Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

[AntFX 6,474]

Учитывая что мы на форуме Альпари и в ветке обсуждения ПАММов и управляющих, то да, можно. У того же ТопМастера куча народа слилась, но есть и те, кто сделал хорошие деньги, да и Пенсионер за +1000% неоднократно переваливал. Что тут делают теоретики, без прибыли, доказывающие тонкости своих расчётов друг другу - не понятно.

Простую удачу в торговле без стопов Вы называете мерилом истины на форуме и остальным отказываете в праве говорить, это просто замечательно. Позвольте с Вами не согласиться - у Вас и таких как Вы свой форум, у нас свой. Не нравится, не читайте.

Edited February 15, 2018 by Victoria_M

[ANS_FX 6,012]

Только надо сказать, что игра с завышенными плечами - это игра в казино. На мой взгляд, все что выше 60-го плеча это однозначное казино.

 

К сожалению, и ниже 60-го - тоже.

[Michail M 1,429]

 

 Что тут делают теоретики, без прибыли, доказывающие тонкости своих расчётов друг другу - не понятно.

 

Вам не нравится?  Ну не читайте.   Свобода слова - одно из важнейших достижений человечества, но Вам не кажется, что использовать свободу слова для призывов "А ну заткнулись все!" - неправильно?

 

Даже если всё сказанное "теоретиками" - бред, это может натолкнуть многих читателей на важные вопросы.

[TopMaster 11,130]

"Тетка" "заработала" торговый результат примерно минус 5 млн рублей на своём легендарном ПАММе.

Она же не виновата что бОльшая часть инвесторов вложилась в неудачный момент. С учетом того что она заработала с этого ПАММа, как минимум 3 200 000 руб. (выкладывала скрин о выводе этой суммы одной транзакцией) и оферты 17%, то значит и инвесторы были в прибыли на сумму, как минимум под 20 миллионов и никто им не мешал ее снимать.

[Chameleon 536]

 

 

Вы называете мерилом истины

 
Я такого не говорил

 

и остальным отказываете в праве говорить

Я никому не запрещал говорить

 

у Вас и таких как Вы свой форум, у нас свой

Идите на форум математиков, вот там у Вас будет свой, а тут, будьте любезны, соблюдать правила как все, а не заниматься клеветой и флудом (факт, а не обсуждение)

 

Обсуждайте теток, а не математику

Что мне делать, я сам разберусь, если тёток захочу обсуждать, то на форум про тёток пойду.

[kaif 6,836]

Если у него по условиям вероятность орла 0.5, то он и должен брать равное количество орлов и решек. "Другие комбинации" будут уже нарушением этого условия.

 

Неправда.

Если вероятность орлов и решек равна 0.5, из этого никак не вытекает, что орлов и решек в случайном процессе подбрасывания монеты всегда будет поровну.

Там возможны и любые другие комбинации. Если речь идет о подбрасывании монеты.

И количество выигрышей подчиняется биномиальному распределению.

Неужели Вы и с этим собираетесь спорить?

 

Если речь идет о регулярной последовательности 010101010101010... и только о ней, зачем все эти понятия из теории вероятностей?

Математическое ожидание и другие лишние сущности?

Тогда здесь нет никакой монеты и никакой игры вообще.

И никаких парней, которые пришли в казино.

 

А есть лишь задачка на поиск максимума функции f(x) = (1 + 2x)(1 - x).

Больше ничего. Которая решается в один прием аналитически.

Edited February 15, 2018 by kaif

[AntFX 6,474]

 

 

Идите на форум математиков, вот там у Вас будет свой, а тут, будьте любезны, соблюдать правила как все

Мы и соблюдаем правила как все. Практических примеров применения обсуждаемой теории на паммах множество, например на моих паммах. Поэтому нарушения правил не происходит.

[Inception 5,057]

Вам не нравится?  Ну не читайте.   Свобода слова - одно из важнейших достижений человечества, но Вам не кажется, что использовать свободу слова для призывов "А ну заткнулись все!" - неправильно?

 

Даже если всё сказанное "теоретиками" - бред, это может натолкнуть многих читателей на важные вопросы.

 

 

Мы и соблюдаем правила как все. Практических примеров применения обсуждаемой теории на паммах множество, например на моих паммах. Поэтому нарушения правил не происходит.

Каким боком обсуждение теорий Винса относится к обсуждению паммов и управляющих?

 

Оффтопите самым наглым образом и приструнить вас некому.

[Chameleon 536]

 

 

Мы и соблюдаем правила как все. Практических примеров применения обсуждаемой теории на паммах множество, например на моих паммах. Поэтому нарушения правил не происходит.

 
Буду честен, из более десятка сообщений уважаемого kaif и его оппонента Player 2, я мог упустить какую именно сделку или какой именно ПАММ они обсуждают, возможно я не прав и они проводят жаркий спор, решающий одно из действий управляющего на определённом ПАММе. Если Вас не затруднит, ткните носом меня в этот предложение от них, принесу публичное извинение. Иначе расцениваю эту писанину как флуд в данной ветке, хоть я, как физик, сам уважаю математику.

[Inception 5,057]

Не обращай внимания. Каждый развлекается как может. Кто-то подводит теории под торговлю, а кто-то торгует. И каждый получает удовлетворение: первые от того, что чувствуют себя умнее других, вторые от поступивших средств на лицевой счёт.

Пусть развлекаются, я так-то не против.

Но для этого есть специальные разделы форума.

Там бы и удовлетворялись.

[Inception 5,057]

А сколько теоретики заработали?

заработали...

зачем по больному бьёшь?

 

зы забавно, кстати.

вот смотрим, что там у Ашота - торговый результат аж в 10 раз лучше, чем у Ударницы - в 10 раз меньше убыток.

вроде молодец.

но максимальная доходность в 300 раз меньше, а средств на счете на максимуме было в 20 раз меньше.

то есть, то, что он принес инвесторам ущерба меньше, не его заслуга, а следствие того, что денег ему доверили меньше.

[kaif 6,836]

Еще раз для тех, кто не читал все посты.

 

Вот результаты игры для регулярной последовательности из 6 бросков, в которой орлов и решек заведомо одинаковое количество.

 

 

А вот результаты для последовательности из 6 бросков, в которой орлы и решки выпадают именно так, как они выпадали бы в реальности, если речь идет о монете, результат выпадения которой непредсказуем. При этом известно, что вероятность выпадения орла в точности равна вероятности выпадения решки.

 

 

Нижний график (красная линия) это зависимость математического ожидания результата от F (доли капитала, который реинвестируется в каждом броске)

Выигрыш равен двойной ставке, проигрыш равен самой ставке. Ставим всегда на орла.

 

Я не знаю, что к этому еще можно добавить.

Всем удачной торговли.

Edited February 15, 2018 by kaif

[TopMaster 11,130]

 

Каким боком обсуждение теорий Винса относится к обсуждению паммов и управляющих?

 

Оффтопите самым наглым образом и приструнить вас некому.

Полностью согласен. Обсуждение всевозможных теорий, применяемых в торговле, без привязки к конкретным ПАММам, должно происходить в какой-то ветке по торговым стратегиям, но не здесь, где должны обсуждаться конкретные ПАММы и управляющие.

[Pensioneer 7,840]

Думаю, что таких (кто не читал все посты) много. Закончили? Ну и славно.

[Pensioneer 7,840]

Антон, ты писал, что не все вознаграждение идёт тебе. На каких условиях ты управляешь данным ПАММом?

[AntFX 6,474]

 

 

Каким боком обсуждение теорий Винса относится к обсуждению паммов и управляющих? Оффтопите самым наглым образом и приструнить вас некому.

Таким же, как и обсуждение любых других моделей ММ или методов торговли, применяемых на паммах.

 

Буду честен, из более десятка сообщений уважаемого kaif и его оппонента Player 2, я мог упустить какую именно сделку или какой именно ПАММ они обсуждают, возможно я не прав и они проводят жаркий спор, решающий одно из действий управляющего на определённом ПАММе. Если Вас не затруднит, ткните носом меня в этот предложение от них, принесу публичное извинение. Иначе расцениваю эту писанину как флуд в данной ветке, хоть я, как физик, сам уважаю математику.

Вы почему-то утверждаете о том, что обсуждение теории должно быть привязано к конкретным сделкам, а не сама обсуждаемая теория должна быть привязана к конкретным паммам, о чем я Вам уже сказал с приведением примеров. Затем, исходя из этого Вашего субъективного мнения заключаете, что все, что с этим мнением не согласуется, является флудом. Этим Вы берете на себя функции модератора, хотя им не являетесь. Не рекомендую Вам так поступать - если Вы считаете какие-либо посты нарушающими правила форума, не обсуждайте это публично, а жалуйтесь модераторам с помощью специальной формы.

[Player 2 1,351]

 

 

Я не понимаю, как из того что результат большой серии можно получить умножением результатов подсерий вытекает, что серия из 6 сделок должна иметь максимальное математическое ожидание результата при F=0.25, если прямая проверка демонстрирует, что это не так.

У Вас неправильная проверка.

 

В случае с умножением получается так.

У нас есть счет 10 000. Мы торгуем с него первую серию бросков, с каким-то выбранным F, например тем же 0.25. Потом, с остатка этого счета, торгуем вторую серию. И так далее, по цепочке, всего 10 серий. Максимальный прирост счета будет при F=0.25 (ну и остальных условиях типа прибыль 2 доллара на ставку в 1 доллар и соотношении прибылей/убытков 50/50). Это и есть оптимальное F, и от количества сделок это зависеть не будет.

 

В случае Ваших вычислений, когда делается простое сложение, всё иначе.

У нас есть счет 10 000. Мы разбиваем его на 10 частей, по 1000, и каждой этой частью торгуем свою серию бросков с F=1, делаем это последовательно для простоты. Что мы там получим я не знаю, но в итоге реально у нас на первой сделке торговля идет на 1/10 капитала, поэтому реальная F на самом деле не 1, а 0.1. А вот какой F оказывается на второй сделке и далее на всех последующих сериях зависит от везения на всех предыдущих сделках. Если они дали прибыль, то F будет еще меньше чем 0.1, если убытки  - больше. И так для всех последующих серий. Поэтому в конце там и получается такая большая дисперсия на вашем среднем графике.

 

Думаю проще объяснить уже невозможно.

 

 

 

Если вероятность орлов и решек равна 0.5, из этого никак не вытекает, что орлов и решек в случайном процессе подбрасывания монеты всегда будет поровну.

Он явно имел ввиду бесконечную последовательность, а там будет стремление к 0.5.

[Chameleon 536]

 

 

Еще раз для тех, кто не читал все посты.

 
kaif, Ваши посты всегда читаю с удовольствием, т.к. Вы один из немногих, кто использует голову и описывает в постах конструктив, вместо тупого потока личных мнений, который беспрерывно льётся от 95% посетителей форума.
Давайте привяжем Ваши расчёты к Вашему ПАММу на примере Ваших сделок, это будет действительно интересно и главное по теме ветки, если не хотите о своём ПАММе, то возьмите мой, я не против. Сам поучаствую с удовольствием в таком мероприятии, глядишь Ваши знания теории и мои исследования в поведении рынка с последующей алгоритмизацией, дадут прекрасный результат, который выльется в прибыль нам и нашим инвесторам.

[Michail M 1,429]

 

Буду честен, из более десятка сообщений уважаемого kaif и его оппонента Player 2, я мог упустить какую именно сделку или какой именно ПАММ они обсуждают, возможно я не прав и они проводят жаркий спор, решающий одно из действий управляющего на определённом ПАММе. Если Вас не затруднит, ткните носом меня в этот предложение от них, принесу публичное извинение. Иначе расцениваю эту писанину как флуд в данной ветке, хоть я, как физик, сам уважаю математику.

 

Например, один из весьма известных и достойных управляющих Соландр, активно применяет оптимальное F по Винсу в ММ своих счетов, этого не достаточно Вам как доказательства практического значения спора о Винсе?

[Chameleon 536]

 

 

Например, один из весьма известных и достойных управляющих Соландр, активно применяет оптимальное F по Винсу в ММ своих счетов, этого не достаточно Вам как доказательства практического значения спора о Винсе?

 
Извините, не заметил разбора серии сделок УУ Соландра в споре, этого конечно достаточно, покажите где по ним вёлся расчёт?

[Michail M 1,429]

 

Извините, не заметил разбора серии сделок УУ Соландра в споре, этого конечно достаточно, покажите где по ним вёлся расчёт?

 

Если Винс не прав, то Соландр использует неверный ММ.  Так понятно?

[ANS_FX 6,012]

2 kaif.

 

Как я понял, дело было так. Вы когда строили график, то для каждого F (для каждой точки на оси X) формировали новую последовательность сделок. Поэтому и получалась такая картина когда точки не рисовали красивую кривую. Нужно было один раз сформировать последовательность, а потом для неё вычислить конечную эквити для всех значений X поочередно. В этом случае каждый раз будет красивая картинка, точнее, гладкая кривая, например такая:

 

2018 02 15 1.png

 

Если вычислить несколько таких картинок (то есть сформировать несколько случайных последовательностей сделок и для них вычислить зависимость прибыли от F), то получится вот так:

 

2018 02 15 2.png

 

Как видно, графики разные. Некоторые я вообще удалил, т.к. они рисовали очень большую прибыль, сжимая остальные визуально почти в горизонтальную линию, т.к. все графики здесь в одном мастшабе.

 

Если же каждый из них отдельно растянуть на весь экран, то получается так:

 

2018 02 15 3.png

 

Максимумы оказываются совершенно в разных местах для разных реализаций случайного набора сделок.

 

На всякий случай, если взять от них логарифм, то получается так:

 

2018 02 15 4.png

 

Сильная дисперсия оптимума очевидно вызвана небольшим числом сделок - всего 40. Если сделать 400 сделок, то картина получается такой:

 

2018 02 15 5.png

 

Для 1000 сделок дисперсия становится еще меньше:

 

2018 02 15 6.png

 

Логично предположить что при увеличении числа сделок дисперсия будет и далее уменьшаться. Матожидание оптимума на последнем графике находится в точке 0.25, как и должно быть в теории.

 

(На последней картинке нет чисел, потому что они слишком большие и моя прога их не отображает, лень разбираться почему.)

 

Вот так. Не знаю правильно ли я посчитал, но по крайней мере вроде сходится.

 

Player 2, да, похоже. что все правильно Ваша программа считает.

 

[kaif 6,836]

 

 

Давайте привяжем Ваши расчёты к Вашему ПАММу на примере Ваших сделок, это будет действительно интересно и главное по теме ветки, если не хотите о своём ПАММе, то возьмите мой, я не против. Сам поучаствую с удовольствием в таком мероприятии, глядишь Ваши знания теории и мои исследования в поведении рынка с последующей алгоритмизацией, дадут прекрасный результат, который выльется в прибыль нам и нашим инвесторам.

 

Я не буду торговать с фиксированным риском на сделку.

Так как я нашел, что этот ММ неадекватен независимо от F.

[TopMaster 11,130]

Антон, ты писал, что не все вознаграждение идёт тебе. На каких условиях ты управляешь данным ПАММом?

Не скажет он тебе. А вдруг там Антоновы 10%? Это же все могут подумать , что КУ он насобирал по серой схеме на форуме! 

[kaif 6,836]

У Вас неправильная проверка. В случае с умножением получается так. У нас есть счет 10 000. Мы торгуем с него первую серию бросков, с каким-то выбранным F, например тем же 0.25. Потом, с остатка этого счета, торгуем вторую серию. И так далее, по цепочке, всего 10 серий. Максимальный прирост счета будет при F=0.25 (ну и остальных условиях типа прибыль 2 доллара на ставку в 1 доллар и соотношении прибылей/убытков 50/50). Это и есть оптимальное F, и от количества сделок это зависеть не будет. В случае Ваших вычислений, когда делается простое сложение, всё иначе. У нас есть счет 10 000. Мы разбиваем его на 10 частей, по 1000, и каждой этой частью торгуем свою серию бросков с F=1, делаем это последовательно для простоты. Что мы там получим я не знаю, но в итоге реально у нас на первой сделке торговля идет на 1/10 капитала, поэтому реальная F на самом деле не 1, а 0.1. А вот какой F оказывается на второй сделке и далее на всех последующих сериях зависит от везения на всех предыдущих сделках. Если они дали прибыль, то F будет еще меньше чем 0.1, если убытки - больше. И так для всех последующих серий. Поэтому в конце там и получается такая большая дисперсия на вашем среднем графике.

 

 

Уважаемый Player 2

 

Я разыгрываю 10 тыс серий, чтобы численным методом получить вероятность каждого исхода.

А не потому что я занимаюсь инвестициями 10 тыс раз.

Я мог бы вообще не делать эти розыгрыши серий.

 

А получить биномиальное распределение по формуле с биномиальным коэффициентом, в который входят факториалы.

Тогда у меня будет ровно одна серия на каждое тестируемое F.

Содержащая сумму из N+1 цифр, каждая из которых будет составлена из произведения результата при соответствующем числе выигрышей на  вероятность этого результата для последовательности, длиной в N бросков монеты.

 

И получу я ровно то же самое.

 

Так как математическое ожидание это величина, которую можно измерить, разыгрывая в лоб Монте Карло и усредняя результаты, а можно вычислить аналитически, используя формулу для функции вероятностей., умножив вероятность каждого исхода на его значение и просто просуммировав эти значения. Это - строгое определение МО.

 

И я как-нибудь этим займусь. Чтобы показать, что оптимальное F=1 для серии любой длины.

И не мучить процессор розыгрышами того, для чего существует аналитическое решение.

 

Просто до того мне не приходило в голову, что кто-то может спутать чисто технический прием для розыгрыша функции вероятностей с многократными инвестициями.

Спасибо, что возражали.

Теперь я знаю, как должна выглядеть статья, чтобы никто больше не путался.

 

Ральф Винс оптимизировал совершенно другое.

Он оптимизировал F для наиболее вероятной серии, резонно полагая, что так реальные результаты вероятнее всего окажутся близки к предсказанным.

Если бы он был точен в выражениях и не пытался уверять, что это F для максимизации МО результата, я бы и не стал возражать.

А если бы он для коротких серий показал бы то, что вполне вероятно получить на короткой серии, не прибегая к наиболее вероятной серии, но именно максимизируя МО, я бы вообще не стал возражать.

Edited February 15, 2018 by kaif