AntFX 6,474 Author Share Posted September 16, 2009 Например' date=' с целью не дать жизни арбитражерам. Так как котировки фильтруются, то бывают достаточно вкусные задержки в котировании МТ. Но раз позу открывать будут до 3 минут, снять эти сливки не получится - позиция актуальна от 10 секунд до минуты-полторы максимум. Другой вариант, куда реже встречаемый: за это время ищется перекрытие, желательно со сдвигом в свою пользу. С "Off quotes" все еще проще [/quote'] Можно найти и другие достаточные причины для программной зажержки. Например - чем дольше время исполнения, тем больше компания в среднем выигрывает на отклонении от цены, т.к. предлагается худшая цена за время исполнения, чем дольше исполняется сделка, тем дальше цена успеет "гульнуть" за это время. Отсюда и постоянные реквоты и письма про отклонения от цены, при том, что слипаж я ставлю несколько старых пипсов. Но я все же надеюсь, что истинная причина не в этом. 1 Link to post Share on other sites
exjey 0 Share Posted September 16, 2009 Наши контрагенты отклоняли заявки, как и мы Вам. Как только удалось перекрыться, позицию Вам открыли. Значит в пределах нормального рыночного объема, который определил сам дилер, он не гарантирует исполнения ордера по запрошенной цене и может просто прислать "Off qoutes". Да, веток с подобными ситуациями вокруг "Off qoutes" уже предостаточно. Регламент нуждается в доработке. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted September 16, 2009 Значит в пределах нормального рыночного объема, который определил сам дилер, он не гарантирует исполнения ордера по запрошенной цене и может просто прислать "Off qoutes". Пока что гарантирует практически только в случае отложенных ордеров, но уровни стоплевел на них и существенная сложность их установки близко от рынка ограничивают возможность применения скальпинговых стратегий. Так что можно смело сказать, что существующие торговые условия в Альпари плохо подходят для скальпинга. А как известно на данный момент скальпинг это 90% и более прибыльных стратегий на Forex. Поправьте меня если это не так. 1 Link to post Share on other sites
exjey 0 Share Posted September 16, 2009 Пока что гарантирует практически только в случае отложенных ордеров... Я так понял из ваших слов в начале ветки что и отложенники тоже не гарантируют ничего... Отложки или торговля с рынка? Половину так, половину так. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted September 16, 2009 После ввода Currenex сократится в разы время на исполнение заявок. У клиентов Альпари будет высокоскоростной прямой доступ на международный валютный рынок, благодаря сквозной обработке транзакций (Straight Through Processing, STP), прямому исполнению ордеров (Non Dealing Desk execution, NDD) и исполнению сделки одним кликом (1 click Executable Streaming Prices, ESP). Интересен такой момент: решение о выводе позиции клиента куда-то дальше (в ECN и т.п.) будет принимать дилер или абсолютно все позиции клиентов будут выходить на ECN без участия дилера? 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted September 16, 2009 Я так понял из ваших слов в начале ветки что и отложенники тоже не гарантируют ничего... При их выставлении да, вы можете получить офф-квот, но если удалось установить ордер, то он будет исполнен при касании точно по согласованной цене. Так же как и стоп/лосс и тейк/профит. 1 Link to post Share on other sites
ddd77 0 Share Posted September 16, 2009 Пока что гарантирует практически только в случае отложенных ордеров, но уровни стоплевел на них и существенная сложность их установки близко от рынка ограничивают возможность применения скальпинговых стратегий. Так что можно смело сказать, что существующие торговые условия в Альпари плохо подходят для скальпинга. А как известно на данный момент скальпинг это 90% и более прибыльных стратегий на Forex. Поправьте меня если это не так. А Вы упорный,... Антон.))) Всё прекрасно понимаете, но тем не менее торгуете там, где скальпинг запрещён, применяя при этом скальпинговую стратегию и создавая ветку за веткой..))) Я понимаю Ваше не желание связываться с более серьёзной конторой, но не понимаю Вашего желание создавать всё новые и новые ветки.. Link to post Share on other sites
ddd77 0 Share Posted September 16, 2009 Интересен такой момент: решение о выводе позиции клиента куда-то дальше (в ECN и т.п.) будет принимать дилер или абсолютно все позиции клиентов будут выходить на ECN без участия дилера? Non Dealing Desk -ответ на Ваш вопрос, но в исполнении ДЦ я не знаю как это будет выглядить..)) Судя по заявлению navi "время исполнения сократиться на порядок"... Есть подозрения, что в РЕГЛАМЕНТЕ вместо 3 минут, поставят, например, 30 секунд.)))) Link to post Share on other sites
New Guest 1 Share Posted September 16, 2009 Можно найти и другие достаточные причины для программной зажержки. Например - чем дольше время исполнения, тем больше компания в среднем выигрывает на отклонении от цены, т.к. предлагается худшая цена за время исполнения, чем дольше исполняется сделка, тем дальше цена успеет "гульнуть" за это время. Отсюда и постоянные реквоты и письма про отклонения от цены, при том, что слипаж я ставлю несколько старых пипсов. Но я все же надеюсь, что истинная причина не в этом. Да, выдумывать можно бесконечно. Но МТ так устроен, что если клиент стоит на ручном котировании и дилера нет на месте, то запрос по прошествии 3 минут должен быть либо обработан, либо отправлен "off price", зависит от настроек. Возвращать реквот должен дилер, живой или виртуальный. Link to post Share on other sites
vadd 32 Share Posted September 16, 2009 А Вы упорный,... Антон.)))Всё прекрасно понимаете, но тем не менее торгуете там, где скальпинг запрещён, применяя при этом скальпинговую стратегию и создавая ветку за веткой..))) Скальпинг нигде не запрещен. Он просто не очень поощряется, с разными степенями "непоощрения". Зато компания, которая вместо отталкивания клиентов сумеет максимально приспособиться к пожеланиям скальперов, все-таки окажется в более выигрышном положении. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted September 16, 2009 Non Dealing Desk -ответ на Ваш вопрос, но в исполнении ДЦ я не знаю как это будет выглядить..)) Судя по заявлению navi "время исполнения сократиться на порядок"... Есть подозрения, что в РЕГЛАМЕНТЕ вместо 3 минут, поставят, например, 30 секунд.)))) Дело в том, что у некоторых ближайших конкурентов я видел именно такое: решение о выводе клиентской позиции на Currenex (или ещё куда-то) принимает риск-менеджер. А это означает, что старые пилюли приподносят в новой красивой оболочке, а по существу ничего не меняется. 1 Link to post Share on other sites
exjey 0 Share Posted September 16, 2009 При их выставлении да, вы можете получить офф-квот, но если удалось установить ордер, то он будет исполнен при касании точно по согласованной цене. Так же как и стоп/лосс и тейк/профит. Это радует. Соответственно, трудности вы испытываете исключительно с выставлением отложенников близко от текущей цены, правильно я понимаю? А если так, то, интересно как дилер будет исполнять отложенник на тот же предельный нормальный объем, выставленный в значительном отдалении от цены в момент его исполнения ему ведь тоже потребуется искать перекрытие... Значит тоже есть вероятность off quotes? Link to post Share on other sites
Kompozitor 118 Share Posted September 16, 2009 А если так, то, интересно как дилер будет исполнять отложенник на тот же предельный нормальный объем, выставленный в значительном отдалении от цены в момент его исполнения ему ведь тоже потребуется искать перекрытие... Значит тоже есть вероятность off quotes? Если дилер действительно перекрывается- по факту отложки найдет перекрытие и на момент исполнения оно уже будет. Если дилер действительно перекрывается... Халявы нет. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted September 16, 2009 Это радует. Соответственно, трудности вы испытываете исключительно с выставлением отложенников близко от текущей цены, правильно я понимаю? А если так, то, интересно как дилер будет исполнять отложенник на тот же предельный нормальный объем, выставленный в значительном отдалении от цены в момент его исполнения ему ведь тоже потребуется искать перекрытие... Значит тоже есть вероятность off quotes? Исполнение отложенных ордеров это остаточный риск, который компания берет на себя. ИМХО. Так как я не знаю актуальных механизмов перекрытия внутри дилинга. 1 Link to post Share on other sites
ddd77 0 Share Posted September 16, 2009 Скальпинг нигде не запрещен. Он просто не очень поощряется, с разными степенями "непоощрения". Зато компания, которая вместо отталкивания клиентов сумеет максимально приспособиться к пожеланиям скальперов, все-таки окажется в более выигрышном положении. Извините, но если Ваш доход складывается из комиссии, то скальпинг надо поощрять (частота сделок). А если ваш доход складывается из отобранных пипсов, спрэда и кое-чего другого. (уменьшение прибыли клиента за счёт увелечения своей прибыли).. то.. Это чисто теоритически, без всяких намёков... ... )))) Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted September 16, 2009 Если дилер действительно перекрывается- по факту отложки найдет перекрытие и на момент исполнения оно уже будет. Если дилер действительно перекрывается... Если бы это было так, то не было бы смысла в ожидании 1-3 минуты в момент касания ценой уровня отложенника. По факту ордер висит неисполненным пока дилер, теоретически, ищет перекрытие. Но в итоге в любом случае ордер превращается в рыночный по цене касания. 1 Link to post Share on other sites
exjey 0 Share Posted September 16, 2009 Если дилер действительно перекрывается- по факту отложки найдет перекрытие и на момент исполнения оно уже будет. Если дилер действительно перекрывается... Соответственно, если он перекрывается, и в момент установки отложки не находит перекрытия, то постановка отложки не удается и трейдер получает тот же off quotes...? На отложку далеко от рынка? Link to post Share on other sites
ddd77 0 Share Posted September 16, 2009 Дело в том, что у некоторых ближайших конкурентов я видел именно такое: решение о выводе клиентской позиции на Currenex (или ещё куда-то) принимает риск-менеджер. А это означает, что старые пилюли приподносят в новой красивой оболочке, а по существу ничего не меняется. Вот и я о том же))) поэтому с интересом наблюдаю..)))) Но задавать вопросы... пока сам не попробуешь, толку не будет.. ИМХО, конечно.. Link to post Share on other sites
New Guest 1 Share Posted September 16, 2009 Соответственно, если он перекрывается, и в момент установки отложки не находит перекрытия, то постановка отложки не удается и трейдер получает тот же off quotes...? На отложку далеко от рынка? Дилер тоже ставит отложку. Другое дело, получит ли он нужный объем когда цена дойдет. Но в МТ нет partial fill, только электронная ликвидность Link to post Share on other sites
exjey 0 Share Posted September 16, 2009 Дилер тоже ставит отложку. Другое дело' date=' получит ли он нужный объем когда цена дойдет. Но в МТ нет partial fill, только электронная ликвидность [/quote'] Это частичное исполнение? Погуглил, в пятом МТ вроде будет =) Link to post Share on other sites
Kompozitor 118 Share Posted September 16, 2009 (edited) Исполнение отложенных ордеров это остаточный риск, который компания берет на себя... Ну еще проскальзывания-гэпы есть в крайнем случае, это опять же риск трейдера. Edited September 16, 2009 by Kompozitor Халявы нет. Link to post Share on other sites
VictorArt 13 Share Posted September 16, 2009 Нашли тоже пример для сравнения Quik. :-)Это самая тормозная платформа из биржевых с которыми мне приходилось работать. -директ и тот быстрее. :-) Давайте уж сравнивать с нормальными платформами NinjaTrader, CQG, или хотя бы OES и ThinkOrSwim, хотя они уже помедленнее. Дело не в скорости, а в ордерах. Если уж к скорости привязываться, то скорость по любому выше у маркетмейкеров, а не у частников - бесполезно с ними тягаться, на любой платформе. Т.е. частник, делая ставку на скорость выставления ордеров, проиграет по любому. Link to post Share on other sites
vadd 32 Share Posted September 16, 2009 Если бы это было так, то не было бы смысла в ожидании 1-3 минуты в момент касания ценой уровня отложенника. По факту ордер висит неисполненным пока дилер, теоретически, ищет перекрытие. Но в итоге в любом случае ордер превращается в рыночный по цене касания. С той лишь разницей, что ко времени превращения в рыночный он должен разместиться отложенником среди участников верхнего уровня, где лот в 5м уже никого не затруднит и исполнится на автопилоте... это если разговор все еще идет о ликвидных парах Link to post Share on other sites
epsel 0 Share Posted September 16, 2009 Может ли администрация объяснить, что означают постоянные "Off quotes" при попытке открытия торговых позиций?Насколько я понимаю судя по Вашему регламенту, единственный случай, когда это возможно, это на открытии рынка. Однако это происходит постоянно. За один вчерашний день я получил 9 ответов Off quotes вместо открытия позиций. Это звучит как признание компании о неспособности обеспечить ликвидность на предоставляемых ею же торговых условиях. Поздравляю, ты достиг уровня, когда надо искать более крупных поставщиков ликвидности. Колян- Друг Мой! Обсуждение как ето было Link to post Share on other sites
плацдарм 0 Share Posted September 16, 2009 Уважаю Ёпселя... Тот ещё везунчик... Респект Ёпселю, ему карта прёть! Link to post Share on other sites
Recommended Posts