Jump to content

Ночная торговля


AntFX

Recommended Posts

AntFX

Интересно, найдутся ли на форуме желающие поучаствовать в обсуждении практических методов торговли по "внутридневной сезонности" форекса? Это могло бы быть интересным, особенно если у кого-то есть реальный прибыльный опыт применения собственных наработок в этой области. В общем я закинул удочку, потом в любом случае, наверное, ветка будет перенесена в закрытый клуб (вместе с активными участниками, разумеется) для обсуждения каких-то конкретных имеющих к текущей рыночной ситуации аспектов. Ну или закрыта, если никто не заинтересуется :) 

  • Downvote 1

1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Ну, я готов обсуждать, но пока непонятно с чего начинать. И, кстати, я вот с декабря плотно начал делать ночного пипсера (для EURGBP, на тот момент). Потестировал-потестировал и в конечном итоге отказался от идеи (или отложил на потом) ибо всё очень нестабильно по результатам, а тут еще и брексит этот. В итоге торгую AUDNZD, которая не совсем ночная торговля :)

Link to post
Share on other sites
AntFX
10 часов назад, Sergey Kovalyov сказал:

И, кстати, я вот с декабря плотно начал делать ночного пипсера (для EURGBP, на тот момент). Потестировал-потестировал и в конечном итоге отказался от идеи (или отложил на потом) ибо всё очень нестабильно по результатам, а тут еще и брексит этот.

Я последнее что заметил из интересного было по GBPAUD, к счастью поставил только на демо, потому что недавно он отхватил жирного лося )))

10 часов назад, Sergey Kovalyov сказал:

Ну, я готов обсуждать, но пока непонятно с чего начинать.

Хорошо, Сергей есть :) Но этого пока маловато, учитывая что тебя лет 5 на форуме не было ))


1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

В общем, все эти ночные пипсовщики (и AUDNZD), в принципе, сводятся к mean reversion торговле. И самый главный вопрос, который надо решить, когда хочешь такое торговать, это как строить тот канал и, как сделать его адаптивным к изменчивому рынку.

Link to post
Share on other sites
AntFX
3 минуты назад, Sergey Kovalyov сказал:

В общем, все эти ночные пипсовщики (и AUDNZD), в принципе, сводятся к mean reversion торговле. И самый главный вопрос, который надо решить, когда хочешь такое торговать, это как строить тот канал и, как сделать его адаптивным к изменчивому рынку.

В целом да. От особенностей канала многое зависит. Вопросы есть: как наиболее эффективно избежать подгонки, например. Какие использовать (и использовать ли вообще) форвард-тесты, какой оптимальный период тестирования на истории, как часто делать переоптимизацию. Я лично кстати не пипсовщики имею в виду, а скорее интрадей.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Избегать подгонки?! Когда подбираешь какой-то параметр, то надо еще смотреть, какая эквити с тем "оптимальным" значением. Я делю день по часам и для каждого часа подбираю свою параметр. Когда на графике оптимизации параметра вижу перевернутую параболу, то прогоняю тест с параметром соответствующим пику параболы (на самом деле, я создаю много png файлов с линией эквити для каждого значения). И если там, в принципе, плюс, но кривая выглядит как какой-то random walk, то в этот час не торгую. Те часы, что остались, обычно показывают нормальные линии эквити с низким разбросом в широком диапазоне изменения параметра.

 

Форвард на реале :)

 

Оптимальный период для теста -- сложно сказать, но думаю, что как можно меньше, но чтобы при этом сделок было хотя бы сотня-две (у меня это два-три месяца).

 

Переотимизация -- раз в неделю, но ленюсь и делаю раз в несколько недель (и в большинстве случаев значение параметра не меняется или меняется слабо). Копаю в направлении большей адаптивности в построении канала, чтобы он сам переоптимизировался.

 

В общем, все эти вопросы мне гораздо менее интересны по сравнению с самым важным -- как построить идеальный канал :)

Edited by Sergey Kovalyov
Link to post
Share on other sites
AntFX
7 минут назад, Sergey Kovalyov сказал:

В общем, все эти вопросы мне гораздо менее интересны по сравнению с самым важным -- как построить идеальный канал :)

"Идеального" канала нет, я лично пока пришел к тому, с чего и начинал - что лучше всего выбрать канал один раз и даже убрать его настройку из параметров. Потому что иначе выдаешь желаемое за действительное. Хотя если ты для широкого диапазона значений строишь тесты по нескольким сотням сделок, то может и удастся этот эффект уменьшить

 

Несколько сотен сделок - это, конечно, идеально, но если это не пипсовщик, как у тебя, то добиться этого сложно (только уже самые очевидные закономерности причем ближе к их концу так будут определяться)

А пипсовка - это в общем бодание с брокером за пипсы спреда, лично меня не сильно вдохновляет. Хотя, надо попробовать))

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
AntFX

Хотя я тоже канал не абы как выбрал - Винсовский 3-баровый на Н1, по всему рынку показывает лучший результат, чем например 2- или 4-баровый. Но понятное дело, для пипсовки это не подходит))


1

Link to post
Share on other sites
AntFX

А у тебя канал какой? ) Если конечно это не огромный секрет...

  • Downvote 1

1

Link to post
Share on other sites
AntFX

Есть ещё один технический аспект, проводить оптимизацию по всему рынку, причем точную - с реальными спредами, иначе результаты будут не объективными. Да ещё и без разнообразных плясок с бубнами. У меня лично есть решение, если кому-то интересно, конечно )


1

Link to post
Share on other sites
MG4
6 часов назад, AntFX сказал:

У меня лично есть решение, если кому-то интересно, конечно )

мне тема интересна, ночников я еще не писал

но сейчас нет времени для активного участия


— Маржинкольщик наколи мне маржинкол.

Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg

 

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Канал у меня -- обычный зигзаг. Для каждого часа свое значение минимального колена. Зигзаги строю верхи по бидам, низы по аскам, конечно же. В принципе, оно дает неплохие результаты, но я сравниваю свою торговлю с торговлей dimeon'а (он тоже по AUDNZD) и вижу, что когда канал реально уже чем я себе наоптил зигзаги, то я пропускаю сделки. Но за счет того, что "плохие" часы не торгую (а он их торгует), то результат у меня пока даже, кажется, лучше чем у него. :)

 

Какое там у тебя решение?

Link to post
Share on other sites
AntFX
4 минуты назад, Sergey Kovalyov сказал:

Канал у меня -- обычный зигзаг.

Интересно, такой экзотики ещё не встречал )

4 минуты назад, Sergey Kovalyov сказал:

Какое там у тебя решение?

Разумеется, МТ5 ) Там можно оптить сразу по всему рынку, быстро и почти без плясок с бубном (поплясать нужно только с минутными спредами немного, поскольку метаквоты сделали подлянку и вместо обещанного в справке максимального спреда за минуту впихнули туда минимальный, причем так, что даже брокер при желании не сможет это изменить. Если нужно, у меня есть скрипт чтобы это исправить)


1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

А, не, MT5 пока не интересует вообще. И да, я видел у них на форуме обсуждение про спред и что-то про твой скрипт.

Link to post
Share on other sites
AntFX
3 минуты назад, Sergey Kovalyov сказал:

А, не, MT5 пока не интересует вообще.

Ну и зря, что может сравниться с возможностью запускать оптимизацию сразу на всем рынке, я вообще не понимаю :) Сейчас МТ5 умеет все что МТ4 + мультивалютный тестинг и реальные спреды/тики.


1

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Мы отвлеклись) Про канал расскажи лучше.

Link to post
Share on other sites
AntFX
12 минут назад, Sergey Kovalyov сказал:

Мы отвлеклись) Про канал расскажи лучше.

Да нечего рассказывать, я взял канал Л.Вильямса из его книги 10 лет назад и в основном так и использую. Это канал

 

1. iMA( PRICE_HIGH / PRICE_LOW, X )

 

Кроме этого использовал канал по хай/лоу 

 

2. iHigh( iHighest( MODE_HIGH, X ) ) / iLow( iLowest( MODE_LOW, X )

 

И самый "прогрессивный" вариант (но не факт, что самый удачный)

 

3. iMA( PRICE_CLOSE, X ) - iStdDev( Y ) / + iStdDev( Y )

 

Надеюсь сокращения понятны. Других вроде и не использовал. Теперь после нашего диалога может попробую зигзаги, ну и фракталы до кучи )))

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Eugeny_Iv

Подскажите плз причину удаления стоп ордера, в гугле что-то не нашел

Screenshot_2019-02-28-13-55-01.png

Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov
4 часа назад, Eugeny_Iv сказал:

Подскажите плз причину удаления стоп ордера, в гугле что-то не нашел

 

Это надо в разделе технических вопросов спрашивать.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov
6 часов назад, AntFX сказал:

Да нечего рассказывать, я взял канал Л.Вильямса из его книги 10 лет назад и в основном так и использую. Это канал

 

1. iMA( PRICE_HIGH / PRICE_LOW, X )

 

Кроме этого использовал канал по хай/лоу 

 

2. iHigh( iHighest( MODE_HIGH, X ) ) / iLow( iLowest( MODE_LOW, X )

 

И самый "прогрессивный" вариант (но не факт, что самый удачный)

 

3. iMA( PRICE_CLOSE, X ) - iStdDev( Y ) / + iStdDev( Y )

 

Надеюсь сокращения понятны. Других вроде и не использовал. Теперь после нашего диалога может попробую зигзаги, ну и фракталы до кучи )))

 

чОрная магия. Похоже на подгонку, и не очевиден смысл расчетов :)

 

Мне чем зигзаг нравится, что у него простые расчеты, и его физический смысл, так сказать, понятен и логичен. Прошли туда 40 пунктов, значит, вероятно, пройдем обратно 20. Вот статья, которая подтолкнула меня на полезные мысли в свое время: http://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html

 

Но и зигзаг не идеален, да. Сейчас тоже хочу что-то с применением стандартного отклонения замутить. Должно быть адаптивней.

Link to post
Share on other sites
AntFX
1 час назад, Sergey Kovalyov сказал:

чОрная магия. Похоже на подгонку, и не очевиден смысл расчетов :)

Это зигзаг твой черная магия, а пипсовка это черная магия в квадрате :) 3-баровый канал по "машкам" это самая что ни на есть классика. Про классический price channel я уже не говорю...

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
AntFX
5 часов назад, Eugeny_Iv сказал:

Подскажите плз причину удаления стоп ордера, в гугле что-то не нашел

По комменту подозреваю, что у Вас какие-то специальные настройки в ЛК для ЕЦН счета выставлены. Чтобы точно узнать причину напишите в Техвопросах, если не стало понятнее.


1

Link to post
Share on other sites
Eugeny_Iv
10 часов назад, AntFX сказал:

По комменту подозреваю, что у Вас какие-то специальные настройки в ЛК для ЕЦН счета выставлены. Чтобы точно узнать причину напишите в Техвопросах, если не стало понятнее.

Спасибо, Антон. Немного промахнулся с темой)) вообще у меня стоит ограничение по проскальзыванию и гэпу, просто непонимаю,что значит market as limit, если по идее должно быть slippage или gap

Link to post
Share on other sites
AntFX
Только что, Eugeny_Iv сказал:

Спасибо, Антон. Немного промахнулся с темой)) вообще у меня стоит ограничение по проскальзыванию и гэпу, просто непонимаю,что значит market as limit, если по идее должно быть slippage или gap

Я так понимаю там есть такая настройка - исполнять маркеты как лимиты. В связи с этой настройкой стоповый ордер вместо того, чтобы стать маркетом может стать лимитом без всякой гарантии его исполнения, разумеется, и в последствии быть удален.

  • Thanks 1

1

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Sergey Kovalyov
28.02.2019 в 19:04, AntFX сказал:

Это зигзаг твой черная магия, а пипсовка это черная магия в квадрате :) 3-баровый канал по "машкам" это самая что ни на есть классика. Про классический price channel я уже не говорю...

И снова здрасти)

 

У меня теперь еще большая чОрная магия. Но таки на основе зигзага. А пипсовка -- единственный способ заработать быстро и много. Вот пруф: https://alparicomp.org/en/invest/pamm/46550/ 😆

 

В общем, я тут неделю торгую уже на EURCHF и разогнал счет в 16 раз (на мухобойке найдешь, если что). Буду ПАММ открывать, наверное. Как тут сейчас с исполненим лимитов, бывает, что скользят в минус и всех это устраивает?

Link to post
Share on other sites
  • Capman locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...