lyxo 0 Share Posted June 11, 2010 Почитал вашу ветку, воодушивился. Показалось, что тут есть рациональное зерно. Есть опыт работы с разнохитро... мартинами три года. Знаю, что подобного рода мартины сливают на жестком флете. Погонял со стандартными настройками на паре EU. Так и есть, сливает. В данной ветке уже не однократно писалось , что настройки должны устанавливаться ( и корректироваться со временем ) каждым самостоятельно Вы не поняли меня. В моей терминалогии лось - это когда выставленный ордер заканчивается SL, а не TP. Это по моему стандартная терминалогия. Насколько мне известно лосём в торговых системах основанных на принцепи Мартингейла , называют случай когда вся серия колен заканчивается SL Итак, если первые три (регулируется) колена в серии убыточны и цена не выходит за пределы средней дневной волатильности за несколько дней (коридор), то ждать. Серию продолжить только при выходе цены на N (регулируется) пунктов за пределы коридора. Не знаю как на других парах но на EUR\USD если граници коридора изменились то эти изменения , как правило будут держатся от недели и больше , так что ждать предётся долго Не проще , просто каждый день просматривать статистику сработавших колен в одной серии и в случии её увеличения просто внести корректировку в настройки Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted June 11, 2010 ...Не знаю как на других парах но на EUR\USD если граници коридора изменились то эти изменения , как правило будут держатся от недели и больше , так что ждать предётся долго Не проще , просто каждый день просматривать статистику сработавших колен в одной серии и в случии её увеличения просто внести корректировку в настройки Все эти моменты очень спорные и торговать используя их очень опасно для данной системы, потому как тяжело просчитать возможные риски.... За сегодня один вход +2,04%, 5 колен. Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Lev050 5 Share Posted June 12, 2010 Т.е. вы предлагаете фиксировать убытки и ждать пробития дневного коридора...Даже не знаю что и сказать, я такой метод не просчитывал, и не могу пока даже понять как его просчитать...Попробуйте полностью описать алгоритм, просчитайте какие будут параметры... Я то конечно не против, но нужны основания что такая версия будет рабочей. Пока конечно мне кажется что здесь вероятность убытков будет не намного ниже, а вот прибыль упадет значительно Даже уже и не знаю как вам точнее написать. Выше я писал "серию продолжить", т.е. никакой фиксации убытков не предполагается. Т.е. ждем и продолжаем серию. Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted June 14, 2010 Даже уже и не знаю как вам точнее написать. Выше я писал "серию продолжить", т.е. никакой фиксации убытков не предполагается. Т.е. ждем и продолжаем серию. Напишите на примере пожалуйста, как здесь например - https://alpariforum.com/post1815755-2.html Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted June 14, 2010 Все гуляют, что ли? Надо же иногда отдохнуть Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
RUBICON 36 Share Posted June 14, 2010 Надо же иногда отдохнуть После отдыха!!! Я слишком сложно на землю возвращаюсь!!!Посему уже давно принято решение не выходить из состояния отдыха.НыКОГДА!!! З.Ы. Я возьму компьютер с собой в небеса До небес лететь всего полчаса. Пронесу по всем кругам, погрущу, А потом его назад отпущу. Умное лицо - это еще не признак ума господа. ........................Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. .............................................................................................................Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!!! ...............................................................................................................................................................(Тот самый Мюнхгаузен.) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted June 14, 2010 За сегодня 2 входа: 1 колено первый, и 2 колена второй. ИТОГ +1,93% Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted June 15, 2010 За сегодня снова 2 входа: 3 колена - первый и 1 колено - второй. ИТОГ +2,24% Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
tyro 151 Share Posted June 16, 2010 За сегодня снова 2 входа: 3 колена - первый и 1 колено - второй. ИТОГ +2,24% Если не сложно, то напомните пожалуйста в каком посту этой ветки были описаны правила открытия первого ордера (искал и что-то не смог найти, хотя вроде всю ветку просмотрел). 1 Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted June 16, 2010 Если не сложно, то напомните пожалуйста в каком посту этой ветки были описаны правила открытия первого ордера (искал и что-то не смог найти, хотя вроде всю ветку просмотрел). Вход по времени - я ставлю начало европейской, и если первая закрывается, то вторая - на начало североамериканской.. 1 Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted June 16, 2010 За сегодня - один вход 4 колена. Итог +1,66(6)% :-D Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
tyro 151 Share Posted June 16, 2010 Вход по времени - я ставлю начало европейской, и если первая закрывается, то вторая - на начало североамериканской.. 1. Это во сколько по времени конкретно? 2. Каким образом определяется направление первого открываемого ордера? Link to post Share on other sites
Silen 21 Share Posted June 16, 2010 1. Это во сколько по времени конкретно? 2. Каким образом определяется направление первого открываемого ордера? В начале ветки в сообщении №2 все описано - учите матчасть... Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted June 17, 2010 (edited) [ATTACH]113676[/ATTACH] В начале ветки в сообщении №2 все описано - учите матчасть... Все верно Silen, к вам вопрос возник по поводу эксперта: В последней версии советника заметил такой нюанс - дробное время( минуты не 12:00, а например 12:51) - не воспринимается экспертом Подскажите как исправить? вот картинки - Edited June 17, 2010 by PEKC Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
tyro 151 Share Posted June 17, 2010 [ATTACH]113676[/ATTACH]В начале ветки в сообщении №2 все описано - учите матчасть... Спасибо, видно проскочил впопыхах . Link to post Share on other sites
RUBICON 36 Share Posted June 17, 2010 Спасибо, видно проскочил впопыхах . впоПЫХ-АХ Клааааасс!!! 1 Умное лицо - это еще не признак ума господа. ........................Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. .............................................................................................................Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!!! ...............................................................................................................................................................(Тот самый Мюнхгаузен.) Link to post Share on other sites
tyro 151 Share Posted June 21, 2010 Внимательно прочитал на два раза эту очень интересную ветку. Очень рад видеть здесь PEKCа как автора топика, а также Silen как высокотехнологичного реализатора идей этой ветки . Начал (продолжил) длительное тестирование данного советника. ...Кстати если есть у кого хорошие идеи - не стесняйтесь - делитесь обсудим.. Возникло несколько предложений по возможному улучшению советника и его результативности. Осмелюсь их высказать с разрешения автора топика. Сначало вопрос к РЕКСу, посмотрел внимательно Ваш график за период результат тестера с 5 апреля по 19 мая и прикладываю свой (его оптимизация делалась на другом периоде) за этот же период и тоже по евре. чем Вам не понравился вот такой график? Link to post Share on other sites
tyro 151 Share Posted June 21, 2010 (edited) А теперь собственно несколько предложений по возможному улучшению советника и его результативности: 1. Добавить в советник параметр "Запрет открытия новой серии (с любой сессии хоть азии, хоть европы, хоть америки) если уже есть открытая серия с любой другой предыдущей сессии". 2. В комментарии ордера сессии добавить название сессии (например: "PEKC_Expert_1-ая сессия" или "PEKC_Expert_2-ая сессия" или "PEKC_Expert_3-ья сессия"). 3. Добавить в советник параметр "Применять БУ и трал для первого ордера в серии", а также соответствующие ему параметры: extern int LossLess_Level = -1; // Кол-во пунктов профита в безубытке если = -1 - отключить перенос SL в БУ extern int LossLess_Profit = 200; // уровень профита при котором производиться перенос // СЛ в БУ extern int TrailStop_Dist = 200; // дистанция СЛ (-1 - отключить трайлинг стоп extern int TrailStop_Step = 100; // шаг переноса ТСЛ (т.е. при достижении ценой уровня // SL + (TS_D+TS_S)*Point, SL переносится на уровень Price - TS_D*Price Т.е. дать возможность использования БУ и трала для самого первого ордера в серии. 4. Запоминать значение эквити счета на начало открываемой новой серии ордеров для возможности советника знать уровень безубытка всей серии ордеров. Добавить параметр "Выход в безубыток начиная с переворота №". Добавить параметр "Превышение безубытка серии ордеров на кол-во пунктов". Например Параметры примера: Перед открытием первого ордера серии эквити = 1000 руб. "Выход в безубыток начиная с переворота №" = 6 "Превышение безубытка серии ордеров на кол-во пунктов" = 100 Ход примера: Серия идет в убыток и произошел только что 6-ой переворот, советник начиная с этого ордера (переворота) старается зафиксировать БУ не закрывая при этом сам переворотный ордер. Т.е. если 6-ой ордер идет в профит, то как только текущая эквити счета стала = 1000 руб, начинается отсчет пунктов прибыли по всей серии ордеров и как только он становится больше 100 пунктов, то на уровень безубытка серии выставляется SL, а сам ордер остается открытым. Edited June 21, 2010 by tyro Link to post Share on other sites
tyro 151 Share Posted June 21, 2010 Еще несколько предложений по возможному улучшению советника и его результативности: 5. Добавить в советник параметры: "Кол-во минут сдвига начала 1-ой сессии" "Кол-во минут сдвига начала 2-ой сессии" "Кол-во минут сдвига начала 3-ей сессии" которые позволят оптимизировать время начала каждой торговой сессии. Link to post Share on other sites
Silen 21 Share Posted June 21, 2010 В последней версии советника заметил такой нюанс - дробное время( минуты не 12:00, а например 12:51) - не воспринимается экспертом Подскажите как исправить? вот картинки - Поправил: (вер.1.4) PEKC_Expert.mq4 Link to post Share on other sites
Silen 21 Share Posted June 21, 2010 1. Добавить в советник параметр "Запрет открытия новой серии (с любой сессии хоть азии, хоть европы, хоть америки) если уже есть открытая серия с любой другой предыдущей сессии". А у Вас советник открывает новую сессию не закончив старой? 2. В комментарии ордера сессии добавить название сессии (например: "PEKC_Expert_1-ая сессия" или "PEKC_Expert_2-ая сессия" или "PEKC_Expert_3-ья сессия"). Это можно, если РЕКС одобрит. 3. Добавить в советник параметр "Применять БУ и трал для первого ордера в серии", а также соответствующие ему параметры: extern int LossLess_Level = -1; // Кол-во пунктов профита в безубытке если = -1 - отключить перенос SL в БУ extern int LossLess_Profit = 200; // уровень профита при котором производиться перенос // СЛ в БУ extern int TrailStop_Dist = 200; // дистанция СЛ (-1 - отключить трайлинг стоп extern int TrailStop_Step = 100; // шаг переноса ТСЛ (т.е. при достижении ценой уровня // SL + (TS_D+TS_S)*Point, SL переносится на уровень Price - TS_D*Price Т.е. дать возможность использования БУ и трала для самого первого ордера в серии. При использовании БУ/трайлинг стопа и т.п. отношение ТП/СЛ (базовое для расчета ряда мартингейла) становиться переменным. Соответственно мартингейл корректно работать не будет. Чтобы реализовать мартингейл с переменным ТП/СЛ надо чтобы советник предсказывал наиболее вероятное соотношение ТП/СЛ для нового ордера и на основании его и потерь эквити в сериии расчитывал размер лота. Это задача не на 5 минут и требует сначала "теоретического" обоснования. Так что пока "ф топку". 4. Запоминать значение эквити счета на начало открываемой новой серии ордеров для возможности советника знать уровень безубытка всей серии ордеров. См. предыдущий ответ. Еще несколько предложений по возможному улучшению советника и его результативности: 5. Добавить в советник параметры: "Кол-во минут сдвига начала 1-ой сессии" "Кол-во минут сдвига начала 2-ой сессии" "Кол-во минут сдвига начала 3-ей сессии" которые позволят оптимизировать время начала каждой торговой сессии. Возможно, при одобрении РЕКС-а. Хотя (ИМХО) и не нужно. Link to post Share on other sites
tyro 151 Share Posted June 21, 2010 А у Вас советник открывает новую сессию не закончив старой? ... Очень рад, что это уже сделано в советнике . P.S. Пока еще не успел дойти до тестирования в реале, т.к. еще довольно много теоретических вариантов надо бы проверить в тестере. ...Это можно, если РЕКС одобрит. ... Тогда ждем ответа РЕКСа. ...При использовании БУ/трайлинг стопа и т.п. отношение ТП/СЛ (базовое для расчета ряда мартингейла) становиться переменным. Соответственно мартингейл корректно работать не будет. Чтобы реализовать мартингейл с переменным ТП/СЛ надо чтобы советник предсказывал наиболее вероятное соотношение ТП/СЛ для нового ордера и на основании его и потерь эквити в сериии расчитывал размер лота. Это задача не на 5 минут и требует сначала "теоретического" обоснования. Так что пока "ф топку". ... Видимо Вы пропустили нечаянно ключевые слова (выделил их жирным) ... 3. Добавить в советник параметр "Применять БУ и трал для первого ордера в серии", а также соответствующие ему параметры: extern int LossLess_Level = -1; // Кол-во пунктов профита в безубытке если = -1 - отключить перенос SL в БУ extern int LossLess_Profit = 200; // уровень профита при котором производиться перенос // СЛ в БУ extern int TrailStop_Dist = 200; // дистанция СЛ (-1 - отключить трайлинг стоп extern int TrailStop_Step = 100; // шаг переноса ТСЛ (т.е. при достижении ценой уровня // SL + (TS_D+TS_S)*Point, SL переносится на уровень Price - TS_D*Price Т.е. дать возможность использования БУ и трала для самого первого ордера в серии. ... рановато его вероятно вот так сразу и в топку, не обдумав сначало , а мартин для самого первого ордера в серии вообще побоку, а вот без переворота попробовать взять максимальную прибыль на единственном ордере - это здорово, т.к. риски убытков в этом случае вообще отсутствуют или минимальны. ...См. предыдущий ответ... Нет, здесь совсем другая песня, а предыдущий ответ вообще не подходит. А данное добавление в советник может увеличить его прибыльность примерно в 1,5-2 раза при тех же просадках. Для этого достаточно сравнить мой график и график РЕКСа за тот же период (на моем прибыльность при тех же просадках раза в 2 больше). Или то же самое объясняю в теории: наибольшую прибыль теоретически легче всего взять именно на старших переворотах, т.к. там самые большие объемы лотов. Поэтому поставив SL мы обеспечиваем себе закрытие серии в безубыток, однако при этом не режем в обязательном порядке свой основной профит серии. ... Возможно, при одобрении РЕКС-а. Хотя (ИМХО) и не нужно. Надеюсь РЕКС поймет что такая незначительная доработка ничем не может повредить советнику, а вот увеличить его эффективность может существенно . Link to post Share on other sites
Silen 21 Share Posted June 21, 2010 ...мартин для самого первого ордера в серии вообще побоку... Согласен, не доглядел . На решение РЕКС-а ... Или то же самое объясняю в теории: наибольшую прибыль теоретически легче всего взять именно на старших переворотах, т.к. там самые большие объемы лотов. Поэтому поставив SL мы обеспечиваем себе закрытие серии в безубыток, однако при этом не режем в обязательном порядке свой основной профит серии. Т.е. ТП делаем "виртуальным" - при его достижении он становиться СЛ, опять таки виртуальным, до тех пор пока цена не уйдет на StopLevel от этого уровня, тогда советник ставит реальный СЛ. После чего в принципе можно трайлить профит дальше... Мысль здравая Link to post Share on other sites
Recommended Posts