sergey1294 53 Share Posted August 20, 2009 Прибыль 3485.42 Количество сделок 1019 Прыльность 1.17 Матожидания 3.42 Просадка в долярах 1935.18 Просадка в % 36.79% ------------------------------- Период 2009.06.01 по 2009.08.15 результаты не плохие за исключением просадки, но если просадка не измениться на участке вне оптимизации то уже не плохо. Link to post Share on other sites
lim 0 Share Posted August 20, 2009 результаты не плохие за исключением просадки, но если просадка не измениться на участке вне оптимизации то уже не плохо. Сейчас попробую прогнать без трала. Интересно. Я ж не говорю что плохой. Просто как то сверху как будто режет. Link to post Share on other sites
lim 0 Share Posted August 20, 2009 Чистая прибыль. 3151 Сделок 963 Просадка 3679% Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 20, 2009 Чистая прибыль. 3151Сделок 963 Просадка 3679% графики выложи бэк теста с этими настройками на этом участке и какой нибудь прогон зделай на другом участке с этими настроиками. Link to post Share on other sites
lim 0 Share Posted August 20, 2009 Хорошо. Сделаю. Версия для прогона была Seregin v5.1.Tester. Сейчас прогоню на полной. Link to post Share on other sites
4wd 1 Share Posted August 20, 2009 То sergey1294: Что скажешь по поводу дописки скрипта ? У тебя вроде быстро все получается Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 20, 2009 То sergey1294:Что скажешь по поводу дописки скрипта ? я новый скриптик накалякаю, который будет только выставлять сетку отложек. А тот пукскай так и остается для одиночных ордеров. Link to post Share on other sites
4wd 1 Share Posted August 20, 2009 у меня тут мысли такие появились, касающиеся модификации. думаю переделать так, когда срабатывает аварийный ордер, мы держим все одера на опрделенном расстоянии от цены и на каждом тике подтягваем всю сетку на заднанный шаг вслед за ценой, не меняя расстояния между ордерами, как это реализовано сейчас. По этому поводу - мысль мне кажется более правильная но думаю не спасет так как я говорил ранее, модификация в принципе не несет большой смысловой нагрузки и не панацея Link to post Share on other sites
4wd 1 Share Posted August 20, 2009 я новый скриптик накалякаю, который будет только выставлять сетку отложек. А тот пукскай так и остается для одиночных ордеров. Спасибо, протестим Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 20, 2009 Спасибо, протестим Какие небходимые входные праметры в нем задать? Link to post Share on other sites
4wd 1 Share Posted August 20, 2009 Какие небходимые входные праметры в нем задать? Все тоже самое что в прошлом , только видимо дельта - растояние между ордерами buystop или лимит и сколько их будет тоесть - количество( max series) . просто ордера buy и sell видимо не нужны , можно исключить мне кажется, так как с рынка заходить ненужно этим скриптом Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 20, 2009 Все тоже самое что в прошлом , только видимо дельта - растояние между ордерами buystop или лимит и сколько их будет тоесть - количество( max series) .просто ордера buy и sell видимо не нужны , можно исключить мне кажется, так как с рынка заходить ненужно этим скриптом постаряюсь до завтра написать и выложить. Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 21, 2009 По просьбам посетителей данной ветки выкладываю данные скрипты: Скрипт OpenOpders: Выставляет одиночный ордер Исправлена ошибка связанная с выставлением уровней стоп лосса и тейк профита нулевыми значениями. Скрипт OpenGridOpders: Выставляет сетку ордеров Внимание!!! Срок пользования скриптом ограничен до конца сентября 2009 года. Все вопросы связанные с использованием данных скриптов задавать в личку или ICQ, номер указан под аватаром. OpenOpders.zip OpenGridOrders.zip Link to post Share on other sites
4wd 1 Share Posted August 21, 2009 Внимание!!! Срок пользования скриптом ограничен до конца сентября 2009 года. Все вопросы связанные с использованием данных скриптов задавать в личку или ICQ, номер указан под аватаром. Что то я не вижу номера аськи, может не туда гляжу Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 21, 2009 Что то я не вижу номера аськи, может не туда гляжу слева под веми надписями под аватаром есть значек аськи, я тже думал сначало что там номер высвечиваеться или сразу будет аська на компе запущена с уже набранным номером, а там оказывается все так замудрено через сайт аськи. а так мой номер: 587585027 Link to post Share on other sites
boing 1 Share Posted August 26, 2009 По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров) Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов для генерации каждого тика) - на том же временном интервале: 2008.11.02-2008.11.30(EURUSD,H1) В архиве сет файл с настройками. Что сделал не так? 5.1_1.rar Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 27, 2009 По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров)[ATTACH]82160[/ATTACH] Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов для генерации каждого тика) - на том же временном интервале: 2008.11.02-2008.11.30(EURUSD,H1) [ATTACH]82161[/ATTACH] В архиве сет файл с настройками. Что сделал не так? Все делали правильно. Тестирование нужно проводить с использованием метода - Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов для генерации каждого тика) , так как советник работает с использованием каждого тика. Link to post Share on other sites
boing 1 Share Posted August 27, 2009 оптимизацию тоже по тикам? как Вы подбираете параметры? Не думали по поводу создания версии, работающей на закрытых барах? Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 28, 2009 оптимизацию тоже по тикам? как Вы подбираете параметры?Не думали по поводу создания версии, работающей на закрытых барах? Да, оптимизацию соответственно тоже нужно проводить по тикам, над созданием версиии работающей на закрытых барах пока еще не думал. Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted August 28, 2009 Да, оптимизацию соответственно тоже нужно проводить по тикам, над созданием версиии работающей на закрытых барах пока еще не думал. Я для этого вставляю модуль OncePerBar(). Но это не повлияет на алгоритм советника, только, если ему действительно не важно, что происходит внутри бара. Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 28, 2009 Я для этого вставляю модуль OncePerBar(). Но это не повлияет на алгоритм советника, только, если ему действительно не важно, что происходит внутри бара. Кирилл спасибо за подсказку, попробую что нибудь сообразить в этом плане. Link to post Share on other sites
boing 1 Share Posted August 29, 2009 sergey1294 Я могу расчитывать на версию по закрытым барам? Или может быть дадите мне код советника, попробую вставить сам и выложу здесь. Ну или через личку. Link to post Share on other sites
sergey1294 53 Share Posted August 29, 2009 sergey1294Я могу расчитывать на версию по закрытым барам? Или может быть дадите мне код советника, попробую вставить сам и выложу здесь. Ну или через личку. Пока не знаю, сейчас у меня времени очень мало, а исходник от 5.1 я не раздаю. Link to post Share on other sites
boing 1 Share Posted August 29, 2009 Работа в режиме - по закрытым барам сэкономила бы много времени при оптимизации и тестировании. Так что мне кажется дело стоящее. Оптимизация по всем тикам - период 1 месяц (всего) - Н1 - у меня заняла около 12 часов. По закрытм баром, я думаю должно быть на порядок меньше. Link to post Share on other sites
Programmer 33 Author Share Posted August 29, 2009 Работа в режиме - по закрытым барам сэкономила бы много времени при оптимизации и тестировании. Так что мне кажется дело стоящее.Оптимизация по всем тикам - период 1 месяц (всего) - Н1 - у меня заняла около 12 часов. По закрытм баром, я думаю должно быть на порядок меньше. На e ≈ 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 662 497 757 порядков быстрее Link to post Share on other sites
Recommended Posts