Jump to content

Recommended Posts

__XuT__

У меня такая аналогия родилась забавная про больших парней и скрин-трейдеров.

Большие парни там чё-то на рынке воротят, пиршество устраивают, а нам достаются только крошки уже после основной трапезы.

 

Дак вот. У меня есть сын, ему 10 месяцев. Даже когда он стоит на полу на кухне, он всё равно не видит всё, что находится на кухонном столе, не знает какая там еда и сколько её там. Вот и я (все простые смертные трейдеры) тоже смотрим на график и не знаем, сколько нам крошек то перепает и когда перепадет, да плюс эти крошки еще и надо в полете поймать, пока не упали (для тех, кто внутри дня))).

Вот бы развить нюх, чтобы чуять, сколько на столе еды и какой ))) и в какой части стола она лежит, чтобы знать с какой стороны крошки посыпятся ))

  • Thanks 1

Деньги - это просто цифры, поэтому они строго подчиняются законам математики и статистики. Так что оставьте свои хотелки, мечты и грёзы, когда речь заходит об инвестициях, будьте прагматичны и критичны. (с) Моё 

Link to post
Share on other sites
  • Replies 538
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • ROOS5

    161

  • Алексей1029

    73

  • __XuT__

    57

  • Pro_trader_zdes'

    56

AGS17

Часть опционов Call на 1300 могут быть проданы(shot call), то есть они стоят в продажу от страйка 1300. Если цена пробивает этот страйк и закрепляется до экспирации опциона то они получают не ограниченный убыток смотря где цена будет находится. Если ниже то получат прибыль в размере премии.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
__XuT__

Что бы рассуждать по СМЕ надо знать как работают влияют на котировки фьючерсы и опционы

о том и речь, сопсна, про то и вопрос

 

 

На бирже ордер открывается........ покупается  золото

 

вот тут сразу стоп. открывая позицию по фьючерсу или опциону на какой-либо актив (золото), вы не покупаете этот актив, вы договариваетесь с продавцом этого фьючерса/опциона, что вы купите у него актив в будущем, например, через три месяца. Поэтому открытие позиции в виде фьючерса/опциона на цену актива не оказывает никакого влияния.

Дальше больше. Я купил у вас фьючерс, потом понял, что цена пошла вниз и продал другой фьючерс, чтобы нетто-позиция была нулевая. Это как на форексе открыть две одинаковые сделки по объему в разные стороны - в бай и в селл. Куда бы цена не пошла - у вас будет фиксированный убыток/прибыль, как суметее открыться. Дак вот, каждый из нас понапокупал/продавал с десяток фьючерсов, чтобы совокупно позиция после их одновременного исполнения была с плюсом и всё Ок, ждем дату экспирации. Сам актив в этом как-то задействован? Нет =)

 

 

Известно что бы цена выросла на ОДИН доллар нужно закупить 10 000 унций и наоборот

Откуда такая инфа?

может вы имеете в виду "выросла на 1 пункт (два знака после запятой)", то бишь 1 цент? я, конечно, не могу авторитетно заявлять, как маркетмейкер, но ИМХО покупка в 100 лотов врядли сдвинет цену аж на 100 пунктов (1$).

 

 

По отчётам по  фьючерсам мы видим открытые ордера золото закуплено

вот в том то и дело, что не закуплено =) ибо фьючерс - это договоренность о покупке, а не сама покупка.

Короче, вы, я думаю, поняли, что эта логика уводит не в ту степь.

 

Дальше.

очень грамотно написано

спасибо, товарищ! =)

 

Дальше.

Часть опционов Call на 1300 могут быть проданы(short call)

Что вы имеете в виду, не совсем вас понял.

Опцион Call в любом случае кем-то продан и кем-то куплен. Кто-то придумал, что цена пойдет вниз и продал колл, кто-то решил, что пойдет вверх и купил. Для одной стороны сделки это Short, для другой - Long. Если вы купили опцион кол, а потом поняли, что цена не пойдет вверх, вы этот опцион продаете и т.д. как я описал выше с фьючерсами.

 

 

они получают неограниченный убыток, смотря где цена будет находится

Да, убыток, ограниченный разницей между страйком и спотом. Прибыль ограничена премией.

 

Вопрос так и остался открытым - где связь между срочным рынком и спотовым =)

Мне логика, которая выше была изложена, понятна: смотрим на СМЕ, видим кучу позиций по опционам в лонг и тоже встаем в лонг. И что, всё? так просто? Это ж может делать любой школьник ))


Деньги - это просто цифры, поэтому они строго подчиняются законам математики и статистики. Так что оставьте свои хотелки, мечты и грёзы, когда речь заходит об инвестициях, будьте прагматичны и критичны. (с) Моё 

Link to post
Share on other sites
__XuT__

Кстати, я могу еще одну интересную и коварную мысль подкинуть =) по фьючерсам и особенно по опционам.

Вот смотрите, биржа сама по себе — это посредник, она ПФИ не продает. ПФИ продают и покупают участники торгов. Спрос и предложение на инструменты могут быть разные, но по открытым позициям, условно говоря, количество продавцов и покупателей одинаково (для упрощения, если открыто 100 позиций, то продавцов было 100 и покупателей было 100). Догадываетесь к чему веду? =)

Если мы видим 100 купленных опционов колл, значит их все кто-то кому-то продал. Прибыль от продажи опциона сильно ограничена — премией. А вот прибыль от покупки колла никак не ограничена — теоретически бесконечна. О чем это говорит? О том, что продавцы коллов настолько уверены, что цена не пойдет в верх, что готовы были весь рынок этими опционами завалить ))) понимаете?

Тут еще можно добавить, что продают опционы не только обычные спекулянты или банки, потому что этот инструмент очень рисковый, но и маркетмейкеры для поддержания ликвидности и т.д. А что могут делать маркетмейкеры? Почти все, поэтому их так и называют.

Так что все не так просто в этом мире... А рынок вообще задумывался как сбалансированная система, на любой лонг найдется свой шорт.


Деньги - это просто цифры, поэтому они строго подчиняются законам математики и статистики. Так что оставьте свои хотелки, мечты и грёзы, когда речь заходит об инвестициях, будьте прагматичны и критичны. (с) Моё 

Link to post
Share on other sites
ROOS5

 

 

Если бы было так просто: заходишь на сайт СМЕ, смотришь куда сколько денег стоит по опционам и фьючерсам, ну и в эту же сторону заходишь. Элементарно, Ватсон! (он что был из Исландии о_0?)

Я бы в таком случае просто на графике сделал метки по уровням, скок денег в каких позициях стоит. Если это реально работает с вероятностью больше 50% - то это ж Клондайк! =)

Так в том то и дело что крупные спекулянты то же точно не знают куда пойдёт рынок....

Я считаю что лучше следить за крупняком так как они наверняка подыгрывают помогают двигают рынок

в нужную сторону куда они стоят....

 

Самое плохое то что неизвестно откуда...почему...нет никаких подсказок по СМЕ..... в любой момент на рынке

появляются крупные игроки (или игрок) и рынок идёт против всей толпы.....Клондайк заканчивается


А.Эйнштейн Нужно выучить правило игры.(ФОРЕКС) Выучите правила и играйте лучше всех. Просто,как и всё гениальное.

Логика приведет вас из пункта «А» в пункт «Б», а воображение приведет куда угодно.

Link to post
Share on other sites
ROOS5

Откуда такая инфа?

может вы имеете в виду "выросла на 1 пункт (два знака после запятой)", то бишь 1 цент? я, конечно, не могу авторитетно заявлять, как маркетмейкер, но ИМХО покупка в 100 лотов врядли сдвинет цену аж на 100 пунктов (1$).

 

В 2012 и начало 2013 где то 8-9 месяцев следил и показывал на ветке сколько каждый день покупается и продается золота в унциях на биржах СОМЕХ....

При росте золота на 20дол  а по графику видно что была купля и продажа а общий

объём инвестиций на бирже увеличивался где то на 200 000 унций....

и наоборот при снижении.....

Была страница на сайте Blombergа.....   в то время общий объём инвестиций 

на биржах СОМЕХ.... была где то  около 2600 тонн....после снижения около

2000.....последнию  видел 2050 т

 

Вот и получилось увидел что нужно 10 000 унций на один доллар роста по графику...

На рынке золота принято считать не в пунктах а в долларах

Биржевой график золота совпадает с нашим спотом ....

 

На биржах есть  с десяток видов ордеров давно находил на СМЕ....

Трейдер имеет право закупить золото по текущей в цене с поставкой

к себе в банк в Один кг  в долгосрок и оставаться продолжать играть  

в любой момент может закрыть сделку.....

Есть ордера  без  поставки ...то же  инвестиции ...золото храниться

на бирже без комиссии....на любой срок.....закрыть сделку 

трейдер имеет право в любое время даже с минусом разницу

высчитывают с депо....

Так же есть трейдера которые торгуют по несколько сделок за день

минимальная сделка 10 унций.....

 

Фьючерсы  и опционы получается разновидность ордеров 

со своими условиями ..... но думаю что любая сделка на бирже

должна влиять на цену .....


А.Эйнштейн Нужно выучить правило игры.(ФОРЕКС) Выучите правила и играйте лучше всех. Просто,как и всё гениальное.

Логика приведет вас из пункта «А» в пункт «Б», а воображение приведет куда угодно.

Link to post
Share on other sites
ROOS5

Предупреждаю всех писака с меня хреновый я техническое имею образование

работал по ремонту радиооборудованию самолётов и вертолётов..... 

извините за ошибки и стиль.....

Почему пишу.... помогает в торговле и познанию рынка так как готовлюсь и

копаю инфу..

 

Графики по опционам как я понимаю это опционы ниже текущей цены  это открытые

ордера сработали и было закуплено золото ....так и выставленные опционы позднее

когда цена уже ушла выше (как наша отложка).....ну а выше цены как обычные отложки 

 

Как влияют на рынок можно увидеть .....так как все опционы выставляются

по круглым цифрам 0 и 5    1200....1205......1210 и тд

сделайте разметку горизонтальных линий и увидите как получается  

сопротивление и поддержка.....

 

Опционы влияют на рынок а значит идёт закуп золота....

Кстати есть стратегии на основе опционов на валюте....

 

 

 


А.Эйнштейн Нужно выучить правило игры.(ФОРЕКС) Выучите правила и играйте лучше всех. Просто,как и всё гениальное.

Логика приведет вас из пункта «А» в пункт «Б», а воображение приведет куда угодно.

Link to post
Share on other sites
ROOS5

С 4.04 по 11.04 рост золота  30 дол   и вполне понятно рост лонгов.....наверняка 

открывают ордера с целью помочь росту.....

а вот шорты  закрывают усиленно с 21.03....по моему фиксируют прибыль 

ордера которые были открыты от 1370.....и не верят в снижение 

 

Играю на север .....

Там скоро весенняя охота....

 

 

 

 

 

 

post-413178-0-71167300-1492362209_thumb.png


А.Эйнштейн Нужно выучить правило игры.(ФОРЕКС) Выучите правила и играйте лучше всех. Просто,как и всё гениальное.

Логика приведет вас из пункта «А» в пункт «Б», а воображение приведет куда угодно.

Link to post
Share on other sites
AGS17

 

 

Вопрос так и остался открытым - где связь между срочным рынком и спотовым =) Мне логика, которая выше была изложена, понятна: смотрим на СМЕ, видим кучу позиций по опционам в лонг и тоже встаем в лонг. И что, всё? так просто? Это ж может делать любой школьник ))

 

Берем амер. опцион на CME, существует четыре вида. 

 

1.Long Call - купленный опцион Call,встаем в покупку, убыток ограничен премией прибыль не ограничена(экспирация либо закрываем,продаем до экспирации)

 

2.Short Call - проданный опцион Call, встаем в продажу, убыток неограничен,прибыль ограничена премией.

 

 

3.Long Put - купленный опцион Put, встаем в продажу, убыток ограничен премией прибыль не ограничена.

 

4.Shot Put - проданный опцион Put, встаем в покупку, убыток неограничен,прибыль ограничена премией.

На этом строятся различные опционные стратегии(бычий Call спрэд,медвежий Call Ladder). Так что увидив кучу опционов Call(Put) на опрд. страйке вовсе не значит что нужно вставать в эту сторону))).

Link to post
Share on other sites
__XuT__

 

 

На этом строятся различные опционные стратегии

вот именно, что опционные стратегии (коих десятки, а в сочатении с фьючерсами - несколько десятков), которые к нашей торговле на споте отношения не имеют и на спот не влияют =)

и еще поправка - по путам прибыль/убыток ограничены ценой актива, равной нулю =)

 

 

 

С 4.04 по 11.04 рост золота  30 дол

и про это я писал тоже... сегодня на дворе аж 17 апреля, весь рост 10-11 апреля уже давно прошел, поэтому такого рода инфа (с задержкой в несколько дней и по сути уже отыгранная рынком) мало сможет помочь =(

Я ж поэтому такой яростный дискус то и завел, в надежде, что есть кто-то знающий больше меня про ПФИ (а я считаю, что я в этом деле профан ))), который расскажет/покажет, что к чему.

 

Кто-нить разбирался, откуда котировки то спотовые идут? кто их источник, какой сервер, какой службы, откуда он инфу берет? Может кто знает, можно ли эту инфу получить у самой компании Альпари?

Биржа биржей, особенно CME, а у нас то тут своя епархия.

 

... если сегодня будет дожи/повешенный/молот и иже с ними - конец восходящему тренду, надо фиксить прибыль по лонгам. Будет, конеш, соблазн шортануть, но эт наверное эмоции...


Деньги - это просто цифры, поэтому они строго подчиняются законам математики и статистики. Так что оставьте свои хотелки, мечты и грёзы, когда речь заходит об инвестициях, будьте прагматичны и критичны. (с) Моё 

Link to post
Share on other sites
ROOS5

Кто-нить разбирался, откуда котировки то спотовые идут? кто их источник, какой сервер, какой службы, откуда он инфу берет? Может кто знает, можно ли эту инфу получить у самой компании Альпари?

Биржа биржей, особенно CME, а у нас то тут своя епархия.

 

 

Ранее в Альпари была схема откуда идут котировоки (счас не нашёл)

Биржа.....Банк (поставщик ликвидности)....Альпари....трейдер

Название биржи... банка ....это коммерческая тайна 

 

 Что такое ECN? посмотри 

https://alparicomp.org/ru/faq/trading_terms/ecn_technology/

 

Я тебе показывал finviz.com

Там есть биржевые котировки золота и валюты вот и сравни с Альпари....

Если  увидишь  отличие..... другие немного свечи это ошибка

аппаратуры Банка поставщика ликвидности.....

 

Считаю котировки меняются на биржах в Банках поставщиков ликвидности

пары соединяют и предоставляют ДЦ ....в Альпари как сообщали модераторы

несколько поставщиков ликвидности....

 

По споту  мы покупаем и продаём воздух....на котировки не влияем

Валютные биржи находил в Чикаго и Лондоне как я понял.... которые предоставляют

котировки  для ДЦ....

post-413178-0-67420900-1492466754_thumb.png


А.Эйнштейн Нужно выучить правило игры.(ФОРЕКС) Выучите правила и играйте лучше всех. Просто,как и всё гениальное.

Логика приведет вас из пункта «А» в пункт «Б», а воображение приведет куда угодно.

Link to post
Share on other sites
ROOS5

и про это я писал тоже... сегодня на дворе аж 17 апреля, весь рост 10-11 апреля уже давно прошел, поэтому такого рода инфа (с задержкой в несколько дней и по сути уже отыгранная рынком) мало сможет помочь =(

Я ж поэтому такой яростный дискус то и завел, в надежде, что есть кто-то знающий больше меня про ПФИ (а я считаю, что я в этом деле профан ))), который расскажет/покажет, что к чему.

 

 

... если сегодня будет дожи/повешенный/молот и иже с ними - конец восходящему тренду, надо фиксить прибыль по лонгам. Будет, конеш, соблазн шортануть, но эт наверное эмоции...

Ты не подскажешь почему до 21.03 крупняк не закрывал шорты а потом усиленно начал....

Смотри на график золота где выгоднее было закрывать шорты...

Надо подольше последить за крупняком по СМЕ а потом делать выводы...

Инфа есть нужен анализ .... мне всегда хотелось на рынке знать 

куда торгует крупняк ну а что даст увидим позднее

 

 

Да то же думаю что должна быть коррекция.... ну а смена тренда

возможна будет когда уйдём ниже 61.8

post-413178-0-10915900-1492468503_thumb.png


А.Эйнштейн Нужно выучить правило игры.(ФОРЕКС) Выучите правила и играйте лучше всех. Просто,как и всё гениальное.

Логика приведет вас из пункта «А» в пункт «Б», а воображение приведет куда угодно.

Link to post
Share on other sites
AGS17

 

 

и еще поправка - по путам прибыль/убыток ограничены ценой актива, равной нулю =)

Не пойма вашей логике, возьмем как пример страйк 1275 июньский контракт OGM7 и купим опцион long put в деньгах, размер премии 16.70.

Считаем: 1,2750 - 0,0167(премия) = 1,2583 это уровень безубытка, если цена будет ниже этого значения начинаем получать прибыль.

В баксах это будет так 167(пунктов премия) х 12,5(шаг цены) = 2 087$ эта сумма нужна чтобы приобрести опцион.

По поводу куда пойдет золота считают что шорт в приоритете, могут еще затянуть выше 1300, но все равно шорт.

Отчет COT выходит через неделю после того как уже все события произошли и использовать его как индикатор для входа считаю не правильно. Хоть там наливают в лонг уже три недели.

58f5b1af177a5_.png

Link to post
Share on other sites
AGS17

Описался выше опцион вне денег. По поводу что в приоритете спот или срочный и что в большей степени оказывает влияние на движение, ранее тоже был озабочен этим но в итоги забил, стал пользоваться тем что есть в открытом доступе. У каждой из сторон есть свои плюсы и минусы.Ниже приведу мнение неизвестного автора)) там больше рассмотрен FX.

 

Визуально никак. Но просто подумайте - объем только спот-форекса - примерно 1,7 триллиона долларов в день. Это в 2 раза больше, чем весь объем торгов на NYSE. Сегодня объем всего FX на СМЕ был примерно 420 тысяч коней. Умножаем на ГО в среднем 4000, получаем 1,7 ярда, умножаем на плечо в среднем 25, получаем примерно 43 ярда в день. Это а 40 раз меньше, чем оборот на споте. Как Вы думаете, где будет инициатива? И сможете ли Вы двинуть 43 ярдами махину в 1,7 триллионов? Кроме того, экономический смысл валютообменных операций реализуется именно на FX, а не на фьючах. Однако учитывая взаимосвязь рынков можно использовать объемные зоны и отчеты COT по валютным фьючерса для анализа и более-менее осознанной торговли на споте. Но есть нюансы. Например, если центробанк китая играет в DNT-опцион на несколько ярдов долларов, то Вы не увидите накопления на фьючах на тех зонах, которые они защищают. Эти зоны могут быть в очень неожиданном месте. Например, 1.0588 и 1,0873 в евродолларе. И вот если спот туда подойдет, то везде вдруг нарисуются объемы. Но через два часа опцион истечет, а Вы отметите объемную зону. Так вот когда рынок в следующий раз туда подойдет, он ее прошьет как горячий нож масло. Потому что там уже не будет центробанка китая, а весь ритейл будет пытаться играть отскок. И таких нюансов очень много. Вы абсолютно верно заметили в начала ветки : форекс - самый сложный финансовый рынок. Очень много нюансов. Каждая валюта имеет свой характер. Вернее, есть паттерны, сквозь которые читаются характеры тех дилеров, которые делают для этой валюты рынок. Их нужно изучать долго. Впрочем, как и характер инструмента, который Вы торгуете на бирже. Но в любом случае, на бирже торговать легче.
Валютный рынок на то и есть самый сложный, что весь механизм ценообразования является не прозрачным. Львиная доля объёма приходится на сделки своп - которые в свою очередь торгуются на межбанке. Далее непосредственно спот межбанк." добавьте еще сделки форвард и на этом заканчивается международный межбанковский внебиржевой валютный рынок FOREX
 
"Как же можно полагаться на анализ объемов того же фьючерса 6E (EURUSD), когда EURUSD торгуется на разных рынках...?" - арбитражные роботы устраняют взаимные неэффективности моментально. Форекс - одна большая кухня. Контролируется теми же глобальными банками, которые контролируют биржевую торговлю. На форексе первичен всегда спот. Как дилер, просидевший в банке на деске за терминалом Reuters2000 не один год, я могу вам это сказать абсолютно точно. Однако объемы на валютных фьючах вполне можно использовать для успешного трейдинга. Рынки взаимосвязаны. Через хеджеров и арбитражеров, через сложные алгоритмы десков главных банков-маркетмейкеров. Дело в том, что маркет-мейкеру достаточно двинуть курс на 0,00001, чтобы получить существенную выгоду на своих совокупных позициях. Уверен, что введение на СМЕ нового шага на 6Е как раз сделано под давлением маркетосов, и с нового года нас ожидают еще более веселые времена на 6Е ;)
Link to post
Share on other sites
__XuT__

Название биржи... банка ....это коммерческая тайна

ну это как-то несправедливо... тебе дают какие-то котировки, а откуда они берутся - не говорят.

 

почему вопрос возник - потому что хочется понять, что именно на эти котировки влияет.

 

Вот смотри. Есть CME на которой торгуют фьючерсами. Фьючерс - это ПФИ, как правило, трехмесячный. Т.е. график изменения цены этого фьючерса длиной всего три месяца. У январского фьючерса свой график, у февральского - свой, у мартовского - свой и т.д. Можно, конечно, их все вместе слепить в кучу, 12 штук, например, и по ним показывать некое среднее значение. Есть еще и опционы, с ними такая ж фигня.

А есть еще и Лондонская биржа металлов, не меньше Чикагской, там тоже торгуют золотом и тоже не фунты =)

Есть биржа в Гонконге и т.д. и т.п.

И так на каждой бирже свои фьючерсы, свои графики и т.д. И это всё отдельно от спота. Можно увидеть график спот в терминале, можно в интернете - это всё одно и тоже. Я же хочу понять, что на этот график влияет: биржа или не биржа, банк или не банк, моя сделка или не моя и т.д.

 

Про ECN написано красиво, да, видел такую инфу раньше. Но там же никакой конкретики нет, это просто схема очень-очень укрупненно для привлечения клиентов.

 

Про прибыль по Long Put - ну да, я про это и написал. У вас будет право продать по 1275 при цене = 0. Всё верно, просто прибыль в таком случае не бесконечна. Хотя это всё фантазии.


Деньги - это просто цифры, поэтому они строго подчиняются законам математики и статистики. Так что оставьте свои хотелки, мечты и грёзы, когда речь заходит об инвестициях, будьте прагматичны и критичны. (с) Моё 

Link to post
Share on other sites
AGS17

Продажа своего опциона на страйке 1275 может принести убыток, когда продаешь пут надеешься что будет рост актива, а если актив будет торговаться на 1,2583 или ниже.

Можно закрыть опцион без совершения офсетной сделки, принять убыток или прибыль.

Вопрос в другом кто выступает продавцом если на страйке вообще пусто ни объема ни ОИ, кто это биржа, брокер,банк, кукл))

Допустим есть возможность купить 10 000 контрактов(на пустом страйке) и актив идет в твою сторону, есть ли заинтересованность стороны выступившей продавцом(биржы,брокер,банк) повлиять на актив чтобы приобретатель 10000к получил убыток. 

Link to post
Share on other sites
__XuT__

суште, а никто не пытался получить торговый терминал CME или их партнеров, чтобы смотреть инфу не на стайте с задержкой в несколько дней, а сразу, сегодня?


Деньги - это просто цифры, поэтому они строго подчиняются законам математики и статистики. Так что оставьте свои хотелки, мечты и грёзы, когда речь заходит об инвестициях, будьте прагматичны и критичны. (с) Моё 

Link to post
Share on other sites
AGS17

Терминалов много:Atas,CQG,Volfix,Ninja тд и тп, для опционов терминал QST.

Чтобы получать данные по открытому интересу онлайн надо быть зарегистрированным юридическим лицом на CME, стоит подписка 20 000$ в год.

Можно открыть демо период и попробовать любой терминал.

Link to post
Share on other sites
__XuT__

 

 

Можно открыть демо период и попробовать любой терминал

норм вариант, просто заморочка будет каждый месяц регистрироваться заново, чтобы оставаться на демо.

Я чёт полазил по сайту, не нашел нормальной инфы про терминалы... Есть список партнеров, по сайтам полазил, ну тоже всё непросто. Блумберг, например, просит заявку оформить на доступ, и не факт, что они её удовлетворят )) хотя сервис у них крутой.

На страничке с терминалами тоже есть варианты, и даже 5 штук русскоязычных (в том числе MT4 и МТ5), но нет нормальных ссылок на сайты ДЦ, даны адреса и телефоны о_0.

Хочется то именно специфическую инфу получить, а не просто котировки. Котировки у нас и так есть, а нужен открытый интерес, нужны данные по тем же фьючерсам, сколько куда пошло...


Деньги - это просто цифры, поэтому они строго подчиняются законам математики и статистики. Так что оставьте свои хотелки, мечты и грёзы, когда речь заходит об инвестициях, будьте прагматичны и критичны. (с) Моё 

Link to post
Share on other sites
AGS17

 

 

Хочется то именно специфическую инфу получить, а не просто котировки. Котировки у нас и так есть, а нужен открытый интерес, нужны данные по тем же фьючерсам, сколько куда пошл

Блумберг и Рейтерс терминалы для проф.участников.  Начните что попроще а это Ninja ну или MT5, касательно демо доступа не все так просто по окончанию периода трансляция котировок заканчивается, на халяву никто не будет раздавать.

Потом уже можно перейти на атасину там функционал выше, лимитники видно и тд.

Ну и завершить терминалом QST с продвинутыми опционами и после этого сделать обобщающий вывод что нужно и нужно ли вообще))

Link to post
Share on other sites
__XuT__

 

 

мне всегда хотелось на рынке знать куда торгует крупняк

Мда, многим этого хочется, но даже торгуя прямо на бирже и имея всю инфу в избытке, вы можете так и не увидеть, куда торгует "крупняк", потому что они свои позиции очень интересно могут скрывать/разбивать на мелкие/выставлять наоборот и т.д.

Плюс есть такой момент как комиссии, сборы, поборы + гэпы и т.д. из-за которых "крупняк" неохотно отставляет позиции через ночь или через выходные, а рынок работает так быстро (добавьте к реальным людям еще и роботов), что нам с вами реально одни крошки останутся ))


Деньги - это просто цифры, поэтому они строго подчиняются законам математики и статистики. Так что оставьте свои хотелки, мечты и грёзы, когда речь заходит об инвестициях, будьте прагматичны и критичны. (с) Моё 

Link to post
Share on other sites
ROOS5

Мда, многим этого хочется, но даже торгуя прямо на бирже и имея всю инфу в избытке, вы можете так и не увидеть, куда торгует "крупняк", потому что они свои позиции очень интересно могут скрывать/разбивать на мелкие/выставлять наоборот и т.д.

Плюс есть такой момент как комиссии, сборы, поборы + гэпы и т.д. из-за которых "крупняк" неохотно отставляет позиции через ночь или через выходные, а рынок работает так быстро (добавьте к реальным людям еще и роботов), что нам с вами реально одни крошки останутся ))

Я по СМЕ счас вижу куда играет крупняк (хотя и с задержкой).....у которого мин.сделка в один лот равна 1000унций 1 270 000дол. а может и 100 лот.....  а то что мелочью торгуют мне неинтересно.....

И почти все сделки  в долгосрок....

Это у тебя фьючерсы работают не более трёх месяцев.... реально на сколько захочет

трейдер на столько и продлит.....ага счас....если в просадке  минусовую сделку закроют

через три месяца ....какой дурак будет торговать при таких ограничениях по времени...

 

По роботам....

У меня самого на валюте торгуют счас два робота ....а вот роботов на золоте

я не встречал....крупняк может и имеет на золоте какой нибудь высокочастотник хз ....

В основном  знаю американцы до 70% всего объёма торгов на акциях торгуют 

роботами.....30% на  валюте инфа 2015 с Блумберг... 

Edited by ROOS5

А.Эйнштейн Нужно выучить правило игры.(ФОРЕКС) Выучите правила и играйте лучше всех. Просто,как и всё гениальное.

Логика приведет вас из пункта «А» в пункт «Б», а воображение приведет куда угодно.

Link to post
Share on other sites
ROOS5

Вот смотри. Есть CME на которой торгуют фьючерсами. Фьючерс - это ПФИ, как правило, трехмесячный. Т.е. график изменения цены этого фьючерса длиной всего три месяца. У январского фьючерса свой график, у февральского - свой, у мартовского - свой и т.д. Можно, конечно, их все вместе слепить в кучу, 12 штук, например, и по ним показывать некое среднее значение. Есть еще и опционы, с ними такая ж фигня.

А есть еще и Лондонская биржа металлов, не меньше Чикагской, там тоже торгуют золотом и тоже не фунты =)

Есть биржа в Гонконге и т.д. и т.п.

И так на каждой бирже свои фьючерсы, свои графики и т.д. И это всё отдельно от спота. Можно увидеть график спот в терминале, можно в интернете - это всё одно и тоже. Я же хочу понять, что на этот график влияет: биржа или не биржа, банк или не банк, моя сделка или не моя и тд

Фьючерс  это ордер   .....надо иметь торговый терминал

соединённый с биржей а не с ДЦ....все фьючерсы от тебя идут на биржу и если ты

открываешь (покупаешь) ордер в Один лот по текущей цене открывается сделка.....на покупку золота в 1000 унций по текущей цене 1290 

Важно (на споте такого нет) с твоего счёта в автомате снимается 1 290 000 долл...

если с плечом 1:1 .... 

Счёт твой открыт в спец Банке на бирже а не на счёте или в сейфе ДЦ....

 

При покупке ордера ты повлиял подтолкнул рынок....на биржевом терминале в Лондоне

 (если зарегистрирован там)и на всех   биржевых терминалах  которые соединены 

то же произошло изменение

 

Где и как отмечается что это апрельский фьючерс хз ...

Наверно в Банке биржи и у тебя в терминале...

 

Шанхайская и Гонконговские биржи отключены от СОМЕХ  они не

влияют на котировки хотя торгуют по графику от СОМЕХ....

Объясняют что слишком большие объёмы торговли

могут сильно повлиять на котировки и цена взлетит....

Китайцы в 2015 инвестировали  2500тонн за год .... с биржи забирают себе

слитки и в 10 унций......

Китайцы не довольные и хотят организовать свою мировую биржу 

по золоту...


А.Эйнштейн Нужно выучить правило игры.(ФОРЕКС) Выучите правила и играйте лучше всех. Просто,как и всё гениальное.

Логика приведет вас из пункта «А» в пункт «Б», а воображение приведет куда угодно.

Link to post
Share on other sites
__XuT__

Да что ж такое то ))))))

 

 

по текущей цене открывается сделка.....на покупку золота

Да не покупаешь ты золото, приобретая фьючерс! =)

Фьючерс - это договор о будущей поставке - через месяц, два, три и т.д.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81

Большинство фьючерсов на бирже расчетные, т.е. беспоставочные. В момент исполнения этого фьючерса продавец не поставляет золото, а покупатель его не покупает. Эти два участника выплачивают разницу между спотом и фьючерсной ценой друг другу в зависимости от того, положительная она (разница) или отрицательная. Всё, запомнили, закрепили, знаем!

 

 

 

1000 унций

если один лот, то 100 унций:

58f6ee789860c_CME_01.png

 

 

с твоего счёта в автомате снимается 1 290 000 долл

Тоже неправильно =) с твоего счета ничего не снимается. На счете блокируется часть средств: в русской терминологии это гарантийное обеспечение, в английской это депозитная маржа. Это фиксированная часть средств для каждого контракта. В том и плюс торговли ПФИ, что не нужно сразу кучу денег для покупки, нужно предоставить своего рода аванс для подтверждения, что они у тебя есть. Этот аванс на счете и блокируется.

Когда цена актива по открытой позиции изменяется, возникает вариационная маржа, которая списывается со счета продавца и зачисляется на счет покупателя, если цена актива растет, и наоборот, если цена актива снижается.

Когда позиция закрывается, депозитная маржа возвращается на счет.

Если депозитная маржа большая (много позиций открыто, например), и позиции совокупно убыточные (большая отрицательная вариационная маржа), то средств на счете может не хватить для оплаты всех эти обязательств. Возникает Margin Call - требование довнести на счет средства для покрытия убытка. Как правило, у участника торгов есть немного времени на это (текущий день, например). Если он средства довнесет, то Margin Call отменится и позиции останутся. Если не довнесет, позиции будут закрываться по Stop Out начиная с самой большой и убыточной. Соответственно депозитная маржа будет на счет возвращаться, и его баланс снова станет положительным.

 

 

 

Где и как отмечается что это апрельский фьючерс хз ...

Собственно, у каждого фьючерса есть свое название/обозначение. Месяца обозначены буквами, вы на графиках нам их уже показывали, вот они все:

58f6f2607cd17_CME_02.png


Деньги - это просто цифры, поэтому они строго подчиняются законам математики и статистики. Так что оставьте свои хотелки, мечты и грёзы, когда речь заходит об инвестициях, будьте прагматичны и критичны. (с) Моё 

Link to post
Share on other sites
Capman

так постепенно и будет проведён ликбез по биржевой торговле

поможет ли это всё в торговле внебиржевой - а именно на голде - ещё большой вопрос...


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
  • Capman changed the title to GOLD
  • Capman locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...