Jump to content

Перевод статей из журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities


Andrey Sabitov

Recommended Posts

Andrey Sabitov

286669846_2021BON__01(2).thumb.jpg.e301e392d007523ab85c7dab49cc809c.jpg

Уважаемые коллеги!

 

Я взял на себя труд переводить статьи из журнала «Technical Analysis of Stocks & Commodities» и планирую выкладывать некоторые переводы непосредственно в этой ветке форума.

 

Журнал, по моему скромному мнению, несет большую пользу, так как:

·       является площадкой для публикации работ известных аналитиков (Perry J. Kaufman, T. Bulkowski и др) и молодых специалистов;

·       предлагает целый блок решения задач через программирование на различных языках;

·       рассматривает различные виды активов (валюта, акции, ETF, криптовалюты и тд);

·       приводит интервью с трейдерами (пусть они и не очень знакомы нам);

 

Во-первых, я не претендую на лавры великих переводчиков. В моем переводе вы, возможно, найдете стилистические и грамматические ошибки. Но для трейдеров, которые не владеют английским языком, статьи все же будут полезны.

Во-вторых, я публикую статьи, которые будут интересны широкому кругу читателей. Это означает, что я не берусь переводить статьи, посвященные сложным методам анализа. Если идея публикации статей будет иметь продолжение, я с готовностью возьмусь за эту задачу. Также я не планирую публиковать все переведенные статьи.

В-третьих, я не уверен, что формат записи в форуме будет удобен для подобного рода публикаций. Возможно, иллюстрации, абзацы и формулы будут выглядеть не так, как мне бы хотелось. Поэтому я планирую сделать несколько форматов (текст в форуме, статья в форме PDF вложения и другие форматы). Было бы очень полезно, если бы Вы своей реакцией оценили наиболее удобный для вас формат.

 

В заключении, стоимость одного номера журнала составляет около 7$. Вам же информация предоставляется бесплатно. Пользуйтесь!

  • Upvote 3
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Andrey Sabitov

Сила тренда. Как измерить продолжительность тренда.

Данная статья является авторским переводом статьи «Trend Strength : Measuring The Duration Of A Trend», опубликованной в журнале Technical analysis of stocks & commodities (февраль, 2021).
 

Умение определять силу тренда – важный навык, необходимый при торговле на любом рынке. В этой статье мы описываем новую технику измерения силы тренда. Автор – Ричард Постер.

 

Сила тренда может быть определена, как величина изменения цены актива за определенный период времени. Но ее также можно измерить по длительности трендового движения. В этой статье я представлю новый индикатор силы тренда, который рассчитывается на основе второго из указанных подходов. Этот принцип используется довольно редко, но сконструированный на его основе индикатор может будет полезен для повышения эффективности большинства торговых стратегий.

 

Измерение силы тренда

Большинство индикаторов силы тренда берет за основу изменение цены за определенный период времени. Однако можно использовать другой показатель силы: продолжительность тренда. Длительность тренда дает принципиально иную информацию о силе тренда, которая помогает при принятии торговых решений. Как я покажу позже в этой статье, индикаторы продолжительности тренда полезны еще тем, что работают независимо от текущей волатильности рынка.

 

Что дальше?

В следующих разделах я исследую ключевую характеристику индикаторов силы тренда – их зависимость от волатильности. По результатам этого анализа я предложу свой индикатор, основанный на длительности движения. Затем сравню торговые сигналы этого индикатора с другими часто используемыми индикаторами.

 

Составные паттерны, как инструмент анализа тенденций

Составные (или сложные) паттерны могут помочь измерить как размер тренда, так и его продолжительность. В этой статье я буду использовать термин составной (сложный) паттерн для описания паттерна, который формируется индикатором, наложенным на график цен (свечи). Двумя распространенными примерами составных паттернов являются:

  • Пересечение скользящей средней цены и медленной SMA (далее-стратегия MAC)

· Количество свечей между точками пересечения (длина сегмента)

· Общее изменение цены для на указанном отрезке (прибыль сегмента)

  • Паттерн Zigzag .

· Количество свечей в отрезке (длина сегмента)

· Общее изменение цены на отрезке (прибыль сегмента)

Сегмент - это одна дискретная часть, из которой состоит индикатор, например:

• отрезок ZigZag , направленный вверх,

• Отрезок между двумя пересечениями скользящих средних.

 

Для составного паттерна общее изменение цен внутри сегмента является естественной мерой силы тренда, тогда как длина сегмента - естественным показателем продолжительности тренда. Прибыль сегмента и его длина зависят от текущей волатильности актива. Это качество мы возьмем для создания индикатора длительности тренда.

 

Математическое описание зависимостей

Средняя доходность сегмента и средняя длина сегмента сильно различаются в зависимости от волатильности модели пересечения скользящих средних (MAC). Обе эти характеристики паттерна подчиняются степенному закону.

В общем виде степенной закон выглядит так:

Y(X) = 〖( X/C )〗^m

для наблюдаемого параметра Y, входного параметра X, постоянной степени m и константы C.

В этом уравнении X представляет собой изменяемый параметр, а Y - среднее значение изменения зависимого параметра Y . Это уравнение можно переписать как:

log(Y(X))= m log(X) + D

где D – это некая постоянная.

 

На рисунках 1 и 2 показана зависимость средней прибыли сегмента (SR) и средней длины сегмента (SL) от волатильности для торговой стратегии MAC.

 
Сила тренда. Как измерить продолжительность тренда.
 
 
 
Сила тренда. Как измерить продолжительность тренда.
 
 

Волатильность выступает здесь как входной параметр X в формуле выше. Рассчитывается она, как среднее абсолютное значение цены открытия минус цена закрытия. Уравнения степенного закона для средней прибыли сегмента и средней длины сегмента как функции от волатильности будет выглядеть следующим образом:

 

log(SR(V)) = R log(V) + T Уравнение 1

log(SL(V)) = S log(V) + U Уравнение 2

 

где R и S – это постоянные определяющие степень, а константы T и U – расположение линии

 

Используя уравнения 1 и 2 мы найдем точки, соответствующие характеристикам тренда (прибыли и скорости) для определенных значений волатильности. Разными маркерами обозначены точки для разных значений SMA , которые используются в паттерне пересечение цены и SMA .

На рисунке 1 видно, что волатильность сильно влияет на доходность сегмента. А зависимость длины сегмента, напротив, почти не зависит от волатильности (рисунок 2). Индикатор продолжительности тренда должен вести себя аналогично и не зависеть от волатильности.

 

Индикатор устойчивости тренда (TPR)

Я предлагаю простой индикатор силы тренда, который измеряет продолжительность тренда. Индикатор устойчивости тренда (TPR) подсчитывает количество баров, на которых наклон SMA превышает пороговое значение (в пунктах). В блоке «Код MQL4 для индикатора устойчивости тренда» я описываю логику кода MQL4 для индикатора.

 

Индикатор TPR рассчитывается следующим образом:

TPR = ABS (100 * (NUp - NDown )/NTotal) Уравнение 3

где NUp - количество баров, в пределах которых угол наклона SMA повышался на величину больше пороговой, а NDown - это количество баров, где угол наклона снижался на пороговое значение. TPR рассчитывается как коэффициент в диапазоне 0–100.

Измерять силу восходящего и нисходящего тренда можно и напрямую, опустив операцию ABS (получение модуля числа) в уравнении 3. Тогда положительный TPR будет означать силу восходящего тренда, а отрицательный TPR представлять собой силу нисходящего тренда.

 

Уровень устойчивости тренда и волатильность измеряются в начале каждого сегмента пересечения скользящих средних. На рисунке 3 вы можете увидеть график зависимости индикатора TPR от волатильности для трех вариантов SMA . По аналогии с показателем средней длины сегмента индикатор TPR мало зависит от волатильности, чего мы и хотели добиться.

 
Сила тренда. Как измерить продолжительность тренда.
 
Сила тренда. Как измерить продолжительность тренда.
 
 

Благодаря этому свойству индикатор TPR при правильном выборе входных параметров позволяет измерить длительность тренда с достаточной точностью.

На рисунке 4 приведено сравнение двух индикаторов (ADX и TPR) для графика EURUSD на таймфрейме H1.

 
Сила тренда. Как измерить продолжительность тренда.
 
 

Тестирование индикатора устойчивости тренда

Я разработал советник для MetaTrader 4 и протестировал его на данных EURUSD H1 с 2010 по 2020 годы. Для тестирования использовалась стратегия пересечения скользящих средних, как для открытия, так и для закрытия сделок. Для сравнения эффективности торговых сигналов к базовой стратегии пересечения скользящих средних были добавлены фильтры: волатильности и волатильность в связке с одним из четырех индикаторов силы тренда.

В качестве индикаторов были выбраны:

• Индикатор устойчивости тренда (TPR) (диапазон: 0–100)

• Индикатор среднего направленного движения (ADX) (диапазон: 0–50)

• Индекс корреляции цен с линией тренда (корреляция Пирсона) (диапазон: от -1 до +1)

• Индекс относительной силы (RSI) (диапазон: 0–100)

Все представленные фильтры основаны на том, что значение индикатора должно быть выше указанного значения. Значение это определяется путем оптимизации торговых показателей во время тестирования на исторических данных.

На рисунке 5 показана таблица сопоставления эффективности торговли на основе соотношений: уровень прибыльности (Profit Factor ) и средняя прибыль на сделку (Avg Profit).

 
Сила тренда. Как измерить продолжительность тренда.
 

Из четырех протестированных индикаторов тренда индикатор TPR показывает лучшие результаты и позволяет значительно улучшить показатели прибыли по сравнению с базовой стратегией MAC.

Таким образом, измерение продолжительности тренда позволяет получить дополнительную информацию о силе тренда и улучшить эффективность торговых стратегий, открывая сделки в направлении сильного устойчивого тренда.

  • Upvote 3
Link to post
Share on other sites
Andrey Sabitov
Posted (edited)

Как лучше всего использовать Полосы Боллинджера.

00187.jpg

 

Технический анализ похож на увеличительное стекло. Если вам кажется, что это просто красивая метафора, посмотрите на это вот с какой стороны. Мне кажется, что мы не должны искать в техническом анализе источник как-то новой информации о рынке, а скорее с его помощью концентрировать свое внимание на небольшом важном аспекте рынка. Это похоже на то, как скаут в лесу использовал бы лупу, чтобы сконцентрировать пучок солнечного света и разжечь огонь.

Любой опытный аналитик подтвердит, что сотни и сотни индикаторов создаются в тщетной попытке найти самый важный аспект рынка, характеризующий его движение во всем многообразии. Поиск такого индикатора – это своеобразная ловушка, в которую попали многие, особенно в начале своей карьеры. Однако некоторые индикаторы существуют достаточно долго, становясь стандартами, например, скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и, конечно же, полосы Боллинджера.

 

Пара слов о полосах Боллинджера

По словам самого автора, задача его индикатора - ответить на вопрос, текущая цена акций дорогая или дешевая относительно своих предыдущих значений. Индикатор отвечает на этот вопрос, используя показатель стандартного отклонения цены относительно среднего предыдущих цен закрытия. Для тех, кто не знаком с методом расчета, позвольте мне проиллюстрировать ход расчета на следующем примере.

Представьте себе длинную полноводную реку. Двигаясь вдоль берегов этой реки, вы заметите, что, когда река течет спокойно, ее берега довольно низкие и хорошо различимые, но, когда она течет быстрее, берега становится труднее определить, поскольку вода движется более беспорядочно и временами ее уровень скрывает часть суши. Но в любом случае по мере того, как вы удаляетесь от берега, вероятность того, что вода до вас дойдет, становится все более призрачной. Если, конечно, не произойдет внезапный всплеск, который заставит вас промокнуть.

В этой метафоре река является средним значением цен на рынке, а ее берега - стандартными отклонениями: когда цены в основной своей массе консолидируются, полосы сужаются, отражая низкую волатильность, когда цены начинают быстро расти или падать, полосы расширяются и адаптируются к высокой волатильности.

Кроме того, полосы представляют собой то самое относительно безопасное расстояние от русла реки — это означает, что цена, как правило, незначительно отклоняется от текущего среднего значения. Следовательно, когда цена касается верхней полосы, индикатор дает сигнал, что цены высоки по отношению к средней, а когда цены касаются нижней полосы, он сигнализирует об обратном.

Однако, в отличие от реальной реки, поток цены останавливается в правом углу экрана, и неизвестно, куда и когда он пойдет в дальнейшем (через час, день и т.д.).

Мы можем знать только, движется ли рынок в границах отклонений от среднего, и это позволяет нам строить определенные предположения о его будущем направлении. Если «река цен» сильно ударит по внешнему краю своего берега, мы можем сделать вывод, что она либо отступит, поскольку не может идти своим курсом, либо создаст достаточное давление, чтобы продолжить движение в этом направлении.

Поэтому неправильно (а зачастую и вредно) предполагать, что закрытие ценового бара вне границ индикатора будет сопровождаться разворотом цены или ее откатом. Полосы Боллинджера фокусируют наше внимание на том, достигли ли цены области, где за ними следует наблюдать более пристально. Индикатор также позволяет видеть это изменение в динамике, так как отображает волатильность текущих и прошлых цен. Все это дает нам возможность принимать гораздо более взвешенные торговые решения, но никоим образом не предсказывает будущее. Полосы Боллинджера можно рассматривать к надежные областям поддержки и сопротивления, внимательно наблюдая за тем, как будет вести себя цена на этих уровнях.

 

Fig1.png

 

Как вы можете видеть на графике (Рисунок 1), классический индикатор полосы Боллинджера представляет собой среднее значение цены и точки на расстоянии нескольких стандартных отклонений от среднего, по умолчанию – двух отклонений. Среднее значение обычно представлено в виде простой скользящей средней (SMA).

Само понятие стандартного отклонения весьма применимо для целей технического анализа, хотя многие со мной не согласятся. Но я смею предполагать, что мы откроем еще много вариантов его использования в анализе цен.

 

Применение полос Боллинджера к значениям индикаторов

Что будет, если мы применим метод Боллинджера к другим данным, а не только к ценам? В конце концов, технический анализ использует широкий набор средних: простые, экспоненциальные, линейно-взвешенные, взвешенные по объему и т.д. - и от любой из них можно отложить стандартные отклонения. Кроме того, сами индикаторы часто либо отображают какое-то среднее значение, либо применяются для сглаживания результатов или для сравнения текущих цен со средним. 

Эти наблюдения навели меня на мысль, что можно использовать полосы Боллинджера к значениям других индикаторов, а не к ценам активов.

Учитывая то, как хорошо полосы Боллинджера показывают области, где активность достигла экстремальных уровней, можно предположить, что и пиковые уровни индикаторов будут видны так же ясно, а динамика изменения будет такой же очевидной.

Это справедливо как для индикаторов с пределами измерений (например, RSI), так и для неограниченных индикаторов (где нет фиксированных уровней), как в случае индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD).

Давайте рассмотрим индекс относительной силы (RSI), который растет или падает в зависимости от количества прибыльных или убыточных сегментов для любого инструмента за определенный период времени (по умолчанию, равен 14). Рост индикатора указывает на рост цены, поскольку новые ценовые бары (фигуры, обозначающие отдельные сегменты движения цен) закрываются выше, чем прошлые, и то же самое относится к падающим рынкам, когда индикатор движется вниз. Значения выше 70 указывают на перекупленность рынка, а ниже 30 – на перепроданность. Однако, чтобы индикатор давал достаточное количество сигналов, период сравнения цен должен быть достаточно коротким.

Если RSI какое-то время двигался в диапазоне, а затем сделал резкое движение вверх, то он, вероятно, сразу не достигнет уровня перекупленности (для этого потребуется более продолжительное движение). Однако при наложении на индикатор полос Боллинджера линия RSI, вероятно, превысит границы стандартного отклонение от своего долгосрочного среднего значения, поскольку из-за отсутствия волатильности полосы будут довольно узкими. Описанный выше пример, который можно также увидеть на рисунке ниже, показывает, что принцип наложения полос на линию индикатора имеет важное преимущество – адаптивность – умение ассоциировать значения индекса с его прошлым поведением.

 

Fig2.png

 

Тот же принцип применяется к таким индикаторам, как индекс денежных потоков (MFI), который похож на индекс силы, но учитывает также объем торгов. По сути, подход применим к любому индикатору, который отображает одно значение, независимо от того, ограничены или нет его значения. Конечно, необходима интерпретация результатов в зависимости от характера основного индикатора: в сочетании с индикатором скорости изменения (ROC) полосы могут показывать, когда ценовые разрывы или движение цены были необычно сильными; используя полосы вместе с балансовым объемом (OBV), можно оценить, когда объем, поступающий на рынок или выходящий из него, достиг крайней точки.

Полосы могут эффективно работать в связке с индикатором среднего истинного диапазона (ATR), позволяя отфильтровать рынки, не демонстрирующие необходимой высокой активности, или определить рынки с низкой волатильностью, на которых началось интенсивное движение. Эта пара индикаторов также позволяет устанавливать цели стоп-лоссов / тейк-профитов на основе значения ATR: когда цена приближается к уровню поддержки, трейдер может выставить ограничение исходя из значения среднего ATR или доже ATR+стандартное отклонение, если ожидает высокой волатильности. Или, наоборот, когда цена подошла к уровню сопротивления, аналитик может использовать нижние уровни (ATR – стандартное отклонение) для установления более узких стопов, поскольку ожидает снижения волатильности.

 

Настройка полос Боллинджера

Для целей этой статьи я использовал терминал MetaTrader 5 компании MetaQuotes. Я не знаю, как управление индикаторами устроено на других платформах, но для настройки полосы Боллинджера и применения его к любому из упомянутых здесь индикаторов на платформе MetaTrader 5, необходимо просто перетащить его в окно нужного индикатора. Для этого нажмите Ctrl + N → Индикаторы → Пользовательские → BB (полосы Боллинджера). Настройка свойств индикатора позволяет задать ширину, цвет и стиль каждой линии. Не забудьте перейти на вкладку «Параметры» и выбрать «данные первого индикатора». (См. Рисунок 3.)

 

Fig3.png

 

Период скользящей средней и количество используемых стандартных отклонений зависит от периода расчета основного индикатора и от личных предпочтений трейдера. Чем больше период расчета среднего, тем меньше сигналов будет подавать комбинированный индикатор, но и тем надежнее будут сигналы. Чаще всего в индикаторе BB используют два стандартных отклонения. Как показывает практика, вы можете использовать множитель 4–4,5 для расчета периода усреднения индикатора. Если в индикаторе присутствуют уровни, то их можно скрыть или оставить, чтобы оценить, насколько чувствительны будут полосы по сравнению с заданными уровнями.

В своей торговле использую значение, которые вывел следующим образом. Я взял один из уровней Фибоначчи (1,618) и возвел число в третью степень (4,235). Таким образом у меня появился множитель для определения периода усреднения, который как раз лежит в диапазоне 4–4,5, о котором я говорил выше. В соответствии с этим правилом я использую для индикаторов RSI и ATR период расчета 13, а период сглаживания – 55 (SMA), индикатор MFI использует 21 период для построения и 89-периодную простую скользящую среднюю.

Для построения полос я использую два стандартных отклонения. Эти значения могут служить ориентиром для построения любого другого индикатора, такого как OBV или ROC.

 

Как я использую полосы Боллинджера.

В своей торговле я использую индикаторы MFI и RSI для определения соответствующих уровней (основные параметры индикаторов я указал выше). Когда один или оба выходят за пределы полос, я дожидаюсь их возвращения в прежние границы и фиксирую самую высокую / самую низкую цену за этот период в качестве поддержки или сопротивления. От этого уровня я строю еще одну линию на расстоянии 1,5–2 средних значения ATR (с параметрами, указанными выше). Получившаяся область – это область поддержки или сопротивления, где ширина определяется в зависимости от волатильности рынка. Стоп-лоссы устанавливаются чуть за этой областью. Если цена все же выйдет за ее пределы и сделка закрывается с убытком, я жду формирования нового уровня.

Что касается правил входа в сделку, я стараюсь открывать позицию как можно ближе к зоне поддержке или сопротивления (в идеале, ближе к пределу погрешности (уровень ATR), что позволяет мне ставить жесткие стоп-лоссы). Часто цена достигает этой зоны сразу после формирования уровня или во время повторного тестирования области. Размещая защитный приказ на таком расстоянии, я уверен, что общий риск на сделку не превысит 3хATR. Я использую такой подход для часовых и дневных графиков.

Цель по прибыли будет зависеть от того, как долго вы планируете удерживать позицию, но рекомендуется соотношение прибыли к риску как минимум в 1,5 раза. Чтобы оценить возможность достижения ценой этого уровня, просто найдите предыдущий подтвержденный уровень поддержки и сопротивления на вашем текущем или старшем таймфрейме. Всегда помните, что вы должны торговать по направлению основного тренда, так как вероятность продолжения движения всегда выше, чем его изменения.

И последнее предостережение: уровни, которые я здесь показывал, не должны указывать, куда рынок пойдет дальше, они указывают, куда скорее всего рынок не пойдет. Если цены столкнулись с линией поддержки, они не обязаны от нее оттолкнуться и пойти вверх, но скорее всего цены не продолжать падать также стремительно. Описанные в статье методы вкупе с со знанием основополагающих принципов (например, состояния экономики / сектора / компании / и т.д.) позволяют нам принимать некоторые разумные торговые решения и значительно улучшать качество нашего технического анализа.

 

Именно так, комбинируя различные индикаторы и анализируя природу отражаемой ими информации, мы можем раскрыть потенциал индикатора Джона Боллинджера и метода стандартных отклонений в техническом анализе.

Андрэ Сальмерон - технический трейдер и аналитик из Бразилии. На протяжении многих лет он посвятил себя разработке новых идей и концепций технического анализа. Он стремится создать системы, которые объединяют технический и фундаментальный анализ, цены, объемы и волатильность. Он создает методы, доступные как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

 

 

Edited by Capman
  • Upvote 3
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Andrey Sabitov

Молот и разворот MACD

 

Данная статья является авторским переводом статьи «Hammer And MACD Pivots», опубликованной в журнале Technical analysis of stocks & commodities (июнь, 2020 г).

 

На волатильных рынках быстрые развороты являются обычным явлением. Два сигнала, описанные в этой статье, могут стать для вас полезным инструментом подтверждения возможного разворота.  Автор-Кен Калхун.

В этом номере журнала мы рассмотрим сочетание классической свечной модели «молот» с пересечением линий индикатора MACD. Может ли эта комбинация стать четким и понятным паттерном для открытия позиции, который можно использовать в реальной торговле?

При торговле на волатильных рынках иногда полезнее комбинировать сигналы нескольких индикаторов, чтобы найти лучший момент для входа в рынок, чем опираться на сигнал одного единственного индикатора. Такой подход также может защитить вас от неожиданных потерь, связанных с резким всплеском цены, характерным для волатильных рынков. Как гласит старая поговорка: “Одна голова хорошо, а две — лучше”.

 

MACD как подтверждение свечной модели «молот»

После длительного снижения цены классическая свечная модель «молот» часто указывает на то, что вот-вот произойдет разворот вверх. Но вы иногда можете просто не увидеть молот в тот день, когда свеча сформировалась, и тогда возникает вопрос, не опоздали ли вы? Можно ли еще входить в сделку?

Один из способов подтвердить существование бычьего паттерна — это посмотреть, появится ли сигнал бычьего пересечения MACD в течение нескольких дней. На Рисунке 1 можно увидеть, как эта комбинация появляется на графике акций Apple Inc. (AAPL). Если вы вошли сразу после появления свечной модели, вы можете использовать сигнал пересечения MACD, чтобы нарастить объем вашей позиции.

2020_06_Calhoun-Fig1.thumb.png.fcbc00345c241cc57dcd7afe871c0133.png

 

Пошаговый план действий

Вот три шага, которые помогут реализовать описанную выше стратегию:

Шаг 1: Как только вы увидите на графике свечу в форме молота, дождитесь пока линии индикатора MACD не образуют бычье пересечение, как показано на Рисунке 1.

Шаг 2: Открывайте позицию на покупку на следующий день после сигнала пересечения MACD.

Шаг 3: Расположите стоп-лосс ниже минимума свечи «молот».

 

Мнение автора, почему этот метод работает

Многие профессиональные трейдеры полагаются на классические свечные модели, как например «молот», для определения момента входа в рынок. И действительно, зачастую эти модели показывают хорошие результаты. Зачастую, но не всегда. Использование сигналов индикаторов, таких как пересечение MACD, незначительно снижает прибыль на сделку (которая изначально была открыта в правильном направлении), но отсекает многие ошибочные входы. Как результат, вы получаете лучшее из свечного анализа и метода торговли по индикаторам.

 

Управление открытой позицией

Самый важный урок, который я усвоил за 21 год торговли, заключается в том, что всегда разумнее открывать сделки малым объемом, например, от 20 до 50 акций. Это сводит к минимуму цену ошибки, что критически важно при любой торговой системе. Затем я удваиваю позицию, используя для входа другой сигнал, и перемещаю стоп-лосс в точку безубыточности. Сигналом для повторного входа могут быть различные паттерны, о которых я писал в других статьях.

Вы, скорее всего, чаще будете закрывать позиции, фиксируя убыток, чем прибыль. Но и нет нужды правильно определять точку входа в более чем 50% случаев, достаточно правильно управлять открытой позицией. Вы можете стабильно зарабатывать (неважно, как активный трейдер или инвестор) просто придерживаясь описанного выше правила: открывать первоначальную позицию малым лотом и входить повторно при подтверждении сигнала. Технический анализ важен, но еще важнее уметь управлять капиталом.

Если вы опытный трейдер, то скорее всего знаете паттерны, которые чаще всего реализуются на рынке, однако именно ваша способность ставить ограничения, придерживаться их и наращивать выигрышные позиции определяет ваш успех в торговле.

 

  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
Hitronrav
47 минут назад, Andrey Sabitov сказал:

Пошаговый план действий

Вот три шага, которые помогут реализовать описанную выше стратегию:

Шаг 1: Как только вы увидите на графике свечу в форме молота, дождитесь пока линии индикатора MACD не образуют бычье пересечение, как показано на Рисунке 1.

Шаг 2: Открывайте позицию на покупку на следующий день после сигнала пересечения MACD.

Шаг 3: Расположите стоп-лосс ниже минимума свечи «молот».

 

Простая система, эффективность которой очень быстро проверяется советником. Жаль, я обленился и не стану его писать, как обязательно сделал бы годика два назад.

Link to post
Share on other sites
MishaSVp
1 час назад, Hitronrav сказал:

 

Простая система, эффективность которой очень быстро проверяется советником. Жаль, я обленился и не стану его писать, как обязательно сделал бы годика два назад.

Вроде простенько. Напишу как будет время.


Дай мне слово самому крутить планету Земля

Link to post
Share on other sites
SWOLFF
2 часа назад, Andrey Sabitov сказал:

Молот и разворот MACD

 

Данная статья является авторским переводом статьи «Hammer And MACD Pivots», опубликованной в журнале Technical analysis of stocks & commodities (июнь, 2020 г).

 

На волатильных рынках быстрые развороты являются обычным явлением. Два сигнала, описанные в этой статье, могут стать для вас полезным инструментом подтверждения возможного разворота.  Автор-Кен Калхун.

 

 

Вот три шага, которые помогут реализовать описанную выше стратегию:

Шаг 1: Как только вы увидите на графике свечу в форме молота, дождитесь пока линии индикатора MACD не образуют бычье пересечение, как показано на Рисунке 1.

Шаг 2: Открывайте позицию на покупку на следующий день после сигнала пересечения MACD.

Шаг 3: Расположите стоп-лосс ниже минимума свечи «молот».

....

 

   Дивера  добавить и буит полный фарш  ..  Идея неплохая ,но эт для ленивой фонды и студентов , не для форы ..

         ЗЫ...  

Звиняйте шо влез не по качеству перевода ,  Не читал оригинал, да и врядли буду

.. 

 

Edited by SWOLFF

Никакой ветер не будет попутным, если не знаешь, куда плывешь!  .. 

Link to post
Share on other sites
RazorFish
2 часа назад, Hitronrav сказал:

Простая система, эффективность которой очень быстро проверяется советником. Жаль, я обленился и не стану его писать, как обязательно сделал бы годика два назад.

 

Я подобной фигней страдал в начале двухтысячных. Помню даже, сделал первый в мире индюк по СКБ и робота на его основе... 


I invite investors and partners into my PAMM! To acquisition partners, the payment for an invitation is from 1% up to 55% for an unlimited term. 

Приглашаю инвесторов и партнеров в мой ПАММ! Партнерам по привлечению выплаты от 1% до 55% на неограниченный срок.

Link to post
Share on other sites
Andrey Sabitov

Всем привет. 
Мне очень приятно, что вы прочли.
Я решил ради интереса добавить статью из раздела описания торговых систем. Они (системы) действительно часто элементарные. Например в майском номере (Swing Trading The 50/200 SMA Channel, из рисунка суть будет понятна). Есть и довольно сложные (для меня) статьи (technique to
detect and demodulate the AM and FM components of cycles Элерса. Скрин тоже вложил). Есть несложные статистические исследования (Better Entries, Кауфмана, табличка тоже). Так что тут не угадаешь, кому что будет интересно.

Думаю в ближайшем будущем делать голосовалку на выбор статьи.
 

2021_05_Calhoun-Fig1.png

2021_05_Ehlers-Fig3.png

2021_05_Kaufman-Fig4.png

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...