Programmer 33 Share Posted April 12, 2010 (edited) Описание: Доброго времени суток, Кирилл.Есть просьба открыть ветку для обсуждения и разработки советника https://alpariforum.com/post1815755-8692.html Если можно то и диалог перекинуть в новую ветку для обсуждения. Silen обещал помочь в разработке.. ПС. Советник типа "чебурашки", но немного с другим уклоном будет, я пару месяцев назад обращался к тебе по поводу него... Edited April 13, 2010 by Programmer 1 Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 13, 2010 Есть задумка для советника, но нет времени тестировать в ручную. Заказывать полноценную версию рано, да и денег жалко будет если окажется что эта система не даст тех результатов которые я предполагаю. Поэтому хочу чтоб не дорого и просто, но чтоб работал советник. Если результаты тестирования меня удовлетворят, то тогда буду дорабатывать и соответственно оплачивать. Описание: Задаем время(начальная точка). Пусть будет 02:00 по терминалу(желательно чтобы можно было менять время) Задаем два уровня на расстоянии Х от цены в начальной точке(т.е. в 2:00) На верхнем уровне выставляем байстоп, на нижнем селлстоп, причем стоплоссы находятся на противоположных уровнях, они будут равны 2Х пунктов. Лоты по 0.01. Тейк профиты Y| пунктов. Далее цена доходит до какого-либо из этих уровней, открывается ордер. При срабатывании одного из этих ПЕРВЫХ ордеров второй удаляется! На его место устанавливается аналогичный но с лотом в 0.02*. Далее, если цена доходит до тейк профита все ордера удаляются и советник не торгует до следующего дня. Если цена идет в противоположную сторону и доходит до стоплосса, в этот же момент срабатывает ордер на переворот удвоенным лотом*. После этого на место первого ордера устанавливается ордер с лотом 0.04*. И так до тейкпрофита :smile: Или до того момента как деньги на залог кончатся.. *Единственное пожелание - размер лотов для каждой следующей позиции сделать так чтобы вручную задавать. Т.е. не обязательно чтобы они в серии шли в порядке 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16... А так к примеру - 0.01 0.02 0.04 0.06 0.11... Максимальная серия порядка 10 сделок. Суть советника проста - работаем на пробитие дневного диапазона. Пример - EURUSD(пусть Х будет 200пп, Y 800пп) в 2:00 цена 1.35862 , задаем 2 уровня: Первый - 1.36062, на него ставим байстоп 0.01 лот по 1.36062, СЛ 1.35662, ТП 1.36862. Второй 1.35662, на него ставим селлстоп 0.01 лот по 1.35662, СЛ 1.36062, ТП 1.34862. Цена идет вверх и срабатывает байстоп по 1.36062, в этот момент удаляется ордер на селлстоп 0.01 лот по 1.35662, и на его место устанавливается ордер селлстоп лотом 0.02 и с такими же параметрами( 1.35662, СЛ 1.36062, ТП 1.34862). Далее если цена идет вниз то срабатывает стоп у первой позиции и открывается вторая, на место первой ставится байстоп с такими же параметрами, но с лотом уже 0.04 И так до тех пор пока не сработает тейкпрофит. Интересует цена такого советника. Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Silen 21 Share Posted April 13, 2010 (edited) Есть задумка для советника, но нет времени тестировать в ручную. Заказывать полноценную версию рано, да и денег жалко будет если окажется что эта система не даст тех результатов которые я предполагаю. Поэтому хочу чтоб не дорого и просто, но чтоб работал советник. Попробуйте: EURGBP M15 2009/12 - 2010/02 PEKC_Expert.mq4 Edited April 13, 2010 by Silen Заменен файл советника, добавлен график. Link to post Share on other sites
Roger 18 Share Posted April 13, 2010 Есть задумка для советника, но нет времени тестировать в ручную. Здесь обсуждение и несколько вариантов советников. http://forum.mql4.com/ru/30433 Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 13, 2010 Спасибо за внимание, сейчас посмотрю... Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 13, 2010 Попробуйте: [ATTACH]104224[/ATTACH] EURGBP M15 2009/12 - 2010/02 [ATTACH]104225[/ATTACH] SILEN, спасибо за содействие, но в предложенном вами варианте не нашел в переменных размеров лотов, судя по всему вы использовали удвоение лотов при перевороте, но такой вариант не всегда верен... поэтому желательно вывести размеры лотов во внешние переменные. И еще вопрос что за пременная Late_start? Если действительно обещаете содействие, то можно думаю обратится к модератору чтобы создал ветку, в ней обсуждать и тестировать Вы как? Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 13, 2010 Silen, судя по тестам, у вашей версии ограничение по лоту на 5 перевороте, из-за этого много потерь в сделках, необходимо чтобы советник мог до 10 переворота дойти...Именно поэтому нужно увеличение лота не типа 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2... а например так - 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.2... Т.е уменьшаем и прибыли и убытки, но увеличиваем запас прочности Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Silen 21 Share Posted April 13, 2010 SILEN, спасибо за содействие, но в предложенном вами варианте не нашел в переменных размеров лотов, судя по всему вы использовали удвоение лотов при перевороте, но такой вариант не всегда верен... поэтому желательно вывести размеры лотов во внешние переменные. double Lots[] = {0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 25.6, 51.2, 102.4}; //-- размеры лотов используемые для выставления ордеров И еще вопрос что за пременная Late_start? extern int Late_Start = 5; //-- если советник включен после Start_Time+Late_Start //-- цена начала сессии определяется ценой закрытия М1 //-- бара (времени открытия сессии) Т.е. если советник запущен после 5 минут после начала сессии - базовая цена будет взята как закрытие первого бара М1 с начала сессии Если действительно обещаете содействие, то можно думаю обратится к модератору чтобы создал ветку, в ней обсуждать и тестироватьВы как? Я за - помогу чем смогу... Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 13, 2010 double Lots[] = {0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 25.6, 51.2, 102.4}; //-- размеры лотов используемые для выставления ордеров Так мне не доступны эти лоты Нужен тогда файл .ех4 чтобы подобрать параметры, либо во внешние переменные выносить размеры эти.. extern int Late_Start = 5; //-- если советник включен после Start_Time+Late_Start //-- цена начала сессии определяется ценой закрытия М1 //-- бара (времени открытия сессии) Т.е. если советник запущен после 5 минут после начала сессии - базовая цена будет взята как закрытие первого бара М1 с начала сессии Я за - помогу чем смогу... С этим еще надо поподробнее разобраться будет... ПС. написал Кириллу, надеюсь не откажет и откроет ветку Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Silen 21 Share Posted April 13, 2010 Так мне не доступны эти лоты Нужен тогда файл .ех4 Может mq4 ? Так он у Вас есть... Если шаг лотов < ТП/СЛ ( т.е при ТП=100 и СЛ=50, при шаге < 2, 0.1 -> 0.2 -> 0.4...) при любом движении цены после 1го СЛ будет убыток... Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 13, 2010 Может mq4 ? Так он у Вас есть... Если шаг лотов < ТП/СЛ ( т.е при ТП=100 и СЛ=50, при шаге < 2, 0.1 -> 0.2 -> 0.4...) при любом движении цены после 1го СЛ будет убыток... Прошу прощения, действительно перепутал файлы Сейчас попробую потестировать с разными лотами... В том то и дело что ТП/СЛ не= 2 Подбирать надо и искать варианты, а в ручную это очень и очень долго, потому и попросил советника.. Коэф.увеличения лотов тоже не =2(из практики - слишком возрастают риски и падает прибыль) Хочу найти "золотую середину" - среднюю доходность и средние риски... Есть еще один важный аспект - из практики - во время флета число переворотов бывало и до 15 раз, т.е. 14 раз убыток, и 1 раз прибыль. Таких ситуаций нужно избегать, максимальный предел должен быть 7-8 переворотов, а дальше фиксация убытков. Но до этого еще далеко, нужно пока погонять советника еще и поискать комбинации лотов и отношения СЛ/ТП... Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 13, 2010 Результаты в принципе неплохие, однако нужно дорабатывать флетовые дни в которых повышается риск, и получаются значительные убытки... Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 14, 2010 Кирилл, спасибо большое Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 14, 2010 Результаты в принципе неплохие, однако нужно дорабатывать флетовые дни в которых повышается риск, и получаются значительные убытки... Как один из вариантов, после 5-6 переворота увеличиваем коэффициент роста лотов и закрываем в безубыток при первой возможности. Однако минусы здесь существенные - увеличение лотов даст увеличение загрузки депозита, и мы можем столкнутся с тем что не хватит средств на очередной переворот и будут значительные убытки. Т.е. это не выход. Еще вариант - уменьшение лотов и увеличение целей, но здесь уже, как показывает статистика, уменьшается вероятность срабатывания тейк-профита... Есть еще варианты над которыми пока думаю, напишу как смогу их конкретизировать. Как только советник будет более-менее готов к реальности начну его тест на реальном счете, демо не доверяю Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Lev050 5 Share Posted April 14, 2010 К примеру правила построения ряда для мартингейла и т.п. До сих пор ВСЕ советники на мартине, которые мне удалось протестировать: 1. Или долго микроприбыльны при неплохой устойчивости. 2. Или недолго прибыльны, но быстро и неизбежно сливают. Других не видел. Link to post Share on other sites
Silen 21 Share Posted April 14, 2010 До сих пор ВСЕ советники на мартине, которые мне удалось протестировать:1. Или долго микроприбыльны при неплохой устойчивости. 2. Или недолго прибыльны, но быстро и неизбежно сливают. Других не видел. Т.е. априорно принимаем что мартингейл не работает? Не в обиду - я мартингейлами не занимался, а как задачка выглядит привлекательно. Link to post Share on other sites
Lev050 5 Share Posted April 15, 2010 Т.е. априорно принимаем что мартингейл не работает? Не в обиду - я мартингейлами не занимался, а как задачка выглядит привлекательно. Ну, в общем, существует 2 основные группы мартинов: 1. Работающие переворотом. Эти сливают на флете. Особенно не переносят расширяющийся треугольник. Такие фигуры на рынке встречаются пару тройку раз за год однозначно. 2. Работающие до упора в одну сторону против рынка. Ну эти классические мартины сливают, когда встают против упорного безоткатного тренда. Чем это кончается, известно. Остальные суть всяческие улучшения этих двух базовых. Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 15, 2010 Вставлю свои 5 копеек Silen, все расчеты которые вы описали были мной уже давно проведены Для данного советника ставится цель быть именно "микроприбыльным" но очень устойчивым, т.е. цели около 70-100% годовых, при максимальной просадке 20-30%. Суть проста - наращивание лота идет такими темпами чтобы дневной профит составлял от 40 до 200 пунктов(примерно), т.е . первый ордер 40 второй 80 третий 100 четвертый 140 пятый 200 шестой в 0 седьмой в 0 восьмой в 0..и т.д. Получается у нас после пятого переворота советник уже не зарабатывает а ищет безубыток, запас примерно 5-7 переворотов, по практике я думаю этого достаточно чтобы выйти из любого флета... Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Silen 21 Share Posted April 15, 2010 (edited) Вставлю свои 5 копеек Silen, все расчеты которые вы описали были мной уже давно проведены ... Ну и отлично , тогда я свой пост удаляю... ...запас примерно 5-7 переворотов, по практике я думаю этого достаточно чтобы выйти из любого флета... Спорное утверждение (ИМХО)... Во всяком случае если ширина торгового диапазона фиксирована... График красивый, вот у меня такой не выходит на 2007 году Вобщем РЕКС, я в обсуждение алгоритма влезать не буду, если надо будет советник поправить - в ЛС напишите. Исправленные советники буду выкладывать в этой ветке... Edited April 15, 2010 by Silen Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 15, 2010 (edited) Спорное утверждение (ИМХО)... Во всяком случае если ширина торгового диапазона фиксирована... По моим расчетам, по евродоллару, наблюдалась максимум 13 колебаний(диапазон 40п) до того как произошел прорыв, и цель по последнему перевороту(диапазон тейков 100п) была бы достигнута...Однако, если после 5 переворота советник бы уже не ждал цели, а закрывал в безубыток, то это произошло бы уже на 7 перевороте... График красивый, вот у меня такой не выходит на 2007 году График и впрямь хороший, по нему видно что в среднем раз в месяц бывают флетовые дни, если б их не было можно было бы загрузку депозита повышать и проценты прибыли выросли бы, но как показывает история лучше синица в руках чем большие проценты и слив на флете Год на год не приходится :-D В 2007 другая волатильность, соответственно и настройки другие должны быть... Вобщем РЕКС, я в обсуждение алгоритма влезать не буду, если надо будет советник поправить - в ЛС напишите. Исправленные советники буду выкладывать в этой ветке... Спасибо за содействие Silen, пока потихоньку буду дорабатывать саму идею, думаю еще месяц уйдет на создание реально рабочей версии Кстати если есть у кого хорошие идеи - не стесняйтесь - делитесь обсудим.. Edited April 15, 2010 by PEKC Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Lev050 5 Share Posted April 16, 2010 (edited) Кстати если есть у кого хорошие идеи - не стесняйтесь - делитесь обсудим.. Было несколько хороших идей. В течение года все проверены. Вывод: мартин в автомате использовать нельзя. Ну, к примеру, смесь мартина и скальпера: Мартин переворотный. ТP=20, SL=70, к=4. Обычно требуется не более 5 переворотов. Можно (ТP=10, SL=35, к=4) или варианты. Вход попробуй: 1. Случайный. (автомат) 2. Очень точный по многим индикаторам, с учетом старших ТФ. (автомат) 3. Вход ручной. После выигрышной серии советник ждет ручного входа. (полуавтомат) Edited April 16, 2010 by Lev050 1 Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted April 16, 2010 Было несколько хороших идей. В течение года все проверены. Вывод: мартин в автомате использовать нельзя.Ну, к примеру, смесь мартина и скальпера: Мартин переворотный. ТP=20, SL=70, к=4. Обычно требуется не более 5 переворотов. Можно (ТP=10, SL=35, к=4) или варианты. Вход попробуй: 1. Случайный. (автомат) 2. Очень точный по многим индикаторам, с учетом старших ТФ. (автомат) 3. Вход ручной. После выигрышной серии советник ждет ручного входа. (полуавтомат) Такие варианты рассматривал и тестировал...Пришел к выводу что для повышения стабильности в работе необходимо чтобы ТП был больше СЛ, соответственно и К будет в районе 1...2 Это все для того чтобы советник переносил флет - выдерживал до 12 переворотов. Вы же предлагаете агрессивный вариант который скорее всего не выдержит и месяца работы. Варианты входа рассматривал очень много и пришел к выводу что проще всего открываться в одно определенное время - статистика получается наиболее достоверной.. Лучше пусть торгует часто и понемногу чем редко и помногу... Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted April 17, 2010 Все это конечно хорошо... И Мартин рулит, Но дальше детской развлекаловки, дело не пойдет... А почему, ответ прост, возьми стартовый лот 1, и десять колен.... И ты ужаснешси... Лучше пусть торгует часто и понемногу чем редко и помногу... Не согласен... Ибо, шансов влететь в *опу, при "...частой и понемногу.." на много больше "....чем при редко и помногу..." Link to post Share on other sites
Iskander 65 167 Share Posted April 18, 2010 Все это конечно хорошо... И Мартин рулит, Но дальше детской развлекаловки, дело не пойдет... А почему, ответ прост, возьми стартовый лот 1, и десять колен.... И ты ужаснешси... Не согласен... Ибо, шансов влететь в *опу, при "...частой и понемногу.." на много больше "....чем при редко и помногу..." Все, открывай свою ветку Устал бегать за тобой и собирать истину по крупицам... «Пока мы существуем, нет смерти; когда есть смерть, нас более нет». Жизнь — вот главное наслаждение...(с) Link to post Share on other sites
Recommended Posts