Renepjd 2,128 Share Posted July 30, 2018 Известно, что процентов 95 сливают на форе Почему так происходит? Ведь чисть теоретически если входить от фонаря и брать тейк равному стопу, то трудновато слиться, ведь у цены только два варианта - либо вверх, либо вниз. Шанс 50 на 50 Понятно что в такой торговле нет смысла - будет топтание на месте в долгосроке Но где косяк происходит, что конкретно нарушается этот баланс? И если у человека есть сливная стратегия, может можно делать все наоборот, что бы зарабатывать? Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted July 30, 2018 30 минут назад, Renepjd сказал: Шанс 50 на 50 минус спред же, а так же прочие комиссии и свопы, и чем ближе размера стопа/профита к размеру спреда, тем быстрее слив и никакого топтания на месте 1 Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted July 30, 2018 33 минуты назад, Renepjd сказал: Известно, что процентов 95 сливают на форе откуда известно - неизвестно, кстати, так что "неизвестно, что процентов 95 сливают на форе" ) Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted July 30, 2018 50 минут назад, Renepjd сказал: Известно, что процентов 95 сливают на форе 85. Наш человек посчитал. Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 22 минуты назад, alexx_v сказал: минус спред же, а так же прочие комиссии и свопы, и чем ближе размера стопа/профита к размеру спреда, тем быстрее слив и никакого топтания на месте Спред, своп - это мелочи Не в этом же дело Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 6 минут назад, Hitronrav сказал: 85. Наш человек посчитал. да пофиг Уважаемые, вы не на то обращаете внимание Почему при примерно равных шансах слиться не слиться большинство сливается? Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted July 30, 2018 2 минуты назад, Renepjd сказал: Не в этом же дело Тогда в чем же? Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 15 минут назад, alexx_v сказал: Тогда в чем же? Почему при примерно равных шансах большинство сливается? Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted July 30, 2018 Я уже ответил. Ваша очередь. Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted July 30, 2018 18 минут назад, Renepjd сказал: да пофиг Уважаемые, вы не на то обращаете внимание ну да потому что ответ, несомненно, вам известен Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 4 минуты назад, Hitronrav сказал: ну да потому что ответ, несомненно, вам известен Нет, не известен Но, правильно поставленный вопрос - приближает правильный ответ При примерно равных условиях почему большинство сливается? Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted July 30, 2018 (edited) 6 минут назад, Renepjd сказал: При примерно равных условиях почему большинство сливается? Ну так ответ в Вашем вопросе: потому, что при примерно равных условиях, но не при равных, т.е. дело в этом смешении, и это смещение всегда идёт в минус. Эти примерно равные условия могут выглядеть как +49, -49, -2, при этом у -2 знак не меняется никогда, но чаще это выглядит как +40, -40, -20, хотя на практике лосей растят до стопаута, а профит хватают первый попавшийся и это начинает выглядеть ещё хуже, типа +30, -50, -20 - ну т.е. вообще без шансов каких либо в принципе Edited July 30, 2018 by alexx_v 1 Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 14 минут назад, alexx_v сказал: хотя на практике лосей растят до стопаута, а профит хватают первый попавшийся Вот тут согласен Может проблема в том, что большинство трейдеров так и делают? Link to post Share on other sites
alexx_v 241 Share Posted July 30, 2018 (edited) 20 минут назад, Renepjd сказал: Может проблема в том, что большинство трейдеров так и делают? Кто знает.. Впрочем регулирующие организации и брокеры знают, но статистикой делиться не спешат. Edited July 30, 2018 by alexx_v Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 5 минут назад, alexx_v сказал: Впрочем регулирующие организации и брокеры знают Какая разница, знают - не знают? У нас статистика при ожидании 50 на 50 намного хуже Почему? Link to post Share on other sites
Gladiator 1,311 Share Posted July 30, 2018 1 час назад, Renepjd сказал: У нас статистика при ожидании 50 на 50 намного хуже Почему? Такой простой вопрос, да все потому!!! Почему в казино сливаются, вы мне сейчас сказки расскажете что форекс это что то честное, светлое, красивое, что тут есть уровни поддержки и сопротивление, а я вам скажу что от какого уровня вы бы не зашли, это рулетка, вот вы в рулетку играли? Вы ставили на красное или черное, так почему на ней нельзя заработать, сам Энштейн сказал что нереально, потому что есть теория вероятностей и сколько бы вы не подбрасывали монетку вы всегда будете в проигрыше, еще человеческий фактор, мы люди а не роботы мы психологически нестабильны, да даже и роботы с советниками не все зарабатывают, я бы сказал единицы зарабатывают, вот вы держитесь потому что торгуете редко и пытаетесь обмануть судьбу, ну какое то время у вас выходит, пока)) А если бы вздумали торговать каждый день, уже бы имели качергу, я скажу больше никакие не 90-80 а все 99,99 сливают не слушай никого и статистика их туфта, те единицы в топе рейтинга, это все мартинщики с огромными депозитами и маленькими лотами, вот и стригут свой полпроцента, остальные на дне, я все сказал... 1 Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 10 минут назад, Gladiator сказал: Такой простой вопрос, да все потому!!! Почему в казино сливаются, вы мне сейчас сказки расскажете что форекс это что то честное, светлое, красивое, что тут есть уровни поддержки и сопротивление, а я вам скажу что от какого уровня вы бы не зашли, это рулетка, вот вы в рулетку играли? Вы ставили на красное или черное, так почему на ней нельзя заработать, сам Энштейн сказал что нереально, потому что есть теория вероятностей и сколько бы вы не подбрасывали монетку вы всегда будете в проигрыше, еще человеческий фактор, мы люди а не роботы мы психологически нестабильны, да даже и роботы с советниками не все зарабатывают, я бы сказал единицы зарабатывают, вот вы держитесь потому что торгуете редко и пытаетесь обмануть судьбу, ну какое то время у вас выходит, пока)) А если бы вздумали торговать каждый день, уже бы имели качергу, я скажу больше никакие не 90-80 а все 99,99 сливают не слушай никого и статистика их туфта, те единицы в топе рейтинга, это все мартинщики с огромными депозитами и маленькими лотами, вот и стригут свой полпроцента, остальные на дне, я все сказал... Давай на ты Выпил? Я ж об этом и говорю 1 час назад, Renepjd сказал: У нас статистика при ожидании 50 на 50 намного хуже Почему? Link to post Share on other sites
RazorFish 1,751 Share Posted July 30, 2018 1 час назад, Renepjd сказал: У нас статистика при ожидании 50 на 50 намного хуже Почему? Потому-что есть ограничивающий предел только с одной стороны: -100%. Если бы сверху тоже был ограничитель, +100%, тогда в среднем результаты так и болтались бы примерно посередине, за вычетом спреда и комиссий. 1 Don't throw your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces. Link to post Share on other sites
Bonnyfacy 374 Share Posted July 30, 2018 А может потому что чтобы выйти из просадки -50% и остаться "при своих", надо заработать +100%? Все сказанное мной выше, является ИМХО. Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 4 минуты назад, Bonnyfacy сказал: А может потому что чтобы выйти из просадки -50% и остаться "при своих", надо заработать +100%? ну это уже другой вопрос А какого хрена вошли в такую просадку, если шансы 50 на 50? Link to post Share on other sites
Bonnyfacy 374 Share Posted July 30, 2018 (edited) 12 минут назад, Renepjd сказал: ну это уже другой вопрос А какого хрена вошли в такую просадку, если шансы 50 на 50? Размер просадки в данном случае не имеет значения. Ну ок, изменим: чтобы выйти из просадки в 5%, надо заработать ~5,26%. Я имею ввиду что при условии соотношения стоп/тейк 1:1 и равных шансах на направление, после первой же просадки зарабатывать в процентном отношении к текущему депозиту придется больше. Edited July 30, 2018 by Bonnyfacy Все сказанное мной выше, является ИМХО. Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 1 минуту назад, Bonnyfacy сказал: Я имею ввиду что при условии соотношения стоп/тейк 1:1 и равных шансах на направление, после первой же просадки зарабатывать в процентном отношении к текущему депозиту придется больше. Кстати да. Но опять же не об этом Где косяк, что мы так сливаем при равном проценте шансов на хотя бы остаться при своих? Link to post Share on other sites
Fox1 429 Share Posted July 30, 2018 Есть золотое правило торговли: "Давайте прибыли расти и режьте убытки", но эмоции жадность и страх заставляют большинство делать наоборот. В итоге стопы не ставятся или используются безстоповые токсичные системы с усреднением и мартином, которые рано или поздно попадают на безоткат ведущий к сливу,- т.е не ограничивают убытки. Зато во всех системах всегда выставляется тейкпрофит как правило относительно небольшой- прибыль ограничивается. Link to post Share on other sites
Renepjd 2,128 Author Share Posted July 30, 2018 7 минут назад, Fox1 сказал: Зато во всех системах всегда выставляется тейкпрофит как правило относительно небольшой- прибыль ограничивается. Как думаешь, какое соотношение? Link to post Share on other sites
Fox1 429 Share Posted July 30, 2018 6 минут назад, Renepjd сказал: Как думаешь, какое соотношение? По моим наблюдениям стопы часто в 10 и более раз превосходят тейки. Единственная кто здесь удачно торгует с таким соотношением - Веселка, но у нее явно хорошо протестированная система с наличием положительного МО в виде большего кол-ва плюсовых сделок. Но даже у нее срабатывание одного двух полных стопов резко отражается на графике и сносит прибыль за несколько месяцев. У усредняшек и мартинов де факто тоже стоп есть- это размер депо, но там соотношение может получаться и 1000 к 1 и более я думаю. Поэтому из той же вероятности 50 на 50 мы на мартинах будем чаще видеть большую череду плюсовых сделок и красивый график перед единственным стопом-сливом. Link to post Share on other sites
Recommended Posts