Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

[AntFX 6,474]

А вообще похоже, тут уже передергивание во всю цветет, F=1 и т.п. Винс описывает методологию и философию реинвестирования, а тут видимо планируют от него отказаться и сделать вид, что "так и былО"...

Edited February 14, 2018 by AntFX

[kaif 6,836]

 

 

Мы как-нибудь с Вами сыграем. Ничего, что я вместо Винса? )

 

Мне лень с Вами играть задаром.

Сыграйте сами с генератором случайных чисел.

Вы можете сами его запрограммировать и убедиться, что Генрих Сингапурский прав.

[AntFX 6,474]

 

 

Мне лень с Вами играть задаром.

Почему же задаром. Не задаром, а на интерес. Только выводить "деньги" раньше конца всех игр нельзя, иначе это уже получится совсем не то, что описывал Винс.

[kaif 6,836]

Блин, я же говорю, что здесь нужна либо статья на 10 страниц, либо интеллектуально честный оппонент.

Который просто возьмет и промоделирует эти несчастные броски монеты самостоятельно.

Я больше не буду спорить на эту тему.

 

Для меня это как спор с поклонником теории плоской Земли.

[AntFX 6,474]

Если встречаешься с поклонником теории плоской Земли, который предлагает поспорить на то, что она плоская, и готов поставить на это деньги, единственная экономически обоснованная реакция - тут же принимать условия спора  Дальше читатели могут сделать выводы сами...

Edited February 14, 2018 by AntFX

[kaif 6,836]

Я думаю, что читатели сделают выводы, промоделировав процесс.

Для интересующихся могу выслать приложение, разыгрывающее броски монет "по Винсу", то есть регулярным способом, и случайно, снимки которого я привел.

Пишите в ЛК.

 

Антон, Вы постоянно вместо того чтобы критиковать сказанное, пытаетесь дискредитировать собеседника каким-нибудь способом.

При том, что я не делаю этого в отногшении Вас.

Хотя мог бы это сделать.

Например, Ваши похвалы инвестору, выведшему средства после сегодняшних выигрышей, прямо противоречат идее реинвестиций на дальней дистанции в рамках оптимального F Винса. И даже правильному поведению инвестора (вывод не всей суммы, а только прибыли).

 

Зато великолепно объясняются Вашим возбуждением от пополнения Вашего личного кошелька.

Edited February 14, 2018 by kaif

[AntFX 6,474]

Зато великолепно объясняются Вашим возбуждением от пополнения Вашего личного кошелька.

Мой личный кошелек главным образом пополнился возвратом тела моей собственной инвестиции, а доля того инвестора была не велика, к тому же ВУ я получаю не полностью, так что Вы ошибаетесь. Я просто сказал то, что действительно думаю - что на сверхагрессивном памме глупо упрекать инвесторов за "скальпинговую" практику и быстрый вывод прибыли. Хотя в действительности нужно иметь тактику инвестирования, когда фиксировать прибыль, а не делать это беспорядочно. У каждого инвестора она может быть своя, я свою личную тактику никому не навязываю. Поэтому для удобства любых стратегий инвесторов открыты все 24 ролла в сутки без задержек )

 

И я лично, выйдя в БУ, буду пользоваться, скорее всего, до удесятерения своего КУ в дальнейшем именно преимуществами, которые дает реинвестирование и оптимальное ф.

Edited February 14, 2018 by AntFX

[Фраер Ушастый 950]

ну как скажете, Вы инвестор, Вам виднее, что делать со своими деньгами продолжайте вкладываться в сливаторов и верить в светлое бонусное будущее...

Ну вот, ещё и разобиделся. Хороший у тебя ПАММ, хороший. Никогда не сольётся!

[Player 2 1,351]

А вот, как дело обстоит на самом деле. На нижней кривой видно настоящее оптимальное F, Математическое ожидание результата для F=0.5 минимум в десять раз выше, чем для F=0.25.

По какой формуле вычислялся график зависимости конечной эквити от f? Я так понимаю что это зависимость от Probability, Tail, Heads и f (и еще результата сделки - прибыльная или убыточная), так вот, какая это зависимость (в смысле, какая формула)?

Edited February 15, 2018 by Player 2

[Paukas 3,907]

Проблема в том, что AntFX отождествляет наезды на Винса с наездами на себя.

 

Те, кто хотят проверить Винса, пусть промоделируют его игру для серии  из двух бросков.

И убедятся, что игрок с F=1 побьет игрока с F=0.25 с разгромным счетом.

.....

Проблема в том что все эти фи известны только задним числом.   Тут расчетам Винса равных нет.

[Inception 5,057]

Добрый день, коллеги.

Скажите, пожалуйста, я один читаю подобную аргументацию в пользу открытия позиции как "открылся наугад случайным образом"?

 

Открыл покупку USD/JPY после слабых цифр из Японии.

[Inception 5,057]

Наезды связаны не с торговлей, а с тем, что он открыв ПАММ начал делать то, за что критиковал раньше других.

Есть два подхода:

Делай, как я!

Делай, как я говорю!

 

Угадайте, приверженцем которого является AntFX?

[kaif 6,836]

По какой формуле вычислялся график зависимости конечной эквити от f? Я так понимаю что это зависимость от Probability, Tail, Heads и f (и еще результата сделки - прибыльная или убыточная), так вот, какая это зависимость (в смысле, какая формула)?

 

 

Бралась игра, которую описывает Ральф винс в своей книженции. Там подбрасывалась монетка. И за орла давали $2, а за решку отнимали $1 на каждый поставленный на кон $1 при очередном броске. Если верно помню, такие правила там в этом странном казино. Далее Винс задается вопросом, какую долю капитала следует ставить на кон при каждом следующем броске. Эту долю он обозначил F. То есть игрок не выводит прибыль "со счета", просто каждый раз "вкладывает в очередную сделку" долю F от уже накопленного капитала. Например, F=0.1 Означает, что он вкладывает 10% от капитала в каждый бросок.

 

Я ни по какой формуле ничего не вычислял. Я просто подбросил эту монету 40 раз при помощи генератора случайных чисел для разных F и взглянул на результат игрока.

Перебирая F от 0.1 до 0.9 с шагом 0.01. Первый же результат меня озадачил.

Так как я ожидал увидеть красивенькую кривую, какую у себя в книжке рисует Винс.

Но я увидел совсем не это. Вот, что я увидел:

 

 

Признаюсь, я не сразу понял, что происходит. Я не привык к таким вещам. Обычно исхожу из того, что автор книги не обманщик. Поэтому я долго и тщательно искал ошибку у себя. Пока не понял, что при каждом розыгрыше я получаю новую картину. Точки оказываются в других местах. Тогда я решил разыграть серии из 40 бросков не по одной серии на каждое F в диапазоне 0.1 ... 0.9, а по 10 серий. И вывел результат в логарифме.

 

Получилась куча "кривых". Причем их число показалось мне подозрительно похожим на число разыгранных серий для каждого F.

 

[kaif 6,836]

Тут я окончательно перестал что-либо понимать.

Я взял текст книги на русском "Новый подход к управлению капиталом" и сравнил с оригиналом на английском. Все вроде верно. Речь идет о случайном процессе.

Затем взял текст следующей его книжки. Уже с громким названием - "Математика управления капиталом".

И тут мне попадается на глаза странная фраза. Которой нет в первой книжке. В которой черным по белому написано, что число орлов и решек совпадает, то есть выпадает то орел, то решка.

Ничего себе казино, подумал я...

И тут же добавил в свою программу вместо случайного выпадения монеты розыгрыш регулярной последовательности орлов и решек.

Ну и тут же получил ту красивую кривую, которая изображена в книжке.

Даже много серий не нужно. По одной серии "бросков" по 40 орлов-решек-орлов-решек-... на каждое F.

 

 

 

[kaif 6,836]

Итак, значит Винс обманул. Кривая получена не для случайного процесса. Никакой монеты нет вообще.

Есть странное казино, в котором дарят деньги, заранее предупредив всех игроков о том, что речь пойдет о 20 орлах и 20 решках.

А игрокам остается "оптимизировать" F, при котором они положат в карман максимум.

 

Тогда я стал подробнее изучать,а что же происходит на самом деле на случайных сериях.

Оказалось, что чем больше серий я разыгрываю, тем больше вариантов я получаю.

Так как число выигрышей может оказаться разным.

Сколько же кривых всего там может быть в принципе?

Оказалось, ответ прост. Сокращаем до 5 бросков монеты. И разыгрываем 1000 серий.

И получаем ровно 6 серий.

Число серий ограничено величиной N+1, где N - количество бросков монеты в одной "игре" (у Винса там 40 бросков).

Почему так? Да потому что существует только 6 способов, каким может выпасть монета.

При экспоненциальном ММ серии вида 10000 и 01000 эквивалентны. То есть от перестановки результат не заивисит.

Имеет значение лишь общее число выигрышей.

А при 5 бросках оно принимает лишь 6 значений (0...5).

Поэтому и вариантов "ответа" на каждое F ровно 6.

При 40 бросках серий на самом деле 40, но нужны триллионы розыгрышей для того чтобы все увидеть.

Так как вероятность получить серию из 40 выигрышей подряд слишком мала.

 

[Zinher 8]

 я свою личную тактику никому не навязываю. 

Ничего себе тактика!  Борец с мартингейлом теперь сам рисует лесенку? Цирк! 

[kaif 6,836]

Далее я задался простым вопросом. Если у нас биномиальное распределение числа выигрышей, а для каждого числа выигрышей получается свой результат, то математическое ожидание такой игры оказывается смещенным вправо относительно результата, который у Винса. Так как более длинные серии выигрышей вносят эпический вклад в результат. На фоне шанса выиграть все 5 сделок, каждый раз реинвестируя почти все деньги (F=0.9), все остальные результаты теряют свое определяющее значение. Тогда я стал усреднять результаты по сериям, чтобы получить зависимость МО от F.

И получил растущую кривую (см. нижний график).

 

А ведь это именно то, что пытался опровергнуть Винс. То есть наивную веру в то, что чем выше риск, тем выше результат. Оказалось, что эта вера вовсе не столь уж и беспочвенна, если речь идет о небольшом числе бросков. Например, о пяти.

Разумеется, при 40 бросках ситуация ухудшается. Да, МО по-прежнему максимально при высоких F (0.9). Но вероятность получить такой результат (хоть он и равен триллионам долларов) оказывается ничтожной. Но вопрос здесь следует поставить иначе. Как действует агрессивный игрок? Он разве вечно реинвестирует? Если он выводит прибыль после 5-и сделок, то работает наивное правило. Чем выше риск на сделку, тем выше математическое ожидание результата.

 

Edited February 15, 2018 by kaif

[kaif 6,836]

Ничего себе тактика! Борец с мартингейлом теперь сам рисует лесенку? Цирк!

 

Это не лесенка. И не мартингейл. Это просто агрессивный счет с двумя сделками.

Вы ошиблись.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Player 2 1,351]

2 kaif.

 

Как я понял, дело было так. Вы когда строили график, то для каждого F (для каждой точки на оси X) формировали новую последовательность сделок. Поэтому и получалась такая картина когда точки не рисовали красивую кривую. Нужно было один раз сформировать последовательность, а потом для неё вычислить конечную эквити для всех значений X поочередно. В этом случае каждый раз будет красивая картинка, точнее, гладкая кривая, например такая:

 

 

Если вычислить несколько таких картинок (то есть сформировать несколько случайных последовательностей сделок и для них вычислить зависимость прибыли от F), то получится вот так:

 

 

Как видно, графики разные. Некоторые я вообще удалил, т.к. они рисовали очень большую прибыль, сжимая остальные визуально почти в горизонтальную линию, т.к. все графики здесь в одном мастшабе.

 

Если же каждый из них отдельно растянуть на весь экран, то получается так:

 

 

Максимумы оказываются совершенно в разных местах для разных реализаций случайного набора сделок.

 

На всякий случай, если взять от них логарифм, то получается так:

 

 

Сильная дисперсия оптимума очевидно вызвана небольшим числом сделок - всего 40. Если сделать 400 сделок, то картина получается такой:

 

 

Для 1000 сделок дисперсия становится еще меньше:

 

 

Логично предположить что при увеличении числа сделок дисперсия будет и далее уменьшаться. Матожидание оптимума на последнем графике находится в точке 0.25, как и должно быть в теории.

 

(На последней картинке нет чисел, потому что они слишком большие и моя прога их не отображает, лень разбираться почему.)

 

Вот так. Не знаю правильно ли я посчитал, но по крайней мере вроде сходится.

[kaif 6,836]

Попробуем поставить задачу корректно.

Допустим, нам известна вероятность выигрыша в нашей стратегии на Форекс.

Мы ее как-то худо-бедно получили на истории, разыграв 1000 сделок.

Далее агрессивный игрок должен сначала определить для себя цель.

Сколько сделок он готов непрерывно реинвестировать прибыль. И сколько попыток предпринять вложиться в такой счет.

Далее следует разыграть Монте Карло для этого числа сделок с количеством серий, равным числу попыток.

И получить кривую зависимости результата от F.

Далее нужно выбрать F "на глаз", левее той области, где начинается сильная волатильность результата.

Это и будет "оптимальное F".

То есть некоторая инвестиционная стратегия для агрессивного счета с реинвестицией, для которой достаточно вероятно выжать максимум, если повезет.

[kaif 6,836]

2 Player 2.

 

Да, Вы все верно посчитали.

Именно так оно и выходит.

 

Но только учтите, что на бесконечном числе бросков у Вас получатся сколь угодно длинные серии убытков.

А это означает, что в реальном мире с проскальзываниями стопов и ограничениями на минимальный лот (а не в абстрактом математическом мире) капитал будет падать безвозвратно до нуля (или одного цента). И уже никогда оттуда не выберется.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Player 2 1,351]

 

 

Но только учтите, что на бесконечном числе бросков у Вас получатся сколь угодно длинные серии убытков. А это означает, что в реальном мире с проскальзываниями стопов и ограничениями на минимальный лот (а не в абстрактом математическом мире) капитал будет падать безвозвратно до нуля (или одного цента). И уже никогда оттуда не выберется.

Меня заинтересовало то что Винс что-то там неправильно посчитал. Т.е. чисто теоретический вопрос, тот самый абстрактный математический. Остальное меня не интересует, я по оптимальному f не торговал по-моему вообще никогда.

[kaif 6,836]

Я поспешил заявить, что Вы верно все посчитали. Вы неверно посчитали.

Если Вы максимизируете математическое ожидание, то Вы должны взвесить согласно биномиальному распределению каждый выигрыш.

Сложить их и поделить на число серий.

И Вы получите именно то, что я показал.

Рост математического ожидания с ростом F

 

Винс действительно неправильно посчитал.

Промоделируйте результат для двух бросков. Для F=0.25 и F=0.5

И Вы поймете, о чем я говорю.

 

00

01

10

11

 

 

Математическое ожидание есть сумма произведений вероятности на результат для каждой длины выигрышей.

А вовсе не результат для наиболее вероятной длины.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Player 2 1,351]

 

 

Рост математического ожидания с ростом F

Матожидания чего? Одной сделки?

[kaif 6,836]

Математического ожидания результата всей последовательности бросков.