FTC Portfolio Risk (Marlboro)

[pamm 821]

Название ПАММ-счета: FTC Portfolio Risk

Номер ПАММ-счета: 498640

Управляющий: Marlboro

Дата открытия: 14.06.2021

Тип торгового счета: pamm.pro.ecn.mt4

Торговая платформа: MetaTrader 4

Валюта депозита: USD

Капитал управляющего: 500 USD

 

Мониторинг ПАММ-счета

[Marlboro 19]

Уважаемые инвесторы,

 

Представляю Вашему вниманию агрессивную версию портфеля механических торговых систем.

В консервативном варианте данный портфель работает на счете “FTC Portfolio USD” (Обсуждение).

 

Агрессивный торговый портфель отличается увеличенным в 4 раза уровнем риска и позволяет более эффективно использовать вложенные средства, однако он лишь ограниченно применим при управлении крупными капиталами по причине повышенных маржинальных требований.

 

Максимальный размер депозита на данном счете зависит от котировок торгуемых инструментов и на момент публикации составляет 600 тысяч долларов, но может снизиться до двух раз в случае их роста.

 

Поэтому данный ПАММ счет имеет смысл рассматривать как краткосрочный вариант для активных инвесторов, т.к. счет может быть расформирован при достижении критического баланса.

 

СТАТИСТИКА

 

Ниже представлены статистические данные, полученные в результате тестирования портфеля на истории с 1999 года с учетом ежедневного реинвестирования прибыли.

 

Логарифмический график доходности портфеля при начальной инвестиции $1, (USD)

 

Графики доходности портфеля по годам, (%)

Гистограмма доходности портфеля по годам, (%)

График глубины просадки портфеля, (%) 

График длительности просадки портфеля, (Дни)

Гистограмма доходности портфеля по месяцам, (%)

Таблица доходности портфеля по месяцам, (%)

Сводные данные:

Максимальное кредитное плечо	до 1:67
Среднегодовая доходность (CAGR)	382%
Максимальная историческая просадка	(-47)%
Максимальная длительность просадки	9.2 мес.
Лучший год	3179%
Худший год	44.5%
Лучший месяц	128%
Худший месяц	(-27.7)%
Лучший день	34.3%
Худший день	(-14.4)%
Типичная дневная прибыль	2.67%
Типичный дневной убыток	(-1.76)%
Риск на одну сделку	0.5% - 1%

 

Все расчеты проведены по “балансу”. Поэтому данные из мониторинга ПАММ счета, рассчитываемые по “эквити”, могут несколько отличаться.

 

Данный торговый портфель будет периодически пересматриваться и при необходимости корректироваться синхронно с консервативной версией портфеля.

 

В ходе дальнейшей работы результаты могут отклоняться как в худшую, так и в лучшую сторону. При этом следует иметь в виду, что всегда имеется вероятность получения убытков, превышающих расчетные уровни. В качестве пессимистического прогноза корректной работы портфеля можно допустить возможность ухудшения его торговых показателей в 1.5 - 2 раза.

С уважением,
Андрей Михеев