках показать или остаться при своих мнениях.

Edited November 20, 2017 by kaif

[Player 2 1,351]

 

 

Я имею в виду, что если счету суждено отбить просадку и взять новый хай, то войдя на просадке 50%. мы можем вложить вдвое меньше, чем если бы вошли на последнем хае.

Т.е. если мы можем предсказать падение на 50%, то выгоднее использовать это предсказание, чем не использовать.

[kaif 6,836]

Т.е. если мы можем предсказать падение на 50%, то выгоднее использовать это предсказание, чем не использовать.

 

Давайте сделаем проще. Кто-нибудь (мне лень - я не буду) пусть разыграет случайные входы и выходы инвестора на каком-то графике доходности.

И разыграет все то же самое, но при условии, что инвестор входит на просадке, равной дисперсии доходности и выходит на хае, превышающем предыдущий хай на эту же величину.

И посмотрим, что выйдет.

 

[spoiler= ]

А насчет предсказания скажу так. Дело в психологии.

Если Вы вошли в счет и сразу попали на просадку (а это не так уж и невероятно), Вы каждый день будете в уме подсчитывать, сколько бы вы сэкономили, подожди вы немного со входом.

Если у кого-то психология иная, я снимаю перед ним шляпу. Ибо он - киборг без страха и упрека!

Мы не можем предсказать просадку. Но вполне способны предсказывать свои действия. И вот здесь и кроется определенный подвох. Человек задним числом начинает вспоминать все сомнения и знамения, говорившие ему о том, что лучше подождать. И никуда от этого не деться. Если же у него стратегия входить на просадке в 15% конкретно в этот счет, то он точно знает, почему он вошел именно в этот момент. И даже если просадка продолжится, он не будет вспоминать никакие сомнения и знамения вроде необычного поведения своей собаки.

 

 

Edited November 20, 2017 by kaif

[Naragot 413]

Да, молодой и перспективный. В своей ветке обещал даже стопы железные поставить на ордера. Подождем, посмотрим.

Не понял этого камня в свой огород)

[Naragot 413]

И вообще, утверждения о том, что нужно инвестировать в просадке (дожидаться просадки),

равносильны утверждениям о том,

что после выпадения орла

вероятность выпадения решки возрастает.

Орёл - 1. Решка - (-1). Вероятность выпадения 50%. Матожидание 0.

А мы тут все пытаемся бросаться словами о положительном матожидании наших систем)

[Rihter 6,675]

Давайте сделаем проще. Кто-нибудь (мне лень - я не буду) пусть разыграет случайные входы и выходы инвестора на каком-то графике доходности.

И разыграет все то же самое, но при условии, что инвестор входит на просадке, равной дисперсии доходности и выходит на хае, превышающем предыдущий хай на эту же величину.

И посмотрим, что выйдет.

 

Sorry, так делать нельзя (хотел уже прекратить флеймить тут) -

тогда уж для подобного розыгрыша надо брать некую статистически достоверную (т.е. среднюю, непредвзятую - не знаю, как это правильно назвать) выборку ПАММов, часть из которых уже в архиве

Иначе, если разыгрывать только на тех ПАММах, которые живы-здоровы (а то и в топе), то картинка получится не совсем честная и не совсем настоящая

[solandr 1,767]

Не понял этого камня в свой огород)

Мне кажется, что в вашей ветке вы говорили, что поставите стопы на ордера в следующей версии советника, если конечно же я чего-то не напутал. Или же всё-таки напутал?

[solandr 1,767]

Sorry, так делать нельзя (хотел уже прекратить флеймить тут) -

тогда уж для подобного розыгрыша надо брать некую статистически достоверную (т.е. среднюю, непредвзятую - не знаю, как это правильно назвать) выборку ПАММов, часть из которых уже в архиве

Иначе, если разыгрывать только на тех ПАММах, которые живы-здоровы (а то и в топе), то картинка получится не совсем честная и не совсем настоящая

Нет, в данном случае нужно обсуждать счета, которые имеют вероятность продолжить дальнейшую работу (счета из рейтинга потенциальной доходности). На архиве и на случайной выборке будут отрицательные итоговые результаты. Нет смысла смотреть. При входе на просадке там результат будет чуть лучше, чем при входе как попало.

[kaif 6,836]

тогда уж для подобного розыгрыша надо брать некую статистически достоверную (т.е. среднюю, непредвзятую

 

А вкладываетесь вы, как инвестор, в среднюю, статистически непредвзятую выборку?

Или в те счета, которые уже чем-то Вас убедили в том, что туда стоит инвестировать?

Так я Вам сейчас легко докажу истинность утверждения "общеизвестно, что ГМО вредны", просто взяв непредвзятую выборку мнений на этот счет.

Edited November 20, 2017 by kaif