Принцип формирования свеч

[Hitronrav 4,787]

1) я ж не предлагаю всерьёз запилить тиковые графики в МТ. если бы предлагал, то не здесь, а у метаквотов

2) а вот если бы ты использовал тики, то может и не сливал по 15-20% в день 

[AntFX 6,474]

Если бы, если бы... К сожалению, я их использовал (точнее, их использовал автор ТС которая стоит на счете), но это пока не помогло  

[AntFX 6,474]

2 минуты назад, Hitronrav сказал:

1) я ж не предлагаю всерьёз запилить тиковые графики в МТ. если бы предлагал, то не здесь, а у метаквотов

Да и так есть 100500 утилит для тиковых, фиковых, миковых и любых других графиков под МТ. Только нафик они никому (почти) не нужны, как выясняется, даже тебе

[postscreen 86]

18 минут назад, AntFX сказал:

нет минимального знакомства с темой, на которую высказываетесь.

Ваших оценок обстоятельств - никто не спрашивал. Стоит высказываться по теме.

[postscreen 86]

25 минут назад, Hitronrav сказал:

 

Ну хватит уже. Был бы инструмент, а пользователи найдутся. Знаешь, если сравнивать советские магазины конца 80-х и современные, то сейчас ассортимент товаров в тысячи раз больше. Тем не менее, люди тогда как-то обходились без всей этой массы бытовых мелочей, которой сейчас завалены прилавки, и жили хоть и хуже, но ненамного. И бОльшая часть этих товаров нужны хорошо если 1% покупателей, но это не значит, что их не надо выпускать и продавать. Лично мне нафиг не нужны такие вещи, как ключницы, фоторамки, бутылки для хранения уксуса, шпажки для бокалов или ручки для крышки унитаза, но я понимаю, что находятся люди, покупающие и использующие подобные штуки. Так же и с тиковыми графиками – тебе не надо, а кому-то пригодится. Не суди за всех и не считай себя эталоном.

Магазины тогда, это биржа 50х, когда телеграф мог на минут 5 отстать, а то и вовсе не выдержать нагрузки. Сейчас есть кстати Aliexpress тот же и Яндекс.Маркет и подобное. Там цены обновляются очень быстро и это уже не так безнадежно как лет 30 назад. Но то есть теперь можно то, чего ранее было нельзя. Я могу выловить момент и купить товар со скидкой и в минимуме цены и только на этом сделать денег.

 

А тики на Форекс ушли намного дальше, но все равно еще не вся информация полно и емко представлена. Вероятно, стоит подумать о чем-то лучше свеч и баров, но явных ответов и привычных не видно. Но я бы заменил их, но только на общедоступный и всем понятный - нет желания забирать голову всякими "частными случаями ереси".

[DVargo 210]

2 часа назад, AntFX сказал:

Сильно-сильно  сомневаюсь, что они чего-то хотят.  Кроме самих "тестов по тикам", про которые им обильно проехались по ушам об их непреложной магической силе. Тиковый график в МТ это такое убожество, что вряд ли кто-то увидев его 1 раз захочет смотреть на это ещё раз )))

Я один на заказ писал. с экспортом котировок.

Причем там идет анализ тика с замером скорости котировок.

 

 И  вел переговоры два раза по поводу экспорта с криптобиржы данных  с нарезкой всех таймфреймов. Там в частности была речь и о тиках.

 

Это смотря кто и как график делает, а так же какой глубины.

[AntFX 6,474]

3 часа назад, DVargo сказал:

Причем там идет анализ тика с замером скорости котировок.

 

 И  вел переговоры два раза по поводу экспорта с криптобиржы данных  с нарезкой всех таймфреймов. Там в частности была речь и о тиках.

 

Это смотря кто и как график делает, а так же какой глубины.

Опять идет речь в первом случае об анализе текущей скорости цены (а не тикового графика), во втором - об изготовлении из тиков более высоких ТФ. В каком из этих случаев кому-то конкретно был нужен для визуального анализа тиковый график? Понятно, что без тиков многие вещи не делаются, но собственно анализ по ним не делает на форексе никто

[ReAcT 149]

21.10.2018 в 16:46, DVargo сказал:

 

То что он децентрализованный, это не мешает проводить межбиржевой арбитраж.

Зачем стакан - а вы выгребали когда-нибуть стакан полностью? В терминале аск один, а средняя цена позиции другая и на 2-5 п больше.

Не у всех тут 100 доларовые депозиты. По размеру стакана можно судить о надежности брокера, не то что там он рисует, а на что реально дает открыться.

 

Многие западные конторы гордо называющие себя брокерами и банками - стакан дают, и подчеркивают, что они не ДЦ.

 

 

Разбор «потока сознания», похоже, займет много времени.

 

Участники Forex, в основном, не взаимодействуют с биржами. Это примерно, как взрослый пойдет в садик к ребенку, разменять банкноту. Оборот Forex наибольший на планете, среди всех маркетов, и не только спекулятивных. Поэтому взаимодействовать с биржами, которые являются по сравнению с ним крошечными площадками, часто не имеет смысла.

 

К тому же, раз уж зашел разговор про биржи. У бирж есть терминал 3-го уровня, для VIP клиентов, ордера с которого не попадают в стакан. А теперь спросите себя, какая же тогда от него польза?

 

Арбитраж, это сделки рядовых участников, направленные на извлечение профита, на разнице курсов. К стакану это отношения не имеет.

Похоже, Вы пытались сказать, что проводятся сделки брокерами и банками по хеджу перекоса суммарной позиции, что - бы не нести спекулятивные риски. Но и в этом случае банки с Forex Спот дают котировки, но не дают стакан своих клиентов. Разве что, он у них открыт в свободном доступе. Это важная коммерческая информация и разбрасываться ей не станут. Но опять же возвращаемся к вопросу о репрезентативности такого стакана. На Forex Спот тысячи банков, с которыми взаимодействуют еще большее количество компаний-брокеров.. Всего один крупный банк может держать уровень по второстепенной паре месяц. Периодически всплывают скандалы с потерями миллиардов $. И это лишь немногие неудачные попытки. Так что стакан, думаю, это мелочь.

 

Стакан не показывает надежность брокера, он показывает ликвидность – возможность без проскальзываний открыть или закрыть позицию определенного объема. Надежность определяется точностью и непрерывностью выполнения обязательств, прописанных в договоре.

[ReAcT 149]

Статья про RAS графики.

 

Приверженцы технического анализа при приеме торговых решений полагаются на графики. Некоторые из них предпочитают графики с барами, другие – свечные, рэнко, линейные и прочие. Выбор широк. Вот еще один вариант для пополнения данного списка. Он является сочетанием барных и свечных графиков, что делает графики более наглядными и интуитивно понятными.

Существует много вариантов графического отображения зависимости цены от времени: от тех, что основаны исключительно на ценах закрытия (например, линейные графики, символы, площадные диаграммы, гистограммы и т. д.) до барных и свечных графиков, которые пользуются наибольшей популярностью.

 

В традиционном графике с барами (HLC) используются три величины – максимальная цена (H), минимальная цена (L) и цена закрытия (С). Это позволяет отображать развитие цены во времени – формирование High, Low и относительное положение цены закрытия в каждом баре. Раньше на барных графиках использовались стандартные черные бары, но сегодня большинство графических и торговых платформ позволяют окрашивать их в зависимости от определенных условий, как правило – от изменения цены закрытия или, в более сложном варианте, путем встраивания в бары индикаторов и их цветового кодирования (например, импульсная система Элдера).

 

В графиках с японскими свечами добавляется четвертый параметр – цена открытия (О). В сочетании с ценой закрытия (С), она образует «тело» свечи, которое соединяется с максимальной и минимальной ценами фитилями. Это один из наиболее продвинутых методов графического отображения эволюции цены. Относительное взаимное расположение цен О и С, а также цены закрытия предыдущей свечи, наряду с соотношением размеров фитилей, создает огромное разнообразие возможных конфигураций. В литературе описано более 40 фигур (разворотных и продолжения). Несмотря на то, что этот метод является эффективным индикатором настроений и инструментом для краткосрочного предсказания, его сложность зачастую превышает потребности и способности многих аналитиков.

 

Бары HLC намного проще и читаются легче (по сравнению со свечами, они меньше загромождают график). Но объем информации, которую они способны передавать, ограничен сильнее. В данной статье предлагается новый тип графиков. Он предназначен для тех, кто может обходиться без цены открытия (а следовательно, и без японских свечей), но хотел бы иметь большую наглядность и информативность, чем обеспечивает традиционный метод HLC.

 

Дуализм цены закрытия

 

Если посмотреть на классический бар HLC, легко заметить, что цена закрытия является регистрацией двух параметров: снижение относительно максимальной цены и повышение относительно минимальной (рисунок 1). Этот дуализм является отражением двух видов давления (покупка и продажа) в пределах диапазона H–L, а расстояния от цены закрытия до крайних точек бара служат мерой такого давления.

Рисунок 1. Двойная функция цены закрытия. Она показывает снижение от High и повышение от Low бара

 

Можно разработать новый дизайн HLC, который будет эффективно отражать эти виды давления, но нужно определиться с критерием того, какой элемент будет выделяться (например, разным цветом и толщиной). Хотя таким критерием может служить наибольшее расстояние от цены закрытия до крайней точки, подобный подход не принесет особых преимуществ относительно классических баров.

 

Другой, более интуитивно понятный, критерий дифференциации – это изменение цен закрытия. Если цена закрытия выше предыдущей, необходимо отметить это повышение, если ниже – следует подчеркнуть снижение. В более редком случае, когда цена закрытия не меняется, результат, который необходимо подчеркивать, отсутствует, и будет отображаться обычный бар (подробнее об этом позже).

 

На рисунке 2 показаны три возможных конструкции для данного набора параметров HLC.

Дифференциация цветом и толщиной в зависимости от результата создает символ, напоминающий цветную полосу, закрашиваемую валиком (отсюда и название RaS – roller and strip, т. е. «валик и полоса»). «Ручка» валика символизирует давление в противоположном направлении и обозначается нейтральным цветом. А толстая линия («валик») указывает на цену закрытия. Для представления положительного и отрицательного результатов я буду использовать зеленый и оранжевый цвета соответственно.

 

Рисунок 2. Три возможных конфигурации символа RaS

 

 

Вид символа определяется положением цены С относительно предыдущей цены закрытия: положительная полоса (зеленая), отрицательная полоса (оранжевая) или нейтральный бар (цена закрытия не изменилась, полосы нет).

Основное отличие полосы RaS от тела свечи состоит в том, что она подчеркивает соотношение цены закрытия и крайних точек, а не соотношение цен открытия и закрытия, как в японских свечах. Кроме того, каждая полоса RaS имеет только один фитиль («ручку»), в то время как тело свечи обычно имеет два (исключение составляют свечи открытия марубозу, которые по виду напоминают символ RaS.)

Интерпретация

Смысл графического анализа – понять, как быки и медведи толкают цену, то есть, кто контролирует ситуацию, а кто проигрывает. Читать графики RaS просто: если отображается положительная полоса, значит, давление покупок было достаточным, чтобы поднять цену от низа до более высокого уровня закрытия, чем прошлый, преодолевая давление на понижение.

 

Если сформировалась отрицательная полоса, то давление продаж со стороны медведей привело к снижению цены закрытия. В случае нейтрального бара, битва между быками и медведями (вне зависимости от мнимого победителя, который определяется по расстоянию цены закрытия от крайних точек) не привела к изменению цены закрытия, и главный вывод из этого – наличие неопределенности.

 

Естественно, следует учитывать соотношение длин полосы и ручки, и здесь на помощь приходит дифференциация, которую обеспечивает предлагаемый дизайн. Длинная ручка с короткой полосой указывает на относительно слабое давление, а длинная полоса с короткой ручкой – на сильное давление. Например, относительно короткая положительная полоса (допустим, длиной в треть ручки) после положительного тренда (последовательности повышающихся High и Low) может говорить об истощении и возможном начале разворот тренда. Некоторые фигуры для баров и свечей общие, поэтому вполне естественно, что они появляются и на графиках RaS. Вот несколько примеров:

 

·         Внутреннее движение: когда весь диапазон H–L может поместиться в предыдущий диапазон H–L;

·         Внешнее движение: диапазон H-L полностью охватывает предыдущий диапазон;

·         Гэп: когда отсутствует перекрытие между соседними символами (цена L выше предыдущей H или H ниже предыдущей L);

·         Островной разворот: гэп в одном направлении, после которого следует консолидация, включающая несколько символов («остров»), а затем – гэп в обратном направлении;

·         Двойная вершина и двойное дно;

·         Тройная вершина, тройное дно и фигура "голова и плечи".

 

Информацию о том, как интерпретировать эти фигуры, легко можно найти в литературе или в интернете, поэтому дублировать ее здесь я не буду. Другие фигуры, аналогичные тем, которые присутствуют на свечных графиках, могут иметь свое соответствие на графиках RaS (например, «молот» или «висельник»). Но для подтверждения таких формаций требуется проведение анализа частоты их появления и результатов (соотношение прибыльных и убыточных сделок, чистая прибыль/убыток и т. п.) на большом объеме данных, а это выходит за рамки данной статьи.

 

Нужно просто не искать на графиках RaS того, чего там нет, и сохранять простоту подхода. Если вы поймаете себя на том, что пытаетесь извлечь из данного метода очень подробную информацию, то лучше эти усилия направить на изучение графиков с японскими свечами. Повторюсь: предлагаемый метод построения графиков имеет своей целью упрощение анализа (по сравнению со свечами) и привносит важную информацию, которой не дают классические бары.

Как и любые другие виды графиков, RaS может выиграть от сочетания с индикаторами технического анализа, которые дополнят поведение цены и создадут более понятную картину. Выбор из десятков доступных индикаторов – дело личных предпочтений.

Сравнение трех методов

На рисунке 3 приведено сравнение (для одних и тех же данных) трех типов графиков, которые мы упоминали. Здесь видно, что RaS представляет собой интересную альтернативу классическим барам HLC и японским свечам. Одним из очевидных преимуществ графиков RaS над другими графиками является их наглядность. На каждом баре сразу же видно доминирующее давление, а также давление в противоположном направлении, представленное длиной ручки. По сравнению со свечами графики RaS более интуитивно понятны, так как здесь нужно обращать внимание только на тип и относительную силу доминирующего давления, не задумываясь о том, какая хрестоматийная фигура лучше всего подходит под реальную конфигурацию.

 

Рисунок 3. Сравнение графиков RaS с классическими барами и свечами

 

 

Для лучшей читабельности оси не показаны. Буквами А, В и С обозначены ситуации, в которых показания RaS расходятся с данными свечного графика

Обратите внимание на некоторые расхождения, которые могут возникать между свечами и символами RaS в одних и тех же точках (термины в кавычках используются при интерпретации свечных графиков):

 

А. Нейтральная/отрицательная «юла» противоречит положительной полосе RaS.

В. Свеча «юла» с последующей бычьей «свечой открытия марубозу» соответствует нейтральной полосе RaS с последующей слабо отрицательной полосой RaS.

С. Свеча, представляющая собой почти доджи, соответствует положительной полосе RaS, предшествующей сильному импульсному движению вверх.

RaS и электронные таблицы

Даже если этому типу графиков суждено вызвать интерес у аналитиков, пройдет время, пока программисты реализуют его в существующих платформах. Как же тем временем использовать этот метод, пользуясь доступными средствами? Используя для построения электронные таблицы, можно, на основании графиков свечного типа, преобразовывать тела в полосы RaS, изменяя значение цены открытия так, чтобы она соответствовала H, L или C.

Взяв за основу таблицу, содержащую колонки для даты и цен открытия, High, Low и закрытия, можно добавить в нее колонку под названием "Измененная цена открытия" (MdfO), значения ячеек в которой будут определяться по формуле:

=IF(Close < Previous Close; High; IF(Close > Previous Close; Low; Close))

Затем нужно создать график свечного типа, используя в качестве исходных данных MdfO, High, Low и цену закрытия и задать, чтобы маркер («валик») отражал цену закрытия.

Нейтральность и незначительные изменения

Частота появления неизменных цен закрытия (что отображается нейтральными барами) порождает вопрос о необходимости задать точность, с которой будет определяться, что цена закрытия не изменилась по отношению к предыдущей. Следует ли любое изменение, каким бы малым оно ни было, считать заслуживающим выделения соответствующим цветом? Или полосу следует считать нейтральной, если такое изменение является незначительным на фоне диапазона H–L?

Следует помнить, будь то большое или малое изменение цены закрытия, что положительное и отрицательное давление, как было описано в первом разделе, всегда присутствует, и решение выделить одно из них не подразумевает отрицания другого. В случае крайне малых изменений, это, как минимум, позволит наглядно видеть, закрылась ли цена выше или ниже.

Однако те, кто предпочтут сопоставить очень малым изменениям нейтральный цвет, смогут задать пороговое значение (в процентах от величины диапазона H–L) для окрашивания полосы в соответствующий цвет. Это может быть одной из пользовательских настроек, наряду с цветом полосы, ручки и толщиной валика.

Изящный RaS: альтернативный дизайн

Тем аналитикам, которые предпочтут сохранить чистый вид классических графиков с барами или захотят иметь возможность вместить больше данных на заданной области графика, больше подойдет изящный дизайн RaS, показанный на рисунке 4. «Валик» здесь заменен небольшой точкой, а «полоса» представляет собой окрашенную часть линии H–L.

Рисунок 4. Более изящный вариант

[DIMtrade 881]

12 минут назад, ReAcT сказал:

 

...

 

К тому же, раз уж зашел разговор про биржи. У бирж есть терминал 3-го уровня, для VIP клиентов, ордера с которого не попадают в стакан. А теперь спросите себя, какая же тогда от него польза?

...

 

У бирж есть айсберг-заявки, можно не светить объем любому смертному и не очень.
Неважно, вип не вип, на бирже все равны и ордера попадают в стакан с любого терминала в порядке очереди. 

Объемы если и светят, то намеренно, для тех кто лупится в стакан, или зашумливают ордер лог. Например, если застряли на уровне и кому то хочется вниз начинают на асках показывать крупные заявки, маячить ими как новогодняя елка.

Объем не будет виден если это OTC и РПС.

[AntFX 6,474]

23.10.2018 в 15:39, postscreen сказал:

Ваших оценок обстоятельств - никто не спрашивал. Стоит высказываться по теме.

Раз Вы настаиваете, придется продолжить

23.10.2018 в 14:37, postscreen сказал:

А что есть реальные тики, если вы их не видите? Реальные - это те, что биржа может представить. Между банками никаких тиков нет и не будет.

1. Вы находитесь на внебиржевом рынке форекс, здесь нет по определению никаких бирж.

2. Утверждение о том, что между банками нет никаких тиков, является ложным и взятым с потолка.

И вообще противопоставление "реальных" и "не реальных" тиков относится к способу моделирования тиков в тестере стратегий МТ, а не к банкам и биржам. Поэтому я и сказал Вам то, что сказал, и был совершенно прав

23.10.2018 в 15:19, AntFX сказал:

2 postscreen: нет минимального знакомства с темой, на которую высказываетесь.

 

Edited October 24, 2018 by AntFX

[postscreen 86]

5 часов назад, AntFX сказал:

Поэтому я и сказал Вам то, что сказал, и был совершенно прав

Я у вас его не отбираю, хотя наличие заставляет задуматься.

[DVargo 210]

23.10.2018 в 21:00, AntFX сказал:

Опять идет речь в первом случае об анализе текущей скорости цены (а не тикового графика), во втором - об изготовлении из тиков более высоких ТФ. В каком из этих случаев кому-то конкретно был нужен для визуального анализа тиковый график? Понятно, что без тиков многие вещи не делаются, но собственно анализ по ним не делает на форексе никто

Можно было бы подискутировать с вами на этот вопрос, но со временем напряг.

Давайте отложим.

 

Вы анализом что называете?

Анализ спреда на предмет распределения его значений - является анализов в вашей терминологии?

И это не единственное что там можно анализировать

 

Фильтрация спреда у брокеров разная - на некоторых тики имеют волновую структуры, а у некоторых нет, а рынок вроде бы один.

У кого-то аск на 0,2-0,5 п лучше , у кого-то бид.

[DVargo 210]

23.10.2018 в 22:36, ReAcT сказал:

 

Разбор «потока сознания», похоже, займет много времени.

 

Участники Forex, в основном, не взаимодействуют с биржами. Это примерно, как взрослый пойдет в садик к ребенку, разменять банкноту. Оборот Forex наибольший на планете, среди всех маркетов, и не только спекулятивных. Поэтому взаимодействовать с биржами, которые являются по сравнению с ним крошечными площадками, часто не имеет смысла.

Это вы так вежливо послали?

 

Отличие бирж от всего форекса, что на бирже рельные деньги хотя бы в 20-30%.

А на свем форексе - столько денег даже не напечатано.

 

Если играться в садике и песочнице - то песок не местный, его привезли. А если бы не было рек и ручейков, то не было бы морей и океанов. Надеюсь поток сознания понятен.

У мну хоть поток есть.

 

[AntFX 6,474]

1 час назад, DVargo сказал:

Вы анализом что называете?

Анализ спреда на предмет распределения его значений - является анализов в вашей терминологии?

Я под анализом понимаю то, что нельзя сделать естественным образом в реальном времени путем обращения к последним тикам, например, для того, чтобы в ТС использовать среднее значение среда или скорости изменения цены за последние 10 тиков, тиковый график совершенно не нужен. А вот чтобы, например, анализировать отношение среднего спреда за 10 последних тиков и его среднего значения за 10 тиков 1000 тиков назад, уже нужно что-то типа исторического графика, и именно таких вещей никто и не делает, потому что все, что здесь можно придумать, либо сводится к гораздо более удобной форме на конвенциональных графиках от минуты и выше, либо является разновидностью HFT, которой на ритейл форексе по определению нет

Edited October 25, 2018 by AntFX

[ZeleBoba 662]

тема вааще уплыла в сторону.

А также вижу, что тема "ни о чем".

Смотрю на график с барами и со свечами (линия не в счет) - не вижу ВААЩЕ никакой разницы:

и там, и там есть графически

- цена открытия временного интервала (таймфрейма) - на барах штрих влево, на свечах граница тела в соответствии с типом свечи (sell или buy, различаются цветом)

- аналогично цена закрытия - на барах штрих справа, ну и на свече граница тела (по типу свечи)

- хай и лоу есть и там и там.

Так скажите пожалуйста О ЧЁМ СПОР???  они же совершенно идентичны!!!

И при чем тут тики?

ТС интересуется различием в информативности разных представлений графика цены.

 

Edited October 25, 2018 by ZeleBoba

[AntFX 6,474]

1 час назад, DVargo сказал:

Предлагаю вынести в отдельную ветку.

Выделил

[postscreen 86]

4 часа назад, ZeleBoba сказал:

ТС интересуется различием в информативности разных представлений графика цены.

Я уже бары включил... И все, решил пока так оставить. Только цвет не выбрал пока.

[Hitronrav 4,787]

25.10.2018 в 19:47, ZeleBoba сказал:

Так скажите пожалуйста О ЧЁМ СПОР???  они же совершенно идентичны!!!

 

Ну конечно, идентичны, и надо быть дураком, чтобы специально указывать на эту очевидную всем вещь.

[postscreen 86]

9 часов назад, Hitronrav сказал:

Ну конечно, идентичны, и надо быть дураком, чтобы специально указывать на эту очевидную всем вещь.

По моему от двух цветных свечек глаза заболят ранее, чем от одного цвета баров или ломаной линии. Хотя глядя на то сколько наплодили индикаторов, кажется что авторы вообще не понимаю что они пишут и для кого. Глаза вообще лучше всего отдыхают в темноте или глядя на однотонное, а все разукрашки в избытке только плодят проблемы.

Edited October 26, 2018 by postscreen