Jump to content

хеджирование депозита


Ispanec.rus

Recommended Posts

Ispanec.rus

не знаю, как правильно задать вопрос.. точнее два😁

  Если есть депозит в долларах, а торговля будет осуществляется по паре доллар/рубль, как рассчитать объем сделки с учетом риска, возможный убыток или профит в долларах?

 Так как при открытии сделки на продажу в мт4 объемом в 1000$ по цене 75,479 стопе 80.000 и тейкпрофите 65.000 отображаются не корректная(на мой взгляд) информация о убытке или прибыли на уровнях, при этом, при изменении цены их значения меняются.

 

 По логике я обменял 1000 долларов по цене 75.479 и получили 75479р в последующем хочу их снова обменять уже по цене 65р за доллар, получается я 75479р делю на 65р и получаю 1161,21$ из которых 161,21$ прибыль

1000*75.479/65-1000= 161,21$

1000*75,479/80-1000= -56,51$ (Убыток при росте цена за доллар до 80р)

 

Суть в том, что при наличии основного депозита в долларах и изменении курса рубля, рассматриваю возможность для открытия отдельного счета с целью хеджирования удешевления доллара к рублю, дабы нивелировать данное негативное изменение, чтобы не съедалась прибыль с основного счета

ведь при наличии депо в 3000$ и допустим доходности за неделю в 5%, а курс доллара изменился с 76.636 до 73.700

получается

было 3000*76.636 =229,908

стало 3150*73.700 =232,155

прибыл с учетом изменения куса составила 2247/73,7=30$

то есть вместо 5% лишь 1%

Кто-то хеджирует негативное изменение рубля к валюте депо?

Link to post
Share on other sites
Antgree

Что-то мне сдаётся, что если кто-то этим вообще и озабочен здесь,

то число таких продвинутых исчезающе мало, и толкового ответа Вы не дождётесь.

Большинству просто прибыль в долларах получать долговременно не удаётся.

 

Лично я бы не заморачивался такими вещами. В перспективе всё нивелируется колебаниями курса.

Попадает доллар относительно рубля, потом стабилизируется, а там, глядишь, и вовсе отрастёт.

Главное задача - продержатся достаточно долго.

 

Ну, можно, наверное, работать корзиной из рублёвого и долларового счетов, дублируя сделки.

Не торговал, правда, на форексе на рублёвом депозите, только на фортсе, и не знаю, как оно выглядит здесь.

 

Может можно и хитрее всё организовать, но это лично мне это кажется лишним и избыточно сложным.

По факту всё равно будет какая-то плата за риск. 

 

KISS.

 


z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
Malcolm
6 часов назад, Ispanec.rus сказал:

Кто-то хеджирует негативное изменение рубля к валюте депо?

Есть такое.

Вот только вопроса я вашего не понял:
 

6 часов назад, Ispanec.rus сказал:

при наличии основного депозита в долларах и изменении курса рубля, рассматриваю возможность для открытия отдельного счета с целью хеджирования удешевления доллара к рублю, дабы нивелировать данное негативное изменение,

Зачем вам для этого отдельный счет? Рассчитайте лот примерно соответствующий вашему долларовому депо и продайте USDRUB этим лотом от интересующего вас уровня. На продажу еще и свопы положительные. Полученная прибыль и компенсирует издержки от падения курса. Прибыль, конечно, тоже будет в долларах, но ювелирная точность расчетов тут и не нужна, все равно не получится идеальный лот подобрать (если только на каком-нибудь центовом счете).

 

 

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus

Спасибо за ответы!😊 

7 часов назад, Ispanec.rus сказал:

 Так как при открытии сделки на продажу в мт4 объемом в 1000$ по цене 75,479 стопе 80.000 и тейкпрофите 65.000 отображаются не корректная(на мой взгляд) информация о убытке или прибыли на уровнях, при этом, при изменении цены их значения меняются.

 

 По логике я обменял 1000 долларов по цене 75.479 и получили 75479р в последующем хочу их снова обменять уже по цене 65р за доллар, получается я 75479р делю на 65р и получаю 1161,21$ из которых 161,21$ прибыль

1000*75.479/65-1000= 161,21$

1000*75,479/80-1000= -56,51$ (Убыток при росте цена за доллар до 80р)

Подскажите, пожалуйста, касательно того, почему в мт4 при открытии позиции на уровнях тейкпрофита и стоплоса значения в валюте постоянно изменяются? Пример

Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus
1 час назад, Antgree сказал:

Ну, можно, наверное, работать корзиной из рублёвого и долларового счетов, дублируя сделки.

Не торговал, правда, на форексе на рублёвом депозите, только на фортсе, и не знаю, как оно выглядит здесь.

 

При рублевом депо, если ваша основная пара для торговли eur/usd, gbp/usd и др. вам так же придется учитывать курс usd/rub при открытии и ведении сделок, так как может произойти следующее, вы открыли сделку на покупку eur/usd цена по которой идет вверх, вы зарабатываете, но по паре usd/rub курс движется вниз и при закрытии сделки может получится что в пунктах то вы заработали а вот к депо не прибавилось. Как в принципе и торговля на других валютных кросс курсах и отличия депо от базовой валюты пары.

Link to post
Share on other sites
Malcolm
1 час назад, Ispanec.rus сказал:

почему в мт4 при открытии позиции на уровнях тейкпрофита и стоплоса значения в валюте постоянно изменяются?

Полагаю, что в связи с изменением стоимости пункта при обратной конвертации. Гуглите на тему того как рассчитывается цена пункта по инструменту. на сайте Альпари сейчас калькулятор трейдера не работает к сожалению. 

Edited by Malcolm
Link to post
Share on other sites
Antgree
8 часов назад, Ispanec.rus сказал:

При рублевом депо, если ваша основная пара для торговли eur/usd, gbp/usd и др. вам так же придется учитывать курс usd/rub при открытии и ведении сделок, так как может произойти следующее, вы открыли сделку на покупку eur/usd цена по которой идет вверх, вы зарабатываете, но по паре usd/rub курс движется вниз и при закрытии сделки может получится что в пунктах то вы заработали а вот к депо не прибавилось. Как в принципе и торговля на других валютных кросс курсах и отличия депо от базовой валюты пары.

 

Вы же писали "Если есть депозит в долларах, а торговля будет осуществляется по паре доллар/рубль... "

При чём тут eur/usd, gbp/usd? 🙄


z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
Antgree
9 часов назад, Malcolm сказал:

Есть такое.

Вот только вопроса я вашего не понял:
 

Зачем вам для этого отдельный счет? Рассчитайте лот примерно соответствующий вашему долларовому депо и продайте USDRUB этим лотом от интересующего вас уровня. На продажу еще и свопы положительные. Полученная прибыль и компенсирует издержки от падения курса. Прибыль, конечно, тоже будет в долларах, но ювелирная точность расчетов тут и не нужна, все равно не получится идеальный лот подобрать (если только на каком-нибудь центовом счете).

 

 

 

А "хеджирующая" позиция в размере депозита компенсирует курсовые потери на сделке  с 10, к примеру, плечом?

Те. продали Вы, хеджируя, на 3т, а торгуете объёмом 30т.?

Прибыль от продажи 3 т компенсирует курсовую разницу при торговле 30-ю? Что-то я сомневаюсь.


z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus
1 час назад, Antgree сказал:

 

Вы же писали "Если есть депозит в долларах, а торговля будет осуществляется по паре доллар/рубль... "

При чём тут eur/usd, gbp/usd? 🙄

на ваш вариант иметь корзину из доллорового и рублевого счета. То на рублевом счете при торговле на паре eur/usd вам придется учитывать курс usd/rub

 

1 час назад, Antgree сказал:

 

А "хеджирующая" позиция в размере депозита компенсирует курсовые потери на сделке  с 10, к примеру, плечом?

Те. продали Вы, хеджируя, на 3т, а торгуете объёмом 30т.?

Прибыль от продажи 3 т компенсирует курсовую разницу при торговле 30-ю? Что-то я сомневаюсь.

При депо в долларах, если курс usd/rub идет вниз, размер депо допустим 3000$+%среднемесячной прибыли за 3 мес., сейчас курс 75р, предполагаете, что упадет до 65р... здесь не составит труда посчитать сколько в $ будет составлять потеря, исходя из этого уже определять объем сделки

Link to post
Share on other sites
Antgree
46 минут назад, Ispanec.rus сказал:

на ваш вариант иметь корзину из доллорового и рублевого счета. То на рублевом счете при торговле на паре eur/usd вам придется учитывать курс usd/rub

 

При депо в долларах, если курс usd/rub идет вниз, размер депо допустим 3000$+%среднемесячной прибыли за 3 мес., сейчас курс 75р, предполагаете, что упадет до 65р... здесь не составит труда посчитать сколько в $ будет составлять потеря, исходя из этого уже определять объем сделки

 

Да перечитайте уже наконец свой собственный пост. "Если есть депозит в долларах, а торговля будет осуществляется по паре доллар/рубль "

Что Вы eurusd приплетаете? Вы что?


И если Вы настолько круты, что способны предполагать куда упадёт рубль и исходя из этого ещё рассчитывать объёмы для компенсации потери,

то Вам не составит труда извлекать прибыль на депозите с любой валютой и задавать вопросы в разделе для новичков нет никакого смысла.

Вы консцльтировать должны. 😂


z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
Malcolm
6 часов назад, Antgree сказал:

Те. продали Вы, хеджируя, на 3т, а торгуете объёмом 30т.?

Ну так хеджируют обычно (?) вложения, а не потенциальный результат торговли. Достаточно захеджировать тело депозита, имхо. Потенциальную прибыль конечно никак не рассчитаешь, ну да и бог с ней (если она будет). 

 

Link to post
Share on other sites
Antgree
2 часа назад, Malcolm сказал:

Ну так хеджируют обычно (?) вложения, а не потенциальный результат торговли. Достаточно захеджировать тело депозита, имхо. Потенциальную прибыль конечно никак не рассчитаешь, ну да и бог с ней (если она будет). 

 

 

Продажа пары  - то ещё хеджирование. А скакнёт рубль на 100?

Это просто долговременная сделка, по которой можно получить как прибыль, так и убыток, и заключая которую надо понимать, что творишь.

И если реально парит, что доллар (сейчас) дешевеет по отношению к рублю и депозит в рублёвом эквиваленте сдувается, то конечно...

 

Вообще всё это походит на делёж шкуры неубитого мишки.

Главное - торговать прибыльно хотя бы в валюте депозита.

На длинном участке в несколько месяцев и сотнях сделок на эту курсовую лабуду можно забить, имхо.

На одной неделе недобрал процентов из-за изменения, на другой - перебрал, на третьей - вообше не сказалось.

Да и рубль не всегда ходит с таким размахом.

 

 

Edited by Antgree
  • Upvote 1

z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
TopMaster
12.04.2020 в 17:14, Ispanec.rus сказал:

 

получается

было 3000*76.636 =229,908

стало 3150*73.700 =232,155

прибыл с учетом изменения куса составила 2247/73,7=30$

то есть вместо 5% лишь 1%

Кто-то хеджирует негативное изменение рубля к валюте депо?

Все расчеты в посте верные. Однако, какая выгода хранить рубли на депозите форекс, лишь с целью хеджирования? Лучше их положить в банк и получать 5% годовых, а торговать только на доллары.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus
22 минуты назад, TopMaster сказал:

Однако, какая выгода хранить рубли на депозите форекс, лишь с целью хеджирования?

Депозит для хеджирования так же в долларах.  С целью минимизации негативных последствий изменения курса в виде снижения стоимости вложений, однако схему подхода к управлению данным вопросом еще требует проработки.

Подоплекой к данному вопросу был расчет на длительную перспективу 

Скрытый текст

300.png.a8254604cd71cb7fc72995bad2a03856.png

С учетом того что курс доллара с течением времени возвращается к уровню 55-60р, хотелось бы частично минимизировать потери от изменения курса

Link to post
Share on other sites
Malcolm
5 часов назад, Antgree сказал:

Это просто долговременная сделка, по которой можно получить как прибыль, так и убыток, и заключая которую надо понимать, что творишь.

Именно так. 

Хотя, если так технически рассудить, то убытка-то как раз не получишь, это уже будет "недополученная прибыль" :) Скакнул доллар в 100 руб, по хеджирующей сделке - убыток, по депозиту (при переводе в рубли) - прибыль. Вроде как именно это обычно от хеджирования и требуется, т.е. ключевая задача "не потерять". Ну а в остальном да, сам себе буратино будешь. Палка о двух концах. 

 

Скрытый текст

Я так некоторое время в прошлом году баловался - зарплату свою хеджировал. ЗП в баксах, а по платежам каждый раз получается так что платят аккурат в момент укрепления рубля. А деньги-то нужны. Идешь менять по курсу в 65, а через неделю он уже 70 (допустим). Новая ЗП приходит - опять 65. Потом взбесило и я ее на форексе хеджировать стал, по выгодному курсу. И если вдруг бакс улетает выше чем хотелось бы то не так обидно, если например тебя средний курс в 70 устраивает. В крайнем случае одну ЗП получишь по невыгодному курсу, ничего страшного.

 

Edited by Malcolm
Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus
1 час назад, Malcolm сказал:

Я так некоторое время в прошлом году баловался - зарплату свою хеджировал.

😁👍 Хороший опыт

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
ЕвгенияМорозова

Если хеджировать, то : 50% в USD, 50% в EUR. Универсальная формула. Если в нацвалюте, то только краткосрочные вклады до 3 месяцев. Проверено уже не раз :)

Link to post
Share on other sites
  • Capman locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...