kaif 6,836 Share Posted February 16, 2019 (edited) 6 минут назад, AntFX сказал: Особенно, когда их нет) Ну почему нет? Давайте зададимся простым вопросом. Абстрактное случайное блуждание способно порождать грандиозные тренды, очень похожие на реальные. Означает ли это, что реальные тренды порождены лишь случайным блужданием? Например, если после Брекзита фунт валится, следует ли считать, что Брекзит - причина стремительного падения? Или мы должны настаивать на модели случайного блуждания и в этом случае? Если некоторый смоделированный процесс создает распределение, аналогичное существующему, следует ли отсюда делать вывод, что существующий процесс эквивалентен тому, что в модели? Вот - простые вроде вопросы. Но сколько копий сломано... Edited February 16, 2019 by kaif механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 (edited) 30 минут назад, kaif сказал: Абстрактное случайное блуждание способно порождать грандиозные тренды, очень похожие на реальные. Не способно, оно способно порождать стохастические тренды, волатильность если по рыночному. Случайное блуждание с МО=0 будет без тренда, т.е. без некой детерминированной составляющей. Возьмите картинку реального актива за длительный период и попробуйте смоделировать подобное на СБ и МО=0, может и получиться, но только с миллионоого раза. 30 минут назад, kaif сказал: Означает ли это, что реальные тренды порождены лишь случайным блужданием? Тренды результат внешних и фундаментальных факторов, поэтому они не 'случайны'. Не путать с волатильностью, которая может быть результатом внутренних факторов. 30 минут назад, kaif сказал: Например, если после Брекзита фунт валится, следует ли считать, что Брекзит - причина стремительного падения? Да, возникла мгновенная переоценка актива участниками рынка (справедливая цена актива изменилась из-за воздействия внешних факторов) и он без объема начал торговаться с новых уровней (геп). Ликвидность рынка перед крупными внешними событиями и в момент их выхода существенно падает, так как неизвестно, на каких уровнях начнется торговаться актив. Ликвидность обеспечивает ММ, котирование - это МR стратегия, поэтому они режут ликвидность и раздвигают спред, так они снижают свои риски. Как правило, вероятность возвратного движения после существенных переоценок ниже, чем продолжение тенденции (т.к. это не просто какое то отклонение от справедливой цены, а сама ее переоценка, изменение). Edited February 16, 2019 by DIMtrade Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 16, 2019 1 минуту назад, DIMtrade сказал: Не способно, оно способно порождать стохастические тренды, волатильность если по рыночному. Случайное блуждание с МО=0 будет без тренда, т.е. без некой детерминированной составляющей. Возьмите картинку реального актива за длительный период и попробуйте смоделировать подобное на СБ и МО=0, может и получиться, но только с миллионоого раза. Возьмешься написать функцию, которая получает массив из Х котировок и выдает вероятность неслучайности тренда (+его направление)? 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Author Share Posted February 16, 2019 (edited) 2 DIMTrade Означает ли это, что Нобелевскую премию получили шарлатаны? Если случайное блуждание неспособно описать такой процесс, то и "расчетная" цена опционов - фуфло. Я моделировал винеровский процесс. Это слишком похоже на реальность, чтобы от него просто так отмахнуться. Волатильность это всего лишь параметр. А не сущность. Edited February 16, 2019 by kaif механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 (edited) 2 минуты назад, kaif сказал: 2 DIMTrade Означает ли это, что Нобелевскую премию получили шарлатаны? Если случайное блуждание неспособно описать такой процесс, то и цена "расчетная" опционов - фуфло. Да, цена расчетная опционов фуфло, если вы о БШ, которая базируется на СБ. Но никто не мешает получать на эти темы нобелевские премии. Цель у тех кто пишет - премию получить, а не на рынке заработать. Поэтому используются допущения и упрощения, которые не применимы к реальному рынку. Анекдот про сферического коня знаете? Edited February 16, 2019 by DIMtrade 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 4 минуты назад, AntFX сказал: Возьмешься написать функцию, которая получает массив из Х котировок и выдает вероятность неслучайности тренда (+его направление)? Не понял, что конкретно ты хочеш. Тренд - это общая тенденция рынка, это результат воздействия на цену фундаментальных факторов. Если компания генерирует убытки, показывает плохую отчетность, против ее руководства завели уголовное о хищениях и тянут дело 3 года - это все внешние факторы, цена такой компании будет падать. При этом, цена этой компании будет обладать волатильностью и может выстреливать вверх, но общая тенденция будет негативная. Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Author Share Posted February 16, 2019 Да, я о БШ. Но там ведь дело не ограничилось премией. В итоге рухнул Лонг Терм Капитал Менеджмент или как этот фонд назывался... Потери были огромные. А что касается случайного блуждания, его основное свойство в том, что цена вовсе не жаждет вернуться туда, откуда сбежала. И формально все это очень напоминает реальный процесс. Но обратное неверно. Если модель дает тот же результат, это не значит, что она адекватна. Я сторонник такой точки зрения. Это очень давний спор в науке, и еще Поппер его описал. Галилей был опасен не тем, что исповедывал модель, хорошо описывающую движение планет, а тем, что считал, что дело не только в модели. Всех бы устроило, если бы он заявил, что это всего лишь модель. механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 16, 2019 Только что, DIMtrade сказал: Не понял, что конкретно ты хочеш. Фактические данные чтобы доказать или опровергнуть твое утверждение насчет миллионного раза ) 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 Только что, AntFX сказал: Фактические данные чтобы доказать или опровергнуть твое утверждение насчет миллионного раза ) Опровергнуть что? Что у СБ с МО=0 нет детерминированного тренда? или что у СБ с МО=0 есть только стох. тренды? Если очень повезет, и сделать миллион прогонов, то конечно СБ с МО=0 можно нарисовать тренд хоть по линейке, но что это доказывает? Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Author Share Posted February 16, 2019 (edited) 2 минуты назад, DIMtrade сказал: Если очень повезет, и сделать миллион прогонов А Вы делали прогоны? Если нет, то Вас очень удивит результат. Единственное отличие, которое я заметил на графике, состояло в том, что цена не обращала внимание на демарковские линии. В остальном это был тот же график. Edited February 16, 2019 by kaif 1 механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 16, 2019 Только что, DIMtrade сказал: Если очень повезет, и сделать миллион прогонов, то конечно СБ с МО=0 можно нарисовать тренд хоть по линейке, но что это доказывает? В итоге если задуматься, то это число - с какого раза у тебя получится нарисовать заданный тренд - зависит от отношения общего объема генерируемых данных и величины оцениваемого тренда. Если у нас все данные одной попытки это 30 лет по 100 символам, а оцениваемая величина выраженного тренда это к примеру полгода, то вероятность получения такого участка при моделировании уже будет далеко не 1/1000000. Ну и я хотел твой алгоритм оценки этой вероятности увидеть 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 (edited) 8 минут назад, kaif сказал: Да, я о БШ. Но там ведь дело не ограничилось премией. В итоге рухнул Лонг Терм Капитал Менеджмент или как этот фонд назывался... Потери были огромные. А что касается случайного блуждания, его основное свойство в том, что цена вовсе не жаждет вернуться туда, откуда сбежала. И формально все это очень напоминает реальный процесс. Но обратное неверно. Если модель дает тот же результат, это не значит, что она адекватна. Я сторонник такой точки зрения. Это очень давний спор в науке, и еще Поппер его описал. Галилей был опасен не тем, что исповедывал модель, хорошо описывающую движение планет, а тем, что считал, что дело не только в модели. Всех бы устроило, если бы он заявил, что это всего лишь модель. БШ не имеет отношения к реальной цене опциона, которые котируются участниками рынка, это сказки про белого бычка. Да, некоторые берут волатильность на ближайшем страйке, подставляют ее в БШ и получают значение очень близкое к тому, что на рынке сейчас, знаете почему? Вы знаете, что одно из самых больших допущений БШ - это то, что волатильность актива не меняется с течением времени, она считается постоянной)))) Слышали про улыбку волатильности и почему она образуется? Про то, что БШ на НР, это уже костыль не такой большой как с волой и худо бедно лечится. Edited February 16, 2019 by DIMtrade Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Author Share Posted February 16, 2019 В конце концов можно усовершенствовать модель случайного блуждания так, что она выдаст "толстые хвосты". Дело не в хвостах. А в том, случайно блуждание или не совсем. механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 3 минуты назад, kaif сказал: А Вы делали прогоны? Если нет, то Вас очень удивит результат. Единственное отличие, которое я заметил на графике, состояло в том, что цена не обращала внимание на демарковские линии. В остальном это был тот же график. Делал, чего я только не делал Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 1 минуту назад, kaif сказал: В конце концов можно усовершенствовать модель случайного блуждания так, что она выдаст "толстые хвосты". Дело не в хвостах. А в том, случайно блуждание или не совсем. Да, я выше написал, хвосты не проблема, проблема в IV, которую вы должны подставить в формулу БШ. IV - будущая ожидаемая волатильность актива. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 16, 2019 (edited) Понимаешь в чем дело, такой алгоритм, если он корректный и математически выверенный, окажется ключом не только к прибыльной торговле по тренду, но и к оценке качества графиков получаемых при тестировании ТС (степени и вероятности их подгонки) . И к тому же прибыльному инвестированию (анализу графиков ПАММ), раз уж речь о ПАММ-счетах и управляющих Edited February 16, 2019 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 Только что, AntFX сказал: Понимаешь в чем дело, такой алгоритм, если он корректный и математически выверенный, окажется ключом не только к прибыльной торговле по тренду, но и к оценке качества графиков получаемых при тестировании ТС (степени и вероятности их подгонки) . Ты хочешь, чтобы я взял СБ с МО>0, взял СБ с МО=0 и провел анализ, c какого примерно прогона кривые будут иметь одинаковый тренд? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 16, 2019 Только что, DIMtrade сказал: Ты хочешь, чтобы я взял СБ с МО>0, взял СБ с МО=0 и провел анализ, c какого примерно прогона кривые будут иметь одинаковый тренд? Я хочу получить формализованный вариант твоего видения о вероятности случайного возникновения заданного данными котировками тренда 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 1 минуту назад, AntFX сказал: Я хочу получить формализованный вариант твоего видения о вероятности случайного возникновения заданного данными котировками тренда Такого мат. алгоритма не существует, тренд - результат воздействия на цену внешних факторов, изучить, а тем более торговать его только по OHCLV невозможно, возможно только увидет постфактум на истории. Чтобы торговать тренды нужен фундаментальный анализ и модели, построенные на нем. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 16, 2019 Только что, DIMtrade сказал: Такого мат. алгоритма не существует, Если такого алгоритма не существует, значит и твое высказывание - софистика 33 минуты назад, DIMtrade сказал: Возьмите картинку реального актива за длительный период и попробуйте смоделировать подобное на СБ и МО=0, может и получиться, но только с миллионоого раза. То есть может получится такая картинка с равной вероятностью, что и любая другая 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 (edited) 7 минут назад, AntFX сказал: Если такого алгоритма не существует, значит и твое высказывание - софистика То есть может получится такая картинка с равной вероятностью, что и любая другая Нет, ты не понял. Мое высказывание ни какая ни там софистика. Я сказал, что на СБ с МО=0 сложно получить какие то либо тренды, как на реальных рынках. Тренд - это общая долгосрочная тенденция рынка. И в экономических и ценовых моделях (в том же БШ) - это детерминированная составляющая, понимаешь? Волатильность (стохастические тренды) - это пожалуйста. Понимаеш разницу между стох. и детерминированным трендом? Edited February 16, 2019 by DIMtrade Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 16, 2019 (edited) 5 минут назад, DIMtrade сказал: Понимаеш разницу между стох. и детерминированным трендом? Честно говоря, не очень - я полагал, что ты её формально и опишешь через формулу/функцию. Тогда можно будет автоматически "правильный" тренд на истории отличить от "неправильного" П.С. Напоминаю, что я ни разу не математик и в спец терминах могу не разбираться, пока мне лично они не пригодились для практики. 5 минут назад, DIMtrade сказал: Я сказал, что на СБ с МО=0 сложно получить какие то либо тренды, как на реальных рынках. Вот об этом "сложно" я тебя и спрашивал - у любого "сложно" должно быть числовое выражение, когда мы говорим о точных данных и измерениях Edited February 16, 2019 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 (edited) 14 минут назад, AntFX сказал: Честно говоря, не очень - я полагал, что ты её формально и опишешь через формулу/функцию. Тогда можно будет автоматически "правильный" тренд на истории отличить от "неправильного" П.С. Напоминаю, что я ни разу не математик и в спец терминах могу не разбираться, пока мне лично они не пригодились для практики. Я тоже не математик, 3 класса образования. Все сферические кони давно уже изобретены S (T) = S (t0) * exp((mu — sigma^2/2)*(T-t0) + sigma * sqrt(T-t0) * N(0,1)) Построй график цены с mu=0 и отличным от 0 и сравни mu - дрифт, МО по нашему sigma - stdev, волатильность S (T) - цена в момент Т S (t0) - цена в начальный момент N(0,1) - функция НР Формула выведена не мной конечно))) БШ полностью базируется на ней Edited February 16, 2019 by DIMtrade 1 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted February 16, 2019 18 минут назад, AntFX сказал: Вот об этом "сложно" я тебя и спрашивал - у любого "сложно" должно быть числовое выражение, когда мы говорим о точных данных и измерениях Чтобы прикинуть оценку сложности нужно кодить, я и так знаю, что сложно. Как бы тебе обяснить проще. Это тоже самое, что взять монетку и играя ею нарисовать тренд, т.е. сделать так, чтобы она на решку чаще приземлялась, чем на орла в долгосрочной перспективе. Да, этовполне возможно, но с какого раза - тут уж сам вычисляй, с миллионного может и получиться. Чепм больше бросков - тем сложнее будет получить. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 16, 2019 (edited) 17 минут назад, DIMtrade сказал: mu - дрифт, МО по нашему sigma - stdev, волатильность S (T) - цена в момент Т S (t0) - цена в начальный момент N(0,1) - функция НР А разницу во времени Т-t0 ты в каких единицах в этой формуле вычисляешь? Что такое HP? Edited February 16, 2019 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts