Рейтинг потенциальной доходности

[Player 2 1,351]

 

 

Давайте сделаем проще. Кто-нибудь (мне лень - я не буду) пусть разыграет случайные входы и выходы инвестора на каком-то графике доходности. И разыграет все то же самое, но при условии, что инвестор входит на просадке, равной дисперсии доходности и выходит на хае, превышающем предыдущий хай на эту же величину. И посмотрим, что выйдет.

Это можно. Но можно сделать еще проще, потому что тут ничего сложного нет, можно и в уме прикинуть.

Если график памма является СБ с положительным матожиданием, то прибыль инвестора будет "пропорциональна" времени удержания позиции. "Пропорциональна" в кавычках, потому что мне лень думать, какая будет зависимость при условии экспоненциального роста пая. При линейном росте - пропорциональна.

Максимальная прибыль будет у buy&hold-инвесторов.

Любая другая торговля графика памма, вне зависимости от системы по которой это делается (в том числе вход на просадке равной дисперсии, и чему угодно еще), в среднем будет понижать прибыль инвестора, т.к. будет уменьшаться время присутствия на памме (у которого, напомню, положительное МО). То есть каким-то инвесторам повезет и они обыграют график памма, какие-то проиграют, в среднем прибыль инвесторов-паммотрейдеров будет меньше прибыли памма.

Это если монтекарлить график памма и торговлю на нем инвесторов.

Если же взять конкретный график памма, то на нем максимальная прибыль будет, разумеется, у инвесторов, которые играют по системе, которая конкретно на этом памме дает высокую прибыль (проще говоря, подогнана под него).

[Naragot 413]

Мне кажется, что в вашей ветке вы говорили, что поставите стопы на ордера в следующей версии советника, если конечно же я чего-то не напутал. Или же всё-таки напутал?

Я исполняю все стопы по рынку уже на протяжении далеко не одного года, проблем с этим не было. Более того, стопы введены лишь для повышения МО системы, всё и по тралу закрывается прекрасно, система от этого прибыльности не теряет. Инвестор попросил на всякий пожарный поставить стопы на стороне брокера вдалеке от моих заложенных в систему, я не стал спорить. Чем инвестору спокойней, тем мне же лучше.

Edited November 20, 2017 by Naragot

[Rihter 6,675]

Нет, в данном случае нужно обсуждать счета, которые имеют вероятность продолжить дальнейшую работу (счета из рейтинга потенциальной доходности). На архиве и на случайной выборке будут отрицательные итоговые результаты. Нет смысла смотреть. При входе на просадке там результат будет чуть лучше, чем при входе как попало.

 

Я не это имел в виду, просто не смог хорошо сформулировать. По идее надо брать не те счета, которые нам нравятся сейчас, а те, которые нравились несколько лет назад. Причем часть из них может быть уже и в архиве - пусть даже и НЕ с -95%, а их могли закрыть, например, при -50% - но тем не менее они могут быть уже в архиве.

 

То есть, смотрим что было лет 5-8 назад, и тестируем на них. И тогда в списке будет Петров Иван (тот 1-й его ПАММ закрыт), ice12 (вроде жив, но посмотрите на него), и т.д., всех не упомнить. Kostas там ещё был, вроде Carlson из "правильных"...

 

2 kaif: (то же самое) - я НЕ имел в виду среднестатистическую выборку, я имел в виду просто честную, то есть НЕ без ошибок.

[kaif 6,836]

Мне кажется, сравнивать на практике приходится вовсе не инвестиционные стратегии "войди на просадке" со стратегией "купи пай, когда хочешь, и держи".

Конкретно Solandr-у пришлось сравнивать стратегию "войди, как только увидел рост, и срочно тикай, как только увидел на своем инвестиционном счете минус" со стратегией "почему закрыт ввод средств? Хочу вложиться. Ой, хорошо, открыли. Посижу подольше, а то вдруг вновь закроют. Может оно и верно подольше сидеть?..."

 

Solandr не даст соврать, я был противником таких недружественных мер.

Но оказалось, что в итоге его доходы выросли.

Что с этим прикажете делать?

Edited November 20, 2017 by kaif

[solandr 1,767]

Я исполняю все стопы по рынку уже на протяжении далеко не одного года, проблем с этим не было. Более того, стопы введены лишь для повышения МО системы, всё и по тралу закрывается прекрасно, система от этого прибыльности не теряет. Инвестор попросил на всякий пожарный поставить стопы на стороне брокера вдалеке от моих заложенных в систему, я не стал спорить. Чем инвестору спокойней, тем мне же лучше.

А вы исполняли стопы на швейцарском франке в январе 2015 года? Почему вы думаете, что такого никогда не повторится? И где будет ваш счёт при таком раскладе и отключении интернета? При наличии стопов у вас будет возможность хотя бы судиться с брокером из-за некачественного исполнения торговой заявки. А при отсутствии стопов в ордере у вас будет бублик в кармане без возможности что-ли предъявить брокеру вообще! И инвестор вас попросил об этом совсем не зря.

[Hitronrav 4,787]

То есть, смотрим что было лет 5-8 назад, и тестируем на них. И тогда в списке будет Петров Иван (тот 1-й его ПАММ закрыт), ice12 (вроде жив, но посмотрите на него), и т.д., всех не упомнить. Kostas там ещё был, вроде Carlson из "правильных"...

 

Именно так и надо делать. Рекомендую найти в архивах подборки "хороших, годных" паммов и проверить стратегии инвестирования на них. Брать же сейчас паммы со стабильно идущей на северо-восток кривой и на их основе что-то там доказывать методологически совершенно неверно. Это то же самое, как сегодня рассказывать всем, какой гениальной стратегий было бы купить биткойн в 2011 году и держать до нынешнего момента.

[Rihter 6,675]

При наличии стопов у вас будет возможность хотя бы судиться с брокером из-за некачественного исполнения торговой заявки.

 

Да, только это иначе называется - без "жесткого" (т.е. установленного в МТ на сервере) стопа просто не будут рассматриваться претензии, оформленные через ЛК Альпари. А Альпари, к слову, когда претензии адекватные, почти всегда их удовлетворяет. Нету жесткого стопа - не может быть претензий.

 

Я в своё время это тоже заметил, что не все здешние управляющие это понимают... наверно, никогда не слыхали о шпильках и о восстановлении брокером сделок обратно в рынок, если они были закрыты на шпильке (причем восстановить могут спустя несколько часов)...

Edited November 20, 2017 by Rihter

[Naragot 413]

А вы исполняли стопы на швейцарском франке в январе 2015 года? Почему вы думаете, что такого никогда не повторится? И где будет ваш счёт при таком раскладе и отключении интернета? При наличии стопов у вас будет возможность хотя бы судиться с брокером из-за некачественного исполнения торговой заявки. А при отсутствии стопов в ордере у вас будет бублик в кармане без возможности что-ли предъявить брокеру вообще! И инвестор вас попросил об этом совсем не зря.

Да я разве спорю с тезисом суперстрахующих стопов? Нет, я с ним согласен, и согласен, что это единственный способ претензии брокеру. Говорю только то, что на работу самой системы это не влияет.

 

Думаю, продолжать холивар бессмысленно. Инвестор прав, вы правы, я не прав)

Edited November 20, 2017 by Naragot

[solandr 1,767]

То есть, смотрим что было лет 5-8 назад, и тестируем на них. И тогда в списке будет Петров Иван (тот 1-й его ПАММ закрыт), ice12 (вроде жив, но посмотрите на него), и т.д., всех не упомнить. Kostas там ещё был, вроде Carlson из "правильных"...

Пять лет назад я был зелёным ло..м и вкладывал во всё, что имело симпатичную кривую доходности. Даже в 1-месячные счета незнакомых управов!!! Помню один управ такого счёта даже в своей ветке тогда удивился, сказав, что счёту всего только месяц, а УЖЕ есть первый инвестор! Счёт после этого просуществовал буквально ещё только неделю и тот управ ликвидировал его на просадке -25%, прокмментировав закрытие ПАММа фразой "Всё не то...". Видимо управ пытался нарисовать красивую кривую для будущего привлечения инвесторов и просадка в -25% перечёркивало его планы. Так что то, что мне нравилось 5 лет назад - это просто заведомый мусор для того, чтобы рассматривать эту выборку всерьёз.

Edited November 20, 2017 by solandr

[Hitronrav 4,787]

solandr, а будь вы таким опытным и многое понявшим полтора года назад, стали бы вкладываться в счёт Костаса? Только честно. Вот его график на тот момент:

 

 

Возраст 5 лет, автоматическая торговля, стопы, всё как положено, придраться не к чему... Инвестируем?

 

PS. ошибся, система ручная   хоть и жёсткая – название счёта вводит в заблуждение.

Edited November 20, 2017 by Hitronrav

[ANS_FX 6,016]

solandr, а будь вы таким опытным и многое понявшим полтора года назад, стали бы вкладываться в счёт Костаса? Только честно. Вот его график на тот момент:

 

 

Возраст 5 лет, автоматическая торговля, стопы, всё как положено, придраться не к чему... Инвестируем?

В принципе, очень привлекательная картинка (на тот момент) для принятия положительного решения об инвестировании.

[HYDRA 149]

В принципе, очень привлекательная картинка (на тот момент) для принятия положительного решения об инвестировании.

А как же бэктесты? Чтобы удостовериться в честности управа и оценить перспективу. И развернутое описание торговой идеи. Как здесь что-либо оценить? Этого всего нет.

Там управ на форуме вообще пишет "торгую руками, так как алгоритм разветвленный - на программу не лег".

Некуда там инвестировать было.

[Rihter 6,675]

А как же бэктесты? Чтобы удостовериться в честности управа и оценить перспективу.

 

5 лет бэктеста, причем на реале у него.

Но то ли дело выложенные картинки из тестера - сразу убеждаешься "в честности управа" и в "перспективах"

А тут их не было - тут увы, только 5 лет реала...

 

И развернутое описание торговой идеи. Как здесь что-либо оценить?

 

Хм... Это в смысле простыня в первом посте со сказками и биением себя в грудь?..

Или нужно полное описание торговой идеи?..

 

Там управ на форуме вообще пишет "торгую руками, так как алгоритм разветвленный - на программу не лег".

Некуда там инвестировать было.

 

Эт точно. Тут ведь какого ни возьми автоторговца (особенно с описанием идеи и с картинками из тестера) - все 5 лет гарантированно живут и системы у них не ломаются, не то что у этого Костаса

_________

 

P.S. Во, ещё одного автоторговца вспомнил - Marlboro.

У него всё как надо было - и картинки с тестами, и подробное описание торговой системы - он даже сигналы бесплатно раздавал для всех желающих (просто по доброте своей)...

[Player 2 1,351]

У Костаса хорошая торговля была, там трудно придраться. Похоже система сломалась, действительно. Я только не понимаю что мешало остановить торговлю. Про Marlboro то же самое.

[HYDRA 149]

5 лет бэктеста, причем на реале у него.

Но то ли дело выложенные картинки из тестера - сразу убеждаешься "в честности управа" и в "перспективах"

А тут их не было - тут увы, только 5 лет реала...

 

 

 

Хм... Это в смысле простыня в первом посте со сказками и биением себя в грудь?..

Или нужно полное описание торговой идеи?..

 

 

 

Эт точно. Тут ведь какого ни возьми автоторговца (особенно с описанием идеи и с картинками из тестера) - все 5 лет гарантированно живут и системы у них не ломаются, не то что у этого Костаса

_________

 

P.S. Во, ещё одного автоторговца вспомнил - Marlboro.

У него всё как надо было - и картинки с тестами, и подробное описание торговой системы - он даже сигналы бесплатно раздавал для всех желающих (просто по доброте своей)...

Ну о чем вы пишите? Какую ещё простыню в описании? Вы ведь в состоянии отличить везучую липу-подгонку с заумной простыней в описании от осмысленной торговой системы? Если да, то к чему этот троллинг? Я видел этого управа 3 года назад, ровно как и под ноль слитого не так давно Desatnik'a. И моих денег в этих счетах никогда не было, не смотря на все ваши "5 лет реала". Edited November 20, 2017 by HYDRA

[Player 2 1,351]

 

 

подгонку

Значение знаете?

[Фраер Ушастый 950]

...ошибся, система ручная ...

Из автоматических - тогда уж Асмодеукс (он же Алфонсофонт) образца 2013 года. Тогда обвалился, наверное, сразу десяток его счетов. Типа вот такого:

https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/211501/

Кстати, solandr тогда тоже с ними попал, если не ошибаюсь.  

Edited November 21, 2017 by Фраер Ушастый

[Nimius 790]

Костаса я сразу проигнорил. Чуваг, мычал, внятный расклад не давал, закинул пургу про супер пупер систему с ничтожной вероятностью слива, тут же нашлись ребята, выложили картинку слитого счета. В итоге этот слив повторился. Было понятно что чуваг работает в режиме до слива, а эти сливы при заложенных рисках, вероятнее всего видны на бэктестах. Поэтому молчал и всех игнорил.

Адекватность управляющего в ветке, один из важных факторов принятия решения о инвестировании.

Edited November 21, 2017 by Nimius

[Nimius 790]

 

 

У Костаса хорошая торговля была, там трудно придраться. Похоже система сломалась, действительно. Я только не понимаю что мешало остановить торговлю. Про Marlboro то же самое.

 

Вместе с петровым все эти случаи можно легко подвести к тому что люди купили робот или ТС да работали пока не сломалось (по крайне мере, очень похоже), а так как, что там внутри робота никого не волновало то и починить разумеется было некому. Разве только АВП на это сподобился. Но он с самого начала, кажется писал, что робота украл, сломал, переработал.

[solandr 1,767]

solandr, а будь вы таким опытным и многое понявшим полтора года назад, стали бы вкладываться в счёт Костаса? Только честно. Вот его график на тот момент:

 

Возраст 5 лет, автоматическая торговля, стопы, всё как положено, придраться не к чему... Инвестируем?

 

PS. ошибся, система ручная   хоть и жёсткая – название счёта вводит в заблуждение.

У меня сейчас в архиве 66 ПАММ счетов с декабря 2012 года. Но почему-то Kostas-а среди них не оказалось. Сейчас уже сложно вспомнить почему его нет среди моих архивных ПАММов. Видимо были на то причины, так как такой счёт я тоже рассматривал.

Edited November 21, 2017 by solandr

[Рамиль не юрист 181]

Ну вот...инициативу не оценили(. Давайте обсуждение сторонних счетов перенесем в другое место, все-таки эта ветка касается счетов Solandra и люди в ветке ищут инфу о работе именно счетов Solandra

[Rihter 6,675]

Короче говоря, на тех, кто уже слился, мы компромат видим и озвучиваем,

а на тех, кто сейчас "на коне" и возле максимумов - не видим и не озвучиваем

 

Костас гнал знатную пургу, это факт.

Но то, что главное - это личность, а не ТС - это мы только сейчас определились

 

Что Петров купил робота, а не по своей ТС торговал - ну это только щас выяснилось

 

А вот к Мальборо забыли придраться - у него-то что не так было?..

 

Но от Костаса, пургу от которого мы видим, переходим к Warlock279 (Lucky Pound) - и от него пургу и глупости уже не видим. по крайней мере пока он возле максимумов.

И это правильно, я не возражаю

Edited November 21, 2017 by Rihter

[ANS_FX 6,016]

Короче говоря, на тех, кто уже слился, мы компромат видим и озвучиваем,

а на тех, кто сейчас "на коне" и возле максимумов - не видим и не озвучиваем

 

Костас гнал знатную пургу, это факт.

Но то, что главное - это личность, а не ТС - это мы только сейчас определились

 

Что Петров купил робота, а не по своей ТС торговал - ну это только щас выяснилось

 

А вот к Мальборо забыли придраться - у него-то что не так было?..

 

Но от Костаса, пургу от которого мы видим, переходим к Warlock279 (Lucky Pound) - и от него пургу и глупости уже не видим. по крайней мере пока он возле максимумов.

И это правильно, я не возражаю

Rihter, как всегда и во всем двойные стандарты...

"Ничто не ново в этом мире" (с)

[Player 2 1,351]

 

 

Вместе с петровым все эти случаи можно легко подвести к тому что люди купили робот или ТС да работали пока не сломалось (по крайне мере, очень похоже), а так как, что там внутри робота никого не волновало то и починить разумеется было некому. Разве только АВП на это сподобился. Но он с самого начала, кажется писал, что робота украл, сломал, переработал.

Робот не ломается никогда, это программа и сломаться она не может, это не механизм у которого есть износ.

Торговая система тоже не может сломаться - это всего лишь набор правил и у него тоже нет износа, как следствие он не может поломаться и его невозможно починить.

Когда говорят что система "сломалась", то имеют ввиду что с рынка исчезла используемая системой закономерность. То есть на самом деле "ломается" рынок, а не система. Сама система и робот на ней основанный при этом никак не изменились и чинить там нечего. После исчезновения используемой закономерности с системой можно сделать только одно - выкинуть на свалку. Чинить нужно рынок, но трейдер его починить не может.

Это касается любых торговых систем - автоматических, ручных, и даже интуитивных.

[Sheriff5 3,904]

А почему в рейтинге нет моего ПАММа?

Достоин, предлагаю!

Edited November 21, 2017 by Sheriff5