PEKC 33 Share Posted August 6, 2010 а почему нельзя не только входить,но и выходить по этим индикаторам?так получаем нефиксированный ТП и соответственно,большую прибыль Это уже из другой оперы среднесрок поучится, а это уже не то... Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted August 6, 2010 Что, у Вас выходит плохо? Да нет, выходит хорошо, входит плохо. (Старый анекдот) Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 6, 2010 а почему нельзя не только входить,но и выходить по этим индикаторам?так получаем нефиксированный ТП и соответственно,большую прибыль Совершенно верно. Поэтому я уже говорил о параметре, который позволяет нам выбрать - выходить ли по ТП (то есть ждать "естественного" конца серии), по отдельному условию на выход Cond_Exit() или только при наличии следующей точки на вход из Cond_Enter() Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 6, 2010 Это уже из другой оперы среднесрок поучится, а это уже не то... Это каждый сможет выбрать сам. В зависимости от условий может получиться совсем наоборот. То есть можно будет подобрать точки входа и на средне- и на какой-угодно-срок. Но это уже будет широкий простор для выбора. Link to post Share on other sites
Lev050 5 Share Posted August 6, 2010 Это каждый сможет выбрать сам. В зависимости от условий может получиться совсем наоборот. То есть можно будет подобрать точки входа и на средне- и на какой-угодно-срок. Но это уже будет широкий простор для выбора. Это будет уже совсем другая история имеющая право на обсуждение и реализацию, однако не имеющая никакого отношения к данной теме: советник ChebuKlon. Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 6, 2010 Это будет уже совсем другая история имеющая право на обсуждение и реализацию, однако не имеющая никакого отношения к данной теме: советник ChebuKlon. Разве ChebuKlon не претерпевал изменений в сторону усложнения? В него вносились изменения не нарушая основной принцип. Мои предложения тоже не нарушают основной принцип, а только дают свободу для творческого поиска (точек входа и выхода). Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 6, 2010 C другой стороны, если такой советник будет, то можно завести отдельную ветку, где выкладывать скрины тестов на истории, сеты, и условия на вход и выход, которые прописаны в условиях. Link to post Share on other sites
Lev050 5 Share Posted August 6, 2010 Разве ChebuKlon не претерпевал изменений в сторону усложнения? В него вносились изменения не нарушая основной принцип. Мои предложения тоже не нарушают основной принцип, а только дают свободу для творческого поиска (точек входа и выхода). Нарушают. По поводу входа, согласен. Можно подобрать индикаторы, показывающие с большой вероятностью границу флетового участка. Но как только мы вошли в рынок, советник начинает работу по своему алгоритму и выход из серии ордеров от нас уже не зависит. 1 Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 6, 2010 Нарушают.По поводу входа, согласен. Можно подобрать индикаторы, показывающие с большой вероятностью границу флетового участка. Но как только мы вошли в рынок, советник начинает работу по своему алгоритму и выход из серии ордеров от нас уже не зависит. Этот случай, повторюсь, можно оставить на выбор трейдера введя параметр, повторюсь, Waiting_end. При true - ожидаем закрытия серии (по ТП или до последнего лота, т.е. по вашему - дать закончить советнику "свой алгоритм") игнорируя условие начала новой серии по Cond_Enter() или выхода по Cond_Exit(). Выбор - всегда лучше, тем более главное, что мои предложения не разрушают самую главную идею этих советников - "независимость" в кавычках входа от направления будущего движения. Хотелось бы услышать мнение Silen. Link to post Share on other sites
olvol 1 Share Posted August 6, 2010 Нарушают.По поводу входа, согласен. Можно подобрать индикаторы, показывающие с большой вероятностью границу флетового участка. Но как только мы вошли в рынок, советник начинает работу по своему алгоритму и выход из серии ордеров от нас уже не зависит. гм...т.е.вы не за получение прибыли,а за чистоту эксперимента (работу советника по одному единственному заданному алгоритму)?чем на самом деле плох вариант с добавлением индикаторов и на вход и на выход??к тому же есть компромисный вариант работы такого советника-если вход по индикатору и переворот не произшел-выходим так же по индикатору(предполагаем,что индюк дает большую прибыль,чем фиксированный ТП).если произошел первый переворот-работаем по мартину и только по нему.вызможная прибыль на первом входе увеличивается.чем плох этот вариант?согласен,советник будет сложным для написания и оптимизации результатов его работы,но это уже практика,а мы тут пока теоритезируем 1 Если вы умеете считать деньги, по-настоящему богатым вы не станете никогда. Джон Пол ГЕТТИ Link to post Share on other sites
olvol 1 Share Posted August 6, 2010 C другой стороны, если такой советник будет, то можно завести отдельную ветку, где выкладывать скрины тестов на истории, сеты, и условия на вход и выход, которые прописаны в условиях. согласен,вряд ли такой советник будет продолжением РЕКСА,скорее это будет отдельный "жанр"-уж слишком разные принципы работы-или без привязки к реальному положению на рынке, входить по времени,усредняясь на минусах,либо входить полагаясь на индикаторы (и верить,что они говорят правду) Если вы умеете считать деньги, по-настоящему богатым вы не станете никогда. Джон Пол ГЕТТИ Link to post Share on other sites
olvol 1 Share Posted August 6, 2010 кстати,РЕКС,давно от вас не слышно статистики и каких-то вариантов оптимизации или дополнения советника какими-то функциями.понятно-на автомате не торгуете,но вобще какие-то мысли в отношении советника и данной стратегии вообще появляются? Если вы умеете считать деньги, по-настоящему богатым вы не станете никогда. Джон Пол ГЕТТИ Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 6, 2010 (edited) согласен,вряд ли такой советник будет продолжением РЕКСА,скорее это будет отдельный "жанр"-уж слишком разные принципы работы-или без привязки к реальному положению на рынке, входить по времени,усредняясь на минусах,либо входить полагаясь на индикаторы (и верить,что они говорят правду) Если допустить на мгновение, что предложенные мной дополнения сделаны, то при прописанных условиях 1) нужного времени (начала сессии) в Cond_Enter() и 2) при Waiting_end=true, (ждем окончания серии или, цитирую первый пост "И так до тейкпрофита Или до того момента как деньги на залог кончатся..") то это всё тот же РЕКС как он задумывался автором изначально. ПЛЮС расширенный функционал. Мы можем попробовать довериться индикаторам, как в обозначении точек входа, так и выхода. P.S. Даже если случился первый или даже n-переворот, мы предполагаем, что индикатор "вернее", чем фиксированное время и даст больше, чем выход по ТП. И прибыльность должна увеличиться за счет : 1) более раннего выхода из серии убытков. 2) более позднего выхода, чем по ТП с большей прибылью. Эти пункты, само собой, зависят от качества найденных точек. Но по крайней мере искать их будет удобно и быстро. Edited August 6, 2010 by Telemah Link to post Share on other sites
olvol 1 Share Posted August 6, 2010 Если допустить на мгновение, что предложенные мной дополнения сделаны, то при прописанных условиях 1) нужного времени (начала сессии) в Cond_Enter() и 2) при Waiting_end=true, (ждем окончания серии или, цитирую первый пост "И так до тейкпрофита Или до того момента как деньги на залог кончатся..") то это всё тот же РЕКС как он задумывался автором изначально. ПЛЮС расширенный функционал. Мы можем попробовать довериться индикаторам, как в обозначении точек входа, так и выхода. P.S. Даже если случился первый или даже n-переворот, мы предполагаем, что индикатор "вернее", чем фиксированное время и даст больше, чем выход по ТП. И прибыльность должна увеличиться за счет : 1) более раннего выхода из серии убытков. 2) более позднего выхода, чем по ТП с большей прибылью. Эти пункты, само собой, зависят от качества найденных точек. Но по крайней мере искать их будет удобно и быстро. Честно сказать,не совсем понял относительно " 1) более раннего выхода из серии убытков."За счет чего мы раньше прервем серию убытков?потому что вошли по индикатору и (предполагаем),что флет кончится раньше,или при накоплении колен показания индикатора тоже должны отслеживаться и как-то учитываться?и по п.2-т.е. вы предлагаете даже если имеем n колен,все равно выходить по индикатору?т.е. от мартина берем увеличение лота при переворотах,но не фиксированный ТП?если по п2. я прав,то это намного прибыльнее,проверял свою систему индюков с привязанным мартином,если выходить по фиксированному ТП,то в этом случае прибыль даже падает(по сравнению с ТС только на индикаторах),и ТП срабатывает слишком рано.если же "подниматься с колен" по индюку-прибыль увеличится значительно (возможно даже кратно) Если вы умеете считать деньги, по-настоящему богатым вы не станете никогда. Джон Пол ГЕТТИ Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 7, 2010 (edited) Честно сказать,не совсем понял относительно " 1) более раннего выхода из серии убытков."За счет чего мы раньше прервем серию убытков?потому что вошли по индикатору и (предполагаем),что флет кончится раньше,или при накоплении колен показания индикатора тоже должны отслеживаться и как-то учитываться?и по п.2-т.е. вы предлагаете даже если имеем n колен,все равно выходить по индикатору?т.е. от мартина берем увеличение лота при переворотах,но не фиксированный ТП?если по п2. я прав,то это намного прибыльнее,проверял свою систему индюков с привязанным мартином,если выходить по фиксированному ТП,то в этом случае прибыль даже падает(по сравнению с ТС только на индикаторах),и ТП срабатывает слишком рано.если же "подниматься с колен" по индюку-прибыль увеличится значительно (возможно даже кратно) По п.1 моя философия такая: Вошли по сигналу Cond_Enter() получили несколько переворотов, т.е. серию убытков, я в этом смысле, потом, через какое-то время пришёл такой же следующий сигнал из Cond_Enter(). Мы не знаем "прав" ли он окажется на 100% или нет, но если не прав и мы не "перезапустили серию" начав с небольших лотов или просто не вышли по Cond_Exit() - мы "сливаемся", так как на высоких переворотах по настоящему мартину - огромные убытки, конец. По. п.2 : Да, даже имея несколько колен - "выходить" по индикаторам. Но это не мешает использовать функцию трэйлинга и виртуального SL, который уже прописан в последних версиях РЕКС-а. А если к этому добавить, цитирую tyro "только стоп предлагал привинтить для БУ на старших переворотах." Т.е. расчет всех убытков после начала серии и выставление виртуального SL или реального TP на уровень безубытка начиная с n-ого переворота - вообще бы была красота. Edited August 7, 2010 by Telemah Link to post Share on other sites
olvol 1 Share Posted August 7, 2010 По п.1 моя философия такая: Вошли по сигналу Cond_Enter() получили несколько переворотов, т.е. серию убытков, я в этом смысле, потом, через какое-то время пришёл такой же следующий сигнал из Cond_Enter(). Мы не знаем "прав" ли он окажется на 100% или нет, но если не прав и мы не "перезапустили серию" начав с небольших лотов или просто не вышли по Cond_Exit() - мы "сливаемся", так как на высоких переворотах по настоящему мартину - огромные убытки, конец.По. п.2 : Да, даже имея несколько колен - "выходить" по индикаторам. Но это не мешает использовать функцию трэйлинга и виртуального SL, который уже прописан в последних версиях РЕКС-а. А если к этому добавить, цитирую tyro "только стоп предлагал привинтить для БУ на старших переворотах." Т.е. расчет всех убытков после начала серии и выставление виртуального SL или реального TP на уровень безубытка начиная с n-ого переворота - вообще бы была красота. т.е.если мы во флете,имеем несколько колен и сидим в минусах и получаем новый сигнал от индикатора,вы предлагаете начинать серию заново?в смысле с первого лота?но если мы имеем,к примеру, 5 колен,то переход опять к 1 лоту не даст выйти даже в бу,не говоря уже о прибыли.сложно представить такое движение цены,которое на 1 лоте могло бы перекрыть минус 5 колена (к примеру).и какое условие на выход по Cond_Exit() мы можем выполнить,если находимся во флете и набираем колена?только зафиксировать минус. ...виртуальный SL -вы наверное имеете ввиду виртуальный ТП а не СЛ?)) Если вы умеете считать деньги, по-настоящему богатым вы не станете никогда. Джон Пол ГЕТТИ Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 8, 2010 (edited) т.е.если мы во флете,имеем несколько колен и сидим в минусах и получаем новый сигнал от индикатора,вы предлагаете начинать серию заново?в смысле с первого лота?но если мы имеем,к примеру, 5 колен,то переход опять к 1 лоту не даст выйти даже в бу,не говоря уже о прибыли.сложно представить такое движение цены,которое на 1 лоте могло бы перекрыть минус 5 колена (к примеру).и какое условие на выход по Cond_Exit() мы можем выполнить,если находимся во флете и набираем колена?только зафиксировать минус....виртуальный SL -вы наверное имеете ввиду виртуальный ТП а не СЛ?)) Я не агитирую за свою философию, главное, чтобы был выбор Лучше несколько "небольших" минусов, чем полный слив. А Cond_Exit() чтобы, опять же, ограничить убытки но не начинать серию. По поводу виртуального SL : [ATTACH]114314[/ATTACH] (вер. 1.5)Добавлен расширенный режим - в этом режиме советник не выставляет ТП на ордер, а отслеживает цену. При превышении ценой уровня ТП (TP_Dist) на величину VS_Dist активируется виртуальный СЛ на уровне ТП (т.е. при возврате цены на уровень ТП ордер будет закрыт). При первой возможности советник локирует ТП установкой СЛ ордера на уровень ТП. После чего идет стандартный трайл на дистанции TS_Dist с шагом TS_Step. P.S. ещё бы вот это, было бы круто 4. Запоминать значение эквити счета на начало открываемой новой серии ордеров для возможности советника знать уровень безубытка всей серии ордеров. Добавить параметр "Выход в безубыток начиная с переворота №". Edited August 8, 2010 by Telemah Link to post Share on other sites
olvol 1 Share Posted August 8, 2010 Я не агитирую за свою философию, главное, чтобы был выбор вобщем,нужно найти программиста,готового взяться за это))))))со своей стороны готов учавствовать в обкатке и доводке такого советника)))))))))))))))) Если вы умеете считать деньги, по-настоящему богатым вы не станете никогда. Джон Пол ГЕТТИ Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 8, 2010 (edited) Здесь должен Silen рассудить, он же Рекса доводит. У меня опыт программирования на четвёрке небольшой, но мне кажется, что автору в советнике коренных перестроений делать не придётся (для тех функций, которые я предлагаю), но ньюансы, естественно, и подводные камни всегда могут всплыть. Так что ждём вердикт. Если будет советник, то можно, как я уже говорил, завести новую ветку, где уже его доводить, а главное - для тех кто ищет точки входа для Чебурашки и Рекса - перебирать их и выкладывать удачные сеты и условия, допустим так примерно : Сет наглядная картинка теста (весь 2009 4H GBP) для выложенного мной ранее советника и условие на вход : //+------------------------------------------------------------------+ bool Condition_Enter()// Условие на ВХОД в серию {if ((Open[4]<=Close[4] && Open[3]<=Close[3] && Open[2]<=Close[2] && Open[1]>=Close[1]) // три вверх одна вниз || (Open[4]>=Close[4] && Open[3]>=Close[3] && Open[2]>=Close[2] && Open[1]<=Close[1])) // три вниз одна вверх return(true); else return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ bpc_tester_simple_notake_4hgbp_2009year.rar Edited August 8, 2010 by Telemah Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted August 9, 2010 кстати,РЕКС,давно от вас не слышно статистики и каких-то вариантов оптимизации или дополнения советника какими-то функциями.понятно-на автомате не торгуете,но вобще какие-то мысли в отношении советника и данной стратегии вообще появляются? К сожалению пока у меня крайне мало времени на форекс.. Потому удается по 1-2 варианту в день иногда потестить, попадаются хорошие, но к реалу пока не готовы... Как настроюсь окончательно - открою микро и буду давать отчеты. Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 9, 2010 Где же Silen? В отпуске, наверное... Вот еще шаманский сетик 4H GBP 2010. и "красивая" картиночка Само собой 2009 держится, а 2008 слив абсолютный. Условие на вход в серию то же. shaman_4h_gbp_2010.rar 1 Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted August 10, 2010 ...Само собой 2009 держится, а 2008 слив абсолютный. Условие на вход в серию то же. Все из-за волатильности - из-за нее и нельзя верить результатам тестераа на больших периодах, нужно постоянно отслеживать динамику рынка, средний диапазон движения, а также делать сезонный поправки, ИМХО Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Telemah 3 Share Posted August 10, 2010 Все из-за волатильности - из-за нее и нельзя верить результатам тестераа на больших периодах, нужно постоянно отслеживать динамику рынка, средний диапазон движения, а также делать сезонный поправки, ИМХО Почему нельзя верить тестеру (если он корректен и учитывает максимум подводных камней) на больших периодах из-за волатильности? Нелогично. Верить корректному тестированию можно и нужно, а вот относиться к этому надо здраво. Всем известно, что "стратегия приносящая прибыль в прошлом, может перестать приносить её в будущем". Что в данным мною примере и было подтверждено. И не важно волатильность меняется или ещё что, если стратегия не учитывает этого - она, конечно, неудачна. А тестер просто на порядки экономит время, когда трейдер ищет "свою" стратегию, которую собирается использовать в автоматической торговле. Единственно, что тестер не может, это корректно проверить "ручную" торговлю, когда трейдер не может формализовать всю свою стратегию, а поведение формализовать и вовсе невозможно. Здесь тестер не помощник. Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted August 14, 2010 Со следующей недели буду давать отчеты, постараюсь каждый день Настройки пока такие - Timebased_Mode=false; Late_Start=120; Use_False_Alarm=true; False_Alarm_Count=5; TP_Advance_Mode=true; TP_Dist=250; SL_Dist=120; Scale=0.25; VS_Dist=0; TS_Dist=30; TS_Step=10; Slippage=2 ПС. Настройки со временем будут меняться. ППС. НЕ РЕКОМЕНДУЮ СТАВИТЬ СОВЕТНИКА НА РЕАЛ С МОИМИ НАСТРОЙКАМИ БЕЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ И ПОДБОРА ПАРАМЕТРОВ... Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
PEKC 33 Share Posted August 17, 2010 Результат за вчера - 3 колена +$10 1 колено +$3 Время всех нас рассудит ;-) Link to post Share on other sites
Recommended Posts