абыр валГ 899 Share Posted August 18, 2016 (edited) Зачем мне генерить 10000 курв, не представляю. На случайной выборке максдд будет случайным, это понятно. На конкретной выборке сделок конкретной тс он будет отражать закономерности этой тс, если конечно она жестко не подогнана. Почему случайной, нагенерьте по любому распределению ТС. Вы же когда запускаете ТС в реал, вы же предполагаете, что разброс ее характеристик не будет значительным и она за счет этого будет приносить вам профит. При генерации курв по распределению ТС результат не будет СБ, он будет соответствовать вашей ТС. Просто вы в расчетах учтете всю метелку, а не конкретный прогон. Edited August 18, 2016 by абыр валГ Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted August 18, 2016 т.е. За последние 9 месяцев? И что же Вам даст график за 9 месяцев? Мне не трудно. Но не сольется! Просадки будут. Но за такой период больше флетовый график +-20% счета... У вас низкий ПФ, с ним в реале просто нечего делать)))) Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 18, 2016 При генерации курв по распределению ТС Я этим механизмом не владею Quote 1 Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted August 18, 2016 Тут я тоже с тобой не согласен, ну да ладно. Чтобы доказать это или опровергнуть нужны такие стат данные которых ни у кого нет в любом случае. Я не про реальный ПФ, а про ПФ на тестах, в реале все будет намного хуже - разве ты с этим не согласен? Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted August 18, 2016 Я этим механизмом не владею Что там владеть, есть НР, по нему если генерить - будет СБ, есть распределение сделок ТС, по нему если генерить - будет моделирование по ТС. Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 18, 2016 (edited) Я не про реальный ПФ, а про ПФ на тестах, в реале все будет намного хуже - разве ты с этим не согласен? Если ты на тестах берешь например не лучший результат, а средний при оптимизации, то почему реал обязан быть хуже? Почему ты все время подразумеваешь, что происходит жесткий курвфиттинг при разработке тс Edited August 18, 2016 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 18, 2016 Что там владеть, есть НР, по нему если генерить - будет СБ, есть распределение сделок ТС, по нему если генерить - будет моделирование по ТС. И как ты его заложишь в алгоритм? Quote 1 Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted August 18, 2016 У вас низкий ПФ, с ним в реале просто нечего делать)))) Ну да да да... В реале у меня куда хуже... ТС - есть ТС. А оптимизация - это оптимизация, которая использует статистические данные и факторы распознания благоприятных и плохих сделок... Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted August 18, 2016 Если ты на тестах берешь например не лучший результат, а средний при оптимизации, то почему реал обязан быть хуже? Почему ты все время подразумеваешь, что происходит жесткий курвфиттинг при разработке тс Средний результат при оптимизации чего? Всех оптов сразу?, без различия на опты фильтров, сетапов и т.п? дык если так это и есть жесткий фиттинг. Все в куче фиттить нельзя без разбору что к чему относиться и на что влияет. Опт фильтра, например, вообще не нужно фиттить, фильтр либо работает либо нет - просто выбираешь значение, которое тебе соответствует по частоте сделок, среднему, и ПФ. Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 18, 2016 (edited) Средний результат при оптимизации чего? Всех оптов сразу?, без различия на опты фильтров, сетапов и т.п? Ага, без различия. Не понимаю, почему это жесткий курвфиттинг... Вообще все обсуждение этой темы хорошо бы перенести в другой раздел, создав тему с названием "Curve-fitting" (просьба к админам) Edited August 18, 2016 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted August 18, 2016 И как ты его заложишь в алгоритм? Не понял вопроса. Есть распределение, есть Метод Монте-Карло, генерируешь эквити по этому распределению, подбиваешь результат. Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted August 18, 2016 Накурвенная пробойка на истории очень низкого качества, незафильтрованная, с низким ПФ, работающая за счет хвостов, которой в реале просто фартануло на некотором периоде(очень трендовом падении рубля), стара как мир. А слабо щас с теми же параметрами показать тесты(или реал) по тем же парам с момента окончания тех тестов по текущий момент? Накидал на 9 мес... Что интересно это даст Вам... 1 Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted August 18, 2016 (edited) Накидал на 9 мес... Что интересно это даст Вам... Система же пробойная, торгует быстрый рынок, спред почему такой нереальный стоит? 25 не меньше. ПФ низкий, все это в реальности покажет боковик вниз в лучшем случае(ну если не фартанет на рубле, как вам однажды уже фаратнуло, что маловероятно, но возможно). Ну и графики отличить от СБ нереально. Edited August 18, 2016 by абыр валГ Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted August 18, 2016 А теперь если быть точнее... Вот голая ТС... Невзрачная, не красивая, пустая... А вот она же, но после оптимизации по статистическим данным и закономерностям... Так что можете сколько угодно тут спорить. Но оптимизация ТС, путем поиска более прибыльных сделок и самых рискованных (убыточных) даёт свои плоды. И она нужна!!! Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted August 18, 2016 (edited) Система же пробойная, торгует быстрый рынок, спред почему такой нереальный стоит? 25 не меньше. ПФ низкий, все это в реальности покажет боковик вниз в лучшем случае(ну если не фартанет на рубле, как вам однажды уже фаратнуло, что маловероятно, но возможно). Все спреды приведены ниже с доказательствами их реальности... https://alpariforum.com/index.php?/topic/70857-only-usdrub/?p=3731467 Статистика опять же... Собирайте её и используйте... Где Вы 25 взяли? Опять с потолка? Я регулярно собираю статистику... Причем ОНЛАЙН!!! И оптимизированная ТС по EURUSD уже 8 мес. приносит прибыль!!! До оптимизации она страдала боковиком.... Edited August 18, 2016 by LionShadow 1 Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted August 18, 2016 Ладно мальчики/девочки... Я спать, а Вам приятных споров... Quote Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted August 18, 2016 (edited) Все спреды приведены ниже с доказательствами их реальности... https://alpariforum.com/index.php?/topic/70857-only-usdrub/?p=3731467 Статистика опять же... Собирайте её и используйте... Где Вы 25 взяли? Опять с потолка? Я регулярно собираю статистику... Причем ОНЛАЙН!!! И оптимизированная ТС по EURUSD уже 8 мес. приносит прибыль!!! До оптимизации она страдала боковиком.... Онлайн? по терминалу, не смешите мои тапки, на пробойной ТС фактический спред (аля плата за сделку) всегда будет отличаться в худшую сторону, умножайте на 2 смело. Оптимизация в окне имеет определенную проблему - можно попасть в ловушку и вечно догонять уезжающий поезд, за счет изменчивости рынка. Ладно мальчики/девочки... Я спать, а Вам приятных споров... Чао крошка)). Edited August 18, 2016 by абыр валГ Quote Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
SupertraderKZ 291 Share Posted August 19, 2016 (edited) Сколько мартины? Срок? количество ПАММов и удельный вес каждого из них в портфеле любой, счета любые, ТОПы, неТОПы, старые, новые, и тд перебирать портфель или нет, по вкусу. представьте что Вы инвестор, распределили свои средства, и главное для Вас прибыль. разница между портфелями лишь в том что один "правильный", второй мартин. сроки - 3/6/12 месяцев Edited August 19, 2016 by SupertraderKZ Quote "LAST KISS Stability" https://forum.alpari.com/index.php?/topic/113057-last-kiss-stability-supertraderkz/ Результаты тестирования показывают стабильную прибыль с 2005 года Link to post Share on other sites
SupertraderKZ 291 Share Posted August 19, 2016 За вчерашний день, никто и ничего, кроме "разнообразных" ОТМАЗОК не написал) Предлагаю последний раз, всем критикам мартингейла: Я создам портфель из мартин счетов. Вы создадите портфель из "правильщиков" Продемонстрирую Вам наглядно, один из способов, как инвесторы зарабатывают на мартин счетах. Портфель "виртуальный", после создания кинем сюда ссылку на конструктор. Доп условия, сроки инвестирования и тд готов обсудить. посмотрим: 1. можно ли заработать на мартинах. 2. можно ли заработать на "правильщиках" 3. куда вкладывать выгоднее. Иначе все Ваши заявления что мартин счета убыточны для инвесторов, являются лишь пустыми словами ))) критиковать мартинщиков от зависти и пустословить все горазды, а на деле доказать что Вы не брехуны? что только на "правильщиках" можно заработать, а на мартинах только потерять? есть желающие? где все "правдорубы" и прочие "защитники" глупых и беспомощных инвесторов, которых срочно нужно оградить от мартинов? 2 8 Quote "LAST KISS Stability" https://forum.alpari.com/index.php?/topic/113057-last-kiss-stability-supertraderkz/ Результаты тестирования показывают стабильную прибыль с 2005 года Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 19, 2016 (edited) Иначе все Ваши заявления что мартин счета убыточны для инвесторов, являются лишь пустыми словами ))) Давайте сделаем проще - я ставлю сотку баксов против Вашей сотки, что Ваш мартин за последующие полгода нарисует кочергу. Если Вы не остановите торговлю и не смените стратегию. Если Вы отказываетесь от этого пари - значит все Ваши заявления, что мартин счета не убыточны являются лишь пустыми словами, значит Вы сами прекрасно понимаете, что шансы не на Вашей стороне. А игры в бумажные портфели оставьте школьникам. П.С. обязательное условие - и я и Вы должны будем перечислить заранее свои взносы третьему лицу, чтобы гарантировать выплату по итогам спора, потому что слишком высока вероятность того, что Вы после слива просто исчезните с форума. Edited August 19, 2016 by AntFX 2 Quote 1 Link to post Share on other sites
Фраер Ушастый 950 Share Posted August 19, 2016 Продемонстрирую Вам наглядно, один из способов, как инвесторы зарабатывают на мартин счетах. ... где все "правдорубы" и прочие "защитники" глупых и беспомощных инвесторов, которых срочно нужно оградить от мартинов? Какое отношение к предложенному спору имеет массовый инвестор? Определитесь, что Вы хотите доказать. И сформулируйте свой тезис чётко и однозначно. Quote Link to post Share on other sites
SupertraderKZ 291 Share Posted August 19, 2016 Давайте сделаем проще - я ставлю сотку баксов против Вашей сотки, что Ваш мартин за последующие полгода нарисует кочергу. Если Вы не остановите торговлю и не смените стратегию. Если Вы отказываетесь от этого пари - значит все Ваши заявления, что мартин счета не убыточны являются лишь пустыми словами, значит Вы сами прекрасно понимаете, что шансы не на Вашей стороне. Согласен на Ваши условия, но у меня нет цели выиграть у Вас сотню. Выиграете Вы - Вам сотка, выиграю я: 1. Вы признаете моё утверждение: Мартингейл лишь составная часть ММ, а не ТС. Всё дело в рисках. 2. В своих постах Вы будете это учитывать. А игры в бумажные портфели оставьте школьникам. Я готов открыть "реальный" портфель. П.С. обязательное условие - и я и Вы должны будем перечислить заранее свои взносы третьему лицу, чтобы гарантировать выплату по итогам спора, потому что слишком высока вероятность того, что Вы после слива просто исчезните с форума. Вы не верите моему слову, и хотите меня обидеть? Если да, перечислю. 1 Quote "LAST KISS Stability" https://forum.alpari.com/index.php?/topic/113057-last-kiss-stability-supertraderkz/ Результаты тестирования показывают стабильную прибыль с 2005 года Link to post Share on other sites
SupertraderKZ 291 Share Posted August 19, 2016 Какое отношение к предложенному спору имеет массовый инвестор? Определитесь, что Вы хотите доказать. И сформулируйте свой тезис чётко и однозначно. Вы утверждаете что: Массовый инвестор - наивный хомячок. И хомячков нужно оградить от мартинов. Я с Вами несогласен - готов доказать что инвесторы не идиоты. И они на мартинах зарабатывают. 2 1 Quote "LAST KISS Stability" https://forum.alpari.com/index.php?/topic/113057-last-kiss-stability-supertraderkz/ Результаты тестирования показывают стабильную прибыль с 2005 года Link to post Share on other sites
otro 134 Share Posted August 19, 2016 (edited) Предлагаю последний раз, всем критикам мартингейла: Я создам портфель из мартин счетов. Что еще очередной апологет мартина? Пенсионер получил от рынка по зубам? Получил. Тарабанов получил от рынка по зубам? Получил. Топмастер получил от рынка по зубам? Получил. Какие еще нужны доказательства? Вы и подобные вам любители мартинов без понятия, что такое рискменеджиент, манименеджмент, и вам до них как до Солнца, да оно вам и не надо, так как вы жадно хотите денег. Ваш единственный шанс здесь разбогатеть на этом ресурсе - это привлечь в создаваемые вами ПАММы, таких же дилетантов как вы сами. Подобное притягивает подобное, похоже что сознательность у инвесторов подобных ПАММов напрочь отсутствует. Мартины гибнут косяками, но люди ничего не помнят либо считают, что эта беда по имени мартин у них деньги не отнимет, точно они исключение из правила. Edited August 19, 2016 by otro 2 1 Quote Проблемы у всех одни и те же: отсутствие дисциплины, психологические моменты и нежелание работать, так как большинство трейдеров, как и людей в целом абсолютно ленивы. Link to post Share on other sites
SupertraderKZ 291 Share Posted August 19, 2016 Согласен на Ваши условия, но у меня нет цели выиграть у Вас сотню. Выиграете Вы - Вам сотка, выиграю я: 1. Вы признаете моё утверждение: Мартингейл лишь составная часть ММ, а не ТС. Всё дело в рисках. 2. В своих постах Вы будете это учитывать. появилась интересная мысль: Выиграете Вы - Вам сотка, выиграю я: 1. Вы признаете моё утверждение: Мартингейл лишь составная часть ММ, а не ТС. Всё дело в рисках. 2. Вы инвестируете 100 в мой ПАММ, И ПОКА ПОЛУЧАЕТЕ прибыль: В своих постах Вы будете учитывать п1. 3. Если в будущем счет сольется, Вы можете смело считать что Вы победили, и условия п1 и п2 теряют свою силу Quote "LAST KISS Stability" https://forum.alpari.com/index.php?/topic/113057-last-kiss-stability-supertraderkz/ Результаты тестирования показывают стабильную прибыль с 2005 года Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.