Jump to content
  • 0

Джесси Ливермор или Записки биржевого спекулянта или начало теханализа


AndrewA

Question

AndrewA

Пролистал все страницы тем и с удивлением не обнаружил ни одной посвященной этому великому трейдеру и книгам о нем, хотя о волнах Элиота штук 10 идентичных тем наплодили........

 

Хотелось бы обсудить и лучше понять кем же был Ливермор (Ливермур) и что он создал.(в основном на основании Записок.... а также других книг о нем

 

пока о ложности пробития usdjpy судить рано. Нужно подожать немножко - дневки все же.

Я работаю и кратксрочно, и долгосрочно. Но предпочитаю среднесрочную и долгосрочную торговлю. Для меня она более комфортна, да и по статистике -более прибыльна.

 

Что касаемо Джесси Ливермора, думаю следующее:

- Джесси Ливермор был величайшим биржевым игроком;

- его стратегии работают независимо от того, как он окончил свои дни на земле.

 

Если я првильно понял, вторая жена Ливермора была "черной вдовой": все её предыдущие мужья также покончили жизнь самоубийством. Так что с самоубийством Ливермора не все так просто.

По поводу того, что Ливермор умер в нищете. Это не так. Во-первых после очередного банкротства Ливермор учредил трастовые фонды на себя, жену и детей. Если я правильно помню, то годовой доход данного фонда составлял 15000 долларов(15000 в начале века - хорошие деньги). Во-вторых, после смерти Ливермора его жена напихивала наличные в пакеты(так написано в книге). И достаточно много.Так что информация о том, что Ливермор умер без копейки в кармане- не верна.

Другое дело, что от него отвернулась удача на бирже, и он перестал зарабатывать, как раньше.

итак:

1. чем более краткосрочна торговля, тем она прибыльнее по теории - почему Вы говорите, что долгосрочка прибыльнее? Ведь сигналов надо ждать на много, много дольше, т.е. получается, что Вы просто открываетесь гораздо большим лотом...... возможно потому что более уверены в сигналах если они появляются на старших ТФ?

 

2. насчет того что Ливермор был одним из величайших спекулянтов согласен и что его стратегии работают тоже......... но он в конце все проиграл - причиной Вы назвали "отсутствие удачи"....... значит ли это, что удача важнее и опыта и знаний?

 

3. Трастовые фонды учрежденные им описаны в Записках... но поскольку это произведение написано не им и является по сути художественным произведением, то стоит ли безоговорочно доверять всему что там описано?

 

4. В каких книгах еще можно почитать о жизнедеятельности Джесси? (хотелось бы ссылки или на ящик эти книги получить, так как в сети ничего не нашел)


истина познается в сравнении

цена может НЕ все!

Link to post
Share on other sites
  • Answers 238
  • Created
  • Last Reply

Top Posters For This Question

  • AndrewA

    61

  • Huan

    52

  • amun213

    19

  • deg

    15

Top Posters For This Question

Posted Images

Recommended Posts

  • 0
deg
Пролистал все страницы тем и с удивлением не обнаружил ни одной посвященной этому великому трейдеру и книгам о нем, хотя о волнах Элиота штук 10 идентичных тем наплодили........

 

Хотелось бы обсудить и лучше понять кем же был Ливермор (Ливермур) и что он создал.(в основном на основании Записок.... а также других книг о нем

 

 

итак:

1. чем более краткосрочна торговля, тем она прибыльнее по теории - почему Вы говорите, что долгосрочка прибыльнее? Ведь сигналов надо ждать на много, много дольше, т.е. получается, что Вы просто открываетесь гораздо большим лотом...... возможно потому что более уверены в сигналах если они появляются на старших ТФ?

 

2. насчет того что Ливермор был одним из величайших спекулянтов согласен и что его стратегии работают тоже......... но он в конце все проиграл - причиной Вы назвали "отсутствие удачи"....... значит ли это, что удача важнее и опыта и знаний?

 

3. Трастовые фонды учрежденные им описаны в Записках... но поскольку это произведение написано не им и является по сути художественным произведением, то стоит ли безоговорочно доверять всему что там описано?

 

4. В каких книгах еще можно почитать о жизнедеятельности Джесси? (хотелось бы ссылки или на ящик эти книги получить, так как в сети ничего не нашел)

 

1. К сожалению теория не всегда совпадает с практикой. Я не могу говорить за всех. Но мой опыт говорит мне о следующем: краткосрочная торговля пожирает уйму твоего времени, нервов. Ты должен быть в рынке постоянно. Это очень напряженный режим работы. В связи с этим человек быстро устает и начинает совершать ошибки.

При среднесрочной и долгосрочной работе загрузка не такая интенсивная, остается время для нормальной жизни:D.

Да, сигналов приходится ждать дольше. Но есть время поразмышлять над этими сигналами. И опять же, когда ты в позиции - опять есть время на размышления.

Как правило, эволюция трейдера идет от краткосрочной торговли к более долгосрочной.

Кстати, при долгосрочной торговле позиции как раз меньше, чем при краткосрочной. И они нарашиваются постепенно.

 

2. У меня нет информации, что Ливермор все потерял. У него были деньги. Другое дело, что он потерял интерес к жизни. Его не радовала, как раньше, работа на бирже. В нашем деле все важно: и опыт, и знания, и удача.

 

3. Хорошо, пусть информация о трастовых фондах недостоверна. Но то, что после его смерти жена собрала пакеты, полные наличности, факт, описанный в книге. И то, что он подарил в 1937 г. сыну на свадьбу лицензию на продажу "Пепси-колы" в Коннектикуте, тоже написано в книге. Т.е. деньги у него были. Но, видимо, не только деньги нужны человеку.

 

4. Мне известны только 2 книги о Ливерморе:

- Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта.

- Ричард Смиттен. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта.

 

В издательстве Питер должна была выйти книга самого Ливермора.


Я всегда уверен в своей правоте, пока мне не докажут обратное. (Джесси Ливермор)

Link to post
Share on other sites
  • 0
AndrewA

2deg Благодарю за ответ, если позволите продолжим дискуссию (обычно именно так и находится истина! - мне очень нехватало дискуссий, которые мы вели полгода назад и я зарегился тут, только для того, чтобы иметь возможность еще пообщаться с Вами, так как в одном и том же мы замечаем разные стороны, чем хорошо дополняем друг друга. Также именно благодаря этим дискуссиям я понял по настоящему как работает ТА)

 

мой опыт говорит мне о следующем: краткосрочная торговля пожирает уйму твоего времени, нервов
но ведь необязательно торговать постоянно...... целый день.....

 

При среднесрочной и долгосрочной работе загрузка не такая интенсивная, остается время для нормальной жизни

ну здесь может быть имхо даже наоборот - сигналов на 5/15 мин. в разы больше чем к примеру на дневках и пропустив один не стоит особо беспокоится, так как можно достаточно быстро обнаружить второй, а вот если проварганить сигнал на дневке, то следующий раз может оказаться через несколько дней......

 

Да, сигналов приходится ждать дольше. Но есть время поразмышлять над этими сигналами. И опять же, когда ты в позиции - опять есть время на размышления.

тут тоже не совсем согласен - даже на 5-ти минутках времени поразмышлять обычно хватает.......... хотя на дневках размышлять можно намного больше :)

 

Но это все помоему дело личного вкуса и манеры - кому как удобнее тот так и торгует и действительно может оказаться, что среднесрочка будет и прибыльнее и безопаснее более краткосрочных ТС, но только в том случае если не уметь/не желать торговать на младших ТФ

 

Насколько мне известно (по высказываям более опытных колег) прибыль в 20% годовых для серьезной торговли считается неплохим показателем, а 70% отменным, однако если разбирать торговлю Ливермора можно понять, что под настоящей торговлей он подразумевал умножение капитала в несколько раз, причем за сроки гораздо меньшие чем год.......

 

Кроме того начинал Джесси как скальпер и по моему для него и потом не было важно время - главное было взять максимально возможную прибыль - требовался для этого год или час ему было все равно, т.е. дело не во времени а в прибыли - или я ошибаюсь?

 

2. У меня нет информации, что Ливермор все потерял
на сайте Кроуфор можно найти стратегию по ЛивермУру и автор там сообщает, что Ливермор настолько проигрался, что еще и должен был около двух миллионов, а максимальный капитал который он еще раз заработал на падении был около 30 мил.

Где то в другом месте, еще нашел описание его кончины - сидя в пабе он взял ручку и написал о неудавшейся жизни в своем блокноте, после чего пошел в туалет и застрелился......

 

В нашем деле все важно: и опыт, и знания, и удача.
я не зря об этом спросил - вроде это утверждение правильное, но оно стандартное, общепринятое и не совсем по моему верное......

Приведу пример: есть опытный воин но наделавшей много неправильных вещей и полностью потерявший удачу и новичок у которого высокий уровень удачи - если они сойдутся в поединке кто выиграет? ;)

 

Мое мнение, основанное на опыте 30лет изучения wydataichi, говорит, что без сомнения выиграет ........ новичок........ Почему так? а все просто - без удачи наше сознание затуманенно и мы не в состоянии ни понять ясно ситуацию, ни применить знания и навыки - поэтому у ветерана не будет ничего получаться........ только вот эта ситуация скорее вымышленная - обычно как раз новички имеют слабый свет удачи (или вообще не имеют - юность часто так портит карму человека, что за всю жизнь потом не расхлебать) а мастера очень и очень внимательно к этому относятся, понимают что оно есть и стараются планомерно развивать.

 

4. Мне известны только 2 книги о Ливерморе:

- Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта.

- Ричард Смиттен. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта.

вот где бы достать книгу Смиттена?

 

Еще хотел спросить, что Вы думаете о волнах Эндрюса или вообще волновой теории?


истина познается в сравнении

цена может НЕ все!

Link to post
Share on other sites
  • 0
sunntrust

Эта книга не охватывает всей жизни Джей Эла. Вот намного интереснее книга "Джесси Ливермор. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта", автор Ричард Смиттен.Много фотографийй, описываются события с 13 лет до самой смерти, взлеты и падения и трагический конец, приемы технализа великого спекулянта, так называемый "метод базисных точек". В общем, отличная книга.

Link to post
Share on other sites
  • 0
Huan

Вот странно. Не нашел куда это написать, и решил сюда.

Физику мы изучаем по современным учебникам, никому в голову (кроме историков физики) не приходит - учить физику по книге Фарадея или Эдисона. Просто потому, что с тех пор наука шагнула далеко вперед.

По химии тоже читаем современные книги, а не труды Менделеева.

Никому в голову не приходит ....(далее по тексту).

 

Вопрос - нахрена сдался этот Ливермор, если с тех пор биржевое дело изменилось в СОТНИ раз сильней, чем физика и химия вместе взятые?

Если мы говорим - рынки ИЗМЕНЧИВЫ.

 

Понятно почему. В 1980 году все трейдеры свято верили в мувинги. Поэтому когда цена пересекала мувинг снизу вверх, все покупали.

Все покупали - индикатор работал - об этом писали в прессе - все еще больше покупали - индикатор работал еще лучше.

 

Сегодня такой малины нет. И рынки сегодня СОВСЕМ ДРУГИЕ, не как при Ливерморе. И торгуют по-другому, и состав рынков другой, и методы другие, все другое.

 

Так нахрен нужен этот Ливермор и другие герои истории?

Я имею в виду исключительно его методы, с точки зрения "историй про жизнь" прикольно почитать все это.

С точки зрения практической пользы - не лучше ли поискать описания методов СЕГОДНЯШНИХ успешных трейдеров?

 

Просто размышление вслух. Или повод для дискуссии


Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте!

Link to post
Share on other sites
  • 0
Igonter

Так нахрен нужен этот Ливермор и другие герои истории?

Я имею в виду исключительно его методы, с точки зрения "историй про жизнь" прикольно почитать все это.

С точки зрения практической пользы - не лучше ли поискать описания методов СЕГОДНЯШНИХ успешных трейдеров?

 

Просто размышление вслух. Или повод для дискуссии

Их не существует в природе. СЕГОДНЯШНИЕ успешные трейдеры потому и являются успешными, что не являются дураками :) И поэтому в книгах действующие методы издавать не будут, они же после этого действовать перестанут... Закон сохранения, много людей не могут зарабатывать, откуда деньги, Зин? :)

Так что, чтение хоть Ливермора, хоть современного Пупкина имеет смысл только в плане жизнеописания, психологии и т.д., но никак не методов. Имхо, в этом смысле Ливермор предпочтительнее :roll:

Link to post
Share on other sites
  • 0
Igonter

Понятно почему. В 1980 году все трейдеры свято верили в мувинги. Поэтому когда цена пересекала мувинг снизу вверх, все покупали.

Все покупали - индикатор работал - об этом писали в прессе - все еще больше покупали - индикатор работал еще лучше.

ЗЫ. Так не бывает ваще... Если все знают, что в момент Х цена начнет расти -> все начинают тариться ДО момента X, в результате цена вырастает раньше, на ожиданиях роста, и в момент X она уже не растет, а возможно и наоборот - падает.
Link to post
Share on other sites
  • 0
Huan

Бывает. Ты думаешь, что цена пробьет машку, покупаешь заранее, а она фигак - и не пробила.

Это обычная биржевая игра под названием " я знаю, что ты знаешь, что я знаю"...кто знает глубже, тот того и перехитрит.

Я с опционами занимался такой фигней - когда на далеких опционах и страйках на рынке присутсвует только маркетмейкер и ты...там ТАКАЯ биржевая игра начинается...

покер отдыхает ;)


Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте!

Link to post
Share on other sites
  • 0
Igonter

Это обычная биржевая игра под названием " я знаю, что ты знаешь, что я знаю"...кто знает глубже, тот того и перехитрит.

Я с опционами занимался такой фигней - когда на далеких опционах и страйках на рынке присутсвует только маркетмейкер и ты...там ТАКАЯ биржевая игра начинается...

покер отдыхает ;)

Данунах такие игры... Не люблю с живыми людьми играть, они же все умные, сцуко... :crazy: Мне бы что попроще, на калькулёметре матожидание с дисперсией прикинуть - и уперод, с пэстней... :smt045

Link to post
Share on other sites
  • 0
Huan

К сожалению, никак не получается. Например, тебе нужно захеджировать шорт по опциону (многие брокеры не позволяют шортить коллы). Цена пофиг, это деньги на ветер, поэтому ты покупаешь самые дешевые опционы. Но много.

Цена им 5 центов. Но если маркет-мейкер увидит, что тебе нужно купить, он вздует цену до 10 или до 15 центов.

(На большинстве опционов шаг цены именно 5 центов)

А ты вынужден купить 50 000 опционов.

Ну и вот. Если не будешь с ним бороться, заплатишь 7 500 долларов.

Если будешь - то 5 тыщ. А может даже и 2.5


Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте!

Link to post
Share on other sites
  • 0
Igonter
К сожалению, никак не получается. Например, тебе нужно захеджировать шорт по опциону (многие брокеры не позволяют шортить коллы). Цена пофиг, это деньги на ветер, поэтому ты покупаешь самые дешевые опционы. Но много.

Цена им 5 центов. Но если маркет-мейкер увидит, что тебе нужно купить, он вздует цену до 10 или до 15 центов.

(На большинстве опционов шаг цены именно 5 центов)

А ты вынужден купить 50 000 опционов.

Ну и вот. Если не будешь с ним бороться, заплатишь 7 500 долларов.

Если будешь - то 5 тыщ. А может даже и 2.5

Гы... "Мамой клянус, па 15 центов сам брал!!!" :crazy:

Везде свои заморочки...

Вот чем хорош форекс - не надо знать прикладную психологию :)

Link to post
Share on other sites
  • 0
Huan

хм. А как же психология толпы?


Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте!

Link to post
Share on other sites
  • 0
Sergey Kovalyov
хм. А как же психология толпы?

 

Закон больших чисел ее нивелирует.

Link to post
Share on other sites
  • 0
Igonter
хм. А как же психология толпы?
В толпе нет индивидуальностей, на то она и толпа... Чистая статистика. С тем же успехом можно исследовать психологию капель дождя :)
Link to post
Share on other sites
  • 0
ToB. CyxoB
хм. А как же психология толпы?

 

5 лет торгую, толпы в глаза не видел. Сижу тут, всегда один. :-D

Link to post
Share on other sites
  • 0
Paukas
.... В 1980 году все трейдеры свято верили в мувинги. Поэтому когда цена пересекала мувинг снизу вверх, все покупали.....

 

А кто им тогда продавал :roll:

Link to post
Share on other sites
  • 0
Huan

1.При любом сильном движении вверх всегда найдутся умники, которые видя максимальную цену за день, продают.

2. А маркетмейкеры на что? это их прямая обязанность - продавать в отстутсвие продавцов.


Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте!

Link to post
Share on other sites
  • 0
Paukas
1.При любом сильном движении вверх всегда найдутся умники, которые видя максимальную цену за день, продают....

Резонно. Их и счас полно.

Link to post
Share on other sites
  • 0
Arster
2deg

вот где бы достать книгу Смиттена?

 

Еще хотел спросить, что Вы думаете о волнах Эндрюса или вообще волновой теории?

 

Я на OZ.by покупал (в основном книжный интернет-магазин)

Сейчас глянул - Издавалась книга в москве.

сайт издательства omega-l.ru

А вот ссылка на интернет магазин с ихнего сайта и на эту книгу:

http://www.sprinter.ru/Search/?t1=&t2=&t3=&query=%F1%EC%E8%F2%F2%E5%ED

Книга неплохая. Есть некоторые интересные моменты которых в "Воспоминаниях биржевого спекулянта" нету. Ну и плюс фотки и т.п

 

Попробуйте погуглить может в электронном виде найдёте (хотя наврядли, т.к. не сильно распространённая книга)


Считаешь что можешь, или считаешь что не можешь - в любом случае ты прав © Кто-то мудрый

Link to post
Share on other sites
  • 0
Arster

 

Вопрос - нахрена сдался этот Ливермор, если с тех пор биржевое дело изменилось в СОТНИ раз сильней, чем физика и химия вместе взятые?

Если мы говорим - рынки ИЗМЕНЧИВЫ.

 

Так нахрен нужен этот Ливермор и другие герои истории?

Я имею в виду исключительно его методы, с точки зрения "историй про жизнь" прикольно почитать все это.

С точки зрения практической пользы - не лучше ли поискать описания методов СЕГОДНЯШНИХ успешных трейдеров?

 

Просто размышление вслух. Или повод для дискуссии

 

А вы эту книгу вообще читали? Думаю что нет.

Никто не говорил что там описаны методы теханализа или какаято другая рабочая в данный момент торгвая система.

Зато там отлично описаны принципы работы рынка, кухонь, психология, кой какие другие законы :) ( и как они работают, примеры с продавцом книг и игрой в гольф - в обеих книгах про ливермора разные) и много другого полезного у нужного для успешной торговли.

Из всего что читал на тему трейдинга IMHO это лучшая книга (Воспоминания биржевого спекулянта, ну и Жизнь и смерть от Ричарда Смиттена как дополнение ее).

 

Да и еще. А вы сравните что написано в книге с тем что говорят сегодняшние успешные трейдеры. Вы думаете много что поменялось? В технике - конечно, но психология - нет.

 

Кстати довольно интересно для трейдера посмотреть сериал : Воины Уоллстрита. На русском к сожалению только первый сезон. Там тот же *** как один из трейдеров в сериале фигурирует


Считаешь что можешь, или считаешь что не можешь - в любом случае ты прав © Кто-то мудрый

Link to post
Share on other sites
  • 0
Huan

Нет, не читал, но уже заказал. Спасибо.

Читал только воспоминания.


Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте!

Link to post
Share on other sites
  • 0
Arster
Нет, не читал, но уже заказал. Спасибо.

Читал только воспоминания.

 

Я про воспоминания и спрашивал. Мне эта книга немного больше понравилась - она в более художественном варианте исполнена. "Жизнь и смерть .." - она скорее полудокументальная чтоли. Фотки , графики :)

 

Имея разные знания/мировоззрения разные люди находят для себя разную и по количеству и по качеству информацию в одной и той же книге. У каждого свой "фильтр" стоит :)


Считаешь что можешь, или считаешь что не можешь - в любом случае ты прав © Кто-то мудрый

Link to post
Share on other sites
  • 0
Huan

Ну лично я в воспоминаниях ничего полезного для трейдинга вообще не нашел. Если только не читать эту книгу первой.

Разве что история с пшеницей . показывает как НЕ НАДО делать. Но она явно устарела - сейчас ни на одном рынке невозможно набрать такой размер позиций.

На фьючерсах вообще стоит ограничение , а на акциях надо в СЕК формы заполнять.


Я вам уже сто миллиардов раз говорил - никогда не преувеличивайте!

Link to post
Share on other sites
  • 0
AndrewA
Попробуйте погуглить может в электронном виде найдёте (хотя наврядли, т.к. не сильно распространённая книга)
да нашел и скачал уже бесплатно вот тут http://financepro.ru/2007/09/09/richard-smitten-zhizn-i-smert.html.....

 

поразило:

 

В 1927 году 7 человек стоящих на вершине пирамиды финансового успеха собрались вместе.......

Что с ними произошло? Шваб и Каттен умерли, разорившись, Уитни провел долгие годы в тюрьме Синг-Синг; Фолл также провел много лет в тюрьме, но был освобожден и умер дома; а остальные: Ливермор, Фразер и Крюггер совершили самоубийство.

Дональд МакКаллоу "Пробуждение от американской мечты"


истина познается в сравнении

цена может НЕ все!

Link to post
Share on other sites
  • 0
Sergey Kovalyov

Не глядя в гугл, Дональд МакКаллоу -- коммунист. =)

Link to post
Share on other sites
  • 0
deg
Ну лично я в воспоминаниях ничего полезного для трейдинга вообще не нашел. Если только не читать эту книгу первой.

Разве что история с пшеницей . показывает как НЕ НАДО делать. Но она явно устарела - сейчас ни на одном рынке невозможно набрать такой размер позиций.

На фьючерсах вообще стоит ограничение , а на акциях надо в СЕК формы заполнять.

 

у меня обратная ситуация: нашел очень много для среднесрочной и долгосрочной торговли. Описана конкретная система открытия позиций. Если бы кто-нибудь мне сказал в начале моего обучения что я найду море информации в книге без единой картинки! Я бы сильно посмеялся. Но в итоге оказывается именно так. И что самое интересное - я переодически перечитываю книгу и нахожу что-то новое.

З.Ы. А какое стоит ограничение на фьючерсах?


Я всегда уверен в своей правоте, пока мне не докажут обратное. (Джесси Ливермор)

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...