ПАММ-счет без применения "токсичных" методов торговли. Предложение для инвесторов.

[MSr 3]

Уважаемые инвесторы, приветствую Вас! 

Профессионально занимаюсь трейдингом в течении четырех лет, 
в том числе три года из них занимаюсь разработкой индикаторов и торговых советников для платформы MetaTrader 4.

И вот пришло время, когда был, наконец, создан советник, достойный работы с привлечением инвестиций.
Советник не применяет в своей работе "токсичные" методы.
Мартингейл, сетки ордеров, пересиживание убытков - это все не про него.

Всегда: один ордер-один тейкпрофит-один стоплосс. 
Это означает, что в случае движения цены не в сторону открытой позиции советник закрывает такой ордер по минимальному стопу. А уже в других сделках этот убыток ***вероятно*** покроется прибылью по другим ордерам. 
Также все открываемые ордера обязательно закрываются в течении этого же торгового дня - не оставляются на ночь или на выходные.

 

Приглашаю всех желающих принять участие в инвестировании в работу ПАММ-счета PAMM MS!

 

Ссылка на мониторинг:
https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/432015

 

 

Edited December 14, 2018 by Capman
п.3, п.5 рр

[Capman 14,263]

обратите внимание на правила раздела "Реклама", и в частности на п.3 и п.5

 

Под запрещенную рекламную деятельность на форуме подпадает:
3) Недобросовестная конкуренция (... введение потребителей в заблуждение).

5) Гарантия или обещание надежности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями. Любое высказывание, касающееся будущих доходов и рисков, без указания их вероятностного, предположительного или условного характера.

 

 

также обращаю внимание потенциальных инвесторов, что данную часть сообщения

 

11 минут назад, MSr сказал:

Всегда: один ордер-один тейкпрофит-один стоплосс. 
Это означает, что случае движения цены не в сторону открытой позиции советник закрывает такой ордер по минимальному стопу. А уже в других сделках этот убыток ***вероятно*** покроется прибылью по другим ордерам. 
Также все открываемые ордера обязательно закрываются в течении этого же торгового дня - не оставляются на ночь или на выходные.

 

следует понимать, не как "всегда", а как "в условиях нормальной работы советника" и при условии невмешательства управляющего в процесс. потому, что практика показывает, что зачастую "один ТП - один СЛ" превращаются в серию СЛ, или даже в их отсутствие - а проконтролировать этот процесс у инвестора нет никакой возможности. поэтому инвесторам необходимо ориентироваться на предварительно очерченные в декларации риски (и принимать возможность их превышения)

 

 

[MSr 3]

Capman, благодарю Вас за уточнения. Также добавлю, что советник установлен на VPS и работает без вмешательства в процесс - осуществляется только анализ его работы.

[MSr 3]

Кроме этого, советник работает одновременно по 9-ти валютным парам.

И если по какой-либо валютной паре сделка закрывается с убытком, то, как показало тестирование по 10-летним историческим данным и предварительная работа на демо-счете, он покрывается прибылью по сделкам на других валютных парах. 

Edited December 13, 2018 by MSr

[MSr 3]

Общая доходность: +12,36% Доходность за неделю: +9,2%

Edited December 14, 2018 by MSr

[frantsuz 62]

16 часов назад, MSr сказал:

Кроме этого, советник работает одновременно по 9-ти валютным парам.

И если по какой-либо валютной паре сделка закрывается с убытком, то, как показало тестирование по 10-летним историческим данным и предварительная работа на демо-счете, он покрывается прибылью по сделкам на других валютных парах. 

А какова попарная корреляция по всем этим парам?

[MSr 3]

1 - к USD, 1 - к GBP, 

2 - к CHF, 2 - к CAD,

3 - к JPY

Используемые валютные пары практически не коррелируют между собой.

 

[MSr 3]

Или если подробнее:

 

1 - AUD/; 1 - GBP/; 1 - CAD/;

3 - EUR/; 3 - USD/;

 

1 -  /USD; 1 -  /GBP;

2 -  /CHF; 2 -  /CAD;

3 - /JPY.

[MSr 3]

Также стоит отметить, что в дальнейшем предполагается постепенное уменьшение доходности (путем уменьшения размера входного лота) и поэтому чем раньше подключение к инвестированию, тем больший вероятный доход инвесторами за это время может быть получен.

Исходя из этого, приглашаю всех желающих принять участие в инвестировании уже сейчас, не откладывая это на более отдаленное время.

[RazorFish 1,751]

Подождем годика полтора-два, а там видно будет...

[MSr 3]

10 часов назад, RazorFish сказал:

Подождем годика полтора-два, а там видно будет...

 

Здравствуйте! Да, конечно, у каждого свое видение. 

Я описал наиболее прибыльный вариант.

А вероятное изменение доходности в дальнейшем планируется для улучшения показателя агрессивности торговли (сейчас показывает высокий среднедневной доход).

[MSr 3]

Общая доходность: +13,19%

Доходность за неделю: +0,7%

[Alex$or 989]

13.12.2018 в 22:35, MSr сказал:

И вот пришло время, когда был, наконец, создан советник, достойный работы с привлечением инвестиций.

Ну, если все так "здорово и уверенно",  почему вы сами не вложитесь "по полной" ? $300 - это несерьезно для достойного советника. Доходности от такой суммы на VPS только и хватит.

Edited December 21, 2018 by ALEKSOR

[MSr 3]

7 часов назад, ALEKSOR сказал:

Ну, если все так "здорово и уверенно",  почему вы сами не вложитесь "по полной" ? $300 - это несерьезно для достойного советника. Доходности от такой суммы на VPS только и хватит.

Приветствую Вас!

Уже за это время работы есть и на VPS,  и на инет+ТВ)

и даже на реинвестирование )

Как вы думаете, если советник был создан "наконец", то как много средств было затрачено на другие разные подходы в торговле до этого?

И сколько вариантов после этого всего имеется - не у всех возможности одинаковы, ведь так?)

Поэтому, как говорится, работаю с возможностями имеющимися.

А "профессионально" в моем первом сообщении обозначает, скорее, занятость все это время по полной и далеко не абы как.

К тому же с учетом реинвестирования и того, что советник рассчитывает лот, исходя из текущего размера депозита, 

ожидаемая величина прибыли будет иметь (и уже имеет) тенденцию к ее постепенному увеличению.

[MSr 3]

Добавлю, что прежняя торговля велась как раз в ручном/полуавтоматическом режиме с применением различных "токсичных" методов, которые ни в каком виде в советнике не применяются ныне.

Плюс к этому робот, как все знают, полностью исключает человеческий фактор и его влияние на торговые результаты.

 

Ну, и ко всему стоит добавить и то, что личный кабинет был открыт еще весной 2017-го, но ни одна из моих прежних разработок или торговых стратегий не нашла отражения в работе в ПАММ-системе - до этого времени.

Есть у меня и другие роботы) Мартины, усреднители, разворотные) 

Результаты тоже показывают, счет некоторых тоже на месяцы уже идет.

Но советник, работающий на данном ПАММ-счете - это небо и земля в сравнении их подходов.

[Smacker 604]

13.12.2018 в 15:35, MSr сказал:

...
Советник не применяет в своей работе "токсичные" методы.
Мартингейл, сетки ордеров, пересиживание убытков - это все не про него.
...

 

Скажите пожалуйста: - Как можно понять, что вы не применяете "токсичные методы", если у вас торговые отчеты для инвесторов - недоступны и нет мониторинга на Myfxbook?

[MSr 3]

20 часов назад, Smacker сказал:

 

Скажите пожалуйста: - Как можно понять, что вы не применяете "токсичные методы", если у вас торговые отчеты для инвесторов - недоступны и нет мониторинга на Myfxbook?

 

Здравствуйте!

Закрытость информации - для сохранения правил торговой стратегии, поскольку система полностью авторская.

По этой же причине не опубликован мониторинг на myfxbook,

т.к там не имеется возможности сделать приватными данные об используемых валютных парах и текущим изменениям по ним. 

И хотя это для сохранения системы не является крайне критичным - кроме этого в советнике используются его внутренние расчеты и показатели опять же собственных индикаторов - но все же выбран вариант публичности именно такой.

 

А что касается использования/не использования всем известных "методов",

то в каких-то случаях можно уже глядя на график используемого кредитного плеча и доходности (раздел "Торговля" на публичной странице ПАММ-счета) сделать вполне определенные выводы.

Например, можно сравнить.

Первый скриншот - графики одного из ПАММ-счетов, также работающего в Компании (вероятнее работает советник), ну, и, собственно, второй скриншот - графики торговли на моем счете.

Как можно увидеть, графики соответствия доходности и использования кредитного плеча отличаются кардинально, а, значит, и методы торговли на счетах используются тоже принципиально разные - в моем случае "токсичные" методы не применяются совершенно, ну, и плюс к этому (повторюсь) торговлю ведет робот и правила работы с открытыми позициями всегда остаются одинаковы.

[Smacker 604]

24.12.2018 в 16:53, MSr сказал:

...

Как можно увидеть, графики соответствия доходности и использования кредитного плеча отличаются кардинально, а, значит, и методы торговли на счетах используются тоже принципиально разные - в моем случае "токсичные" методы не применяются совершенно, ну, и плюс к этому (повторюсь) торговлю ведет робот и правила работы с открытыми позициями всегда остаются одинаковы...

 

Как можно увидеть? Так это зависит от того, кто смотрит. Я вот увидел, что вы уходили в просадку с плечом 20, а отыгрались плечом 130 А первый пример (не ваш) мне кажется более предпочтительным для инвестирования. То что вы скрыли свою статистику - это ваше право, но подумайте сами: - Стратегия скрыта, результат (статистика) скрыт. На что я могу купиться? Это же реклама ...

[MSr 3]

2 часа назад, Smacker сказал:

 

Как можно увидеть? Так это зависит от того, кто смотрит. Я вот увидел, что вы уходили в просадку с плечом 20, а отыгрались плечом 130 А первый пример (не ваш) мне кажется более предпочтительным для инвестирования. То что вы скрыли свою статистику - это ваше право, но подумайте сами: - Стратегия скрыта, результат (статистика) скрыт. На что я могу купиться? Это же реклама ...

Здравствуйте!

Предположу, что вы не имеете опыта разработки советников,

а также что вы можете не совсем верно представлять себе поведение графиков используемого плеча и текущей доходности при сделках открытых и без них в данном виде мониторинга (Компании).

Поэтому да, конечно можно сказать, что есть значение от того, кто на графики смотрит)

А говорят они как раз о том, что я писал ранее. По крайней мере в этих двух случаях можно все сказать вполне определенно.

Опишу поэтому на всякий случай уже просто подробнее.

 

Я не зря упоминал о наличии на моем графике горизонтальных участков, обозначающих отсутствие открытых позиций:

время идет (горизонтальная шкала), нет использования плеча, нет изменений на графике доходности - это означает, что все позиции закрыты. При убыточной сделке нет ее "отыгрывания" с удвоенным там, например, лотом, что означало бы применение мартингейла.

 

На графике первого ПАММа:

время идет, с его течением идет наращивание используемого плеча - открытие дополнительных ордеров, сетка (причем нелинейное, а значит, очень вероятно, что лоты добавочных позиций вдобавок увеличиваются на определенный множитель). Представляете, как это выглядит на графике? Сможете угадать в какой из моментов или дней свободной маржи не хватит для открытия новых доп. ордеров? (А совокупная позиция в хорошем таком уже минусе) Угадать - чтобы успеть до этого момента вывести средства. Но об этом ниже - про предпочтительнее .

 

Теперь по моим графикам:

- да, были позиции на 20 кредитного плеча - закрыты были с мин. убытком. Далее горизонтальный участок и нет использования плеча - означает, что не пересиживаем никакие просадки, не добавляем новых позиций к убыточным сделкам и прочее, и вообще "не в рынке";

 

- далее плечо 50 - это означает открыта сделка не по одной валютной паре. А понять это можно по тому, что сначала плечо 50, далее какие-то сделки закрываются и оно уже становится сразу на порядок меньше. И если прочесть предыдущие посты, там есть эта информация. И это важно для понимания, а то ведь правда ненароком можно предположить "отыгрался плечом 130" - по типу мартингейла ). Лот всегда один и нет его увеличения для отыгрывания результата предыдущей сделки;

 

- далее 20 - снова с убытком. Что ж, бывает. "Заплатили рынку за участие";

 

- после снова 50 и снова 20. Какие-то закрылись в профит, какие-то не очень. Неделя могла быть и лучше.

 

- ну, и, наконец, 130. Подходящие условия сложились также не по одной валютной паре и отработали по результату в общий профит.

 

 

По поводу "предпочтительнее". На такую "заманчивую" линию доходности, как раз как в первом случае, обычно и покупаются - до первых "черных лебедей" по балансу на счетах.

Слово "токсичные" при описании таких техник торговли (кроме прочих значений этого понятия) можно описать и чисто образно:

рано или поздно такие методы имеют Очень большие шансы на быстротечный конец игры со всеми вытекающими, хотя есть, конечно, и мнения, что это совершенно опреденно так и есть.

Кстати, первый график - это вдобавок еще и не самый великий процент доходности) 14%, которые на графике - это примерно за полгода.

И такая низкая доходность обусловлена только одним - это сделано ради устойчивости работы системы, чтобы слив вдруг не наступил уже "прямо завтра".

Т.е вход каким-то минимальным лотом, чтобы при просадке можно было добавлять и добавлять ордера к уже открытым - чтобы в итоге вывести совокупную позицию в профит.

Но всем также известно, чем такая торговля может обернуться при неблагоприятном развитии событий.

 

В общем, как-то так.

А для рекламы как раз и использовалось описание применяемых методов. И самое главное - график доходности с их применением.

Ну, а для подтверждения используемого метода, получается, и пришли уже постепенно к расшифровке поведения графиков доходности и используемого плеча при разных подходах в торговле. )

[MSr 3]

А, ну, еще 

Человек, пример графика которого я использовал, надо отдать должное,

после появления моего предыдущего ответа со скриншотами и описаниями применяемых методов (ну почему-то мне показалось именно так)

внес в описании своей ТС как раз соответствующие правде дополнения - сетка с применением элементов мартингейла.

 

Это к тому,

Цитата

Как можно увидеть? 

))

Edited December 26, 2018 by MSr

[MSr 3]

Также добавлю данные из еще одного мониторинга - что касается лотов по сделкам.

Для "отыгрывания" результатов предыдущих сделок лот не увеличивается (мартингейл не применяется никоим образом)

Это можно не скрывать, а знать, дело понятное, важно.

 

Edited December 26, 2018 by MSr

[Smacker 604]

4 часа назад, MSr сказал:

...

Предположу, что вы не имеете опыта разработки советников,

а также что вы можете не совсем верно представлять себе поведение графиков используемого плеча и текущей доходности при сделках открытых и без них в данном виде мониторинга (Компании).

Поэтому да, конечно можно сказать, что есть значение от того, кто на графики смотрит)

А говорят они как раз о том, что я писал ранее. По крайней мере в этих двух случаях можно все сказать вполне определенно.

Опишу поэтому на всякий случай уже просто подробнее.

...

 

Есть реальность и есть ваши мысли об этой реальности Реальность в данном случае - это реальная статистика из МТ4. Она скрыта. Вместо нее вы мне показываете свои мысли о том что верно, а что не совсем ... Но даже здесь цифры не врут:

 

4 часа назад, MSr сказал:

Здравствуйте!

...

- ну, и, наконец, 130. Подходящие условия сложились также не по одной валютной паре и отработали по результату в общий профит.

...

Ну здравствуйте Да одинаковым лотом, но вы нарастили совокупную позу и цифры это четко зафиксировали. Можно назвать это мартином.

 

4 часа назад, MSr сказал:

...

Т.е вход каким-то минимальным лотом, чтобы при просадке можно было добавлять и добавлять ордера к уже открытым - чтобы в итоге вывести совокупную позицию в профит.

...

Если это удается сделать с небольшим риском, а цифры именно об этом и говорят, то это не токсичный метод. Это доходный метод

 

Все просто. Анализировать можно только то, что реально. Что токсично, а что нет - это субъективные точки зрения.

 

 

[MSr 3]

Похоже, Вы большой специалист.

Раз для Вас наличие в каком-то моменте двух позиций на разных валютных парах с одинаковым лотом считается мартином ))

А усреднение с реальным мартингейлом Вам видится доходным и Совершенно не токсичным методом 

где доходность в месяц порядка 2%, а уже зафиксированная просадка - 15% при ежедневной возможности слить счет полностью или по большей его части, если совокупная позиция не выйдет в профит. Это по-вашему "небольшой" риск? )))

Ну-ну) У Вас, видимо, действительно своя реальность - не смею переубеждать)

 

Если после всех предоставленных данных и подробнейших описаний и сравнений 

не получается уяснить, какой на моем счете используется подход в торговле и нужны "обязательно ")) все данные по открываемым позициям,

то я уже просто даже не знаю... )

Здесь есть цель либо троллить тему, либо выяснить все подробности и попытаться повторить ТС, либо просто нет желания проанализировать данные, видимо, по-новому - без подробных отчетов по операциям, что является вполне обычной практикой.

Я по-вашему первый, кто закрывает полный отчет? Но у меня-то по крайней мере есть все дополнительные подтверждения о НЕприменении сеток и мартинов. 

Думаю, здесь сказано все. Автор стратегии я и мое решение - не открывать подробный отчет по уже описанным причинам.

Решение инвесторов - проанализировать имеющиеся данные и в зависимости от этого инвестировать, либо нет. Это ведь реклама, а не навязывание или принуждение )

Edited December 27, 2018 by MSr

[MSr 3]

14 часов назад, Smacker сказал:

 

Есть реальность и есть ваши мысли об этой реальности Реальность в данном случае - это реальная статистика из МТ4.

 

 

И вообще, мысли здесь)) ну уж извините, как выходит, только вас. У меня же - данные, основанные на РЕАЛЬНЫХ показателях. 

Как по-вашему я узнал, что человек в моем примере использует сетку с мартином? Экстрасенсорным способом? )))

А ведь оказалось, что это факт. Хотя, возможно, комментарии вы читаете через один.

Для чего, как вы думаете, имеются все эти специальные графики? Для красоты? ))

Как я уже писал, в некоторых случаях они вполне информативны. А уж если еще и есть пояснения к ним, так это вообще шикарно  .

 

Дабы добавить немного привычной вам реальности

и чтобы вы вдруг не подумали, что я трудился/рисовал там что-то в посте со скрином из другого мониторинга про используемую лотность позиций,

прикрепляю скрин из МТ4 ))

 

Если на нем вам вдруг покажется, что соседние позиции могут оказаться по одной и той же валютной паре (подозрение на сетку т.е ),

то, как мы уже знаем, ее в принципе легко бы было обнаружить на уже упоминавшихся графиках изменения доходности и используемого плеча .

[Smacker 604]

3 часа назад, MSr сказал:

...

Дабы добавить немного привычной вам реальности ...

 

У меня вопросов больше нет. Спасибо за развернутые ответы.

 

***

 

Edited December 27, 2018 by Capman
п.12