FTC Portfolio USD (Marlboro)

[pamm 821]

Название ПАММ-счета: FTC Portfolio USD

Номер ПАММ-счета: 460431

Управляющий: Marlboro

Дата открытия: 17.02.2020

Тип торгового счета: pamm.pro.ecn.mt4

Торговая платформа: MetaTrader 4

Валюта депозита: USD

Капитал управляющего: 10000 USD

 

Мониторинг ПАММ-счета

[rrg 43]

Мальборо, приветствую!

В краце по стратегии опишите! Когда инвестирование будет доступно?

[Marlboro 19]

Уважаемые инвесторы,

 

Представляю Вашему вниманию диверсифицированный портфель, состоящий из серии механических торговых систем, работающих на нескольких финансовых инструментах.

 

На данном ПАММ счете портфель представлен в консервативном варианте для обеспечения возможности долгосрочной работы с депозитом большой величины без вынужденного снижения уровня риска и, следовательно, потенциальной доходности при увеличении маржинальных требований. При этом максимальное кредитное плечо будет жестко ограничено величиной 1:25 в настройках счета.

 

СТАТИСТИКА

 

Ниже представлены статистические данные, полученные в результате тестирования портфеля на истории с 1999 года с учетом ежедневного реинвестирования прибыли.

 

Логарифмический график доходности портфеля при начальной инвестиции $1, (USD)

Графики доходности портфеля по годам, (%)

 

Гистограмма доходности портфеля по годам, (%)

 

График глубины просадки портфеля, (%) 

 

График длительности просадки портфеля, (Дни)

 

Гистограмма доходности портфеля по месяцам, (%)

 

Таблица доходности портфеля по месяцам, (%)

Сводные данные:

Максимальное кредитное плечо	до 1:17
Среднегодовая доходность (CAGR)	55.7%
Максимальная историческая просадка	(-14.1)%
Максимальная длительность просадки	8.3 мес.
Лучший год	163.7%
Худший год	11.4%
Лучший месяц	25,1%
Худший месяц	(-7.5)%
Лучший день	8.6%
Худший день	(-3.6)%
Типичная дневная прибыль	0.67%
Типичный дневной убыток	(-0.44)%
Риск на одну сделку	0.125% - 0.25%

 

Все расчеты проведены по “балансу”. Поэтому данные из мониторинга ПАММ счета, рассчитываемые по “эквити”, могут несколько отличаться.

 

Данный торговый портфель будет периодически пересматриваться и при необходимости корректироваться. При этом основные его характеристики, по возможности, будут поддерживаться на заявленных уровнях.

 

В ходе дальнейшей работы результаты могут отклоняться как в худшую, так и в лучшую сторону. При этом следует иметь в виду, что всегда имеется вероятность получения убытков, превышающих расчетные уровни. В качестве пессимистического прогноза корректной работы портфеля можно допустить возможность ухудшения его торговых показателей в 1.5 - 2 раза.

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

 

Все торговые системы, входящие в портфель, основаны на моих разработках, применяемых с 2006 года на разных рынках, включая форекс и рынок фьючерсов. Системы постоянно совершенствуются как по части торговых алгоритмов, так и по части методик их оптимизации.

 

В настоящий момент в портфель входят 11 торговых систем, торгующих 4 инструментами. Торговые системы в основном работают внутри дня, совершая операции в периоды наибольшей ликвидности. Среднее время удержания открытых позиций составляет несколько часов. Каждая торговая система, включенная в портфель, протестирована на всей доступной истории и имеет потенциальный ресурс до нескольких лет работы без вмешательств.

 

Величина риска, приходящегося на каждую совершаемую сделку, а так же на каждый торговый день, строго ограничивается для каждого торгуемого инструмента и для всего портфеля целиком. Что в совокупности с минимальным используемым кредитным плечом практически полностью исключает возможность единомоментного получения критического убытка.

 

Во всех применяемых торговых системах, входящих в портфель, какие-либо псевдо методы, основанные на пересиживании убытков, увеличении рисков при просадках, включая различные вариации мартингейла и т.п. не используются ни в каком виде.

 

Графики доходности применяемых в портфеле торговых систем, без учета реинвестирования, отдельно для каждого торгового инструмента, (USD)

 

Для повышения долгосрочной устойчивости портфеля было принято решение обязательно включать в его состав торговые системы, работающие на разных инструментах, даже если это приводит к ухудшению тестовых результатов.

 

Тесты торговых систем, проведенные на разных инструментах, показывают, что затяжные убыточные периоды, длиной в несколько месяцев или даже лет, могут случиться на любом инструменте для любой системы и это не всегда означает выход системы из строя. Однако это может привести к неудовлетворительным результатам в случае торговли только этим одним инструментом, особенно при завышенном уровне риска. При этом качественно отфильтровать без эффекта “переоптимизации” данные убыточные периоды не всегда возможно.

 

Поэтому диверсификация по различным финансовым инструментам представляется наиболее действенным методом повышения долгосрочной устойчивости портфеля за счет компенсации затяжных убыточных периодов на одних инструментах, вероятными периодами высокой доходности на других.

С уважением,
Андрей Михеев