Рубрика: Искусственный интеллект

[БорисMQL4 14]

Прогнал еще раз на тестере свой BAS-Trader_v1.01, Результат оказался ошеломительным. За год с 2008.01.01 также на H4 Alpari-Demo Classic-USD с 1000$ ни поверите 6 239 926$, то есть увеличили баланс аж в 6000 раз. Вот и по размышляйте о том, куда вы потратили бы столько зеленых. Но, правда, просадки бывают большие в ходе торгов. Выкладываю отчет тестирования.

С этой системой определенно что-то нужно делать, ну уж очень она мне нравится.

[BidAsk 1,916]

а за 2007 год слив полный...

Edited December 24, 2008 by Danissimo

[10% 6]

Имел в виду, что обе системы имеют право открывать сделки независимо друг от друга, а размер ордеров только меняется.

И вовсе не обязательно что получим мизерное количество сделок при взаимо исключающих правилах открытия ордеров.

[BQQ 9]

Ведущий ветки Борис настойчиво связывает понятия "искусственный интеллект" и "генетический алгоритм оптимизации". Между тем это - "гвозди от разных стенок".

 

Генетические алгоритмы всего лишь помогают нам найти экстремум сложно устроенной функции за практически приемлемое количество вычислительных операций.

Понятие же искусственного интеллекта претендует на нечто большее - на то, что мы реализуем некую содержательную идею.

 

Пока в качестве такой идеи выдвинута самооптимизация советника.

 

К сожалению, никак не могу найти ссылку на виденную мной статью, в которой рассматривался следующий способ действий советника: в заранее определенное время (ночью в затишье) программно запускался еще один экземпляр МТ4, в котором стартовал тестер. После прохождения тестирования результат тестирования записывался в файл, из которого считывались значения оптимальных параметров основным (реально торгующим) советником.

 

Способ реализации самооптимизации несколько эротичный, но зато оптимизация отделена от торговли - что выглядит как проявление программистской культуры.

==============

Правильно ли я понимаю Бориса, что в данной ветке "искусственный интеллект" советника понимается как самооптимизация?

[olnikt 0]

Вот пример-шаблон, в нем я наглядно продемонстрировал, как будет устроен наш торговый робот. На его основе я уже начал создавать такую систему. Для начала я в нем реализую работу хотя бы двух систем.

А также выкладываю исходный код своего BAS-Trader_v1.01 с "Коммерческим прицелом".

 

[olnikt 0]

Имел в виду, что обе системы имеют право открывать сделки независимо друг от друга, а размер ордеров только меняется.

И вовсе не обязательно что получим мизерное количество сделок при взаимо исключающих правилах открытия ордеров.

Не обязательно, но весьма вероятно

[SK__ 22]

Генетические алгоритмы всего лишь помогают нам найти экстремум сложно устроенной функции за практически приемлемое количество вычислительных операций.

Понятие же искусственного интеллекта претендует на нечто большее - на то, что мы реализуем некую содержательную идею.

 

Пока в качестве такой идеи выдвинута самооптимизация советника.

Самооптимизация - в большинстве случаев это просто подгонка.

Нет никакой сложности в том, чтобы подгонять параметры советника под рынок хоть на каждом тике.

Самообман.

 

Положительная идея любой торговой системы заключается в стабильности. Полагается, что свойства рынка неизменны. "Правильный" советник должен быть оптимизирован один раз. И работать с неизменными параметрами.

[olnikt 0]

1. Свойства рынка изменны.

2. "Правильный" советник с неизменными параметрами, да ещё и регулярно зарабатывающий - это грааль, вечный двигатель, идеальный торговый автомат и т.д. Недостижимый идеал.

Согласен с тем, что рынок имеет свойство меняться. Более того, эти изменения имеют свойство быть актуальными в течение некоторого промежутка времени, что и позволяет использовать оптимизацию на истории как инструмент для улучшения результатов торговли советника в настоящем и ближайшем будущем.

Но вот что не существует принципиальной возможности создать стабильно зарабатывающего советника с неизменными параметрами - не согласен. Другой вопрос, что, скорее всего, подобный советник будет производить мизерное количество сделок на самых достоверных паттернах движения цены и как следствие прибыль, приносимая им, будет неинтересна большинству трейдеров.

[olnikt 0]

а за 2007 год слив полный...

Вот для того, чтобы подобных случаев не было, и нужна регулярная оптимизация параметров

[БорисMQL4 14]

Ведущий ветки Борис настойчиво связывает понятия "искусственный интеллект" и "генетический алгоритм оптимизации". Между тем это - "гвозди от разных стенок".

 

Генетические алгоритмы всего лишь помогают нам найти экстремум сложно устроенной функции за практически приемлемое количество вычислительных операций.

Понятие же искусственного интеллекта претендует на нечто большее - на то, что мы реализуем некую содержательную идею.

 

Пока в качестве такой идеи выдвинута самооптимизация советника.

 

К сожалению, никак не могу найти ссылку на виденную мной статью, в которой рассматривался следующий способ действий советника: в заранее определенное время (ночью в затишье) программно запускался еще один экземпляр МТ4, в котором стартовал тестер. После прохождения тестирования результат тестирования записывался в файл, из которого считывались значения оптимальных параметров основным (реально торгующим) советником.

 

Способ реализации самооптимизации несколько эротичный, но зато оптимизация отделена от торговли - что выглядит как проявление программистской культуры.

==============

Правильно ли я понимаю Бориса, что в данной ветке "искусственный интеллект" советника понимается как самооптимизация?

Нет, вы не правильно понимаете, суть того, о чем здесь идет речь.

Генетический алгоритм это лишь мельчайшая частица того, что мне представляется Искусственным интеллектом.

[olnikt 0]

Прогнал еще раз на тестере свой BAS-Trader_v1.01, Результат оказался ошеломительным. За год с 2008.01.01 также на H4 Alpari-Demo Classic-USD с 1000$ ни поверите 6 239 926$, то есть увеличили баланс аж в 6000 раз. Вот и по размышляйте о том, куда вы потратили бы столько зеленых. Но, правда, просадки бывают большие в ходе торгов. Выкладываю отчет тестирования.

С этой системой определенно что-то нужно делать, ну уж очень она мне нравится.

У меня другие результаты...

[olnikt 0]

Всё, разобрался, у меня стоял другой коэффисиент

[БорисMQL4 14]

Для лучшего понимания темы данной ветки предлагаю ознакомиться со следующей статьей.

Проблема существования души и создания ИИ.

[БорисMQL4 14]

Всё, разобрался, у меня стоял другой коэффисиент

 

Результат еще очень зависит от выбранного вами счета, alpari.micro или alpari.classic, так как торговые условия на этих счетах разные. А конкретно это связано с разрешенным брокером максимальным совокупным объемом позиций, так как в моем эксперте объем открываемых позиций прямо пропорционально связан с суммой собственных средств на счете.

[SK__ 22]

1. Свойства рынка изменны.

2. "Правильный" советник с неизменными параметрами, да ещё и регулярно зарабатывающий - это грааль, вечный двигатель, идеальный торговый автомат и т.д. Недостижимый идеал.

Свойство рынка - это нечто неизменное. Это то самое, что должно быть положено в основу торговой стратегии.

 

Само свойство может характерзоваться множеством параметров, которые должны быть известны разработчику стратегии.

Например. Помидор зарождается в виде цветочка, потом появляется маленький зелёный плод, а потом растёт и краснеет. Это процесс повторяется ежегодно. Можно составить прогноз, основанный на времени. Само свойство остаётся неизменным - помидор не превратится в цветочек и не станет уменьшаться.

 

Подгонка - это делать прогноз только на основании одного параметра. Например, на основании диаметра помидора. Если он к октябрю вырос до размера 10 мм, то это не значит, что он к январю вырастет в полноценный. А значит, что он развивается по какому-то другому закону и его не следует принимать во внимание при подсчёте урожая.

 

А само свойство нужно вычислить на основании динамики роста помидоров на целой плантации. И эта динамика из года в год повторяется. Свойство "рост помидоров" остаётся неизменным.

 

Что до граалей, то вот. Посмотрите: http://offline.computerra.ru/2008/724/352196/

Это и есть правильный подход. Просто нужно понимать, что граали не создаются вечерком во вторник на подоконнике в 100 строк кода..

[SK__ 22]

Совсем вы сударь не понимаете ничего ни в рынках, ни в помидорах. Попробуйте просто работать, как всё прочие наёмные работники. И будет вам счастье.

А хамить не следует даже в том случае, если Вам кажется, что я не прав.

[BidAsk 1,916]

1. Свойства рынка изменны.

2. "Правильный" советник с неизменными параметрами, да ещё и регулярно зарабатывающий - это грааль, вечный двигатель, идеальный торговый автомат и т.д. Недостижимый идеал.

1. Рынок движется зигзагом - это его свойство и оно неизменно...

Параметры зигзагов изменяются, но это есть не свойства рынка в целом;

2. с этим полностью солидарен.

[olnikt 0]

Прогнал еще раз на тестере свой BAS-Trader_v1.01, Результат оказался ошеломительным. За год с 2008.01.01 также на H4 Alpari-Demo Classic-USD с 1000$ ни поверите 6 239 926$, то есть увеличили баланс аж в 6000 раз. Вот и по размышляйте о том, куда вы потратили бы столько зеленых. Но, правда, просадки бывают большие в ходе торгов. Выкладываю отчет тестирования.

С этой системой определенно что-то нужно делать, ну уж очень она мне нравится.

Уважаемый БорисMQL4!

Погонял сегодня Ваш эксперт, поковырялся в коде. Вывод: с такой просадкой его нельзя ставить на реал. Причём я добавлял туда и фильтры, и автотрейлинг - всё равно на длительных промежутках времени результат неустойчивый. Впрочем, неудивительно - практически все советники на скользящих средних страдают этим недостатком. Необходима регулярная оптимизация! Вот вам и первая система для самооптимизирующегося монстра

[БорисMQL4 14]

Уважаемый БорисMQL4!

Погонял сегодня Ваш эксперт, поковырялся в коде. Вывод: с такой просадкой его нельзя ставить на реал. Причём я добавлял туда и фильтры, и автотрейлинг - всё равно на длительных промежутках времени результат неустойчивый. Впрочем, неудивительно - практически все советники на скользящих средних страдают этим недостатком. Необходима регулярная оптимизация! Вот вам и первая система для самооптимизирующегося монстра

Хорошо, попробую его взять в качестве первой системы для своего робота.

[Hunter_GB 1]

Конечно, хорошо размышлять об искусственном интеллекте. Кто-нибудь из программистов готов написать эксперта по моим системам? То, что интеллект присутствует - можно в аттаче проверить.

99319 Statement M Trofimov.rar

[Shu 0]

Конечно, хорошо размышлять об искусственном интеллекте. Кто-нибудь из программистов готов написать эксперта по моим системам? То, что интеллект присутствует - можно в аттаче проверить.

 

щас понабегут, будут кричать "я, яяя", кидать вверх чепчики и задирать кургузые ножки..

 

фьючи рулят!

[БорисMQL4 14]

Конечно, хорошо размышлять об искусственном интеллекте. Кто-нибудь из программистов готов написать эксперта по моим системам? То, что интеллект присутствует - можно в аттаче проверить.

 

Здравствуйте! Посмотрел ваши отчеты, что могу сказать, ни плохо. Опишите, пожалуйста, мне принцип вашей системы или систем, и я подумаю как лучше и качественнее составить код.

[olnikt 0]

Так как одним из критериев оценки пригодности торговой системы к участию в проекте создания самооптимизирующегося мега - эксперта является её простота и минимум оптимизируемых параметров, предлагаю рассмотреть воозможность использования индикатора, лежащего в основе эксперта Bogie-NN-v8. Суть проста - покупка при пересечении снизу вверх BuyTrigger, продажа при пересечении сверху вниз SellTrigger. Сами эти 2 параметра и оптимизируются

Кусок кода из советника (открытие):

double l_icustom_0 = iCustom(NULL, PERIOD_H1, "Bogie-NN-IND-v8", 1, 1);

double l_icustom_8 = iCustom(NULL, PERIOD_H1, "Bogie-NN-IND-v8", 1, 2);

 

 

 

if (l_icustom_8 <= BuyTrigger && l_icustom_0 >= BuyTrigger) ls_16 = "BUY";

else ls_16 = "NONE";

 

if (l_icustom_8 >= SellTrigger && l_icustom_0 <= SellTrigger) ls_16 = "SELL";

else ls_16 = "NONE";

Bogie-NN-IND-v8.mq4

[БорисMQL4 14]

Так как одним из критериев оценки пригодности торговой системы к участию в проекте создания самооптимизирующегося мега - эксперта является её простота и минимум оптимизируемых параметров, предлагаю рассмотреть воозможность использования индикатора, лежащего в основе эксперта Bogie-NN-v8. Суть проста - покупка при пересечении снизу вверх BuyTrigger, продажа при пересечении сверху вниз SellTrigger. Сами эти 2 параметра и оптимизируются

Кусок кода из советника (открытие):

double l_icustom_0 = iCustom(NULL, PERIOD_H1, "Bogie-NN-IND-v8", 1, 1);

double l_icustom_8 = iCustom(NULL, PERIOD_H1, "Bogie-NN-IND-v8", 1, 2);

if (l_icustom_8 <= BuyTrigger && l_icustom_0 >= BuyTrigger) ls_16 = "BUY";

else ls_16 = "NONE";

if (l_icustom_8 >= SellTrigger && l_icustom_0 <= SellTrigger) ls_16 = "SELL";

else ls_16 = "NONE";

Хорошо я попробую.

[kharko 2]

Предлагаю делать индикатор-оптимизатор...

Чтобы ответить на вопрос, за чем это нужно, попробую перечислить основные недостатки существующего тестера в МТ4.

1. Ручное управление.

2. Привязка к единиственной валюте. Как известно, мультивалютник на обычном тестере не протестируешь и тем более не оптимизируешь.

3. Привязка к временному интервалу. Смещение интервала вручную..

4. Ограниченность в выборе критериев для лучшего результата оптимизации.

5. Нельзя автоматически передать, найденные в результате оптимизации, новые параметры работающему советнику.

Возможно, я что-то упустил, каждый может продолжить этот список.

 

Теперь, если же мы сделаем оптимизатор как индикатор, то сможем устранить все выше перечисленные недостатки...

1. Запуск оптимизатора, либо на новом тике либо в назначенное время...

2. Получаем возможность оптимизации мультивалютного эксперта... Данные для оптимизации можно брать не только для текущей валютной пары, но и для любой другой...

3. Автоматическаое смещение временного интервала.

4. Полная свобода в выборе критерия наилучшего варианта оптимизации. Фактор восстановления, Z-счет и т.д.

5. Автоматическое передача новых параметров работающему советнику через глобальные переменные.

 

Почему индикатор, а не встроенный в советник оптимизатор?

В эксперте все процессы происходят последовательно... Следовательно, в период оптимизации он просто не работает, а ждет новых данных...

В предложенной схеме, советник работает непрерывно...

 

Какова цель?

Попытаться совместными усилиями сделать шаблон индикатора-оптимизатора для какого-либо советника, например, для стандартного MACD Sample.

Имея под рукой такой шаблон станет возможно быстро с минимальными потерями времени делать индикатор-оптимизатор для других экспертов, в т.ч. для мультивалютных...