Jump to content

Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих


|Alpari|

Recommended Posts

shary

Хорош флудить.

На рынке заработать можно. Иначе бы нас здесь не было.

А все эти Демарки, Гауссы и прочее.... Какая разница. Я вот торгую по гиперкубам Петра Засранцева. Не имеет значение как. Главное результат. Все торгуют по разному. И это хорошо.

Edited by shary
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • Replies 86.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • AntFX

    7887

  • TopMaster

    5705

  • ANS_FX

    2709

  • WEALTHCRAFT

    2616

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Вероятно... Вот этот счет, например, Последние полгода находился около 1 места. А сейчас ничего не изменилось в его торговле, он даже почти на топе доходности в данный момент. Но теперь он занима

В связи с давно заметным трендом на сервисе прошу рассмотреть новый вариант логотипа для Альпари:    

А я думаю, что это простая и здоровая человеческая доверчивость.   До того момента, как я решил создать публичный PAMM, меня эта тема не интересовала и сайт я не посещал. Взглянув на рейтинг впервы

Posted Images

demarcus

Гиперкубы Петра Засранцева )))) Это жестко

Link to post
Share on other sites
TopMaster

Давайте исходить из того, что Вы не верите в возможность устойчивой прибыльной ТС.

Верить в возможность устойчивой прибыльной ТС может только либо зеленый новичок либо закоренелый твердолоб, которому упрямая статистика ПАММ сервиса Альпари за 7 с лишним лет своей работы не доказала что ни один из тысяч управляющих так и не изобрел такой ТС. Зачем во что-то слепо верить если есть возможность достоверно это проверить?

  • Thanks 1

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Link to post
Share on other sites
kaif

2 TopMaster

 

Значит я закоренелый твердолоб.

Если Вам так легче жить на свете, можете исходить из этой точки зрения.

Отвечать больше не буду.

Так как вопросы здесь за флуд не считаются.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

Дело не в защите,а в том что вы берясь что то объяснить-объясняйте так(разжовывайте),чтобы это было ясно тому,кому вы это объясняете,если не хотитите разжовывать и объяснять доходчиво,тогда и не начинайте

 

Тут все на форуме пишут что попало, а мне и начинать даже нельзя?.. :)

 

На самом деле я раньше объяснял и разжёвывал, но это уже пройденный этап - это не работает по совершенно разным (нескольким) причинам, поэтому и смысла особо стараться нет

(например, разжёвывал в блоге, но искать те записи не рекомендую - всё съехало при смене движка форума, да и устарело).

 

В предыдущем моём посте, на который Вы отвечали этой цитатой, получилось так, что я процитировал Вас, и как-то злобно возразил - на самом деле я возражал всем вообще, кто писал когда-то на эту тему на форуме, а не Вам лично - так что не принимайте это на свой счёт, приношу извинения.

Link to post
Share on other sites
Rihter

Не расскажете? Или может ссылку дадите на пост, где об этом рассказывается.

 

Это мне задали вопрос. Наверно, человек хочет что-то узнать, интересуется.

 

Следующий же пост:

 

Категорически согласен.

Уже больше года ветку читаю. Все каких то мошенников ищут...

 

О как! Оказывается, человек и без того уже всё знает, и категорически уверен в своём мнении. (жульбанов здесь нет, инфа 100%)

 

Ну так и какой же смысл что-то объяснять?

Здесь все уверены в своей осведомленности и правоте, и если что-то спрашивают, то с какой-то другой целью.

 

2 kaif: обратите на это внимание. А то, по-моему, Вы как-то слишком много души вкладываете в спор с теми, кто совершенно не собирается прислушиваться к Вашему мнению (своё непоколебимо, как скала).

Link to post
Share on other sites
AntFX

Каким образом можно скрыть убытки на публичном сервисе?

 

Очень просто:

[spoiler=Показать]5672068cab995_ubytok1.jpg

 

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Paukas

 

...

Я никогда не предсказываю.

....

Как же вы тогда собираетесь заработать?

Edited by Paukas
Link to post
Share on other sites
JackDanial

Опять двадцать пять.

 

Я никогда не предсказываю.

 

И ни на кого не обижаюсь.

Хотя почему-то все так и норовят перейти на мою личность, когда я пытаюсь убедить людей в том, что прибыльная торговля возможна.

А пытаюсь я это сделать потому что если бы многие встали на эту точку зрения, то никто бы не занимался всей этой кухней с усреднениями и мартинами.

Прибыльные стратегии существуют, никто не спорит. Мартины - тоже прибыльные стратегии, но они не стабильны. Идеальная система - прибыльная и стабильная одновременно. Если бы мартин не сливал - это была бы идеальная система. Но это утопия!


На всех ПАММ-счетах оферта: 10 - 25%!

Узнайте, как не платить вознаграждение! Делюсь деньгами с партнёрами! Пишите в личных сообщениях.

Общая ветка для всех ПАММ-счетов.

Link to post
Share on other sites
Tao

Очень просто:

[spoiler=Показать]5672068cab995_ubytok1.jpg

 

Здесь все видно по свечке. Это еще не убыток. Сделка то не закрыта. Или ваши сделки все сразу уходят в плюс?

Но имеющие глаза да видят.

А в мониторинге так и написано: Максимальный дневной убыток, т.е. тот убыток, который зафиксирован в этом дне.

А если не зафиксирован (не закрыта сделка), то почему это убыток?

Ну сейчас же вроде это поправили. Интересно, а если было +500% в одном из ролловеров, а потом -100%, то максимальная дневная прибыль будет 500%? Это, по-вашему не обман?

Edited by Tao
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Tao

Похоже, если я заработаю кучу денег, даже просто случайно, то все начнут говорить "он прав".

Господа. Вы действительно так устроены?

Ключевое слово здесь "если". Вы тут уже не из первого даже десятка, кто пиарился, пиарился, анонсировал чтение рынка с листа по Демарку, по Элдеру, по Найману, по Вильямсу, по Лысому Черту, по Фазам Луны, а счета упорно бились между нулем и минусом сто.

Нет ли в этом противоречия? Никто бы слова не сказал, если бы вы, предсказывая рынок по ТД, демонстрировали это своим ПАММом, а то получается, либо с ТД что-то не то, либо с нашими глазами.   

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
AntFX
Здесь все видно по свечке. Это еще не убыток. Сделка то не закрыта.

А если не зафиксирован (не закрыта сделка), то почему это убыток?

Объяснять не буду, потому что это очевидно любому вменяемому трейдеру, знающему немного про ММ и торговые риски. Ваша попытка выдать черное за белое как раз красноречиво символизирует.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Tao

Объяснять не буду, потому что это очевидно любому вменяемому трейдеру, знающему немного про ММ и торговые риски. Ваша попытка выдать черное за белое как раз красноречиво символизирует.

Так расскажите, что считается моментом принятия убытка, моментом получения прибыли? Разве не когда сделка закрылась?

Есть стоп-лосс, есть тейк-профит, чтобы принять убыток, или зафиксировать прибыль. На паммах, разумеется, есть и ролловеры, которые фиксируют средства на счете. И если мы считаем прибыли-убытки по ролловерам, тогда да, дневной убыток - это максимальный убыток, зафиксированный в течении дня на одном из ролловеров, одновременно и прибыль - максимальная прибыль, зафиксированная в течении дня на одном из ролловеров. Но с точки зрения технологии торговли - это чушь. Потому что прибыль и убыток, это - когда сделка уже закрыта, какие бы размеры они не имели относительно всего депо.

Link to post
Share on other sites
AntFX
Так расскажите, что считается моментом принятия убытка, моментом получения прибыли? Разве не когда сделка закрылась?

Момент принятия убытка это выдуманное понятие ("баланс"). Реально только число денег на счете в тот или иной момент ("средства"). Они опустились на %%, потом поднялись - это и есть реальный максимальный дневной убыток. В тот момент когда они опустились на эти %% убыток фактически был уже принят, при этом позиции оставались открыты с многократно повышенным по отношению к началу сделки риском.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Michail M

Верить в возможность устойчивой прибыльной ТС может только либо зеленый новичок либо закоренелый твердолоб, которому упрямая статистика ПАММ сервиса Альпари за 7 с лишним лет своей работы не доказала что ни один из тысяч управляющих так и не изобрел такой ТС. Зачем во что-то слепо верить если есть возможность достоверно это проверить?

 

Что Вы определяете как устойчивая прибыльная ТС?  Предполагаю, что Вы определяете как таковую ТС, не дающую в итоге минус 100% ( кочергу), не имеющую просадки 50% и более и просадка в которой длится не более каких-то разумных пределов ( скажем, не более 4 месяцев до новых максимумов).  

 

Если так, то я лично считаю, что на сервисе за 7 лет было множество в этом смысле устойчивых прибыльных ТС - но все они погибли ( потеряли устойчивость) - из-за значительного превышения оптимального риска и целей по доходности. ( Вспомнил - оптимальную по Ральфу Винсу, конечно).

 

Что будет, если ТС дающую в среднем за год +25% при максимальном риске за несколько лет в минус 50% запустить с расчетом на доходность +100% в год?  Правильно, кочерга.

 

Конечно, в этом месте должен появиться Абырвалг и заявить что манименеджмент не изменяет прибыльности/убыточности ТС. Конечно, но только если трейдер получив кочергу, продолжает тут же торговать дальше точно ту

 

же ТС.   Но сам Абырвалг, совсем недавно получив кочергу по счету "Бритиш" - начал его перестраивать ( МЕНЯТЬ ТС!), открыл новый "Бритиш" - получил тут же вторую кочергу - и объявил что типа "фунт плохой и его

 

торговать не буду".   И это - типичное поведение!   Именно так трейдер убивает ТС завышенным риском, именно так манименеджмент меняет результат работы ТС. ( Могу не называть это матожиданием, нам же суть важна а не термины).

 

Уверен, что 99% управляющих на сервисе работают со значительным превышением оптимальной загрузки счета - потому что инвесторы даже на доходность 60% в год не смотрят - им нужно +100%.   

 

Те же "лесенки".  Многие выжили бы имей они еще один ход усреднения - но тогда годовая доходность была бы скажем +20%.  Естественно, инвестор не идет - мало, давай поднимем риски чтоб доходность +100% - ну и кочерга.

 

Поэтому можно говорить что нет устойчивых долгосрочных ТС с доходностью выше +60% и риском не более 50% за три года и более - это очень похоже на правду, да.

 

А с доходностью не выше +40% в год и риском не выше 50% можно построить - но здесь нет запроса на такие консервы.


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Что Вы определяете как устойчивая прибыльная ТС?  Предполагаю, что Вы определяете как таковую ТС, не дающую в итоге минус 100% ( кочергу), не имеющую просадки 50% и более и просадка в которой длится не более каких-то разумных пределов ( скажем, не более 4 месяцев до новых максимумов).  

 

......

 

Конечно, в этом месте должен появиться Абырвалг и заявить что манименеджмент не изменяет прибыльности/убыточности ТС. Конечно, но только если трейдер получив кочергу, продолжает тут же торговать дальше точно ту

 

же ТС.   Но сам Абырвалг, совсем недавно получив кочергу по счету "Бритиш" - начал его перестраивать ( МЕНЯТЬ ТС!), открыл новый "Бритиш" - получил тут же вторую кочергу - и объявил что типа "фунт плохой и его

 

торговать не буду".   И это - типичное поведение!   Именно так трейдер убивает ТС завышенным риском, именно так манименеджмент меняет результат работы ТС. ( Могу не называть это матожиданием, нам же суть важна а не термины).

 

Устойчивая прибыльная ТС - это ТС, которая с большой вероятностью на достаточном отрезке времени покажет на правой стороне графика(реал) результат по перфомансу, сопоставимый с левой(т.е. с бэктестом). Это определение робастности ТС. Результаты(прибыль) такой системы на правой стороне графика неслучайны.

По доходности - все так, 100% в год это однозначный слив в будущем, чудес не бывает. В среднем очень стремительный слив, бывают выбросы\исключения - но все это одурачивание случайностью. Или кто-то еще верит в деда мороза.

 

Чтож я Вам покоя не даю.

Первый бритиш был слит по факту из-за большой нагрузки. Второй бритиш - ЭТА ТА ЖЕ самая ТС, с меньшей нагрузкой и подзакрученными фильтрами. Фильтр - необязательный компонент ТС и не меняет ее распределение, фильтр повышает перфоманс путем уменьшения количества сделок(фильтрует сделки, повышая качество). И смею заметить, второй бритиш НЕ БЫЛ СЛИТ.

 

Объява про плохой и будет наказан - вообще сарказм был :D

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Очень просто:

[spoiler=Показать]5672068cab995_ubytok1.jpg

 

Если я переключу этот ПАММ в консервативный режим (он прекрасно там себя чувствует, но ес-но без равномерного распределения профита по времени), то на первом же лосе\просадке все разбегутся и я вылечу из рейтинга. Я собираю под 700к на текущий момент под эту стратегию. Я НЕ ВРАГ себе и своим деньгам, а принципы - для меня роскошь.

Edited by абыр валГ
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Michail M

Устойчивая прибыльная ТС - это ТС, которая с большой вероятностью на достаточном отрезке времени покажет на правой стороне графика(реал) результат по перфомансу, сопоставимый с левой(т.е. с бэктестом). Это определение робастности ТС. Результаты(прибыль) такой системы на правой стороне графика неслучайны.

По доходности - все так, 100% в год это однозначный слив в будущем, чудес не бывает. В среднем очень стремительный слив, бывают выбросы\исключения - но все это одурачивание случайностью. Или кто-то еще верит в деда мороза.

 

Чтож я Вам покоя не даю.

Первый бритиш был слит по факту из-за большой нагрузки. Второй бритиш - ЭТА ТА ЖЕ самая ТС, с меньшей нагрузкой и подзакрученными фильтрами. Фильтр - необязательный компонент ТС и не меняет ее распределение, фильтр повышает перфоманс путем уменьшения количества сделок(фильтрует сделки, повышая качество). И смею заметить, второй бритиш НЕ БЫЛ СЛИТ.

 

Объява про плохой и будет наказан - вообще сарказм был :D

 

Ну извините если обидел.  :)     Вы меня тоже особо не щадили.  :)     Вы просто наиболее развернуто и последовательно обосновываете допустимость торговли с кочергой в минус 100% на конце - потому я к Вашему примеру и аппелирую.   Для того чтобы счет с минус 100% не делал ТС убыточной, нужно обязательное продолжение торговли этой же ТС далее, особенно в случае если до того не была превышена отметка доходности в +100% - то есть инвестор даже гипотетически выводя прибыль каждый +1% не мог выйти без убытка хотя бы даже войдя со старта счета.

 

Но абсолютное большинство управов получив или кочергу или убыток 50% и более, засев в длительную просадку - или ломают ТС ( "перестраивают") - или еще больше повышают риски пытаясь выскочить ( жахи) - или просто бросают счет ( и ТС).   И мы не знаем, может это была и устойчивая ТС - но торговалась с завышенным риском.


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Link to post
Share on other sites
AntFX

Если я переключу этот ПАММ в консервативный режим (он прекрасно там себя чувствует, но ес-но без равномерного распределения профита по времени), то на первом же лосе\просадке все разбегутся и я вылечу из рейтинга. Я собираю под 700к на текущий момент под эту стратегию. Я НЕ ВРАГ себе и своим деньгам, а принципы - для меня роскошь.

К тебе в данном случае никаких претензий... Просто пример красивый

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Ну извините если обидел.   :)     Вы меня тоже особо не щадили.   :)     Вы просто наиболее развернуто и последовательно обосновываете допустимость торговли с кочергой в минус 100% на конце - потому я к Вашему примеру и аппелирую.   Для того чтобы счет с минус 100% не делал ТС убыточной, нужно обязательное продолжение торговли этой же ТС далее, особенно в случае если до того не была превышена отметка доходности в +100% - то есть инвестор даже гипотетически выводя прибыль каждый +1% не мог выйти без убытка хотя бы даже войдя со старта счета.

 

Михаил, я в рамках своих мартинов предоставляю на Альпари максимально прозрачный сервис(в среднем как и у всех остальных тут по факту сервис по просиранию денег), все условия обговорены, 100 раз написано не влезай убъет(допустимость торговли с кочергой в минус 100% на конце). Я за этот сервис беру себе малую дольку - ну не бесплатно же мне работать? Все, мне не интересно инвестор ко мне заходит, гемблер, жахальщик или кто-то еще. Мой сервис прозрачен и работает в рамках правил Альпари. Любой "инвестор" или бабулька может скачать моего робота и посмотреть что торгуется. Хочешь - сам торгуй.

Edited by абыр валГ
  • Thanks 3
Link to post
Share on other sites
argentariy

Михаил, я в рамках своих мартинов предоставляю на Альпари максимально прозрачный сервис(в среднем как и у всех остальных тут по факту сервис по просиранию денег), все условия обговорены, 100 раз написано не влезай убъет(допустимость торговли с кочергой в минус 100% на конце). Я за этот сервис беру себе малую дольку - ну не бесплатно же мне работать? Все, мне не интересно инвестор ко мне заходит, гемблер, жахальщик или кто-то еще. 

Вот из-за таких как ты рыбоводов-мартинов Сергей Швецов и приравнял форекс-дилеров к казино! Пользование такими продуктами приводит к беде для конкретных семей: http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-priravnyal-foreks-dilerov-k-kazino-1000941361

post-374899-0-35405500-1450346759_thumb.gif

  • Downvote 1

Нам отпуск не нужен - в труде отдохнём...

Скорей бы утро и на работу!

Link to post
Share on other sites
Michail M

Если я переключу этот ПАММ в консервативный режим (он прекрасно там себя чувствует, но ес-но без равномерного распределения профита по времени), то на первом же лосе\просадке все разбегутся и я вылечу из рейтинга. Я собираю под 700к на текущий момент под эту стратегию. Я НЕ ВРАГ себе и своим деньгам, а принципы - для меня роскошь.

 

Важно вот это : "... на первом же лосе/просадке все разбегутся и я вылечу из рейтинга" - это прямое свидетельство что действующий рейтинг прямо стимулирует управляющих строить стратегии не признающие убытков

 

Вполне вероятно, будь формула рейтинга иной - тот же Абырвалг создал бы ТС с лучшим соотношением прибыль/риск для инвесторов.  Например, если бы формула рейтинга не штрафовала сильно за просадку скажем в 2-3% в день.  И при этом сильно штрафовала бы за большие просадки как внутри дня так и за несколько дней.

  • Thanks 1

С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Link to post
Share on other sites
Starovoytov-Dmitry

Вот из-за таких как ты рыбоводов-мартинов Сергей Швецов и приравнял форекс-дилеров к казино! Пользование такими продуктами приводит к беде для конкретных семей: http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-priravnyal-foreks-dilerov-k-kazino-1000941361

 

Чем твоя стабильно убыточная торговля лучше мартина? Ничем! У него есть хоть какой то шанс заработать, а у тебя ни единого - завидный нисходящий тренд в минус!!!


ПАММ-счет - S.D.V.F.I.T

ПАММ-счет - S.D.V.F.I.T.

Link to post
Share on other sites
argentariy

Чем твоя стабильно убыточная торговля лучше мартина? Ничем! У него есть хоть какой то шанс заработать, а у тебя ни единого - завидный нисходящий тренд в минус!!!

Ты протри очки и увидишь, что я по 630 тысяч инвесторских долларов(как самолёт в августе!) не сливал никогда.

Также рассмотри паммсчета пчеловода, рыбовода и первые строчки рейтинга.Кто там находится? Правильно.Те у кого инвесторских денех больше всего и они рискуют в любой момент убежать в архив, потому что мартингейл. Ха.


Нам отпуск не нужен - в труде отдохнём...

Скорей бы утро и на работу!

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Форекс в рамках спекуляций в среднем игра с отрицательной суммой. Почему в рамках спекуляций - потому что на этом рынке есть непрофит-ориентированные игроки и их большинство, им все равно на курс, им банально нужно выполнить обязательства и т.п. - такие игроки вообще совершают сделки по телефону\"аське" в пределах лимитов на контрагентов, объемы их вы не увидите никогда ни в каком стакане. Но и для этих игроков это "игра" с отрицательной суммой, т.к. они уплачивают проценты\комиссионные\спред. Есть инсайдеры и пипл, приближенный куда надо, у кого то шнурок к междилерскому есн короче, они еще больше переягивают одеяло для других в отрицательную сторону, высасывая деньги из рынка.

А то, что приходит в виде "форекса" к ритейлу - вообще казино отдыхает. Т.е. спекуляции на форексе, для простого обывателя в среднем занятие крайне убыточное. Это некий сервис по просеру денег.

Хочешь - торгуй просерай сам. Можешь доверить торговлю просер другому "управляющему". Если исходить из того, что любой труд должен оплачиваться, то и Управу необходимо платить за "работу" в виде комиссионных с прибыли.

На длинном горизонте ЛЮБАЯ робастная ТС сломается(не говоря уже про одурачивание), т.к. рынок меняется, меняется микроструктура игроков, меняются технологии, финансовые системы и т.п. Рынок нестационарен. Если б не комиссионные\спред\прочий развод, то слом системы в среднем выглядел бы как СБ пила. Но у нас есть плечи и спред, скользяки и т.п., поэтому ЛЮБАЯ система на длинном горизонте, если ее не остановить - сольет. ММ просто может растянуть слив на очень долго, а может адски его ускорить. Все - только в этом его разница.

Если кто -то накурвил пробойку на евро, обнес ее сказками и решил что она будет работать вечно - пусть покажет тест ее, например на фунте или франке, вопросы отпадут сами собой.

Поэтому важно(как и в любом другом бизнесе) как можно раньше(с меньшим запаздыванием) спрыгнуть с ТС, когда она сломается. В подновляющем большинстве это происходит в моментах близких к сливу. Вот, у Михаила стоит МаксДД 65%, если его ТС сломается и он вовремя это не поймет и не отключит ее, он накинет ей плечей по его ММ - она с легкостью перешагнет этот рубеж.

Поэтому если вы пытаетесь изначально играть в месте, где сумма отрицательная, то вы в долгую так же сольете все к чертям, если не успеете спрыгнуть - хоть консерватор вы, хоть мартингейлщик - нестационарность. Определенный ММ лишь ускорит\затормозит этот процесс. И никакая робастная система вас не спасет. Это все в среднем конечно, а так может и ФАРТАНУТЬ :D

Поэтому все разговоры тут про жуликов - все бред, тут все жулики, просто некоторые в это не хотят верить или не понимают.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • Capman locked and unlocked this topic
  • Capman locked this topic
  • Capman unlocked this topic
  • Capman locked and unlocked this topic
  • Capman locked and unlocked this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...