Jump to content

хеджирование депозита


Ispanec.rus

Recommended Posts

Ispanec.rus

не знаю, как правильно задать вопрос.. точнее два😁

  Если есть депозит в долларах, а торговля будет осуществляется по паре доллар/рубль, как рассчитать объем сделки с учетом риска, возможный убыток или профит в долларах?

 Так как при открытии сделки на продажу в мт4 объемом в 1000$ по цене 75,479 стопе 80.000 и тейкпрофите 65.000 отображаются не корректная(на мой взгляд) информация о убытке или прибыли на уровнях, при этом, при изменении цены их значения меняются.

 

 По логике я обменял 1000 долларов по цене 75.479 и получили 75479р в последующем хочу их снова обменять уже по цене 65р за доллар, получается я 75479р делю на 65р и получаю 1161,21$ из которых 161,21$ прибыль

1000*75.479/65-1000= 161,21$

1000*75,479/80-1000= -56,51$ (Убыток при росте цена за доллар до 80р)

 

Суть в том, что при наличии основного депозита в долларах и изменении курса рубля, рассматриваю возможность для открытия отдельного счета с целью хеджирования удешевления доллара к рублю, дабы нивелировать данное негативное изменение, чтобы не съедалась прибыль с основного счета

ведь при наличии депо в 3000$ и допустим доходности за неделю в 5%, а курс доллара изменился с 76.636 до 73.700

получается

было 3000*76.636 =229,908

стало 3150*73.700 =232,155

прибыл с учетом изменения куса составила 2247/73,7=30$

то есть вместо 5% лишь 1%

Кто-то хеджирует негативное изменение рубля к валюте депо?

Link to post
Share on other sites
Antgree

Что-то мне сдаётся, что если кто-то этим вообще и озабочен здесь,

то число таких продвинутых исчезающе мало, и толкового ответа Вы не дождётесь.

Большинству просто прибыль в долларах получать долговременно не удаётся.

 

Лично я бы не заморачивался такими вещами. В перспективе всё нивелируется колебаниями курса.

Попадает доллар относительно рубля, потом стабилизируется, а там, глядишь, и вовсе отрастёт.

Главное задача - продержатся достаточно долго.

 

Ну, можно, наверное, работать корзиной из рублёвого и долларового счетов, дублируя сделки.

Не торговал, правда, на форексе на рублёвом депозите, только на фортсе, и не знаю, как оно выглядит здесь.

 

Может можно и хитрее всё организовать, но это лично мне это кажется лишним и избыточно сложным.

По факту всё равно будет какая-то плата за риск. 

 

KISS.

 


z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
Malcolm
6 часов назад, Ispanec.rus сказал:

Кто-то хеджирует негативное изменение рубля к валюте депо?

Есть такое.

Вот только вопроса я вашего не понял:
 

6 часов назад, Ispanec.rus сказал:

при наличии основного депозита в долларах и изменении курса рубля, рассматриваю возможность для открытия отдельного счета с целью хеджирования удешевления доллара к рублю, дабы нивелировать данное негативное изменение,

Зачем вам для этого отдельный счет? Рассчитайте лот примерно соответствующий вашему долларовому депо и продайте USDRUB этим лотом от интересующего вас уровня. На продажу еще и свопы положительные. Полученная прибыль и компенсирует издержки от падения курса. Прибыль, конечно, тоже будет в долларах, но ювелирная точность расчетов тут и не нужна, все равно не получится идеальный лот подобрать (если только на каком-нибудь центовом счете).

 

 

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus

Спасибо за ответы!😊 

7 часов назад, Ispanec.rus сказал:

 Так как при открытии сделки на продажу в мт4 объемом в 1000$ по цене 75,479 стопе 80.000 и тейкпрофите 65.000 отображаются не корректная(на мой взгляд) информация о убытке или прибыли на уровнях, при этом, при изменении цены их значения меняются.

 

 По логике я обменял 1000 долларов по цене 75.479 и получили 75479р в последующем хочу их снова обменять уже по цене 65р за доллар, получается я 75479р делю на 65р и получаю 1161,21$ из которых 161,21$ прибыль

1000*75.479/65-1000= 161,21$

1000*75,479/80-1000= -56,51$ (Убыток при росте цена за доллар до 80р)

Подскажите, пожалуйста, касательно того, почему в мт4 при открытии позиции на уровнях тейкпрофита и стоплоса значения в валюте постоянно изменяются? Пример

Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus
1 час назад, Antgree сказал:

Ну, можно, наверное, работать корзиной из рублёвого и долларового счетов, дублируя сделки.

Не торговал, правда, на форексе на рублёвом депозите, только на фортсе, и не знаю, как оно выглядит здесь.

 

При рублевом депо, если ваша основная пара для торговли eur/usd, gbp/usd и др. вам так же придется учитывать курс usd/rub при открытии и ведении сделок, так как может произойти следующее, вы открыли сделку на покупку eur/usd цена по которой идет вверх, вы зарабатываете, но по паре usd/rub курс движется вниз и при закрытии сделки может получится что в пунктах то вы заработали а вот к депо не прибавилось. Как в принципе и торговля на других валютных кросс курсах и отличия депо от базовой валюты пары.

Link to post
Share on other sites
Malcolm
1 час назад, Ispanec.rus сказал:

почему в мт4 при открытии позиции на уровнях тейкпрофита и стоплоса значения в валюте постоянно изменяются?

Полагаю, что в связи с изменением стоимости пункта при обратной конвертации. Гуглите на тему того как рассчитывается цена пункта по инструменту. на сайте Альпари сейчас калькулятор трейдера не работает к сожалению. 

Edited by Malcolm
Link to post
Share on other sites
Antgree
8 часов назад, Ispanec.rus сказал:

При рублевом депо, если ваша основная пара для торговли eur/usd, gbp/usd и др. вам так же придется учитывать курс usd/rub при открытии и ведении сделок, так как может произойти следующее, вы открыли сделку на покупку eur/usd цена по которой идет вверх, вы зарабатываете, но по паре usd/rub курс движется вниз и при закрытии сделки может получится что в пунктах то вы заработали а вот к депо не прибавилось. Как в принципе и торговля на других валютных кросс курсах и отличия депо от базовой валюты пары.

 

Вы же писали "Если есть депозит в долларах, а торговля будет осуществляется по паре доллар/рубль... "

При чём тут eur/usd, gbp/usd? 🙄


z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
Antgree
9 часов назад, Malcolm сказал:

Есть такое.

Вот только вопроса я вашего не понял:
 

Зачем вам для этого отдельный счет? Рассчитайте лот примерно соответствующий вашему долларовому депо и продайте USDRUB этим лотом от интересующего вас уровня. На продажу еще и свопы положительные. Полученная прибыль и компенсирует издержки от падения курса. Прибыль, конечно, тоже будет в долларах, но ювелирная точность расчетов тут и не нужна, все равно не получится идеальный лот подобрать (если только на каком-нибудь центовом счете).

 

 

 

А "хеджирующая" позиция в размере депозита компенсирует курсовые потери на сделке  с 10, к примеру, плечом?

Те. продали Вы, хеджируя, на 3т, а торгуете объёмом 30т.?

Прибыль от продажи 3 т компенсирует курсовую разницу при торговле 30-ю? Что-то я сомневаюсь.


z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus
1 час назад, Antgree сказал:

 

Вы же писали "Если есть депозит в долларах, а торговля будет осуществляется по паре доллар/рубль... "

При чём тут eur/usd, gbp/usd? 🙄

на ваш вариант иметь корзину из доллорового и рублевого счета. То на рублевом счете при торговле на паре eur/usd вам придется учитывать курс usd/rub

 

1 час назад, Antgree сказал:

 

А "хеджирующая" позиция в размере депозита компенсирует курсовые потери на сделке  с 10, к примеру, плечом?

Те. продали Вы, хеджируя, на 3т, а торгуете объёмом 30т.?

Прибыль от продажи 3 т компенсирует курсовую разницу при торговле 30-ю? Что-то я сомневаюсь.

При депо в долларах, если курс usd/rub идет вниз, размер депо допустим 3000$+%среднемесячной прибыли за 3 мес., сейчас курс 75р, предполагаете, что упадет до 65р... здесь не составит труда посчитать сколько в $ будет составлять потеря, исходя из этого уже определять объем сделки

Link to post
Share on other sites
Antgree
46 минут назад, Ispanec.rus сказал:

на ваш вариант иметь корзину из доллорового и рублевого счета. То на рублевом счете при торговле на паре eur/usd вам придется учитывать курс usd/rub

 

При депо в долларах, если курс usd/rub идет вниз, размер депо допустим 3000$+%среднемесячной прибыли за 3 мес., сейчас курс 75р, предполагаете, что упадет до 65р... здесь не составит труда посчитать сколько в $ будет составлять потеря, исходя из этого уже определять объем сделки

 

Да перечитайте уже наконец свой собственный пост. "Если есть депозит в долларах, а торговля будет осуществляется по паре доллар/рубль "

Что Вы eurusd приплетаете? Вы что?


И если Вы настолько круты, что способны предполагать куда упадёт рубль и исходя из этого ещё рассчитывать объёмы для компенсации потери,

то Вам не составит труда извлекать прибыль на депозите с любой валютой и задавать вопросы в разделе для новичков нет никакого смысла.

Вы консцльтировать должны. 😂


z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
Malcolm
6 часов назад, Antgree сказал:

Те. продали Вы, хеджируя, на 3т, а торгуете объёмом 30т.?

Ну так хеджируют обычно (?) вложения, а не потенциальный результат торговли. Достаточно захеджировать тело депозита, имхо. Потенциальную прибыль конечно никак не рассчитаешь, ну да и бог с ней (если она будет). 

 

Link to post
Share on other sites
Antgree
2 часа назад, Malcolm сказал:

Ну так хеджируют обычно (?) вложения, а не потенциальный результат торговли. Достаточно захеджировать тело депозита, имхо. Потенциальную прибыль конечно никак не рассчитаешь, ну да и бог с ней (если она будет). 

 

 

Продажа пары  - то ещё хеджирование. А скакнёт рубль на 100?

Это просто долговременная сделка, по которой можно получить как прибыль, так и убыток, и заключая которую надо понимать, что творишь.

И если реально парит, что доллар (сейчас) дешевеет по отношению к рублю и депозит в рублёвом эквиваленте сдувается, то конечно...

 

Вообще всё это походит на делёж шкуры неубитого мишки.

Главное - торговать прибыльно хотя бы в валюте депозита.

На длинном участке в несколько месяцев и сотнях сделок на эту курсовую лабуду можно забить, имхо.

На одной неделе недобрал процентов из-за изменения, на другой - перебрал, на третьей - вообше не сказалось.

Да и рубль не всегда ходит с таким размахом.

 

 

Edited by Antgree
  • Upvote 1

z-z-z-z-z.........

Link to post
Share on other sites
TopMaster
12.04.2020 в 17:14, Ispanec.rus сказал:

 

получается

было 3000*76.636 =229,908

стало 3150*73.700 =232,155

прибыл с учетом изменения куса составила 2247/73,7=30$

то есть вместо 5% лишь 1%

Кто-то хеджирует негативное изменение рубля к валюте депо?

Все расчеты в посте верные. Однако, какая выгода хранить рубли на депозите форекс, лишь с целью хеджирования? Лучше их положить в банк и получать 5% годовых, а торговать только на доллары.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

VIP-club of TopMaster. Индивидуальное ведение непубличных счетов от 10К$, ВУ 25%, комплексная разработка инвест. стратегии.

Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus
22 минуты назад, TopMaster сказал:

Однако, какая выгода хранить рубли на депозите форекс, лишь с целью хеджирования?

Депозит для хеджирования так же в долларах.  С целью минимизации негативных последствий изменения курса в виде снижения стоимости вложений, однако схему подхода к управлению данным вопросом еще требует проработки.

Подоплекой к данному вопросу был расчет на длительную перспективу 

Скрытый текст

300.png.a8254604cd71cb7fc72995bad2a03856.png

С учетом того что курс доллара с течением времени возвращается к уровню 55-60р, хотелось бы частично минимизировать потери от изменения курса

Link to post
Share on other sites
Malcolm
5 часов назад, Antgree сказал:

Это просто долговременная сделка, по которой можно получить как прибыль, так и убыток, и заключая которую надо понимать, что творишь.

Именно так. 

Хотя, если так технически рассудить, то убытка-то как раз не получишь, это уже будет "недополученная прибыль" :) Скакнул доллар в 100 руб, по хеджирующей сделке - убыток, по депозиту (при переводе в рубли) - прибыль. Вроде как именно это обычно от хеджирования и требуется, т.е. ключевая задача "не потерять". Ну а в остальном да, сам себе буратино будешь. Палка о двух концах. 

 

Скрытый текст

Я так некоторое время в прошлом году баловался - зарплату свою хеджировал. ЗП в баксах, а по платежам каждый раз получается так что платят аккурат в момент укрепления рубля. А деньги-то нужны. Идешь менять по курсу в 65, а через неделю он уже 70 (допустим). Новая ЗП приходит - опять 65. Потом взбесило и я ее на форексе хеджировать стал, по выгодному курсу. И если вдруг бакс улетает выше чем хотелось бы то не так обидно, если например тебя средний курс в 70 устраивает. В крайнем случае одну ЗП получишь по невыгодному курсу, ничего страшного.

 

Edited by Malcolm
Link to post
Share on other sites
Ispanec.rus
1 час назад, Malcolm сказал:

Я так некоторое время в прошлом году баловался - зарплату свою хеджировал.

😁👍 Хороший опыт

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
ЕвгенияМорозова

Если хеджировать, то : 50% в USD, 50% в EUR. Универсальная формула. Если в нацвалюте, то только краткосрочные вклады до 3 месяцев. Проверено уже не раз :)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...