Советник: ChebuKlon

[tyro 151]

Поправил: [ATTACH]114053[/ATTACH] (вер.1.4)

Сравнил с версией 1.3 - отличий не заметил вообще

Может нечаянно Вы выложили вместо версии 1.4 версию 1.3?

 

Или приведите пожалуйста фрагменты для замены - "старый" и "новый", может сам не заметил случайно, т.к. встроенной функции сравнения модулей к сожалению в МТ4 нет.

[PEKC 33]

Доброго всем времени суток. Убытки по счету 63%. Пока тест приостановлю, что то пошло не так.

[tyro 151]

Доброго всем времени суток. Убытки по счету 63%. Пока тест приостановлю, что то пошло не так.

Добрый вечер.

 

Можно побольше подробностей?

сколько переворотов? какой самый крупный был открыт лот?

какой был ТП и СЛ?

и т.д. и т.п.

 

Поди еще и сегодняшний гэп подвел существенно увеличив просадку?

[PEKC 33]

Согласен, не доглядел . На решение РЕКС-а ...

 

 

Т.е. ТП делаем "виртуальным" - при его достижении он становиться СЛ, опять таки виртуальным, до тех пор пока цена не уйдет на StopLevel от этого уровня, тогда советник ставит реальный СЛ. После чего в принципе можно трайлить профит дальше... Мысль здравая

Я то не против, главное чтоб работало в плюс. А мысль конечно хорошая - несколько раз замечал что цена уходит дальше ТП... Однако чаще бывает что цена после ТП идет в среднем 10-15пп, а потом назад. Могут быть проблемы с трейлингом

[PEKC 33]

Добрый вечер.

 

Можно побольше подробностей?

сколько переворотов? какой самый крупный был открыт лот?

какой был ТП и СЛ?

и т.д. и т.п.

вот из отчета картинка, ошибка была моя, т.к. не учел что в альпари плечо поменяют до 1:100 с 1:500 за час до закрытия торгов.

На последний переворот не хватило маржи

[PEKC 33]

 

Поди еще и сегодняшний гэп подвел существенно увеличив просадку?

На гепе и должны были закрыться в плюс Не дали купить на закрытии в пятницу

[tyro 151]

Я то не против, главное чтоб работало в плюс. А мысль конечно хорошая - несколько раз замечал что цена уходит дальше ТП... Однако чаще бывает что цена после ТП идет в среднем 10-15пп, а потом назад. Могут быть проблемы с трейлингом

Ну если выбьет стоп, то это не страшно, т.к. у нас уже безубыток серии, а вот если не выбьет, то можем и крупный профит по всей серии отхватить . А трейлинга там вообще нет, только стоп предлагал привинтить для БУ на старших переворотах.

 

А остальные предложенные мной чуть выше доработки тоже одобряешь?

Edited June 21, 2010 by tyro

[PEKC 33]

Ну если выбьет стоп, то это не страшно, т.к. у нас уже безубыток серии, а вот если не выбьет, то можем и крупный профит по всей серии отхватить . А трейлинга там вообще нет, только стоп предлагал привинтить для БУ на старших переворотах.

 

А остальные предложенные мной чуть выше доработки тоже одобряешь?

Да тестируйте пожалуйста, мне то нежалко Главное чтобы Silen написал вам его...

Как говорится - движение-жизнь

[tyro 151]

Да тестируйте пожалуйста, мне то нежалко Главное чтобы Silen написал вам его...

Как говорится - движение-жизнь

Значит ждем Silen

[Silen 21]

(вер. 1.5)

 

Добавлен расширенный режим - в этом режиме советник не выставляет ТП на ордер, а отслеживает цену. При превышении ценой уровня ТП (TP_Dist) на величину VS_Dist активируется виртуальный СЛ на уровне ТП (т.е. при возврате цены на уровень ТП ордер будет закрыт). При первой возможности советник локирует ТП установкой СЛ ордера на уровень ТП. После чего идет стандартный трайл на дистанции TS_Dist с шагом TS_Step.

 

При отключенном расширенном режиме советник работает как вер.1.4.

В коммент ордера добавлена информация о номере сессии.

 

Сравнительный анализ версий 1.4 и 1.5 (расш. режим)

EURUSD M15 01/2009 - 01/2010

Expert inputs: Late_Start=10; TP_Dist=500; SL_Dist=200; VS_Dist=20; TS_Dist=50; TS_Step=10;

 

v.1.4

v.1.5

 

Профитность в расширенном режиме возрастает в 2-3 раза.

 

Возникла идея расширения диапазона выставления ордеров (смещение цены отложенных ордеров от базовой цены сессии). Т.е. на каждом колене сесии ордера выставляются на n% дальше (соответственно увеличиваются ТП/СЛ).

 

(в.1.5 экстрим)

 

Добавлен параметр Scale - % расширения торгового коридора ( 0.1 - 10%). При тех же параметрах, что были использованы выше и 10% увеличении диапазона на каждом шаге сессии, получаем результат:

 

v.1.5 (extrime)

PEKC_Expert.zip

PEKC_Expert_Extrim.zip

Edited June 23, 2010 by Silen

[PEKC 33]

Интересные версии - спасибо, Silen. Будем исследовать... :-)

[tyro 151]

Silen, респект и спасибо за обе версии 1.5 .

 

Интересные версии - спасибо, Silen. Будем исследовать... :-)

Однозначно интересные, побег тестировать .

[tyro 151]

...

Добавлен параметр Scale - % расширения торгового коридора ( 0.1 - 10%). При тех же параметрах, что были использованы выше и 10% увеличении диапазона на каждом шаге сессии, получаем результат:

...

Т.е. если

Scale == 0 , то расширение диапозона не происходит?

Scale == 0.5, то увеличение диапозона в 1,5 раза или на 50%?

Scale == 1, то расширение диапозона в 2 раза?

Scale == 2, то расширение диапозона в 3 раза?

[tyro 151]

Т.е. если верно, что при Scale = 0 расширение диапозона не происходит, тогда две версии советника 1.5 не нужны, а достаточно всего одной версии PEKC_Expert_Extrim т.к. для его не экстремальной работы достаточно будет выставить Scale = 0 .

[tyro 151]

Провел множественное тестирование, на мой взгляд очень не хватает у советника вот этой возможности:

...

4. Запоминать значение эквити счета на начало открываемой новой серии ордеров для возможности советника знать уровень безубытка всей серии ордеров.

Добавить параметр "Выход в безубыток начиная с переворота №".

Добавить параметр "Превышение безубытка серии ордеров на кол-во пунктов".

 

Например

 

Параметры примера:

Перед открытием первого ордера серии эквити = 1000 руб.

"Выход в безубыток начиная с переворота №" = 6

"Превышение безубытка серии ордеров на кол-во пунктов" = 100

 

Ход примера:

Серия идет в убыток и произошел только что 6-ой переворот,

советник начиная с этого ордера (переворота) старается зафиксировать БУ не закрывая при этом сам переворотный ордер.

Т.е. если 6-ой ордер идет в профит, то как только текущая эквити счета стала = 1000 руб, начинается отсчет пунктов прибыли по всей серии ордеров и как только он становится больше 100 пунктов, то на уровень безубытка серии выставляется SL, а сам ордер остается открытым.

 

Сейчас объясню почему, правда для этого придется чуток углубиться в теорию. Для более краткого изложения сначала опишу предпосылки, а уже затем на их основании сделаю выводы.

 

Предпосылки:

1. Мы вынуждены использовать достаточно малый интервал цен для извлечения профита, т.к. нам нужна достаточно высокая вероятность его срабатывания (для избегания ахиллесовой пяты советника с элементами мартингейла).

2. На этом достаточно малом интервале извлечения возможного профита возможности изменения интервала трала еще более узкие и ограниченные. А расчет точного значения этого интервала сильно затруднен для длительного интервала работы советника, т.к. даже в течении одного торгового дня, а иногда даже одного часа, изменения волатильности очень существенны и происходят постоянно.

3. Расчет оптимального растояния профита осуществляется достаточно легко, т.к. интервал выбора достаточно широк, а следовательно мы можем позволить себе использовать дневную волатильность вместо внутридневной.

 

Вывод:

Если реализовать уровень безубыточности с помощью СЛ и одновременно использовать оптимальное значение ТП, тогда одновременно сможем уменьшить просадки и увеличить прибыльность. Т.к. начиная с любого указанного нами переворота советник постоянно пытается вывести серию в безубыток, однако при достижении его у нас не режется постоянно профит, пусть даже и ТСЛ-ем (в версии 1.5.) вместо глупого безубытка, т.к. зачастую ТСЛ вообще не выгодно использовать на последнем ордере серии. Причем именно на последнем ордере серии вероятность достижения оптимального профита уже очень высока, т.к. после длительного флэта очень вероятен сильный ход цены.

[Silen 21]

Провел множественное тестирование, на мой взгляд очень не хватает у советника вот этой возможности:

 

 

Сейчас объясню почему, правда для этого придется чуток углубиться в теорию. Для более краткого изложения сначала опишу предпосылки, а уже затем на их основании сделаю выводы...

 

Не вкурил , видимо трава не та... tyro, Вы конкретно что предлагаете?

[tyro 151]

Не вкурил , видимо трава не та... tyro, Вы конкретно что предлагаете?

вот это предлагаю

4. Запоминать значение эквити счета на начало открываемой новой серии ордеров для возможности советника знать уровень безубытка всей серии ордеров.

Добавить параметр "Выход в безубыток начиная с переворота №".

Добавить параметр "Превышение безубытка серии ордеров на кол-во пунктов".

 

Например

 

Параметры примера:

Перед открытием первого ордера серии эквити = 1000 руб.

"Выход в безубыток начиная с переворота №" = 6

"Превышение безубытка серии ордеров на кол-во пунктов" = 100

 

Ход примера:

Серия идет в убыток и произошел только что 6-ой переворот,

советник начиная с этого ордера (переворота) старается зафиксировать БУ не закрывая при этом сам переворотный ордер.

Т.е. если 6-ой ордер идет в профит, то как только текущая эквити счета стала = 1000 руб, начинается отсчет пунктов прибыли по всей серии ордеров и как только он становится больше 100 пунктов, то на уровень безубытка серии выставляется SL, а сам ордер остается открытым.

[tyro 151]

Не вкурил , видимо трава не та... tyro, Вы конкретно что предлагаете?

Т.е. сейчас Вы убрали лишь ограниченние максимального значения профита.

Очень нужна возможность вывода серии в безубыток без закрытия последнего ордера серии пока не сработает ТП или ТСЛ или СЛ-безубыток.

[tyro 151]

Провел множественное тестирование, на мой взгляд очень не хватает у советника вот этой возможности:

 

 

Сейчас объясню почему, правда для этого придется чуток углубиться в теорию. Для более краткого изложения сначала опишу предпосылки, а уже затем на их основании сделаю выводы.

 

Предпосылки:

1. Мы вынуждены использовать достаточно малый интервал цен для извлечения профита, т.к. нам нужна достаточно высокая вероятность его срабатывания (для избегания ахиллесовой пяты советника с элементами мартингейла).

2. На этом достаточно малом интервале извлечения возможного профита возможности изменения интервала трала еще более узкие и ограниченные. А расчет точного значения этого интервала сильно затруднен для длительного интервала работы советника, т.к. даже в течении одного торгового дня, а иногда даже одного часа, изменения волатильности очень существенны и происходят постоянно.

3. Расчет оптимального растояния профита осуществляется достаточно легко, т.к. интервал выбора достаточно широк, а следовательно мы можем позволить себе использовать дневную волатильность вместо внутридневной.

 

Вывод:

Если реализовать уровень безубыточности с помощью СЛ и одновременно использовать оптимальное значение ТП, тогда одновременно сможем уменьшить просадки и увеличить прибыльность. Т.к. начиная с любого указанного нами переворота советник постоянно пытается вывести серию в безубыток, однако при достижении его у нас не режется постоянно профит, пусть даже и ТСЛ-ем (в версии 1.5.) вместо глупого безубытка, т.к. зачастую ТСЛ вообще не выгодно использовать на последнем ордере серии. Причем именно на последнем ордере серии вероятность достижения оптимального профита уже очень высока, т.к. после длительного флэта очень вероятен сильный ход цены.

 

В выводе чуток напутал , его нужно заменить на следующий.

 

Вывод:

Если реализовать уровень безубыточности с помощью СЛ и одновременно не закрывая ордер оставить возможность цене достигнуть сначало заданный профит последнего ордера серии, а затем попытаться его еще и увеличить с помощью трала (как в вресии 1.5), тогда одновременно сможем уменьшить просадки и максимально увеличить прибыльность.

Т.к. начиная с любого указанного нами переворота советник постоянно пытается вывести серию в безубыток, однако при достижении его советник не будет резать возможный профит, а наоборот он будет стараться взять максимально возможный профит.

[tyro 151]

...

 

Добавлен параметр Scale - % расширения торгового коридора ( 0.1 - 10%). При тех же параметрах, что были использованы выше и 10% увеличении диапазона на каждом шаге сессии, получаем результат:

 

v.1.5 (extrime)

Думается что более эффективно уходить от флэта в одном направлении, а не сразу в обе стороны, причем и прибыльность при этом будет выше т.к. размер стопов не будет разрастаться так существенно на большом количестве переворотов.

 

Т.е. параметр Scale удобнее будет сделать в пунктах = на сколько пуктов серия будет убегать в сторону от флэта.

При этом стоп будет чередоваться - нормальный, увеличенный, нормальный, увеличенный ...,

где

нормальный стоп = SL_Dist,

увеличенный стоп = SL_Dist + Scale.

 

Например:

SL_Dist = 150

Scale = 100

 

Тогда получится что перевороты будут убегать от флэта с шагом = 100.

 

1 ордер Buy = 1.23000 SL = 1.22850

2 ордер Sell = 1.22850 SL = 1.23100

3 ордер Buy = 1.23100 SL = 1.22950

4 ордер Sell = 1.22950 SL = 1.23200

5 ордер Buy = 1.23200 SL = 1.23050

6 ордер Sell = 1.23050 SL = 1.23300

и т.д.

[PEKC 33]

Думается что более эффективно уходить от флэта в одном направлении, а не сразу в обе стороны, причем и прибыльность при этом будет выше т.к. размер стопов не будет разрастаться так существенно на большом количестве переворотов.

 

Т.е. параметр Scale удобнее будет сделать в пунктах = на сколько пуктов серия будет убегать в сторону от флэта.

При этом стоп будет чередоваться - нормальный, увеличенный, нормальный, увеличенный ...,

где

нормальный стоп = SL_Dist,

увеличенный стоп = SL_Dist + Scale.

 

Например:

SL_Dist = 150

Scale = 100

 

Тогда получится что перевороты будут убегать от флэта с шагом = 100.

 

1 ордер Buy = 1.23000 SL = 1.22850

2 ордер Sell = 1.22850 SL = 1.23100

3 ордер Buy = 1.23100 SL = 1.22950

4 ордер Sell = 1.22950 SL = 1.23200

5 ордер Buy = 1.23200 SL = 1.23050

6 ордер Sell = 1.23050 SL = 1.23300

и т.д.

Интересный вариант - уходить от флета, но опять же какие вероятности что флет не пойдет в нашу сторону?

[tyro 151]

Интересный вариант - уходить от флета, но опять же какие вероятности что флет не пойдет в нашу сторону?

А тут уже обычная теория вероятности:

 

1. Чаще всего флэт бывает на одних уровнях, причем он может там как сужаться, так и расширяться. А если он уходит вверх или вниз то это уже тренд .

Т.е. 1-ое, советнику должно неповезти, тем что флэт начался именно в его диапозоне.

 

2. Флэт может начать смещаться как вверх так и вниз, т.е. нашему советнику есть еще 50% вероятность, что флэт начнет смещаться не в одну с ним сторону.

(На самом деле и эту вероятность можно еще существенно увеличить в нашу сторону, но тогда придется изменить сигнал на вход в серию ... )

Т.е. 2-ое, советнику должно неповезти, тем что флэт начал смещаться именно в его сторону.

 

3. Флэт статистически на определенном интервале может чаще всего смещаться с определенными скоростями, следовательно мы подберем на статистике шаг смещения за пределами этих статистических скоростей.

Т.е. 3-ье, советнику должно неповезти, тем что флэт начал смещаться в его сторону именно со скоростью равной скорости его смещения.

Edited June 25, 2010 by tyro

[Lev050 5]

Гоняю советник v4 на паре GBPUSD результаты неплохие, только при начале серии только по времени периодически влетаем во флет, из за этого советник делает массу не нужных переворотов.

Silen, а могли бы Вы плюс ко входу по времени добавить вход по условию? Условие такое: как только по времени можно начинать серию, советник смотрит, если цена вышла за пределы коридора цен за последние N баров вверх или вниз на M пунктов, то начинаем серию. Если с момента времени когда серию уже можно начинать прошло больше К баров (на часовом графике это К часов), но условие так и не выполнилось, то данную серию не начинаем совсем.

PEKC_Expert.mq4

[PEKC 33]

Гоняю советник v4 на паре GBPUSD результаты неплохие, только при начале серии только по времени периодически влетаем во флет, из за этого советник делает массу не нужных переворотов.

Silen, а могли бы Вы плюс ко входу по времени добавить вход по условию? Условие такое: как только по времени можно начинать серию, советник смотрит, если цена вышла за пределы коридора цен за последние N баров вверх или вниз на M пунктов, то начинаем серию. Если с момента времени когда серию уже можно начинать прошло больше К баров (на часовом графике это К часов), но условие так и не выполнилось, то данную серию не начинаем совсем.

Хорошая мысль

Тоже об этом думаю, только немного другой вариант

[PEKC 33]

Silen, заметил ошибку в выставлении стопов. Получается что когда открылась противоположная позиция - предыдущая не закрылась еще... Но они должны по одной цене и в один момент исполнятся(стоп по первой и открытие второй), иначе иногда остаются висеть эти позиции, да и убытки получаются большими...