Учет корреляции валютных пар при одновременной торговле большим количеством инструментов

[Heinrich 185]

Выбрал и протестировал свою собственную торговую систему. Она применима для всех торговых инструментов, и на всех этих инструментах прибыльна. Однако, при наложении на систему спредов, свопов и проскальзываний, результативность снижается. Профит-фактор снижается до 1.1-1.5.

Такой невысокий профит-фактор подразумевает наличие длительных периодов просадок на отдельных инструментах. Эти просадки могут тянуться годами. 

Пытаюсь решить эту проблему путем одновременной торговли большим количеством инструментов. 

 

Не знаю, как у других, но у меня постоянно наблюдается ситуация, когда открыто много позиций на разных валютных парах, и эти позиции одновременно либо дают прибыль, либо одновременно проседают. Это происходит из-за того, что слабо учитываю корреляцию между торгуемыми валютными парами. Легко учесть корреляцию, когда торгуются две-три позиции. А когда открыты позиции по десятку разноплановых инструментов. А когда еще их размеры разные? На глаз определить такую корреляцию практически невозможно. Поэтому при неблагоприятном движении рынка убыток нарастает как снежный ком.  Часто приходится фиксировать убытки сразу на большом количестве позиций. Это вызывает повышенные риски для депозита. Начинаю ограничивать себя в открытии новых позиций, причем эти ограничения являются интуитивными, основанными на необоснованном никаким расчетом решении. Чисто интуитивный способ ограничивать себя в открытии последующих позиций при поступлении новых и новых сигналов наверняка не является правильным. Не хочется полагаться на интуицию. Мне не нравится это. Поставил себе задачу создать 100%-но формализованный фильтр открытия/неоткрытия новой позиции при поступлении нового сигнала. И чтобы данный фильтр проверял каждую новую позицию с точки зрения уменьшения совокупного риска всех открытых позиций. Чтобы данный фильтр не допускал превышение совокупного риска выше определенного заранее заданного значения. 

 

Я уже обдумываю эту идею месяц. Планирую еще за один месяц довести эту идею до практического воплощения. Скорее всего, это будет таблица в эксель.

Торговля будет вестись по 26 валютным парам. Поэтому нужно будет рассчитывать корреляцию по всем этим парам.

Кроме того, нужно учитывать размеры торгуемых позиций. Фильтр должен рекомендовать оптимальный размер позиции.

Параллельно с расчетом корреляций, нужно учитывать волатильность торгуемых инструментов, причем планирую учитывать волатильность как по истории (например, индикатор ATR), так и по экономическому календарю (увеличивать прогнозное значение волатильности на сегодяшний день, если по календарю планируется сильная новость).

 

Результатом работы хочу видеть следующее:

Например, у меня открыт десяток-полтора позиций. Но дополнительно поступили еще несколько сигналов на разных инструментах на открытие новых позиций. Я должен проверить экономический календарь, например, на ********. Там новости, которые могут привести к повышенной волатильности, отмечены тремя звездочками. Пусть это будет новость по Новой Зеландии. Я ставлю галочку напротив значка NZD. Таблица автоматически повышает волатильность всех валютных пар, в составе которых есть новозеландский доллар, на 20% (или на 30... или на 40... я еще не определял это).

Далее я пробую добавлять в таблицу один за другим позиции согласно полученным торговым сигналам и смотрю как изменится совокупная загрузка депозита с учетом корреляции по всем возможным 26 парам. Если совокупная загрузка с учетом корреляции превысит максимально допустимый уровень, значит входить по данному сигналу нельзя. И наоборот.

Однако, возможен такой вариант, что дополнительные позиции снизят совокупную загрузку с учетом корреляции.

В результате получится торговля с повышенным кредитным плечом и одновременно со сниженными рисками.

Это сгладит и повысит кривую доходности. 

А это уже моя конечная цель.

[Heinrich 185]

Итак, шаг за шагом буду двигаться в данном своем проекте.

 

По правилам форума, можно упоминать сайт myfxbook.com. 

Тогда именно из него я буду брать данные по корреляции валютных пар.

 

Перечень используемых мною инструментов:

EURUSD   CHFJPY   AUDCAD   AUDUSD

AUDJPY   AUDNZD   EURJPY   GBPAUD

EURGBP   EURCHF   USDJPY   GBPJPY

EURNZD   GBPCAD   EURAUD   CADJPY

GBPUSD   USDCAD   XAUUSD   NZDUSD

GBPNZD   USDRUB   USDCHF   AUDCHF

CADCHF   EURCAD

[drong 682]

21 час назад, Heinrich сказал:

Это происходит из-за того, что слабо учитываю корреляцию между торгуемыми валютными парами. Легко учесть корреляцию, когда торгуются две-три позиции. А когда открыты позиции по десятку разноплановых инструментов. А когда еще их размеры разные? На глаз определить такую корреляцию практически невозможно. Поэтому при неблагоприятном движении рынка убыток нарастает как снежный ком.  

 

Корреляция как и всё остальное на форексе работает 50/50. Сегодня сработает корреляция в твою пользу, а завтра покажет дивер, и полетит к чёрту вся корреляция. Предугадать по графикам это невозможно, на фундамент надеяться тоже не надо. Ибо по фундаменту на рынок выходят множество игроков. Хотя фундамент и один, но игроки воспринимают его по разному, следовательно и ставки будут делать в силу восприятия предлагаемого фундамента. Совокупность направлений их ставок поведёт цену в ту или иную стороне, по той или иной паре. Какой будет баланс сил в этот момент мы узнаем по истории.

[Heinrich 185]

Прежде чем анализировать корреляции, нужно определить "тяжесть" позиций для разных пар.

Эту, так называемую "тяжесть" буду определять в зависимости от относительной волатильности каждого инструмента и размера позиции.

Абсолютную волатильность вычислить довольно просто - взять, например ATR. 

Для определения относительной волатильности разделю показатель АTR на текущее значение инструмента. 

Если относительную волатильность умножить на размер позиции, то вот и получу необходимую "тяжесть" позиции, с которой буду работать дальше.

 

Для определения относительной волатильности буду анализировать поведение каждой валютной пары за последний год. Возьму график с недельными свечами и включу индикатор ATR с параметром 50 (количество недель в году).

 

Валютная      Относительная          ATR(50)       Цена

пара               волатильность

_______________________________________________________________________  

CHFJPY	1,6%		1,81900	16,74000
EURUSD	1,7%		0,02013	1,21320
AUDCAD	1,8%		0,01713	0,95000
AUDUSD	2,5%		0,01868	0,74300
EURJPY	1,7%		2,19200	126,25000
AUDNZD	1,3%		0,01351	1,05440
GBPAUD	2,3%		0,04085	1,80580
EURGBP	1,8%		0,01620	0,90410
EURCHF	0,8%		0,00908	1,08070
USDJPY	1,7%		1,74300	104,06000
GBPJPY	2,2%		3,10300	139,64000
EURNZD	2,3%		0,03925	1,72200
GBPCAD	1,9%		0,03299	1,71540
EURCAD	1,6%		0,02509	1,54970
AUDJPY	2,7%		2,12000	77,31000
EURAUD	2,3%		0,03681	1,63200
CADJPY	2,1%		1,74100	81,39000
GBPUSD	2,2%		0,02977	1,33710
USDCAD	1,8%		0,02257	1,27900
XAUUSD	3,9%		71,7300	1839,47
NZDUSD	2,4%		0,01715	0,70390
GBPNZD	2,2%		0,04115	1,90040
USDRUB	3,2%		2,36500	74,18000
USDCHF	1,8%		0,01589	0,89140
AUDCHF	2,4%		0,01585	0,66160
CADCHF	1,8%		0,01290	0,69730

 

Я выразил относительную волатильность в процентах.

Она различна для разных инструментов и находится в пределах от 0.8% для еврофранка до 3,9% для золота.

 

[Heinrich 185]

1 час назад, drong сказал:

 

Корреляция как и всё остальное на форексе работает 50/50. Сегодня сработает корреляция в твою пользу, а завтра покажет дивер, и полетит к чёрту вся корреляция. Предугадать по графикам это невозможно, на фундамент надеяться тоже не надо. Ибо по фундаменту на рынок выходят множество игроков. Хотя фундамент и один, но игроки воспринимают его по разному, следовательно и ставки будут делать в силу восприятия предлагаемого фундамента. Совокупность направлений их ставок поведёт цену в ту или иную стороне, по той или иной паре. Какой будет баланс сил в этот момент мы узнаем по истории.

Да. Ты прав, что корреляция может меняться. 

 

Пример 1                                            Пример 2

EURJPY и AUDUSD                             EURJPY и AUDJPY      

за месяц +0,85                                  +0.89

3 месяца +0,75                                   +0.84

6 месяцев +0,82                                 +0.87

за год +0,86                                         +0.84

Но!!!!!!! Дневная +0,33!!!!!                   Дневная +0,49!!!!

 

И это еще цветочки!

Бывает часто, что даже знак корреляции меняется!

 

Но в отличие от цены, корреляция стремится вернуться к своему нормальному значению.

Об этом говорит тот факт, что разница между полугодовой и годичной корреляциями минимальна.

Другими словами, существует статистическое преимущество возврата корреляции к своему нормальному значению.

 

И еще один момент.

Главный момент.

Я ведь не изменяю торговую систему.

Я просто хочу ввести фильтр, который запретит открывать лишние сделки, если их открытие будет приводить к росту совокупной загрузки с учетом корреляции.

 

ps: в любом случае, я не имею готовых ответов на много вопросов. буду рад широкому обсуждению всех аспектов, связанных с корреляцией.

 

 

 

[drong 682]

1 час назад, Heinrich сказал:

Но в отличие от цены, корреляция стремится вернуться к своему нормальному значению.

Об этом говорит тот факт, что разница между полугодовой и годичной корреляциями минимальна.

Другими словами, существует статистическое преимущество возврата корреляции к своему нормальному значению.

 

 До того момента когда она начнёт стремиться вернуться к нормальному значению, создавшийся дивер потащит все используемые инструменты на минус, т. е против корреляции и это приведёт к глубокому минусу или к МК. Проверялось уже не раз. Работает некоторое время, а потом финал известен. 

[Heinrich 185]

6 часов назад, drong сказал:

 

 До того момента когда она начнёт стремиться вернуться к нормальному значению, создавшийся дивер потащит все используемые инструменты на минус, т. е против корреляции и это приведёт к глубокому минусу или к МК. Проверялось уже не раз. Работает некоторое время, а потом финал известен. 

Да откуда же такая безнадега? )))

 

Наверное, я плохо обрисовал ситуацию.

 

Вот к примеру, один трейдер открывает все позиции без ограничений, лишь только поступают сигналы.

Он открывает лонги на EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, шорты на USDCAD, USDCHF, USDJPY.....

 

А другой трейдер, учитывающий корреляцию, после открытия только трех лонгов EURUSD, AUDUSD, GBPUSD общим объемом 0.03 лота получает предупреждение от фильтра, что открытие следующих позиций приведет к лишнему риску и ему будет разрешено открывать лишь шорты по EURUSD, AUDUSD, GBPUSD или лонги по USDCAD, USDCHF,USDJPY объемом 0.06 при наличии соответствующих сигналов.

 

Теперь сравни, у какого трейдера риски выше?

 

 

[drong 682]

1 час назад, Heinrich сказал:

Да откуда же такая безнадега? )))

 

 Жизнь покажет.

[Heinrich 185]

19 часов назад, drong сказал:

 

 До того момента когда она начнёт стремиться вернуться к нормальному значению, создавшийся дивер потащит все используемые инструменты на минус, т. е против корреляции и это приведёт к глубокому минусу или к МК. Проверялось уже не раз. Работает некоторое время, а потом финал известен. 

Ты абсолютно прав!

Вот только я не встречал аналитических исследований по корреляционным сдвигам. 

Назовем его техническим анализом корреляционных кривых.

А ведь это наверняка ужасно интересно!

Почему бы в данной ветке не попытаться провести такой анализ.

Подключайся! Буду рад!

Можно будет рассмотреть примеры подобных "сдвигов", посмотреть, как ведет себя корреляция после таких сдвигов.

Можно рассмотреть самые разные примеры: и бытовые незначительные вариации, и грандиозные сдвиги вследствие катастроф (типа брекзита).

Ведь мы все понимаем хорошо как могут скакать цены, но не имеем ни малейшего представления о том, как могут скакать корреляции.

 

[drong 682]

1 минуту назад, Heinrich сказал:

Ты абсолютно прав!

Вот только я не встречал аналитических исследований по корреляционным сдвигам. 

Назовем его техническим анализом корреляционных кривых.

А ведь это наверняка ужасно интересно!

Почему бы в данной ветке не попытаться провести такой анализ.

Подключайся! Буду рад!

Можно будет рассмотреть примеры подобных "сдвигов", посмотреть, как ведет себя корреляция после таких сдвигов.

Можно рассмотреть самые разные примеры: и бытовые незначительные вариации, и грандиозные сдвиги вследствие катастроф (типа брекзита).

Ведь мы все понимаем хорошо как могут скакать цены, но не имеем ни малейшего представления о том, как могут скакать корреляции.

 

 

Я уже прошёл этап таких иследований, хорошо себе представляю что можно сделать, а что нет. Не хочу попусту время на это терять. У меня есть конкретный алгоритм для торговли, который даёт результаты, и требует времени для обслуживания.

[Heinrich 185]

31 минуту назад, drong сказал:

 

Я уже прошёл этап таких иследований, хорошо себе представляю что можно сделать, а что нет. Не хочу попусту время на это терять. У меня есть конкретный алгоритм для торговли, который даёт результаты, и требует времени для обслуживания.

Везет тебе!

А у меня все впереди. 

И это меня заводит!!!!!!!!!!!!!!))))))))

[Pensioneer 7,840]

Эх, молодость, молодость.

[Heinrich 185]

Загружаю данные по корреляциям используемых в моей торговой системе 26 инструментов в мою таблицу эксель из сайта myfxbook.com

Беру таймфрейм - 1 месяц. Больший таймфрем здесь недоступен.

 

Тороплюсь.

Хочу начать использовать мой фильтр уже с понедельника.

Хотя бы пока в ручном режиме ...

 

Edited December 20, 2020 by Capman
п.8 правил форума

[Heinrich 185]

Наконец-то занес все данные по корреляциям моих торгуемых 26 инструментов.

На неделе доведу таблицу до ума (шрифты, цвета). 

Нужно, чтобы я заносил только текущие торгуемые позиции (инструмент, направление сделки, объем), удалял позиции, которые закрылись, а таблица показывала мне, по каким парам мне в какую сторону запрещено вставать, чтобы не превышать максимальный уровень загрузки с учетом корреляций.

 

У меня 26 инструментов. Поэтому корреляция будет считаться по всем 26 инструментам. 

Таким образом у меня перед глазами находится 26-мерная корреляционная картина.

 

Я имею возможность увеличивать ИКП без увеличения рисков, так как разные позиции как-бы локируют друг друга и не вызывают рост рисков.

 

После того, как данные в таблицу были внесены, я обнаружил перегрузки по некоторым направлениям. Например, у меня было превышение загрузки по линии USDCHF и по EURJPY. Скажу прямо, опасное превышение. Я его частично разгрузил, закрыв некоторые позиции (несмотря на то, что пришлось зафиксировать убыток). Думаю, что до конца недели постепенная ротация позиций (закрытие старых и установка новых) приведет к моему идеальному состоянию загрузки с учетом корреляции.