Эксперимент 2

[mda 1,664]

 

 

Трейдер переходит на восьмой уровень развития.

что на 70 лвл? 

[Harnish 548]

 

 

много их там еще уровней?

Девять. На восьмом трейдер становится настолько крут, что ему всё уже нипочем. Он прошел огонь, воду и медные трубы, и, хотя сидит сейчас без штанов, но чувствует себя древнегреческим титаном, гигантом мысли, отцом русской интеллигенции. Трейдер открывает собственный ДЦ! И, наконец-то (если, конечно, не получит от ЦБ линейкой по пальцам), погружается в дзен...
Получившие же линейкой переходят на девятый уровень.

[ReAcT 149]

На шестом уровне развития трейдер прячется за непробиваемую формализованную спину робота, надеясь, что при попытке его сожрать Каа подавится. Каа сжирает робота и... не давится!

Трейдер переходит на седьмой уровень развития.

 

От роботов/советников мало пользы. Абстрагируемся от психологии, и посмотрим, где они повышают эффективность по направлениям – усилия, время, деньги.

 

Итак, думаю роботы превосходят ручные системы в таких направлениях:

 

1.Арбитражные системы. Арбитражные возможности могут существовать доли секунды, поэтому скорость открытия сделок для них критична.

 

2.HFT. Такие системы могут делать сотни, или даже тысячи сделок в день. Поэтому роботы, экономят время на открытие, а также позволяют не пропускать многочисленные сигналы. Но, вероятно, такие системы на Forex «утопит» спрэд. Их применяют, как правило, на биржах.

 

3.Системы, в которых время открытия/закрытия позиции, приходится на недоступное для спекулянта: сон, работа.

 

4.Системы, генерирующие много сигналов на открытие. Это могут быть системы с диверсификацией по парам. Или диверсификацией по системам. Учитывая, что открытие может приходится на одно время. То часть сигналов может быть пропущена из-за начавшегося движения, в  направлении планируемого открытия. Или, это может уменьшать Profit Factor , по той - же причине.

 

 

Возможно, в других случаях, роботов используют 2 группы:

 

 - халявщики, которые думают, что нужно только нажать кнопку, и робот сделает им гору денег. Нужно будет лишь взять экскаватор, что бы их собрать.

 

- спекулянты, которые не захотели напрягаться по изменению своего психологического восприятия маркета. По той статье, это 3-й этап. И робот им нужен, скорее, не для защиты от маркета. А для защиты счета, от их хаотического мышления и действий. Роль ограничения убытков выполняет SL.

 

Когда говорят, о пользе роботов, то часто забывают или не знают 2 вещи:

 

- при расчете эффективности затрат времени, необходимо учитывать время, потраченное на изучение языка программирования. Что может занимать, примерно 3 месяца, на уровне, близком к идеальному.

 

- любое усложнение системы ведет к повышению вероятности поломки. Поскольку,  чем больше элементов в системе,  тем выше вероятность появления «слабого звена». А системы роботов, более корректно, рассматривать как создание и расчет параметров системы + перевод системы на понятный компьютеру язык ( программирование). В ручных системах, последняя часть вообще отсутствует, что повышает их надежность. Ошибки в программировании, смещают систему в сторону хаоса, а хаотические спекуляции, как думаю известно многим, за исключением ТС,  приводят к сливу.

 

Теперь, можно прикинуть пару вариантов, по эффективности затрат  времени и денег, для роботов. Усилия рассматривать не буду, из-за сложности их количественного выражения.

 

Вариант времени:

 

Спекулянт потратил 3 месяца на изучение mql. Есть знакомый программист, так что цифра реальная. Допустим, по 4 часа в день, 5 дней в неделю. Это будет 90 часов в месяц, и 270 часов на все изучение. Программирование самой системы 1 час – создание кода, и несколько проверок на ошибки.  Итого 271 час времени потрачено, то есть минус.

 

Система делает 2 сделки в день. Что составляет, примерно 520 сделок в год.

 

Допустим время на ручное открытие ордера было 30 секунд, с роботом стало 2 секунды. Экономия в день 56 секунд , за год 8 часов.

 

Идентификация паттерна на открытие позиции -  1 минута в ручную, с роботом стало - 1 секунда. Экономия - 118 секунд в день, за год - 17 часов.

 

Суммарная эффективность затрат времени 17+8 – 271= - 246 часов. То есть, что бы затраты времени на изучение mql и создание робота окупились, необходимо, примерно, 12 лет ( если каждый год оптимизировать систему).

 

 

Вариант денег:

 

Как уже говорил выше, использование робота повышает вероятность ошибки. Поэтому,  независимо от того, будет ли система профитна или убыточна. Это будет накладывать дополнительный минус к результату.

 

P.S. Думаю, использование робота неоправданно с точки зрения эффективности, в большинстве случаев. Исключения озвучил вначале.

Edited March 12, 2018 by ReAcT

[AntFX 6,474]

 

 

P.S. Думаю, использование робота неоправданно с точки зрения эффективности, в большинстве случаев. Исключения озвучил вначале.

Вообще без разницы, робота Вы используете, или нет. Разница заключается в том, является ли Ваша система полностью формализованной, то есть, являются ли её решения в любой рыночной ситуации однозначными, или же зависящими от субъективного восприятия трейдером рынка. В последнем случае, Вы, скорее всего, окажитесь жертвой того или иного искажения восприятия, в результате чего будете принимать желаемое за действительное. 

[Paukas 3,907]

От роботов/советников мало пользы.....

Ага,  а от ручной торговли вообще один вред.   90% торгующих руками сливают в первый же год торговли.

[Operator74 65]

Интересные данные, как и по категориям зрелости.

 

Это я к тому что все кроме одного из категории Юность как раз и есть эти ручники. 

[MG4 3,094]

 

 

В первом квартале 2017 было исследование Franklin Templton по наиболее популярным и доходным стратегиям за 2016-й год. Кто дружит с английским, лучше сами гляньте:

это же не ваши заслуги

 

откройте ПАММ, продемонстрируйте всем нам уровень торговли

[Paukas 3,907]

.....

 

В первом квартале 2017 было исследование Franklin Templton по наиболее популярным и доходным стратегиям хедж-фондов за 2016-й год. Кто дружит с английским, лучше сами гляньте:

 

........

 

 

Paukas, лукавить нехорошо. В первый год сливают почти все, независимо от того что они делают. Вы через сколько лет после регистрации открыли ПАММ?

Нехорошо выдавать хэджфонды за форекс. И ещё разглагольствовать о роботах ничего в них не понимая. Это тоже нехорошо. И объявлять слово systematic признаком роботизированной торговли.

Не охота отсылать к википедии, но придётся.

Systematic trading includes both manual trading of systems, and full or partial automation using computers.

 

Edited March 12, 2018 by Paukas

[Operator74 65]

Сегодня счёт вышел из минуса, текущий итог +1,1%.

 

 

Когда убрал фиксированные профиты торговля изменилась. Появилось желание взять большой профит, с начало несколько раз пережидал, цена возвращалась и сбивала стоп, пока наконец не прокатился на тренде двумя сделками. ММ немного нарушил увеличил объём до 1.5% в стопе, стали интересны цели по крупнее, наверно стопы будут по больше 0.5% но в пределах 1%.

 

В остальном как протекает понимание рынка и т.д. опишу в выходные. Так же возможно со следующей недели внесу кое какие достаточно серьёзные дополнения, так же всё опишу в выходные.    

[Dagnar 575]

Если сделки были равномерными по времени, то с начала эксперимента от 4 марта наблюдается 2 фазы на графике счета: 1. Рост евро - падение счета. 2. Провалы евро вниз, без обновления максимума, флэт с уклоном вниз - рост счета. Похоже, интуиция подсознательно "отбойная", ждет смены тенденции, а не продолжения. Какие сделки, кстати, были наиболее прибыльными - разворотные или трендовые? (Или вообще не на евродолларе торговля и я все нафантазировал тут ?)) 

 

[Operator74 65]

Если сделки были равномерными по времени, то с начала эксперимента от 4 марта наблюдается 2 фазы на графике счета: 1. Рост евро - падение счета. 2. Провалы евро вниз, без обновления максимума, флэт с уклоном вниз - рост счета. Похоже, интуиция подсознательно "отбойная", ждет смены тенденции, а не продолжения. Какие сделки, кстати, были наиболее прибыльными - разворотные или трендовые? (Или вообще не на евродолларе торговля и я все нафантазировал тут ?)) 

 

 

Фаза подения была когда торговал всё подряд на разных ТФ и открывал несколько сделок одновременно. Переломный момент описан в 32 посте, после внесённых там изменений началась фаза роста. Торговля идёт по паре USD/JPY. ТФ М1

 

Логин в MetaTrader: 12140580

Пароль в MetaTrader: investor: i6ajapy

[Operator74 65]

Повторюсь:

 

Цель эксперимента выяснить может ли трейдер прибыльно и стабильно торговать на рынке не используя ТА и ФА. 

 

Если нельзя опираться на ТА и ФА, то на основание чего будет идти торговля. Вот тут начинает работать метод который описан в материалах. Моя задача запрограммировать себя свой мозг на успешную торговлю и притягивать положительный результат.

 

Самопрограммирование личности это осознанное внедрение  в подсознание необходимых умственных установок, которые отвечают за моделирование мышления и действий человека в жизни.

 

Установка такая, много раз говорю себе утром и перед  сном: "Я благодарен тебе за то что вижу правильные входы в рынке" это первое. 

 

Второе "Мысленно представляю себе, как каждый день заканчиваю торговлю в прибыли".

 

 Метод более-менее сформировался, просто пытаюсь понять что сегодня делает пара и торгую, 1-3 входа в день. Не к чему не привязываюсь, не каких графических моделей, трендов, свечных формаций, уровней индикаторов и других элементов ТА, полностью свободен, только цена. На ФА даже не пытаюсь смотреть. Торговля плавающая, иногда надо перевернутся, иногда переношу стоп в без убыток и т.д.

[Alex$or 989]

 

Повторюсь:

 

Цель эксперимента выяснить может ли трейдер прибыльно и стабильно торговать на рынке не используя ТА и ФА. 

Похоже на такую аналогию ? 

Вы решили открыть магазинчик и торговать, НО:

1) Не знаете, какие товары будут лучше продаваться, что продавать и у кого лучше закупать

2) Не знаете, какие цены оптимально писать на ценниках.

 

Вы включили себе в наушниках мотивационный текст, закупили интуитивно оптом барахло, повесили ценники, которые вам подсказало 6-е чувство.

Встали за прилавок, расслабились и стали медитировать в ожидании покупателей.

Через месяц к вам придут кредиторы и уйдет жена.

 

Вот итоги вашей торговли после эксперимента с аффирмациями без фундаментального и технического анализа.

Edited March 16, 2018 by ALEKSOR

[Operator74 65]

Похоже на такую аналогию ? 

Вы решили открыть магазинчик и торговать, НО:

1) Не знаете, какие товары будут лучше продаваться, что продавать и у кого лучше закупать

2) Не знаете, какие цены оптимально писать на ценниках.

 

Вы включили себе в наушниках мотивационный текст, закупили интуитивно оптом барахло, повесили ценники, которые вам подсказало 6-е чувство.

Встали за прилавок, расслабились и стали медитировать в ожидании покупателей.

Через месяц к вам придут кредиторы и уйдет жена.

 

Вот итоги вашей торговли после эксперимента с аффирмациями без фундаментального и технического анализа.

 

Тот вид торговли который вы описали в принципе не возможен, для начала вам надо открыть ИП в котором надо прописать вид деятельности, торговать всем подряд не получится. Вы конечно можете торговать не легально на барахолке, но тогда кредиторов быть не может. 

 

Ценообразование так же не появляется из неоткуда, если вы закупили/изготовили то к потраченным деньгам прибавляется ваш интерес с поправкой на конкурентов, доп издержки, покупательную способность людей и т.д. цену с потолка не берут.

 

И многое многое другое не будет совпадать с торговлей на форексе именно по этому люди и идут торговать сюда, идут за новыми возможностями. 

 

А в остальном любая новая теория вызывает недоверие и это нормально, дальше как уже писал время покажет. 

Edited March 16, 2018 by Operator74

[Alex$or 989]

Ну, хорошо..упрощу аналогию.

Вы собираетесь одеться и выйти на улицу  выйти в рынок с открытой позицией.

Но вы вы понятия не имеете о временах года и не понимаете, что такое давление  о фундаментальном анализе.

И вы не собираетесь смотреть на градусник, барометр, психрометр, игнорируете метеосводки мчс  вникать в тех.анализ.

Как вы будете одеваться торговать ?

Проговорите три раза " я умный и удачливый "...и выскачите в шортах в мороз ?

 

Я не против вашей теории. Я хочу заметить, что ее нужно применять вместе с тех и фунд анализом. Применять для устранения своих личных недостатков, применять как интуицию для "не входа в рынок" в случае, если все внешние сигналы говорят "входи".

Edited March 16, 2018 by ALEKSOR

[Hitronrav 4,787]

И вы не собираетесь смотреть на градусник, барометр, психрометр, игнорируете метеосводки мчс  вникать в тех.анализ.

Как вы будете одеваться торговать ?

Проговорите три раза " я умный и удачливый "...и выскачите в шортах в мороз ?

 

Ну человек же не открывает позиции вслепую, на график-то он смотрит? А глядя на график, вы уже автоматически будете делать теханализ (даже если понятия о нём не имеете), исходя из обычного жизненного опыта и подсознательных шаблонов. Другой вопрос, насколько это эффективно. Чтобы понять, как одеваться, барометры и психрометры не нужны, достаточно выглянуть в окно. С форексом всё намного хуже, потому что цена, в отличие от погоды, почти всегда меняется непредсказуемо. 

[Dagnar 575]

 

 

Вы включили себе в наушниках мотивационный текст, закупили интуитивно оптом барахло, повесили ценники, которые вам подсказало 6-е чувство.

 

Жжете, автор! Так, по-моему, многие делают, по всяким там спам-методикам типа "начни бизнес на товарах из Китая".

[Alex$or 989]

Ну человек же не открывает позиции вслепую, на график-то он смотрит? А глядя на график, вы уже автоматически будете делать теханализ (даже если понятия о нём не имеете), исходя из обычного жизненного опыта и подсознательных шаблонов. Другой вопрос, насколько это эффективно. Чтобы понять, как одеваться, барометры и психрометры не нужны, достаточно выглянуть в окно. С форексом всё намного хуже, потому что цена, в отличие от погоды, почти всегда меняется непредсказуемо. 

Позиция ясна. Поживем -увидим результаты.

[Operator74 65]

Ну, хорошо..упрощу аналогию.

Вы собираетесь одеться и выйти на улицу  выйти в рынок с открытой позицией.

Но вы вы понятия не имеете о временах года и не понимаете, что такое давление  о фундаментальном анализе.

И вы не собираетесь смотреть на градусник, барометр, психрометр, игнорируете метеосводки мчс  вникать в тех.анализ.

Как вы будете одеваться торговать ?

Проговорите три раза " я умный и удачливый "...и выскачите в шортах в мороз ?

 

Я не против вашей теории. Я хочу заметить, что ее нужно применять вместе с тех и фунд анализом. Применять для устранения своих личных недостатков, применять как интуицию для "не входа в рынок" в случае, если все внешние сигналы говорят "входи".

 

В слепую открытия были в первые 2 дня, вернее не то что бы вслепую сколько шла притирка, так скажем пару раз вышел в тапках на мороз дальше разобрался. 

 

"Я умный и удачливый" нечего не даст, кроме намёка на избыточное самомнение Аффирмация это конкретная программа, если изменить результат будет другим.

 

ТА и ФА здесь не применяется, и не будет, в этом суть эксперимента. Это попытка понять может ли человек видеть рынок без дополнительных инструментов, и что бы результат был положительный а не по настроению,  записывается программа при помощи установок.

[Alex$or 989]

А если ваш эксперимент закончится удачно (в прибыли). Период времени, допустим, составит 3 месяца.

Как вы поймете, что это сработало, а не оказалось случайным везением, полосой удач ?

[Operator74 65]

ТА тоже ведь мягко говоря не однозначен.

 

"Фигуры ТА для трейдера — аналогичны приметам в жизни русского человека. Это лишь повторяющаяся последовательность. Но никто и никогда не проверял, в большинстве ли случаев ожидаемое (в соответствии с учебником ТА) следствие действительно следует за фигурой. Человек (трейдер) просто обнаружил «примету» на графике, а теперь верит в нее."

 

Сделал для себя такой вывод: Принимать в торговле только тот элемент ТА чья работоспособность доказана в результате исследования и тестирования на всю доступную в терминале историю. А так как такие модели формализуются то их проще программировать в робота чем пытаться торговать вручную.

 

Любой кто занимался тестированием моделей ТА на достаточно продолжительный срок знает что их эффективность скажем так преувеличенна...  

[Operator74 65]

А если ваш эксперимент закончится удачно (в прибыли). Период времени, допустим, составит 3 месяца.

Как вы поймете, что это сработало, а не оказалось случайным везением, полосой удач ?

 

Эксперимент не статичен, он будет развиваться, проверка работы метода на демке это только первый этап, далее идёт усложнения, это и симбиоз с роботом и переход на реал. На каждом этапе возможны небольшие перестроения. 

 

 "Как вы поймете, что это сработало, а не оказалось случайным везением, полосой удач ?"

 

Думаю пока приносит прибыль это работает, как и всё что есть на рынке. 

[Operator74 65]

Текущий результат по торговле:

 

 

Торговля протикает интересно, складывается ощущение понимания рынка, всё немного не чётко но лучше чем было когда входил почти наугад.

 

Об новых изменениях:

 

В торговле начал использовать торгового робота, сделки редкие около 1 в неделю, работает на Д1. В ручной торговле пересекаться не должны, на рынке преимущественно будет только одна сделка, торговать не буду пока он не закроет сделку. В стоп у него заложено около 6%. Сейчас робот открыл сделку жду чем закончится. 

 

 

 

   

[Operator74 65]

Немного о роботе:

 

Алгоритм возник в этой ветке https://alpariforum.com/index.php?/topic/119471-test-ts-forex-gambit/

 

Результаты по бек тесту с января 1999г дальше терминал не тестит. Результаты с капитализацией.

 

 

Результаты за предыдущие 12 месяцев без капитализации.

 

 

Для чего совмещаю торговлю, об этом напишу позже в течение дня.

 

 

[Operator74 65]

У торговли данным роботом есть недостатки, это низкая частота сделок, около 3 сделок в месяц, такова плата за стабильность и тайфрейм Д1. Из-за этого возможны большие временные промежутки между сделками когда деньги не работают, и относительно долгое нахождение в просадке.

 

Ручная торговля помогает выровнять кривую баланса, деньги не простаивают, при этом нет цели делать большой процент прибыли, достаточно что бы она просто росла. И в тоже время большую часть психологической нагрузки берёт на себя робот, больше стоп больше % прибыли, больше возможности отдыхать в ручной торговли. Это взаимовыгодный симбиоз, роботу конечно пофигу а вот на трейдера психологическое давление значительно меньше.

 

Торговля экспериментальная, подобное лично я пока не встречал.

Edited March 17, 2018 by Operator74