Jump to content

Ночная торговля


AntFX

Recommended Posts

AntFX

Интересно, найдутся ли на форуме желающие поучаствовать в обсуждении практических методов торговли по "внутридневной сезонности" форекса? Это могло бы быть интересным, особенно если у кого-то есть реальный прибыльный опыт применения собственных наработок в этой области. В общем я закинул удочку, потом в любом случае, наверное, ветка будет перенесена в закрытый клуб (вместе с активными участниками, разумеется) для обсуждения каких-то конкретных имеющих к текущей рыночной ситуации аспектов. Ну или закрыта, если никто не заинтересуется :) 

  • Downvote 1

1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Ну, я готов обсуждать, но пока непонятно с чего начинать. И, кстати, я вот с декабря плотно начал делать ночного пипсера (для EURGBP, на тот момент). Потестировал-потестировал и в конечном итоге отказался от идеи (или отложил на потом) ибо всё очень нестабильно по результатам, а тут еще и брексит этот. В итоге торгую AUDNZD, которая не совсем ночная торговля :)

Link to post
Share on other sites
AntFX
10 часов назад, Sergey Kovalyov сказал:

И, кстати, я вот с декабря плотно начал делать ночного пипсера (для EURGBP, на тот момент). Потестировал-потестировал и в конечном итоге отказался от идеи (или отложил на потом) ибо всё очень нестабильно по результатам, а тут еще и брексит этот.

Я последнее что заметил из интересного было по GBPAUD, к счастью поставил только на демо, потому что недавно он отхватил жирного лося )))

10 часов назад, Sergey Kovalyov сказал:

Ну, я готов обсуждать, но пока непонятно с чего начинать.

Хорошо, Сергей есть :) Но этого пока маловато, учитывая что тебя лет 5 на форуме не было ))


1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

В общем, все эти ночные пипсовщики (и AUDNZD), в принципе, сводятся к mean reversion торговле. И самый главный вопрос, который надо решить, когда хочешь такое торговать, это как строить тот канал и, как сделать его адаптивным к изменчивому рынку.

Link to post
Share on other sites
AntFX
3 минуты назад, Sergey Kovalyov сказал:

В общем, все эти ночные пипсовщики (и AUDNZD), в принципе, сводятся к mean reversion торговле. И самый главный вопрос, который надо решить, когда хочешь такое торговать, это как строить тот канал и, как сделать его адаптивным к изменчивому рынку.

В целом да. От особенностей канала многое зависит. Вопросы есть: как наиболее эффективно избежать подгонки, например. Какие использовать (и использовать ли вообще) форвард-тесты, какой оптимальный период тестирования на истории, как часто делать переоптимизацию. Я лично кстати не пипсовщики имею в виду, а скорее интрадей.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Избегать подгонки?! Когда подбираешь какой-то параметр, то надо еще смотреть, какая эквити с тем "оптимальным" значением. Я делю день по часам и для каждого часа подбираю свою параметр. Когда на графике оптимизации параметра вижу перевернутую параболу, то прогоняю тест с параметром соответствующим пику параболы (на самом деле, я создаю много png файлов с линией эквити для каждого значения). И если там, в принципе, плюс, но кривая выглядит как какой-то random walk, то в этот час не торгую. Те часы, что остались, обычно показывают нормальные линии эквити с низким разбросом в широком диапазоне изменения параметра.

 

Форвард на реале :)

 

Оптимальный период для теста -- сложно сказать, но думаю, что как можно меньше, но чтобы при этом сделок было хотя бы сотня-две (у меня это два-три месяца).

 

Переотимизация -- раз в неделю, но ленюсь и делаю раз в несколько недель (и в большинстве случаев значение параметра не меняется или меняется слабо). Копаю в направлении большей адаптивности в построении канала, чтобы он сам переоптимизировался.

 

В общем, все эти вопросы мне гораздо менее интересны по сравнению с самым важным -- как построить идеальный канал :)

Edited by Sergey Kovalyov
Link to post
Share on other sites
AntFX
7 минут назад, Sergey Kovalyov сказал:

В общем, все эти вопросы мне гораздо менее интересны по сравнению с самым важным -- как построить идеальный канал :)

"Идеального" канала нет, я лично пока пришел к тому, с чего и начинал - что лучше всего выбрать канал один раз и даже убрать его настройку из параметров. Потому что иначе выдаешь желаемое за действительное. Хотя если ты для широкого диапазона значений строишь тесты по нескольким сотням сделок, то может и удастся этот эффект уменьшить

 

Несколько сотен сделок - это, конечно, идеально, но если это не пипсовщик, как у тебя, то добиться этого сложно (только уже самые очевидные закономерности причем ближе к их концу так будут определяться)

А пипсовка - это в общем бодание с брокером за пипсы спреда, лично меня не сильно вдохновляет. Хотя, надо попробовать))

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
AntFX

Хотя я тоже канал не абы как выбрал - Винсовский 3-баровый на Н1, по всему рынку показывает лучший результат, чем например 2- или 4-баровый. Но понятное дело, для пипсовки это не подходит))


1

Link to post
Share on other sites
AntFX

А у тебя канал какой? ) Если конечно это не огромный секрет...

  • Downvote 1

1

Link to post
Share on other sites
AntFX

Есть ещё один технический аспект, проводить оптимизацию по всему рынку, причем точную - с реальными спредами, иначе результаты будут не объективными. Да ещё и без разнообразных плясок с бубнами. У меня лично есть решение, если кому-то интересно, конечно )


1

Link to post
Share on other sites
MG4
6 часов назад, AntFX сказал:

У меня лично есть решение, если кому-то интересно, конечно )

мне тема интересна, ночников я еще не писал

но сейчас нет времени для активного участия


— Рубль упал в результате падения рубля!

Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg

 

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Канал у меня -- обычный зигзаг. Для каждого часа свое значение минимального колена. Зигзаги строю верхи по бидам, низы по аскам, конечно же. В принципе, оно дает неплохие результаты, но я сравниваю свою торговлю с торговлей dimeon'а (он тоже по AUDNZD) и вижу, что когда канал реально уже чем я себе наоптил зигзаги, то я пропускаю сделки. Но за счет того, что "плохие" часы не торгую (а он их торгует), то результат у меня пока даже, кажется, лучше чем у него. :)

 

Какое там у тебя решение?

Link to post
Share on other sites
AntFX
4 минуты назад, Sergey Kovalyov сказал:

Канал у меня -- обычный зигзаг.

Интересно, такой экзотики ещё не встречал )

4 минуты назад, Sergey Kovalyov сказал:

Какое там у тебя решение?

Разумеется, МТ5 ) Там можно оптить сразу по всему рынку, быстро и почти без плясок с бубном (поплясать нужно только с минутными спредами немного, поскольку метаквоты сделали подлянку и вместо обещанного в справке максимального спреда за минуту впихнули туда минимальный, причем так, что даже брокер при желании не сможет это изменить. Если нужно, у меня есть скрипт чтобы это исправить)


1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

А, не, MT5 пока не интересует вообще. И да, я видел у них на форуме обсуждение про спред и что-то про твой скрипт.

Link to post
Share on other sites
AntFX
3 минуты назад, Sergey Kovalyov сказал:

А, не, MT5 пока не интересует вообще.

Ну и зря, что может сравниться с возможностью запускать оптимизацию сразу на всем рынке, я вообще не понимаю :) Сейчас МТ5 умеет все что МТ4 + мультивалютный тестинг и реальные спреды/тики.


1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Мы отвлеклись) Про канал расскажи лучше.

Link to post
Share on other sites
AntFX
12 минут назад, Sergey Kovalyov сказал:

Мы отвлеклись) Про канал расскажи лучше.

Да нечего рассказывать, я взял канал Л.Вильямса из его книги 10 лет назад и в основном так и использую. Это канал

 

1. iMA( PRICE_HIGH / PRICE_LOW, X )

 

Кроме этого использовал канал по хай/лоу 

 

2. iHigh( iHighest( MODE_HIGH, X ) ) / iLow( iLowest( MODE_LOW, X )

 

И самый "прогрессивный" вариант (но не факт, что самый удачный)

 

3. iMA( PRICE_CLOSE, X ) - iStdDev( Y ) / + iStdDev( Y )

 

Надеюсь сокращения понятны. Других вроде и не использовал. Теперь после нашего диалога может попробую зигзаги, ну и фракталы до кучи )))

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Eugeny_Iv

Подскажите плз причину удаления стоп ордера, в гугле что-то не нашел

Screenshot_2019-02-28-13-55-01.png

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov
4 часа назад, Eugeny_Iv сказал:

Подскажите плз причину удаления стоп ордера, в гугле что-то не нашел

 

Это надо в разделе технических вопросов спрашивать.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov
6 часов назад, AntFX сказал:

Да нечего рассказывать, я взял канал Л.Вильямса из его книги 10 лет назад и в основном так и использую. Это канал

 

1. iMA( PRICE_HIGH / PRICE_LOW, X )

 

Кроме этого использовал канал по хай/лоу 

 

2. iHigh( iHighest( MODE_HIGH, X ) ) / iLow( iLowest( MODE_LOW, X )

 

И самый "прогрессивный" вариант (но не факт, что самый удачный)

 

3. iMA( PRICE_CLOSE, X ) - iStdDev( Y ) / + iStdDev( Y )

 

Надеюсь сокращения понятны. Других вроде и не использовал. Теперь после нашего диалога может попробую зигзаги, ну и фракталы до кучи )))

 

чОрная магия. Похоже на подгонку, и не очевиден смысл расчетов :)

 

Мне чем зигзаг нравится, что у него простые расчеты, и его физический смысл, так сказать, понятен и логичен. Прошли туда 40 пунктов, значит, вероятно, пройдем обратно 20. Вот статья, которая подтолкнула меня на полезные мысли в свое время: http://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html

 

Но и зигзаг не идеален, да. Сейчас тоже хочу что-то с применением стандартного отклонения замутить. Должно быть адаптивней.

Link to post
Share on other sites
AntFX
1 час назад, Sergey Kovalyov сказал:

чОрная магия. Похоже на подгонку, и не очевиден смысл расчетов :)

Это зигзаг твой черная магия, а пипсовка это черная магия в квадрате :) 3-баровый канал по "машкам" это самая что ни на есть классика. Про классический price channel я уже не говорю...

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
AntFX
5 часов назад, Eugeny_Iv сказал:

Подскажите плз причину удаления стоп ордера, в гугле что-то не нашел

По комменту подозреваю, что у Вас какие-то специальные настройки в ЛК для ЕЦН счета выставлены. Чтобы точно узнать причину напишите в Техвопросах, если не стало понятнее.


1

Link to post
Share on other sites
Eugeny_Iv
10 часов назад, AntFX сказал:

По комменту подозреваю, что у Вас какие-то специальные настройки в ЛК для ЕЦН счета выставлены. Чтобы точно узнать причину напишите в Техвопросах, если не стало понятнее.

Спасибо, Антон. Немного промахнулся с темой)) вообще у меня стоит ограничение по проскальзыванию и гэпу, просто непонимаю,что значит market as limit, если по идее должно быть slippage или gap

Link to post
Share on other sites
AntFX
Только что, Eugeny_Iv сказал:

Спасибо, Антон. Немного промахнулся с темой)) вообще у меня стоит ограничение по проскальзыванию и гэпу, просто непонимаю,что значит market as limit, если по идее должно быть slippage или gap

Я так понимаю там есть такая настройка - исполнять маркеты как лимиты. В связи с этой настройкой стоповый ордер вместо того, чтобы стать маркетом может стать лимитом без всякой гарантии его исполнения, разумеется, и в последствии быть удален.

  • Thanks 1

1

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Sergey Kovalyov
28.02.2019 в 19:04, AntFX сказал:

Это зигзаг твой черная магия, а пипсовка это черная магия в квадрате :) 3-баровый канал по "машкам" это самая что ни на есть классика. Про классический price channel я уже не говорю...

И снова здрасти)

 

У меня теперь еще большая чОрная магия. Но таки на основе зигзага. А пипсовка -- единственный способ заработать быстро и много. Вот пруф: https://alpari.forex/en/invest/pamm/46550/ 😆

 

В общем, я тут неделю торгую уже на EURCHF и разогнал счет в 16 раз (на мухобойке найдешь, если что). Буду ПАММ открывать, наверное. Как тут сейчас с исполненим лимитов, бывает, что скользят в минус и всех это устраивает?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...