Parovozik2020 (Pensioneer)

[Pensioneer 7,840]

1 час назад, Oneseth сказал:

Шанс — вероятность, возможность осуществления или достижения чего-либо, а также условие, которое может обеспечить успех.

Так торговля на Форекс и есть торговля вероятностей. Но удача и статистика это разные вещи. 

[Oneseth 38]

4 минуты назад, Pensioneer сказал:

Так торговля на Форекс и есть торговля вероятностей. Но удача и статистика это разные вещи. 

 а если  нет четкого плана, а торгуешься на авось то вы правы.

[Pensioneer 7,840]

План есть. Все позиции открываются только по сигналу ТС. То есть должно выполниться несколько условий. Но эти сигналы не стопроцентны. Сегодня уже 2 стопа. Сейчас открыта третья позиция. 

[Pensioneer 7,840]

Закончили торговлю сегодня.

[Pensioneer 7,840]

15 часов назад, Pensioneer сказал:

Есть шанс на зеленую неделю.

Поехали.

Не получилось.

Счет 8:15 в пользу красных.

[Pensioneer 7,840]

В пятницу получено сразу 3 стопа. Я тут провел небольшую работу и решил, что в день будет только одна сделка, независимо от результата.

[x4x 676]

13 часов назад, Pensioneer сказал:

Я тут провел небольшую работу и решил, что в день будет только одна сделка, независимо от результата.

Никакого смысла нет в таком подходе. Одна, несколько или ни одной сделки, должно зависеть лишь от состояния рынка и соответствия выбранной торговой модели его поведению, а вовсе не от того сколько сделок или лосей за день.

Разве что чисто психологически, чтобы не влезть в тильт, тогда да, если зудит как отыграться хочется, то торговлишку следует немедленно прекращать.

 

Edited September 14, 2020 by x4x

[dmel 224]

30 минут назад, x4x сказал:

Никакого смысла нет в таком подходе. Одна, несколько или ни одной сделки, должно зависеть лишь от состояния рынка и соответствия выбранной торговой модели его поведению, а вовсе не от того сколько сделок или лосей за день.

Разве что чисто психологически, чтобы не влезть в тильт, тогда да, если зудит как отыграться хочется, то торговлишку следует немедленно прекращать.

 

Есть смысл. И очень большой. Последняя строка твоего сообщения как раз об этом.

[Pensioneer 7,840]

Дело не в зуде. Система у меня трендовая. И если начинается болтанка, то несколько стопов подряд вполне закономерны. Следовательно, стоп говорит, подожди, пусть рынок определится с направлением.

Прислушиваясь к совету поступлю так. В случае стопа торговлю в этот день остановлю, но на бумаге продолжу. Через месяц сделаю выводы.

[Harvest 2,184]

2 часа назад, Pensioneer сказал:

Дело не в зуде. Система у меня трендовая. И если начинается болтанка, то несколько стопов подряд вполне закономерны. Следовательно, стоп говорит, подожди, пусть рынок определится с направлением.

Прислушиваясь к совету поступлю так. В случае стопа торговлю в этот день остановлю, но на бумаге продолжу. Через месяц сделаю выводы.

Стопы должны быть нормальными, т.е. длинными, чтобы эту «болтанку» выдерживать.

 

И входы чтобы только «наверняка», насколько это возможно, конечно.

 

Стоп должен рассматриваться как ЧП, а не как само собой разумеющееся, как  это происходило, например, на счетах Катце. Результаты все видят.

Edited September 14, 2020 by Harvest

[Pensioneer 7,840]

Стоп это неприятность, заложенная в торговую систему. ЧП это 6-8 стопов подряд.

[Harvest 2,184]

10 минут назад, Pensioneer сказал:

Стоп это неприятность, заложенная в торговую систему. ЧП это 6-8 стопов подряд.

6-8 стопов подряд - это уже не ЧП, а форменный провал )

Имеется в виду одна ТС на одном инструменте.

 

Имхо сокращение сделок путём перехода на старшие фреймы может решить многие проблемы.

[Pensioneer 7,840]

2 часа назад, Harvest сказал:

Имхо сокращение сделок путём перехода на старшие фреймы может решить многие проблемы.

Меня устраивает внутридневная торговля. На старшем фрейме придется платить свопы.

 

2 часа назад, Harvest сказал:

6-8 стопов подряд - это уже не ЧП, а форменный провал )

Вот такая у меня низкорисковая ТС.

[Pensioneer 7,840]

Сигнала сегодня так и не поступило. Паровозик отдыхает в депо. Набирается сил перед завтрашней дорогой.

[Melady 1,359]

6 часов назад, Harvest сказал:

Стопы должны быть нормальными, т.е. длинными, чтобы эту «болтанку» выдерживать.

 

И входы чтобы только «наверняка», насколько это возможно, конечно.

 

Стоп должен рассматриваться как ЧП, а не как само собой разумеющееся, как  это происходило, например, на счетах Катце. Результаты все видят.

 

Что такое нормальные стопы, чтобы выдерживать "болтанку"?

И какой в таком случае должен быть тейк профит  ?

Стоп - это ограничение убытков, почему же он должен рассматриваться как ЧП?

А что, если счета Катце показали плохой результат, значит стопы - это ЧП?

 

[Harvest 2,184]

8 часов назад, Melady сказал:

 

Что такое нормальные стопы, чтобы выдерживать "болтанку"?

И какой в таком случае должен быть тейк профит  ?

Стоп - это ограничение убытков, почему же он должен рассматриваться как ЧП?

А что, если счета Катце показали плохой результат, значит стопы - это ЧП?

 

Нормальные стопы - это стопы там, где с высокой вероятностью цена пойдёт уже в другую сторону, а не просто сделает типичную коррекцию.

 

Почему популярны пересидочные усредняющие стратегии? Да потому что они расчитывают на коррекцию.

 

Естественно, если ты в своём выборе проиграл, то это неприятное ЧП.

 

У Катце был и есть культ стопов, которые банально просто короче тейков из-за формального математического роботизированного подхода, который сам собой якобы должен был всё на дистанции поправить.

 

Но всё это матожидание - это утопия, о чем я и всегда говорил.

 

И эту утопию культивируют любители покрутить тестер.

 

А потом бессильно убеждают себя, что ручник сильнее.

 

Не ручник сильнее робота, а просто одна ТС сильнее другой, потому что базируется на логике рынка, а не на тестах с абстракциями вроде этого матожидания )

Edited September 15, 2020 by Harvest

[Harvest 2,184]

10 часов назад, Pensioneer сказал:

Меня устраивает внутридневная торговля. На старшем фрейме придется платить свопы.

 

Вот такая у меня низкорисковая ТС.

Ну вот Катце тоже считала, что у неё низкорисковая ТС, где лосей можно брать пачками, а матожидание всё это потом исправит )

 

Это потом она заявила, что всё оказалось рисково и токсично, и что её обманул в ожиданиях разраб ТС и робота.

 

Конечно будет токсично, когда маленькие лоси в итоге суммируются в один большой.

 

Какой смысл в этих маленьких стопах, которые на самом-то деле и немаленькие?

 

Надо входы делать точнее, а не маленькими стопами откупаться.

[Melady 1,359]

4 часа назад, Harvest сказал:

Ну вот Катце тоже считала, что у неё низкорисковая ТС, где лосей можно брать пачками, а матожидание всё это потом исправит )

Это потом она заявила, что всё оказалось рисково и токсично, и что её обманул в ожиданиях разраб ТС и робота.

 

Судить о применении стопов по торговле одного управляющего и тем более, которая торгует чужим роботом и не в курсе данной ТС?

 

4 часа назад, Harvest сказал:

Конечно будет токсично, когда маленькие лоси в итоге суммируются в один большой.

Какой смысл в этих маленьких стопах, которые на самом-то деле и немаленькие?

 

Вы считаете, что стопы должны быть большими, а профит небольшой, тогда это правильная ТС?

 

4 часа назад, Harvest сказал:

Надо входы делать точнее, а не маленькими стопами откупаться.

 

Конечно надо. Все этого хотят, кто торгует. Но рынок - не предсказуем.

[Harvest 2,184]

11 минут назад, Melady сказал:

Вы считаете, что стопы должны быть большими, а профит небольшой, тогда это правильная ТС?

Необязательно.

 

Важна бОльшая вероятность срабатывания тейков, а не лосей.

Хотя бы по логике поведения цены и соответствующим тестам. 

 

И феномен квимтовского Марвела это доказывает.

[TopMaster 11,130]

4 часа назад, Harvest сказал:

Ну вот Катце тоже считала, что у неё низкорисковая ТС, где лосей можно брать пачками, а матожидание всё это потом исправит )

 

Это потом она заявила, что всё оказалось рисково и токсично, и что её обманул в ожиданиях разраб ТС и робота.

 

Конечно будет токсично, когда маленькие лоси в итоге суммируются в один большой.

 

Какой смысл в этих маленьких стопах, которые на самом-то деле и немаленькие?

 

Надо входы делать точнее, а не маленькими стопами откупаться.

Более точные входы, в том числе, и обеспечивают рост того самого матожидания, вместе с оптимизацией соотношения размеров тейков и стопов, ну и прочих параметров. Высокое матожидание системы это прекрасно, при торговле на свои деньги, но при торговле на ПАММ сервисе оно может совершенно не материализоваться в деньги, выведенные с брокера. Поэтому я почти сразу понял, придя на ПАММ сервис, что свою работу в качестве управляющего наиболее выгодно строить, доводя до максимума МО средней денежной суммы, выведенной с брокера, приходящуюся на один ликвидированный ПАММ. В этом случае оптимизационными параметрами являются не только параметры торговой системы, но и многие другие.

[Harvest 2,184]

8 минут назад, TopMaster сказал:

Более точные входы, в том числе, и обеспечивают рост того самого матожидания, вместе с оптимизацией соотношения размеров тейков и стопов, ну и прочих параметров. Высокое матожидание системы это прекрасно, при торговле на свои деньги, но при торговле на ПАММ сервисе оно может совершенно не материализоваться в деньги, выведенные с брокера. Поэтому я почти сразу понял, придя на ПАММ сервис, что свою работу в качестве управляющего наиболее выгодно строить, доводя до максимума МО средней денежной суммы, выведенной с брокера, приходящуюся на один ликвидированный ПАММ. В этом случае оптимизационными параметрами являются не только параметры торговой системы, но и многие другие.

Я прекрасно понимаю тот баланс между размером тейка и стопа, который что-то даёт ожидать.

 

Но почему тогда, кто больше всего топит за матожидание, выдаёт такие невыразительные результаты?

 

Я так полагаю, все дело в формальном подходе, который является банальной подгонкой.

[Pirojoque Project 3,173]

45 минут назад, Harvest сказал:

Важна бОльшая вероятность срабатывания тейков, а не лосей.

Забавно, что ты косвенно говоришь именно о матожидании 

 

Ведь матожидание = величина тейка × вероятность тейка – величина лосса × вероятность лосса. Разумеется, величина тейков и лоссов принимается с учётом всех торговых издержек на совершение сделки.

 

Разговоры о матожидании воспринимаются как шарлатанство именно из-за нестабильности и невозможности вычисления этих пресловутых вероятностей для будущего. Однако, математическая абстракция от этого не теряет актуальности и не утрачивает свой математический смысл. Ну и что, что практической пользы мало, лишь понятийная? Не стоит триггериться на слово!

Edited September 15, 2020 by Pirojoque Project

[TopMaster 11,130]

1 час назад, Harvest сказал:

Я прекрасно понимаю тот баланс между размером тейка и стопа, который что-то даёт ожидать.

 

Но почему тогда, кто больше всего топит за матожидание, выдаёт такие невыразительные результаты?

 

Я так полагаю, все дело в формальном подходе, который является банальной подгонкой.

Хитронрав выдал.

А так вообще, конечно же, очень сложно держать положительное МО на длинной дистанции.

[Harvest 2,184]

22 минуты назад, TopMaster сказал:

Хитронрав выдал.

А так вообще, конечно же, очень сложно держать положительное МО на длинной дистанции.

Вообще, у меня есть пробойник, который, скорее всего, выдал бы результат не хуже.

 

Но для полноценного раскрытия потенциала такого пробойника нужен объемный депо, того же порядка, что был на «старом» HARVY.

 

Но я не запускаю его не только потому, что денег нет, а потому что то, что работает на HARVY даже сейчас (в формате HARVOS) лучше того пробойника.

 

Естественно, я оцениваю его качество в совокупности с авторским усредняющим ММ.

Без этой ММ надстройки всё теряет смысл.

 

Сейчас ещё одну штуку прорабатываю, основанную на одной интересной особенности рынка. Но там тоже никакой речи о коротеньких стопиках не идёт. Ибо те, кто реально двигает рынок все эти стопики легко и за один присест себе в карман убирают )

 

Стоп он ведь должен диктоваться конкретными графическими паттернами, а не пипсами, которые чаще всего от балды выставляются при подгонке той или иной ТС под нужное матожидание.

[Pensioneer 7,840]

Ну а если у меня стоп определяется конкретным графическим паттернов? И я не использую матожидание, даже не считал его никогда для своих ТС. Какие тогда твои аргументы?