Harvest 2,184 Share Posted July 19, 2018 В одной из веток Шерифом был приведён пример «долгоиграющего» трейдинга (счёт - метод какого-то Бакира), где его управ, якобы, просто открыт в одну сторону. Так это или нет - доподлинно неизвестно. Тем не менее, торговый результат вроде неплохой. У Шерифа было скептическое мнение насчёт подобного «трейдинга». Я же там предположил, а что если открываться только в сторону с положительным свопом и «усреднять» всю эту болтанку через значительные интервалы, периодически фиксируя по тейкам ордера. Ну так вот, можно ли выстроить прибыльную систему с некоторой «страховкой» в виде положительных свопов? Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Андрей Свечков 1,089 Share Posted July 19, 2018 Можно.Кэрри-трейд называется. 1 Suum cuique Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Author Share Posted July 19, 2018 5 минут назад, Андрей Свечков сказал: Можно.Кэрри-трейд называется. Спасибо, слышал об этом краем уха. А где можно доступно почитать без воды? В рамках Альпари это реализуемо? Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted July 19, 2018 10 минут назад, Harvest сказал: А где можно доступно почитать без воды? Как это ни странно, в википедии. 1 1 Link to post Share on other sites
ForexGame 80 Share Posted August 23, 2018 В 19.07.2018 в 11:10, Harvest сказал: В одной из веток Шерифом был приведён пример «долгоиграющего» трейдинга (счёт - метод какого-то Бакира), где его управ, якобы, просто открыт в одну сторону. Так это или нет - доподлинно неизвестно. Тем не менее, торговый результат вроде неплохой. У Шерифа было скептическое мнение насчёт подобного «трейдинга». Я же там предположил, а что если открываться только в сторону с положительным свопом и «усреднять» всю эту болтанку через значительные интервалы, периодически фиксируя по тейкам ордера. Ну так вот, можно ли выстроить прибыльную систему с некоторой «страховкой» в виде положительных свопов? Что значит "открыл в одну сторону"? Есть позиция прибыльная, то зачем ловить копеечные swap-ы, если прибыль на разнице курсов намного больше! Чтобы заработать на swap-ах, как мне видится, нужно создать "замок" из двух противоположных позиций и если разница swap-ов на покупку и продажу положительна, то тогда можно заработать. Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Author Share Posted August 23, 2018 57 минут назад, ForexGame сказал: Что значит "открыл в одну сторону"? Есть позиция прибыльная, то зачем ловить копеечные swap-ы, если прибыль на разнице курсов намного больше! Чтобы заработать на swap-ах, как мне видится, нужно создать "замок" из двух противоположных позиций и если разница swap-ов на покупку и продажу положительна, то тогда можно заработать. Разумеется, положительный своп - это только приятное дополнение. На замке только на разнице свопов никогда не заработать, поскольку отрицательный своп всегда больше положительного. Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted August 24, 2018 (edited) В 19.07.2018 в 11:10, Harvest сказал: В одной из веток Шерифом был приведён пример «долгоиграющего» трейдинга (счёт - метод какого-то Бакира), где его управ, якобы, просто открыт в одну сторону. Так это или нет - доподлинно неизвестно. Тем не менее, торговый результат вроде неплохой. У Шерифа было скептическое мнение насчёт подобного «трейдинга». Я же там предположил, а что если открываться только в сторону с положительным свопом и «усреднять» всю эту болтанку через значительные интервалы, периодически фиксируя по тейкам ордера. Ну так вот, можно ли выстроить прибыльную систему с некоторой «страховкой» в виде положительных свопов? Такая тактика распространена на фондовом маркете. Называется Buy & hold. Обычно составляется портфель акций, или выбирается индекс широкого маркета типа SP – 500 , Nikkei – 225, FTSE – 100, у каждой страны существует свой. Покупают и потом руками эту позицию долго не трогают. Обычно длительность удержания позиций от 1 года до 10 лет, и даже больше.Смотреть лучше на развитые страны, где адекватные монетарные порядки. Поскольку в развивающихся может быть за 10 лет пару переворотов, дефолты, еще и конфискацию могут придумать. То есть долгосрочно прогнозировать там почти нереально. Еще интересный вариант применять это на золоте, если с прицелом минимум на 10 лет. Валюты против золота долгосрочно падают. Важный момент – инвестиции делаются без плеча, поскольку даже на развитых маркетах бывают падения на 50%. Поэтому даже с плечом 1 к 2, будет слив, если попадете на такой кризис. SL не ставится. Плюсы такой тактики – капают дивиденды по акциям, хоть и немного; долгосрочно, акции растут из за инфляции. Минусы. Необходимо учитывать, что если девальвация валюты страны, где котируются акции, больше чем прирост фондового маркета, то реально получаются убытки. Встречал таблицу реальной доходности инвестиций в индексы различных стран. Первые места были у Австралии и США, но это за предыдущие 100 лет. Доходность была до 5,5% годовых, если не ошибаюсь. И были страны, где был убыток от инвестиций. На валютах тоже есть керри-трейд, но его использую более краткосрочно. Смотрят где наибольшая разница между процентными ставками центробанков, входящими в пару. На данный момент среди основных пар это USD/CHF..Еще есть USD/UAH, USD/RUB, USD/MXN, . Среди редких валют это ARS, процентные ставки там 45%. Направление открытия выбирается в сторону большего % от центробанка. Тактику используют, если считают, что пара будет двигаться в сторону плюсовых свопов, или будет стоять на месте. Иначе, движение в сторону отрицательных,, может быстро скушать профит. P.S. Про усреднения советую забыть, на любых системах. Edited August 24, 2018 by ReAcT 1 Link to post Share on other sites
ForexGame 80 Share Posted August 24, 2018 23 часа назад, Harvest сказал: ...На замке только на разнице свопов никогда не заработать, поскольку отрицательный своп всегда больше положительного. Это - верно. Но верно и то, что потенциальная разница процентных ставок на данный исторический момент находится на минимуме. По USD сейчас 2%, если не ошибаюсь. А были времена, когда она была равна 5%. Знаю наверняка, что в своё время "замок" по JPY имел положительную разницу на swap-е. По JPY вообще ставка была отрицательной. По всей видимости, и брокеры (дилеры) также внесли свой вклад в минимизацию возможности заработать трейдеру на swap-ах. Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted August 24, 2018 Если хэджировать спотовую позицию с положительным свопом фьючерсом на аналогичный инструмент, да при наличии существенной разницы в %% ставках, то даже держать позиции открытыми не нужно долго, достаточно перенести позиции со среды на четверг, тройной своп же. Но это не для нынешних ставок. Link to post Share on other sites
Akter 494 Share Posted September 25, 2018 Есть пары с очень неплохим положительным свопом, USDMXN. Ночь со среды на четверг для нее прям золотой. И в 90% случаев в среду цена как раз движется на юг, что дает заработать вдвойне 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts