Советник - Коррекция Объема

[|Alpari| 172]

Надо разработать советник, который будет корректировать объем открытых позиций при поступлении на счет балансовых операций. Нужно это в связи со скорым запуском ПАММов.

Параметры:

• Признак, что разрешено увеличение позиций при вводе средств.
• Признак, что разрешено уменьшение позиций при выводе средств.
• Режим уменьшения однотипных позиций по одной валюте:
• пропорционально все позиции
• более убыточные в первую очередь
• более прибыльные в первую очередь
• с наименьшим объемом в первую очередь
• с более поздним открытием в первую очередь

Алгоритм:
При поступлении балансовой операции вычисляется отношение поступивших средств к эквити.
D = баланс / эквити.
Если D > 0 и Признак1, то приступаем к увеличению позиций.
Если D < 0 и Признак2, то приступаем к уменьшению позиций.
Все.

Алгоритм увеличения.
Бежим по открытым позициям и определяем нетто позицию по каждому инструменту: V = Суммарный объем Лонг - Суммарный объем Шорт.
По каждому инструменту, где V <> 0 нужно открыть позицию объемом V * D, с учетом знака V и отсечением объемов ниже минимальных.

Алгоритм уменьшения.
Аналогично определяем нетто позицию V.
Определяем по каждому инструменту объем, который надо закрыть C.

Далее, согласно установленному режиму параметром3 нужно:

• Пропорционально V сократить все позиции.
• Начать сокращение с наиболее убыточных, переходя к более прибыльным пока не будет закрыт весь требуемый объем. Считаем комиссию, своп и торговую прибыль для сравнения позиций.
• Аналогично 2, но начиная с наиболее прибыльных идти к убыточным.
• Аналогично 2, но с наименьшего объема к наибольшему.
• Аналогично 2, но от более поздних позиций к более ранним.

Перед выполнием коррекции нужно создать массив тикетов позиций, что бы отличать корректируемые позиции от появляющихся в результате коррекции.
Вроде все, наверняка что-то еще всплывет при разработке.

[Igonter 404]

D = баланс / эквити.

??? И что это будет, не понял. Баланс же и ДО поступления/вывода новых денег не был равен эквити - позы-то открыты.

[|Alpari| 172]

??? И что это будет, не понял. Баланс же и ДО поступления/вывода новых денег не был равен эквити - позы-то открыты.

Я имел в виду "сумма балансовой операции".

И если быть более точным, то надо брать такую формулу D = баланс_оп / (эквити - баланс_оп)

[Igonter 404]

Выделить балансовые операции из истории можно так:

total=OrdersHistoryTotal();
for(cnt=0;cnt<total;cnt++)      
{
 OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
 if (OrderType()==6)  Balance_Change += OrderProfit();
}

[RickD 11]

Если нет блок-схемы, разумно было бы начать с примеров.

[Programmer 33]

Вот наконец-то я добрался и до этого советника.

Начнём с того, что такое PAMM-счета.

 

Английская аббревиатура PAMM расшифровывается как Percentage Allocation Management Module, что по-русски означает Модуль Управления Процентным Распределением (МУПР).

Устроены PAMM так: несколько счетов объединяются под упроавлением одного мастер-счёта. Торговля происходит из мастер-счёта от лица всех участников PAMM. Когда ордер закрывается, прибыль или убыток распеределяется между участниками пропорционально их доли в equity PAMM'а.

[Programmer 33]

Советник работает по описанию.

Входные параметры:

 

AllowIncrease - разрешено увеличение позиций при вводе средств.

AllowDecrease - разрешено уменьшение позиций при выводе средств.

Mode - режим уменьшения однотипных позиций по одной валюте:

1. Пропорционально V сократить все позиции.
   
2. Начать сокращение с наиболее убыточных, переходя к более прибыльным пока не будет закрыт весь требуемый объем. Считаем комиссию, своп и торговую прибыль для сравнения позиций.
   
3. Аналогично 2, но начиная с наиболее прибыльных идти к убыточным.
   
4. Аналогично 2, но с наименьшего объема к наибольшему.
   
5. Аналогично 2, но от более поздних позиций к более ранним.
   

StopLoss - значение StopLoss в пунктах для добавляемых позиций. 0 означает без StopLoss.

TakeProfit - значение TakeProfit в пунктах для добавляемых позиций. 0 означает без TakeProfit.

 

Советник получился достаточно большой. Я протестировал, как мог, но ошибки ещё могут быть и скорее всего они есть. Так что надо тестировать и смотреть - будем исправлять.

 

 

С уважением,

Кирилл.

Volume Correction v1.5.mq4

[|Alpari| 172]

Советник работает по описанию

Большое спасибо!

В понедельник начнем тесты.

[Programmer 33]

Ни я, ни компания Alpari не несут ответственности за любые убытки, вызванные использованием предлогаемых программ.

[IVAN_IV 0]

Потестил ,объем не менял, что не так?

Рабочий ли советник?

[Programmer 33]

Да, советник рабочий. Я тестировал. Что он Вам выдаёт, какое сообщение?

[IVAN_IV 0]

Да, советник рабочий. Я тестировал. Что он Вам выдаёт, какое сообщение?

 

 

Тишина, без сообщений, накинули на EURUSD меняли депозит, тишина, без изменений.

[Scelestus 0]

здрасьте, а советник актуальный? товарищ иван в итоге заработало?

[Igonter 404]

Понадобилась и мне эта штука недавно... Попробовал - не работает. Стал разбираться с кодом, нашел 3 ошибки в алгоритме, надо бы поправить...

а) в процедуре CreateSymbolArray пропущена строка

OrderSelect(i, SELECT_BY_POS);

б) нет обработки статуса IsTradeAllowed(). Из-за этого при первом запуске советник ничего сделать не может, а на последующих уже и не пытается

в) нет обработки ситуации, когда D<=-1

Например: было на счету 100, висела открытая сделка с плечом 1:500. внесли 30000 и тут же слили 500. После этого запустился советник (допустим, тики не приходили какое-то время, а ордер был открыт и ушел в минус). Эквити стал = 100+30000-500=29600

Balance_Change / (Equity - Balance_Change) = 30000/(29600-30000)=-75

Советник попытается закрыть в 75 раз больше, чем открыто

[|Alpari| 172]

Жаль, что не удалось услышать Начальника Транспортного Цеха...

[Programmer 33]

Я за него!

 

Так, посмотрим...

Igonter,

а) Спасибо, исправил.

б) Про IsTradeAllowed() - совсем не понял, о чём Вы. Если торговля разрешена - будет работать, если - нет, значит и не надо.

в) Тонкое замечание. Исправил. Теперь работает так:

при проверке на новые балансовые операции сохраняет (в конце проверки) значение Equity (переменная Last_Equity) и тек. время (переменная Last_Equity_Check).

если появляются новые балансовые операции, то среди них вычисляется самая ранняя (время запоминается в переменную time_min)

далее, считается сумма всех бал. операций

далее, считается Equity, которое присутствовало перед самой ранней балансовой операцией - делается это следующим образом: к значению Last_Equity прибавляются результаты всех завершённых торговых операций, времена завершения которых лежат между Last_Equity_Check и time_min.

 

Хотя замечание 3 и является существенным, я думаю, что не оно не позволяет советнику работать.

Основная проблема с данным советником заключается в том, что его нельзя в окончательном варианте прогнать на тестере, чтобы выявить ошибки, т.к. нет возможности совершать балансовые операции.

Я проверяю его так - заменяю OrderType() == 6, например на OrderType() == 0 (операция на покупку), и ставлю какой-нибудь OP_BUY в опред. момент истории. После его закрытия, например в плюс, советник обрабатывает его, как положительную балансовую операцию. При этом, если есть ещё открытые ордера, то советник их увеличивает согласно описанному алгоритму - всё работает.

Почему не работает на реале - я уже голову сломал. Не понимаю.

Единственное, что осталось на уме - это, что для балансовых операций (OrderType() == 6) надо рассматривать не вкумя открытия (OrderOpenTime()), а время закрытия (OrderCloseTime()).

 

Я написал две версии: v2.0 и v2.1 - c OrderOpenTime() и OrderCloseTime() соответственно.

 

Igonter, предлагаю довести этот инструмент до рабочего состояния.

Проверьте обе эти версии на своём счёте - будут результаты, будем думать, что дальше делать.

Volume Correction v2.0.mq4

Volume Correction v2.1.mq4

[Igonter 404]

б) Про IsTradeAllowed() - совсем не понял, о чём Вы. Если торговля разрешена - будет работать, если - нет, значит и не надо.

*****

Хотя замечание 3 и является существенным, я думаю, что не оно не позволяет советнику работать.

*****

Почему не работает на реале - я уже голову сломал. Не понимаю.

Я ж написал наиболее вероятную причину, на мой взгляд. Это как раз пункт (б). Статус "торговля разрешена" или "запрещена" может меняться несколько раз в минуту Выставляем ордер - пока он в очереди, торговля запрещена. Как только заявка обработана - торговля снова разрешена. Видимо, в момент выполнения балансовой операции, на какой-то момент появляется статус "торговля запрещена". И в этот самый момент срабатывает советник, ничего не делает и выходит.

Выход из положения №1 (оптимальный, имхо): поставить перед каждой попыткой открытия ордера бесконечный (или почти бесконечный ) цикл ожидания смены статуса IsTradeAllowed()

Выход №2: Запоминать матрицу необходимых ордеров в файл, на каждом тике проверять статус запрета, и если торговля разрешена - совершить ровно одну операцию (больше все равно не даст, статус запрета тут же поменяется). Результат операции занести в тот же файл в виде коррекции и выйти. На следующем тике повторить. И так, пока файл очереди не станет пуст.

[Igonter 404]

ЗЫ. Для контроля статуса сегодня поставлю на счет советник, который будет писать в файл лога состояние запрета. Вот и посмотрим точно тогда

[Igonter 404]

ЗЫ. Для контроля статуса сегодня поставлю на счет советник, который будет писать в файл лога состояние запрета. Вот и посмотрим точно тогда

Ну что, глянул логи... Все так, как я и думал. В 00-00 проходит ролловер, тут же все советники наперебой бросаются редактировать свои ордера. Кто первый получил тик - тот и занял торговый поток, остальные получают IsTradeAllowed()=0. Как первый получил подтверждение о завершении операции, торговый поток освобождается и на следующем тике все повторяется, только очередь ожидающих советников уменьшается на единицу. Опять кто первый встал, того и тапки

[Sergey Kovalyov 173]

Один робот -- один терминал. А дилер уже пусть разгребается. =)

[Igonter 404]

Один робот -- один терминал. А дилер уже пусть разгребается. =)

Не, так не попрет. Советник же должен быть стандартным, т.е. рекомендованным к употреблению А это подразумевает, что работать он должен в любом случае. И вообще, вариант не очень... Если у меня на счету одновременно 15 советников, и счетов этих не один, не два и даже не пять... Будет лагать зверски все...

[Programmer 33]

Проверил - время открытия и закрытия у ордеров балансовых операций совпадают.

 

...

Выход из положения №1 (оптимальный, имхо): поставить перед каждой попыткой открытия ордера бесконечный (или почти бесконечный ) цикл ожидания смены статуса IsTradeAllowed()

...

 

Хорошо. Так и сделаем.

Пробуйте.

Volume Correction v3.0.mq4

[Sergey Kovalyov 173]

Не, так не попрет. Советник же должен быть стандартным, т.е. рекомендованным к употреблению А это подразумевает, что работать он должен в любом случае. И вообще, вариант не очень... Если у меня на счету одновременно 15 советников, и счетов этих не один, не два и даже не пять... Будет лагать зверски все...

 

Боюсь, что "стандартный" и "на счету 15 роботов" -- несовместимо.

 

"Стандартный" должен помочь в первую очередь всем "ручникам". Возможно, поможет тем, у кого робот (хотя, те, у кого робот, сами себе могут помочь). И уж вряд ли поможет тем, у кого 15 роботов на счету. Где-то так.

[Igonter 404]

Подправил чуть-чуть советника.

1) Что-то слишком сложно накручено с подсчетом первоначальной эквити. Непонятно, зачем мы подсчитываем закрытые сделки с момента LastBalOp до первой балансовой операции. Так мы эквити не получим, поскольку эти сделки скорее всего были открыты задолго до момента LastBalOp. А значит, большая часть их результата уже учтена в предыдущем снятом эквити.

В общем, я откатил на предыдущий вариант подсчета D и просто добавил условие, если D<-1, ничего не делать.

2) Добавил в цикл проверки на IsTradeAllowed вызов функции RefreshRate, без этого просто не будет работать. (ошибка 135)

3) Добавил туда же проверку на IsStopped, а то его не остановишь потом

 

Теперь ТЕОРЕТИЧЕСКИ должно работать на реале у тех, кто "ручками" торгует. А вот у себя поставить по-прежнему не могу, я МТС-ник и мне надо, чтобы у ордеров сохранялся MagicNumber.

Такой функции нету

Не хватает еще одного способа открытия позиций - так же как и с закрытием, пропорционально, чтоб на каждый ордер открывался дополнительный с тем же MagicNumber...

Volume Correction v3.5.mq4

[Igonter 404]

Еще со слипажем косячек нашел. Он совсем не равен 3 Теперь слиппаж равен спреду для этого инструмента. Однако ж, попробовать все равно не могу, для МТС-ников нужен совсем другой советник, где бы пропорционально домножались на коэффициент все подряд ордера, с сохранением соответствующих MagicNumber...

Volume Correction v3.6.mq4