Клуб Миллионеров

[ViktorM 2,035]

Только что, MaxPast сказал:

"от минут до месяца"

Для форекса от минут до месяца это очень большой разброс. 

[ViktorM 2,035]

Что то голда заскучала . Интересно знакомы ли нейронкам такие признаки "как все скучно , пора на забор" )

[MaxPast 205]

2 hours ago, Naga said:

Где Вы взяли этого Зануду?!!!!)) я шучу

 

"В каждой шутке есть доля шутки"

 

Если серьезно, то вот представь себе сегодняшний рынок труда: айтишники имеют реально высокие зарплаты, а те кто близко к искусственному интеллекту и машинному обучению - тем более. Соответственно, толпы людей идут получать специальности связанные именно с тем, чем ты сейчас увлеклась. И, учитывая популярность крипты и торговли на бирже в последнее время (пузырики и там, и там), естественным образом по крайней мере половина этих начинающих разработчиков пробуют свои силы в трейдинге с помощью нейросетей. Технические навыки у них есть, денег более чем хватает, как и желания.

 

Это для тебя нейросетки - достижение и "вау!", поскольку было реально сложно для не-специалиста разобраться и хотя бы заставить работать. В это же время примерно 300,000 человек (по самым скромным оценкам) копают гораздо глубже: feature engineering, hidden Markov models, computational statistics, stochastic processes, и прочую муть, которая сложна даже для человека с высшим образованием и 30 годами опыта в этой отрасли.

 

Эта индустрия настолько развилась, что даже есть целый пласт курсов и книг, готовящих именно на собеседование на должность джуна по машинному обучению в quantitaive hedge funds. И "зануда" я именно потому, что пытаюсь помочь избежать детских граблей на этом сложном (несомненно) пути.

 

Marcos Lopez de Prado и Ernest Chan рекомендую посмотреть и почитать, там будут вопросы на 90% ответов. На русском вроде тоже должно быть, они сильно популярны в этой среде (первый рулит триллионом долларов и является самым цитируемым автором в финансах, второй - пионер в написании книг по этой теме, но в торговле не очень, во много "благодаря" своей зацикленности на Форексе). Если уж и пытаться у кого научиться, то первый чувак - самое то.

[MaxPast 205]

11 minutes ago, ViktorM said:

Для форекса от минут до месяца это очень большой разброс. 

 

Это больше не от рынка зависит, а от типа модели. Хорошие модели могут работать на всех рынках, вопрос только в подгонке параметров. Мы ведь тут об отработке психологических шаблонов поведения толпы говорим, а они везде одинаковы.

[ViktorM 2,035]

6 минут назад, MaxPast сказал:

Мы ведь тут об отработке психологических шаблонов поведения толпы говорим, а они везде одинаковы

Толпа то думает одинаково , но рынки разные . Даже валютные пары и металлы сильно отличаются между собой а фонда это вообще другой мир.

[MaxPast 205]

3 minutes ago, ViktorM said:

Толпа то думает одинаково , но рынки разные . Даже валютные пары и металлы сильно отличаются между собой а фонда это вообще другой мир.

 

Давай поиграем в игру (С): я тебе показываю три графика цен (минутки, часовки и дневки), а ты пытаешься угадать, где именно валюты, где металлы, а где фондовый рынок

[ViktorM 2,035]

1 час назад, MaxPast сказал:

Давай поиграем в игру (С): я тебе показываю три графика цен (минутки, часовки и дневки), а ты пытаешься угадать, где именно валюты, где металлы, а где фондовый рынок

А что , давай поиграем )

Только все должно происходить в один день при одинаковых рыночных условиях (новостях) иначе это будет просто подтасовка похожих картинок ).

[sibiryk-patriot 2,111]

02.08.2024 в 01:32, MaxPast сказал:

 

Краткосрочные, то есть "от минут до месяца", в стиле Джима Саймонса. Не пытаться угадать рынок, а отыгрывать статистические модели.

Еще раз подумай над тем что отыграть ППМС  нельзя это аксиома.Поэтому на статистических моделях не заработаешь. Только на совокупности манимененжмента + стат. модель + угадайка(формирование стат.модели в определенном месте(определяется по звездам или почесалось левое яйцо или ганны там разные с элиоттами)+ самая важная весчь вовремя соскочить (в случае с советником вовремя перейти на другой ибо этот поломается рано или поздно0

 

Edited August 12 by Capman

[SergeyM32 218]

У Мориарти просадка уже больше 90%. Начинаю сомневаться, что он когда-нибудь сможет из неё выйти.
С голдой шутки плохи.

Edited August 2 by SergeyM32

[MaxPast 205]

3 hours ago, sibiryk-patriot said:

на статистических моделях не заработаешь. Только на совокупности манимененжмента + стат. модель + угадайка(формирование стат.модели в определенном месте(определяется по звездам или почесалось левое яйцо или ганны там разные с элиоттами)+ самая важная весчь вовремя соскочить (в случае с советником вовремя перейти на другой ибо этот поломается рано или поздно)

 

 

Статистическая модель - то, что включает в себя не только точки входа/выхода, но и мани-менеджмент, и критерии наращивания/уменьшения загрузки, включая увольнение, и все остальное. Иначе грош ей цена. Вот это вот "не заработаешь" я слышу обычно от тех людей, кто никогда не копал лидеров, зарабатывающих именно на этом. И там конвейер из тысяч людей и миллионов подобных моделей, а не "угадайка".

 

"Ты суслика видишь?" (с) ДМБ

[MaxPast 205]

9 hours ago, ViktorM said:

А что , давай поиграем )

Только все должно происходить в один день при одинаковых рыночных условиях (новостях) иначе это будет просто подтасовка похожих картинок ).

 

Ну ты же только что подвел итоги этого эксперимента невольно

 

Если ты понимаешь, что я в состоянии нарезать картинок так, что ты не сможешь отличить один инструмент от другого - что это означает на практике? Чисто статистически - реализации одного и того же стохастического процесса, то есть подтверждение гипотезы: "Мы все одинаково себя ведем как толпа, вне зависимости от рынка". Если отличия и есть, то только в моменты поступления внешней информации, которая по-разному влияет на разные инструменты, но это не является критерием различия между ними. Эти моменты можно воспринимать просто как разные пути реализации одного и того же процесса.

[ViktorM 2,035]

2 минуты назад, Landwanderer сказал:

Угадывать придется))).

Так мне самому интересно стало , никогда такого не было еще что бы я не знал на какой график смотрю в терминале .

[Landwanderer 1,930]

4 минуты назад, ViktorM сказал:

Так мне самому интересно стало , никогда такого не было еще что бы я не знал на какой график смотрю в терминале .

Время зря потеряете(((...

Гораздо интереснее определить траекторию движения цены в произвольный момент времени.....

[ViktorM 2,035]

3 часа назад, sibiryk-patriot сказал:

Поэтому на статистических моделях не заработаешь.

 

3 часа назад, sibiryk-patriot сказал:

Только на совокупности манимененжмента + стат. модель + угадайка(формирование стат.модели в определенном месте(определяется по звездам или почесалось левое яйцо или ганны там разные с элиоттами)+ самая важная весчь вовремя соскочить

Вот в этом то и фишка что обычно для форекса используют реккурентные нейронки и LSTM в частности .А у меня недавно появилась  идея собрать гибрид : кастомную  рекуррентно-генеративную модель 

[ViktorM 2,035]

3 минуты назад, Landwanderer сказал:

Время зря потеряете(((...

Гораздо интереснее определить траекторию движения цены в произвольный момент времени.....

А я то что потеряю) Ну напутаю и ладно , а вдруг угадаю)

[Landwanderer 1,930]

5 минут назад, ViktorM сказал:

 

Вот в этом то и фишка что обычно для форекса используют реккурентные нейронки и LSTM в частности .А у меня недавно появилась  идея собрать гибрид : кастомную  рекуррентно-генеративную модель 

Китайцы с индусами пытаются уже лет 5-6...используют гипотезу байесовского мозга....пока тихо(((

[MaxPast 205]

14 minutes ago, ViktorM said:

А я то что потеряю) Ну напутаю и ладно , а вдруг угадаю)

 

Ну ок: тут 4 графика: металл, валютная пара, акция американская и еще один актив, чтобы не было "угадайки". Все - один и тот же таймфрем, нарезанный с TradingView, из недавнего. По-хорошему нужно было бы нарезать данные 5-летней давности, но мне лениво.

 

 

 

Spoiler

1. NZDUSD 
2. AAPL
3. ETHUSD
4. SILVER

 

Edited August 2 by MaxPast
добавил спойлер с ответами

[ViktorM 2,035]

8 минут назад, Landwanderer сказал:

Китайцы с индусами пытаются уже лет 5-6...используют гипотезу байесовского мозга....пока тихо(((

Могли уже давно забросить эту тему и перейти на новые идеи , все очень быстро меняется .

[ViktorM 2,035]

4 минуты назад, MaxPast сказал:

Ну ок: тут 4 графика

Ну вот смотри мои первые мысли были , последний график это серебро потому  что я им недавно почти год увлекался очень плотно . Второй график это акция ,на графике  типичные гепы для фонды . Но потом я открыл содержимое снизу а там это уже все написано. Кароче было интересно  первых 10 секунд поучаствовать в этом тесте но ты сам все испортил )

[MaxPast 205]

1 minute ago, ViktorM said:

Ну вот смотри мои первые мысли были , последний график это серебро потому  что я им недавно почти год увлекался очень плотно . Второй график это акция ,на графике  типичные гепы для фонды . Но потом я открыл содержимое снизу а там это уже все написано. Кароче было интересно  первых 10 секунд поучаствовать в этом тесте но ты сам все испортил )

 

Ну да, тут сильно влияет "насмотренность": если нарезать аккуратно графики 5-летней давности, хрен кто разберется. Особенно если выбрать гепы на валютах, металлы в период низкой волатильности, и так далее. И обрати внимание, что ты смог определить фонду только по гепу на графике. Если бы его не было - было бы сложнее

[bakos 225]

Веду сейчас таблицу в таком формате ручками, как вы уже догадались, когда-то зелененькие были черненькими.

 

П.С. Когда учился на разраба программиста(python), года два назад что-ли, писал диплом. Брал данные по евродол и тоже с помощью каких-то либ прогнозировал цену. Разумеется результаты были плачевными, в дипломе там давал всякие рекомендации, учесть то-то, добавить это чтоб повысить процент "успешности" и тд))). Но руками торговля конечно более прибыльна у меня. 

А! Программирование все же пригодилось. Программульку одну состряпал: вожу данные и он мне тупо считает там разные значения исходя из введенных. Ну это чтоб самому время на калькуляторе не тратить)))

Edited August 2 by bakos

[ViktorM 2,035]

Тайны Стеллы Артуа перед нонками )  Направление лучше/хуже ожиданий между нонками по пятницам и нонками от ADP в среду совпали всего три раза за год , подозрительная несговорчивость.  Выводы делаем сами )

[USDD 2,866]

купил Брентика по 77 (не удержался)

[Capman 14,344]

11.07.2024 в 18:16, Capman сказал:

интересно бы отследить корреляцию между повышенной активностью на форуме и резкой волатильностью основных торгуемых пар на следующий день )))

 

смотри-ка, работает ))) теперь осталось определиться с направлением ))))

[USDD 2,866]

3 минуты назад, Capman сказал:

 

смотри-ка, работает ))) теперь осталось определиться с направлением ))))

не сможешь), нет таких параллелей......

мы как обезьяны с гранатой, никакой логики