SK__ 22 Share Posted December 29, 2008 Имея под рукой такой шаблон станет возможно быстро с минимальными потерями времени делать индикатор-оптимизатор для других экспертов, в т.ч. для мультивалютных... Не станет возможным. Поймите правильно. То, что Вы собираетесь делать, банальная подгонка под историю. Вы сможете таким способом ответить на вопрос: "При каких параметрах системы можно было бы заработать на этом участке котировок?", но Вы не сможете ответить на вопрос: "Какими должны быть настройки, чтобы заработать в будущем периоде?" Quote Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted December 29, 2008 Не станет возможным.Поймите правильно. То, что Вы собираетесь делать, банальная подгонка под историю. Вы сможете таким способом ответить на вопрос: "При каких параметрах системы можно было бы заработать на этом участке котировок?", но Вы не сможете ответить на вопрос: "Какими должны быть настройки, чтобы заработать в будущем периоде?" Подогнать под историю - это максимум, что мы можем сделать. Никакой метод не позволит Вам точно ответить на вопрос о работе системы в будущем. Quote Link to post Share on other sites
SK__ 22 Share Posted December 29, 2008 Подогнать под историю - это максимум, что мы можем сделать. Никакой метод не позволит Вам точно ответить на вопрос о работе системы в будущем. Это не так. Во-первых, подгонка под историю - это самообман. Кажущаяся "правильность" полученных численных значений для настроечных параметров справедлива только для прошедшего периода, но эти данные нельзя без осмысления использовать в будущем периоде. Во-вторых, методы существуют. Но эти методы не сводятся к поиску одной-двух линий, пересечение которых означает появление торгового критерия. Это - методы моделирования, основанные на распознавании образов, корреляционном анализе, нейронных сетях. Просто нужно принять во внимание, что финансовый рынок - очень сложный механизм не описывается в сто строк. Для того, чтобы получить результат, нужно заниматься прежде всего матиматикой. Вот, в частности, посмотрите: http://offline.computerra.ru/2008/724/352196/ Quote Link to post Share on other sites
olnikt 0 Share Posted December 29, 2008 Уважаемые коллеги! Есть 2 пути. Можно отвлечённо рассуждать о вещах, которые заведомо являются непознаваемыми (имею в виду финансовый рынок во всём его многообразии), а можно делать реальные дела (имею в виду написание программных продуктов). Я сторонник второго, но, к сожалению, программистом не являюсь. Практика покажет, кто прав, а кто нет. Так может, что-нибудь выложим в обсуждение по тематике данной ветки? Quote Бесплатно автоматизирую торговые системы с подтверждённым положительным результатом торговли от трёх месяцев. С уважением,olnikt Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted December 29, 2008 Согласен, надо делать. Quote Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted December 29, 2008 Это не так. Во-первых, подгонка под историю - это самообман. Кажущаяся "правильность" полученных численных значений для настроечных параметров справедлива только для прошедшего периода, но эти данные нельзя без осмысления использовать в будущем периоде. Во-вторых, методы существуют. Но эти методы не сводятся к поиску одной-двух линий, пересечение которых означает появление торгового критерия. Это - методы моделирования, основанные на распознавании образов, корреляционном анализе, нейронных сетях. Просто нужно принять во внимание, что финансовый рынок - очень сложный механизм не описывается в сто строк. Для того, чтобы получить результат, нужно заниматься прежде всего матиматикой. Вот, в частности, посмотрите: http://offline.computerra.ru/2008/724/352196/ Рынок - сложный объект по своей внутренней структуре, но его поведение может быть описано простыми моделями. Подгонка под историю не является самообманом. При подгонке на интервале 1999-2009, имея большую выборку, для прогнозирования поведения рассматриваемой модели анализа в будущем мы можем воспользоваться законом больших чисел, который утверждает, что при неограниченном росте выборки среднее значение стремится к математическому ожиданию рассматриваемой случайной величины. Вот в этом-то и заложена вся математика механического анализа рынков. А методы нейронных сетей, образов, корреляции - всё это в механике всё равно сведётся к проверке на истории и ЗБЧ. Quote Link to post Share on other sites
БорисMQL4 14 Share Posted December 29, 2008 (edited) Это не так. Во-первых, подгонка под историю - это самообман. Кажущаяся "правильность" полученных численных значений для настроечных параметров справедлива только для прошедшего периода, но эти данные нельзя без осмысления использовать в будущем периоде. Во-вторых, методы существуют. Но эти методы не сводятся к поиску одной-двух линий, пересечение которых означает появление торгового критерия. Это - методы моделирования, основанные на распознавании образов, корреляционном анализе, нейронных сетях. Просто нужно принять во внимание, что финансовый рынок - очень сложный механизм не описывается в сто строк. Для того, чтобы получить результат, нужно заниматься прежде всего матиматикой. Вот, в частности, посмотрите: http://offline.computerra.ru/2008/724/352196/ Здравствуйте! Очень интересная разразилась здесь дискуссия, хочу прояснить суть вопроса. Если не рассматривать возможность фундаментального анализа рынка, то рынок можно представить как самостоятельный процесс, который развивается по своим правилам и этих правил существует бесконечно много, соответственно и решений для будущего периода также может существовать бесконечно много. Но, тем не менее, проведя технический анализ, нам все же удается распознавать на графике те или иные ситуации, которые с определенной довольно ощутимой вероятностью являются истинными. Да, мы не можем утверждать со 100% уверенностью, что произойдет завтра, но предположить с вероятностью 50/50 вполне нам по силам. Все выше сказанное касается также распознавания образов, так как вы также не можете быть уверены на 100%, что ваш прогноз будет верным. По этому мне представляется вполне разумным и даже необходимым проводить оптимизацию всех технических параметров и составляющих, а также считаю необходимым применять и другие способы анализа. Подвиду итог всего мною сказанного. Не стоит останавливаться на каком то одном способе технического анализа, так как вычислительные способности современных компьютеров позволяют проводить гораздо более разнообразные, взаимосвязанные и индивидуальные вычисления и прогнозы и т.д. и т.п. По этому считаю актуальными все интересные предложения на этот счет, я ни чего те отвергаю и не отталкиваю, а наоборот пытаюсь все систематизировать, объединить и рационализировать с целью повышения получаемых при торговле результатов. И не стоит бояться сложности организации, каких либо предложений, просто нам всем нужно активно работать в этом направлении и все у нас получится. Edited December 29, 2008 by БорисMQL4 Quote Пишу на заказ — советники, индикаторы, скрипты и другое ПО для терминала MetaTrader 4.Сделать заказ Link to post Share on other sites
SK__ 22 Share Posted December 29, 2008 Насколько я понял, здесь рассмтриватся другой подход. А именно, предполагается переоптимизация на основании ограниченной выборки, скажем, на основании последнего месяца. Я высказался против такого подхода и это назвал подгонкой. Что касается выборки за 10 лет, то это - максимум того, что имеется. На этой выборке и имеет смысл строить модель. Но именно, строить модель с неизменными параметрами, а не пересчитывать их еженедельно или на каждой свече. -- Отдельно хочу добавить, что само по себе учитывание в расчётах вновь поступающей информации может оказаться полезным. Но не для подгонки, а для выявления нового образа, который может оказаться определяющим на данном участке истории. Однако сама общая модель должна оставаться неизменной. Quote Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted December 29, 2008 Насколько я понял, здесь рассмтриватся другой подход. А именно, предполагается переоптимизация на основании ограниченной выборки, скажем, на основании последнего месяца. Я высказался против такого подхода и это назвал подгонкой.Что касается выборки за 10 лет, то это - максимум того, что имеется. На этой выборке и имеет смысл строить модель. Но именно, строить модель с неизменными параметрами, а не пересчитывать их еженедельно или на каждой свече. -- Отдельно хочу добавить, что само по себе учитывание в расчётах вновь поступающей информации может оказаться полезным. Но не для подгонки, а для выявления нового образа, который может оказаться определяющим на данном участке истории. Однако сама общая модель должна оставаться неизменной. Прояснили. Согласен. Quote Link to post Share on other sites
kharko 2 Share Posted December 29, 2008 Любая оптимизация - это подгонка под историю... Берем мы временной промежуток равный месяц или 10 лет... все равно подстраиваемся.... А если говорить точнее, то оптимизация дает нам 2 выборки: позитивные и негативные результаты на выбранном промежутке времени... Какие параметры дадут нам позитив в будущем? Это вопрос... Каждый решает по-своему... Кто берет самые прибыльные, кто смотрит на малую просадку, кого-то устраивает матожидание, фактор восстановления, z-счет и т.д. критериев оценки масса... Я предлагаю путь автоматической реализации своих критериев.... Возможность проверить работоспособность мультивалютного советника... Одним словом, расширить возможности стандартного тестера... Quote Link to post Share on other sites
БорисMQL4 14 Share Posted December 29, 2008 Уважаемые коллеги!Есть 2 пути. Можно отвлечённо рассуждать о вещах, которые заведомо являются непознаваемыми (имею в виду финансовый рынок во всём его многообразии), а можно делать реальные дела (имею в виду написание программных продуктов). Я сторонник второго, но, к сожалению, программистом не являюсь. Практика покажет, кто прав, а кто нет. Так может, что-нибудь выложим в обсуждение по тематике данной ветки? Уважаемые господа, обязательно выложу, считаю это своим долгом. В данный момент я уже занимаюсь практической реализацией само оптимизирующейся системы, в которую далее будем так же вносить дополнения с целью усовершенствования. Я принял решение делать систему модульной, приблизительно то, что предлагалось выше “Индикатор-оптимизатор”. То есть будет запущено некоторое количество экспертов одновременно, это исполнители то есть роботы, которые будут совершать торговые операции и их оптимизаторы, то есть точные модели призванные постоянно корректировать все необходимые технические параметры. Первый исходник выложу сюда, как только он будет завершен. Но это уже в новом году! Quote Пишу на заказ — советники, индикаторы, скрипты и другое ПО для терминала MetaTrader 4.Сделать заказ Link to post Share on other sites
Kolombo 10 Share Posted January 1, 2009 Вот в свободном доступе нашёл, причём исходник.На котировках Альпари с 2002 года по сейчас.. такой имеет смысл отптимизировать. А сливного "добра" да ещё скомпилированного везде полно. А на ЛАЙТЕ сливает всё ! На всех таймфреймах. Тоже в топку. Quote Link to post Share on other sites
olnikt 0 Share Posted January 1, 2009 Если "Монстр" на совокупности индикаторов создаст множество вероятных цен в будущем и выдаст соответствующее множество отложенников, то по следующим тикам сможет уменьшать это множество до самого верного. Привязка к абсолютному времени. Quote Бесплатно автоматизирую торговые системы с подтверждённым положительным результатом торговли от трёх месяцев. С уважением,olnikt Link to post Share on other sites
BQQ 9 Share Posted January 2, 2009 Нет, вы не правильно понимаете, суть того, о чем здесь идет речь.Генетический алгоритм это лишь мельчайшая частица того, что мне представляется Искусственным интеллектом. 1. То, что я что-то неправильно понимаю - очевидно. Но в первом посте (да и в дальнейшем) был явный упор именно на генетические алгоритмы. С другой стороны - вопрос о душе (как в статье по ссылке) есть явный "перебор". Поэтому вопрос о том, что есть "ИИ", а что - нет, весьма существенен для направления мысли обсуждающих. В частности, можно ли относить беспрерывную оптимизацию параметров советника к ИИ, даже если она делается в самом советнике. Аналогичное явление можно было наблюдать в ветке "Безындикторные ТС". Вопрос терминов важен не вследствие занудства обсуждающих термины, а вследствие того, что термины определяют способ мышления. Как-то давно некий великий математик (к сожалению, не помню, кто именно) сказал, что математику развивают не те, кто доказывает новые теоремы, а те, кто вводит новые хорошие (т.е. прижившиеся) определения. 2. Серьезнейшая трудность на пути постоянной оптимизации - нестационарность рынка. Если рассматривать торговлю на дневках, то похоже, что время стационарности рынка примерно таково, как и время, за которое набирается статистически значимое количество сделок. Если же речь идет о торговле на 5-минутках - поблема будет в совсем другом. Физика учит нас, что весьма важными параметрами системы являются характерные масштабы. 3. всё-таки очень интересно попытаться понять, как именно автор ветки понимает термин "искусственный интеллект". Quote Link to post Share on other sites
st-Маугли 0 Share Posted January 13, 2009 Доброго времени суток, тема весьма интересна для меня именно в плане формирования самого подхода к организации самообучающихся систем, то есть алгоритмов, использующих исторические данные для трансформации модели принятия торговых решений. Вряд ли стоит сводить все исключительно к генетике, воспитанию персептронов, либо линейному перебору, главное чтоб на выходе был результат... Я использовал модули оптимизации параметров посредством линейного перебора комбинаций. Жуткая времяемкость при тестировании и основные возникшие вопросы - философия выделения групп взаимосвязанных параметров для совместной оптимизации плюс поиск баланса - периодичнось/протяженность истории/диапазон и шаг вариаций Quote Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted January 13, 2009 ... основные возникшие вопросы - философия выделения групп взаимосвязанных параметров для совместной оптимизации плюс поиск баланса - периодичнось/протяженность истории/диапазон и шаг вариаций И какие же Вы решения успели найти? Quote Link to post Share on other sites
БорисMQL4 14 Share Posted January 14, 2009 (edited) Ну, здравствуйте! Как и обещал, выкладываю то, над чем тружусь, протестируйте, посмотрите и пишите сюда, что об этом думаете. Этот робот разработан и оптимизирован для работы с парой «EURUSD», и не может работать с другой парой. От BAS-Trader оставил только работу с объемом все остальное написано с нуля. С уважением, БорисMQL4… Edited January 14, 2009 by БорисMQL4 Quote Пишу на заказ — советники, индикаторы, скрипты и другое ПО для терминала MetaTrader 4.Сделать заказ Link to post Share on other sites
alex1978 43 Share Posted January 14, 2009 Ну, здравствуйте! Как и обещал, выкладываю то, над чем тружусь, протестируйте, посмотрите и пишите сюда, что об этом думаете. Этот робот разработан и оптимизирован для работы с парой «EURUSD», и не может работать с другой парой. От BAS-Trader оставил только работу с объемом все остальное написано с нуля. С уважением, БорисMQL4… Странно..эксперт может не работать на других парах(в прибыль) но тестировться должен на всех.. А этот на других запрещает. Бэктесты конечно хорошие, но что-то мне кажется что в коде есть какие-то "замуты" с датами , но код опять скрыт и проверить не представляется возможным.. К тому же настораживает отсутствие стопов Quote Link to post Share on other sites
Arass 0 Share Posted January 14, 2009 Vpichetlyaet tester.... no budem smotreti kak sebya proyavitsa na demo..... Quote Link to post Share on other sites
olnikt 0 Share Posted January 14, 2009 "Странно..эксперт может не работать на других парах(в прибыль) но тестировться должен на всех." Это смотря что в коде прописать! Quote Бесплатно автоматизирую торговые системы с подтверждённым положительным результатом торговли от трёх месяцев. С уважением,olnikt Link to post Share on other sites
olnikt 0 Share Posted January 14, 2009 Для 15 минуток сделок маловато! Quote Бесплатно автоматизирую торговые системы с подтверждённым положительным результатом торговли от трёх месяцев. С уважением,olnikt Link to post Share on other sites
БорисMQL4 14 Share Posted January 14, 2009 Исправил некоторые ошибки и включил вывод индикаторов на график. Quote Пишу на заказ — советники, индикаторы, скрипты и другое ПО для терминала MetaTrader 4.Сделать заказ Link to post Share on other sites
Huan Dee 0 Share Posted January 15, 2009 Идея AI-System понятна и стара как мир. В общих чертах. Некий индикатор пересекает нулевую линию, и при этом выход из одной сделки(например, buy) является входом в противоположную(sell). Понятно, что stop loss здесь вообще не логичен, поэтому и отсутствует. Только обратите внимание на то, что все эти переходы(buy-sell, sell-buy) таинственным образом совпадают со сменами трендов(побольше или поменьше) в течении года, т.е. находятся на переломах тенденций. Так что одно из двух: либо возвращаемся к предыдущим "постам" о подгонке, либо AI-System 100% предсказатель будущего(89 из 89 возможных). Quote Link to post Share on other sites
Huan Dee 0 Share Posted January 15, 2009 Чисто техническое замечание. Не слишком ли рискованно входить в первую сделку половиной депозита? Это на истории повезло и цена пошла в нужную сторону. А в жизни она запросто может двинуть в противоположную сторону, и глазом не успеешь моргнуть, слижет 200 пунктов - стоп лосса-то нет( к тому же - робот - вручную тормозить не принято)! Может начинать хотя бы с 1000$, а не с 200$? Quote Link to post Share on other sites
yis 1 Share Posted January 15, 2009 Всем привет! Интереный выложен робот, но уж больно неправдоподобные результаты... Никто не задумывался, почему открываются на тестере одни и теже ордера (имею в виду время и дату) и на минутном графике и на дневном? Что же это за индикатор такой чудесный, который показывает такие сигналы? И еще... я тут разрешил ему торговать не на EURUSD а на GBPUSD (прошу прощения у автора за эту наглсть) и о чудо... на всех ТФ, только одна сделка и та в минус в одно и тоже время... Просто совсем интересные индикаторы получаются... они на других парах вообще сигналов не дают?! з.ы. вобщем очень похоже на очередной развод с очередным граалем з.з.ы. автор не обижайся, это мое сугубое ИМХО, так как код ты не открыл и сказать наверняка нельзя, остается строить догадки... Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.