Devushka 0 Share Posted July 17, 2009 Спасибо всем, поучаствовавшим со мной в беседе. Но так как в голове вопросы остались, переспрошу по-конкретнее. Вот к примеру возьмем наипростейшую систему основанную на пересечении простых МА и свечном анализе, с 9 до 4 по МСК система хорошо отрабатывает сигналы, а по пришествии американцев начинает давать сбой. Или лучше так, вот Вы к примеру (я имею ввиду работающих, получающих стабильный доход на форекс людей) работаете так же успешно по своей ТС вечером как и днем по МСК? Link to post Share on other sites
~~SOM~~ 1 Share Posted July 17, 2009 Спасибо всем, поучаствовавшим со мной в беседе. Но так как в голове вопросы остались, переспрошу по-конкретнее. Вот к примеру возьмем наипростейшую систему основанную на пересечении простых МА и свечном анализе, с 9 до 4 по МСК система хорошо отрабатывает сигналы, а по пришествии американцев начинает давать сбой. Или лучше так, вот Вы к примеру (я имею ввиду работающих, получающих стабильный доход на форекс людей) работаете так же успешно по своей ТС вечером как и днем по МСК? Есть новости, которые являются внешними событиями для ТА. В моменты их выхода ТА может не работать. Кроме того, рынок в определенной степени случаен, что тоже ограничивает применение ТА. Все здесь вероятностно. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted July 17, 2009 Спасибо всем, поучаствовавшим со мной в беседе. Но так как в голове вопросы остались, переспрошу по-конкретнее. Вот к примеру возьмем наипростейшую систему основанную на пересечении простых МА и свечном анализе, с 9 до 4 по МСК система хорошо отрабатывает сигналы, а по пришествии американцев начинает давать сбой.... Вы этот эффект исторически проверили? Стабильно хуже в американскую сессию? Отлично! Вы теперь знаете как улучшить результаты торговли- не торговать в это время или торговать меньшим сайзом. Link to post Share on other sites
Devushka 0 Share Posted July 17, 2009 Есть новости, которые являются внешними событиями для ТА. В моменты их выхода ТА может не работать. Кроме того, рынок в определенной степени случаен, что тоже ограничивает применение ТА. Все здесь вероятностно. Да, про новости Вы правы, я исключила работу перед выходом важных новостей. Случайность рынка, как мне кажется можно приручить (пока) только с помощью ТА, найти некую закономерность в этом хаосе, а фундамент как палки в колеса встает техническому анализу, как мне видится пока. Link to post Share on other sites
Devushka 0 Share Posted July 17, 2009 Вы этот эффект исторически проверили? Стабильно хуже в американскую сессию? Отлично! Вы теперь знаете как улучшить результаты торговли- не торговать в это время или торговать меньшим сайзом. Спасибо, я и правда запишу следующим пунктом к своей ТС. А что такое сайз? Link to post Share on other sites
Huan 298 Share Posted July 17, 2009 Сайз - это размер по-английски. Ну там третий, четверый *краснеет* Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте! Link to post Share on other sites
Devushka 0 Share Posted July 17, 2009 Сайз - это размер по-английски. Ну там третий, четверый*краснеет* Ок, спасибо! Link to post Share on other sites
~~SOM~~ 1 Share Posted July 17, 2009 Случайность рынка, как мне кажется можно приручить (пока) только с помощью ТА, найти некую закономерность в этом хаосе, а фундамент как палки в колеса встает техническому анализу, как мне видится пока. Случайность рынка потому и случайность, что она случайна . Link to post Share on other sites
Devushka 0 Share Posted July 17, 2009 Случайность рынка потому и случайность, что она случайна . Да, но не будем о грустном. Люди ведь зарабатывают. Link to post Share on other sites
~~SOM~~ 1 Share Posted July 17, 2009 Да, но не будем о грустном. Люди ведь зарабатывают. Так зарабатывают как раз не на случайной составляющей, а на закономерной . Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted July 17, 2009 Так зарабатывают как раз не на случайной составляющей, а на закономерной . Зарабатывают вообще на любой. Link to post Share on other sites
Devushka 0 Share Posted July 17, 2009 Так зарабатывают как раз не на случайной составляющей, а на закономерной . Кто как. Если бы форекс мне виделся как казино, то я бы этим не занималась. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted July 17, 2009 Кто как. Если бы форекс мне виделся как казино, то я бы этим не занималась. К сожалению, отличий очень мало. Link to post Share on other sites
~~SOM~~ 1 Share Posted July 17, 2009 Зарабатывают вообще на любой. Приведите пожалуйста пример, как можно заработать на случайной составляющей. Link to post Share on other sites
Huan 298 Share Posted July 17, 2009 Приведите пожалуйста пример, как можно заработать на случайной составляющей. Цитата. "Ричард Деннис, обучая "черепах" , в качестве одного из треннингов, заставлял их открывать позиции в случайном направлении, после чего управляя позициями с помощью разработанных им правил мани -менеджмента, добиваться прибыли на счету" Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте! Link to post Share on other sites
~~SOM~~ 1 Share Posted July 17, 2009 Цитата. "Ричард Деннис, обучая "черепах" , в качестве одного из треннингов, заставлял их открывать позиции в случайном направлении, после чего управляя позициями с помощью разработанных им правил мани -менеджмента, добиваться прибыли на счету" Здесь речь про другое. Отработка приемов, позволяющих компенсировать убытки от неправильно открытых позиций. Link to post Share on other sites
Huan 298 Share Posted July 17, 2009 Ну так это и есть пример, как можно заработать на случайной составляющей. Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте! Link to post Share on other sites
~~SOM~~ 1 Share Posted July 17, 2009 Ну так это и есть пример, как можно заработать на случайной составляющей. Это есть пример того, как компенсировать неправильное открытие с помощью дополнительных доливок и правильной техники удержания совокупной позиции. То есть, при открытии в правильную сторону прибыль получилась бы больше, а здесь убыток от неправильного входа компенсируется допаолнительной прибылью при правильных доливках и правильных параметрах получившегося портфеля сделок. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted July 17, 2009 Приведите пожалуйста пример, как можно заработать на случайной составляющей. Пожалуйста. Предположили что некий актив будет в течении недели расти. Покупаем случайные отклонения от этого предположения. Link to post Share on other sites
~~SOM~~ 1 Share Posted July 17, 2009 Пожалуйста. Предположили что некий актив будет в течении недели расти. Покупаем случайные отклонения от этого предположения. Вы только что заложились на неслучайное поведение инструмента. Вы сначала, руководствуясь определенными предположениями, сделали прогноз о росте актива. Значит, поведение уже неслучайно. Link to post Share on other sites
Huan 298 Share Posted July 17, 2009 Так Вы отклоните любое предложение. Давайте тогда договариваться о терминах. 1. Считаете ли Вы , что у рынка есть случайная составляющая? Если нет, то разговор теряет смысл, если да, то 2. Перечислите пожалуйста те составляющие , которые Вы считаете случайными, а я расскажу, как на них заработать. А то я сейчас предложу купить пут-колл в рассчете на случайное ЛЮБОЕ движение, а Вы мне опять скажете, что это движение не случайно. Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте! Link to post Share on other sites
Sergey Kovalyov 173 Share Posted July 17, 2009 Ну так это и есть пример, как можно заработать на случайной составляющей. Никак. ps Че это у тебя с ником?! Надумал ПАММ открывать? =) Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted July 17, 2009 Вы только что заложились на неслучайное поведение инструмента. Вы сначала, руководствуясь определенными предположениями, сделали прогноз о росте актива. Значит, поведение уже неслучайно. Да, но именно случайные отклонения приносут прибыль. Link to post Share on other sites
Sergey Kovalyov 173 Share Posted July 17, 2009 Так Вы отклоните любое предложение.Давайте тогда договариваться о терминах. 2. Перечислите пожалуйста те составляющие , которые Вы считаете случайными, а я расскажу, как на них заработать. А то я сейчас предложу купить пут-колл в рассчете на случайное ЛЮБОЕ движение, а Вы мне опять скажете, что это движение не случайно. Поэтому, приводить пример заработка надо на исключительно случайном процессе. Например, подбрасывание монетки/случайное блуждание. Если ты такой пример приведешь, то это будет единственно верный способ доказать возможность зарабатывания на случайном процессе (тавтология). Link to post Share on other sites
ascalon 156 Share Posted July 17, 2009 Пожалуйста. Предположили что некий актив будет в течении недели расти. Покупаем случайные отклонения от этого предположения. Покупаем откаты от предполагаемого движения ..., т.е. работаем от поддержки..? Или вы имели ввиду случайные выбросы? Link to post Share on other sites
Recommended Posts