ANS_FX 5,964 Share Posted February 15, 2018 Куда катится мир? Разрабы зарабатывают ... в разы меньше пользователей! . Вот что значит маркетинг. 1 Quote Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моих ПАММах ARR0W.USD и ARR0WS.USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, Также приглашаю в новый ПАММ счет A50 USD 2 , второй из серии ПАММ счетов A50%+ с целевым уровнем возможного дохода в 50%+. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 Куда катится мир? Разрабы зарабатывают ... в разы меньше пользователей! . Пока ещё рано говорить, кто чего зарабатывает ) 1 день торговый прошел фактически Quote 1 Link to post Share on other sites
Chameleon 536 Share Posted February 15, 2018 Пока ещё рано говорить, кто чего зарабатывает ) 1 день торговый прошел фактически Десятый год уж как.... Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) 1 активный день торговли данной ТС на памме ) понятно, что я не вчера родился ))) Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
ANS_FX 5,964 Share Posted February 15, 2018 Она же не виновата что бОльшая часть инвесторов вложилась в неудачный момент. С учетом того что она заработала с этого ПАММа, как минимум 3 200 000 руб. (выкладывала скрин о выводе этой суммы одной транзакцией) и оферты 17%, то значит и инвесторы были в прибыли на сумму, как минимум под 20 миллионов и никто им не мешал ее снимать. Были моменты, когда торговый результат на ее ПАММе доходил и до 50 000 000 руб. Quote Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моих ПАММах ARR0W.USD и ARR0WS.USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, Также приглашаю в новый ПАММ счет A50 USD 2 , второй из серии ПАММ счетов A50%+ с целевым уровнем возможного дохода в 50%+. Link to post Share on other sites
TopMaster 11,129 Share Posted February 15, 2018 Были моменты, когда торговый результат на ее ПАММе доходил и до 50 000 000 руб. Знаю. Quote На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
ANS_FX 5,964 Share Posted February 15, 2018 У Вас неправильная проверка. В случае с умножением получается так. У нас есть счет 10 000. Мы торгуем с него первую серию бросков, с каким-то выбранным F, например тем же 0.25. Потом, с остатка этого счета, торгуем вторую серию. И так далее, по цепочке, всего 10 серий. Максимальный прирост счета будет при F=0.25 (ну и остальных условиях типа прибыль 2 доллара на ставку в 1 доллар и соотношении прибылей/убытков 50/50). Это и есть оптимальное F, и от количества сделок это зависеть не будет. В случае Ваших вычислений, когда делается простое сложение, всё иначе. У нас есть счет 10 000. Мы разбиваем его на 10 частей, по 1000, и каждой этой частью торгуем свою серию бросков с F=1, делаем это последовательно для простоты. Что мы там получим я не знаю, но в итоге реально у нас на первой сделке торговля идет на 1/10 капитала, поэтому реальная F на самом деле не 1, а 0.1. А вот какой F оказывается на второй сделке и далее на всех последующих сериях зависит от везения на всех предыдущих сделках. Если они дали прибыль, то F будет еще меньше чем 0.1, если убытки - больше. И так для всех последующих серий. Поэтому в конце там и получается такая большая дисперсия на вашем среднем графике. Думаю проще объяснить уже невозможно. Он явно имел ввиду бесконечную последовательность, а там будет стремление к 0.5. + Да, действительно очень простое и правильное объяснение всего что было ранее сказано по этому поводу. Quote Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моих ПАММах ARR0W.USD и ARR0WS.USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, Также приглашаю в новый ПАММ счет A50 USD 2 , второй из серии ПАММ счетов A50%+ с целевым уровнем возможного дохода в 50%+. Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 (edited) Да, действительно очень простое и правильное объяснение всего что было ранее сказано по этому поводу. Удивительно. [spoiler= ] Хорошо. Берем результат для серии из двух бросков. Я там показал НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ, что математическое ожидание для F=0.5 выше, чем для F=0.25. С этим Player 2 вроде бы не спорит. Его этот результат чем-то смутил. Но видно не до конца. Теперь пускай разобьет свою эпическую серию из 1000 бросков на серии по 2 броска. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин равно произведению математических ожиданий. Отсюда он получит, что и на серии в 1000 бросков математическое ожидание результата для F=0.5 будет выше, чем для F=0.25. Если же он не согласен с тем, какие математические ожидания получены для случая с двумя бросками, пусть приведет свое определение математического ожидания, не совпадающее с общепринятым (сумма всех возможных исходов, умноженных на их вероятности), Чтобы звучало убедительнее, сошлюсь на Винса, который использует для вычисления математического ожидания одного броска имененно это определение, а не какое либо иное, особенное. Он умножает вероятность орла на выигрыш и вероятность решки на проигрыш. Далее складывает. 0.5 * 2 + 0.5 * (-1) = 0.5. Чтобы посчитать математическое ожидание для исхода с 1000 подбрасываниями нужно сделать ровно то же самое. Количество возможных исходов не 2, а 1001. Каждый имеет свой результат. Далее следует умножить каждый результат на вероятность такого результата и все это сложить. Я удивляюсь, что вынужден объяснять столь очевидные вещи. Когда я генерирую серии, я делаю это для получения вероятностей численным методом. Больше ни для чего. Это никакие не инвестиции. Если сгенерировать миллион игр по 6 бросков, то мы получим сколько-то исходов, где выпали все орлы. Это - наименее вероятный исход. Так же, как и все решки. Вероятность такого исхода 1/64 Поделив их количество на миллион, мы получим вероятность. После чего можно умножить на результат для выпавших всех орлов (36). И так для каждого из 7 вариантов. Можно сделать и наоборот. Сначала сложить все исходы с 6 орлами, с 5 орлами ... с 0 орлами. А уже потом поделить на миллион. И это не миллион раз инвестиций. А лишь способ посчитать вероятность. Edited February 15, 2018 by kaif Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
ANS_FX 5,964 Share Posted February 15, 2018 .... И я как-нибудь этим займусь. Чтобы показать, что оптимальное F=1 для серии любой длины. И не мучить процессор розыгрышами того, для чего существует аналитическое решение. ... Сделайте проще: 1) Выберите начальный депозит любой величины и назовите их Д1,0, Д0,5, Д0,25 - в начале эксперимента они одинаковы. 2) Сгенерируйте случайную серию любой длины. 3) Просчитайте 3 варианта для f=1.0, f=0.5 и f=0.25 4) Запомните результаты (депозит по окончании серии сделок Д1,0', Д0,5', Д0,25') 5) Сгенерируйте случайную серию любой длины. 6) Просчитайте 3 варианта для f=1.0, f=0.5 и f=0.25 7) Запомните результаты (депозит по окончании серии сделок Д1,0'', Д0,5'', Д0,25'') Повторите операции 5-7 много раз. Посмотрите результаты Д1,0''''''''', Д0,5'''''''''', Д0,25''''''''' Quote Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моих ПАММах ARR0W.USD и ARR0WS.USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, Также приглашаю в новый ПАММ счет A50 USD 2 , второй из серии ПАММ счетов A50%+ с целевым уровнем возможного дохода в 50%+. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 Ребята, обсуждать все это можно в Обсуждениях, но только если обсуждение теории не превращается в бесконечную эпопею на одну и ту же тему. Она тут многим непонятна и/или неинтересна. Создайте ветку, пожалуйста, в разделе Начинающим или Автоторговля (поскольку опт.ф касается в основном советников) и там продолжайте, ок? Quote 1 Link to post Share on other sites
Michail M 1,429 Share Posted February 15, 2018 (edited) del Edited February 15, 2018 by Michail M Quote С.Петербург ПАММ Dreadnought1 (Michail M) Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted February 15, 2018 (edited) У меня сейчас нет времени, чтобы разбираться в выкладках kaif'а, но я по-быстрому набросал файлик в экселе с моделированием "игры Винса" в серии из 10000 сделок, и убедился, что Винс таки прав, а kaif нет. Оптимальное f равно 0,25. Желающие могут скачать файл и убедиться сами. Переходите в конец файла (Ctrl+End), нажимаете F9 для пересчёта формул и видите, что именно 0,25 практически всегда даёт самый высокий результат. игра винса.xls Ребята, обсуждать все это можно в Обсуждениях, но только если обсуждение теории не превращается в бесконечную эпопею на одну и ту же тему. Она тут многим непонятна и/или неинтересна. (поскольку опт.ф касается в основном советников) и там продолжайте, ок? Тем, кому непонятна, лучше уйти с форекса как можно скорее А новая ветка сразу заглохнет, ты же это понимаешь Edited February 15, 2018 by Hitronrav 3 Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 Тем, кому непонятна, лучше уйти с форекса как можно скорее А новая ветка сразу заглохнет, ты же это понимаешь Ну как сказать, может если бы ветка была, я бы и сам не стал молчать по теме Я же по сути вопроса ни одного поста не написал тут, только потому что все равно посты затрутся через день и усилия будут потрачены впустую... Quote 1 Link to post Share on other sites
Chameleon 536 Share Posted February 15, 2018 Ант, ты же модер, создай такую ветку и перетащи туда начало диалога, если туда подтянут стату из реальных торгов, то я буду с удовольствием там принимать участие. Я против голой теории по одной причине - на рынке она не работает. Из 1000 сделок без ТС в реале получится 10-20 прибыльных (а у большинства вообще ноль), но никак не 500, тут другие закономерности работают и все правильные научные теории могут быть очень сложными и красивыми, но абсолютно бесполезными на практике торговли. Применимо ли моё высказывание ко всем элементам в торговле? Конечно нет. В ММ тервер работает очень неплохо.В общем, ждём действия администрации Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 Ант, ты же модер, создай такую ветку и перетащи туда начало диалога Если бы я был здесь модером, я бы так и сделал сразу, а не стал бы писать это в виде просьбы. Но разделы Инвестиций модерируют только админы. Я частично модерирую раздел Техвопросов и полностью разделы Новичкам и Автоторговля. Переносить посты из остальных разделов я не могу Я против голой теории по одной причине - на рынке она не работает. Из 1000 сделок без ТС в реале получится 10-20 прибыльных (а у большинства вообще ноль), но никак не 500, тут другие закономерности работают и все правильные научные теории могут быть очень сложными и красивыми, но абсолютно бесполезными на практике торговли. Применимо ли моё высказывание ко всем элементам в торговле? Конечно нет. В ММ тервер работает очень неплохо. Разумеется, теория Винса - это голая теория, а на практике есть куча жизненно важных ньюансов, которые могут превратить эту теорию в мусор при практическом применении. Я писал об этом много лет назад где-то в 2010, но ту ветку найти уже малореально, скорее всего она затеряна в архивах... Quote 1 Link to post Share on other sites
Chameleon 536 Share Posted February 15, 2018 (edited) Эх.... Ну тогда ждём админов.А пока можем обсудить меня Жду поток любого качества)))) Edited February 15, 2018 by Chameleon Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) П.С. Ветку нашел, но она закрыта, можете попросить модератора раздела Аналитика её открыть... Там, как раз, много примеров конкретных сделок и показывается применение теории Винса на примере конкретной торговли. Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Chameleon 536 Share Posted February 15, 2018 можете попросить модератора раздела Аналитика её открыть Кому в ноги кланяться? Щас попросим. Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) А пока можем обсудить меня Торговый результат на 2 основных паммах у Вас уже выше средств инвесторов, так то никакой критики по этому поводу сказать не могу Хорошая в итоге торговля, хотя и с длительными простоями и просадками... Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) Кому в ноги кланяться? Щас попросим. Кланяться не надо. Просто попросить. Список модераторов раздела всегда виден внизу списка тем этого раздела. Внизу справа. Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Pirojoque Project 3,173 Share Posted February 15, 2018 Я не знаю, что к этому еще можно добавить. Попробуйте отбросить хвосты распределения случайной величины, тогда на результат перестанут влиять чудесные варианты сплошных выигрышей (и проигрышей). На практике же это маловероятно, ведь так? Вот и оценивать нужно что-то среднее. Винс может и перестарался с этим, но по сути не ошибся. И я как-нибудь этим займусь. Чтобы показать, что оптимальное F=1 для серии любой длины. И не мучить процессор розыгрышами того, для чего существует аналитическое решение. Внимательно изучив аргументы сторон, хочу заявить: F=1.0 феноменальная ошибка. При генерации случайных последовательностей возникают серии, ограниченные предельной серией выигрышей (подряд 100%) и проигрышей. Так вот худшая серия проигрышей просто убивает счёт (-100%), а предельная выигрышная серия рисует тем больше процентов, чем больше серия (в общем случае, много). Средний результат из-за этого взлетает в небеса, ошибочно указывая вам на то, что нужно "ставить на всё, не взирая ни на что!". На практике такие предельные серии — просто фантастика. Но, бывают удачные и неудачные серии, которые всё же встречаются на практкие (сколько сигм взять — это по вкусу), вот об этом, конечно, стоит поговорить. И большое спасибо, уважаемый kaif, что подняли эту тему! 1 2 Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) Так я всегда за "жахи" был)) Может я неправильно помню (что не исключено), но Вы всегда были за консервы без сеток и мартышек с дичайшим ММ.Я был всегда против "ММ", в основе которых лежит торговля без стоплоссов и "сглаживание" случайного графика мартингейлом. Оправданный ММ на памме не сводится обязательно к консервативной модели. Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Chameleon 536 Share Posted February 15, 2018 Вот как оказывается. Значит у меня была ложная информация в голове, сформированная личным мнением, которому доверять нельзя))Такую политику я тоже поддерживаю, хотя на Greedy у меня стоп неадекватный)) Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) Я даже когда рейтинг свой "альтернативный" публиковал несколько лет назад (который сейчас уже довольно похож на официальный Альпаришный), там в топе были вполне агрессивные паммы, но это были паммы со стопами, а значит с просчитанным ММ, а не по типу "рулетки"... Нужно все таки отделять мух от котлет Или, во всяком случае, без неконтролируемого усреднения в убытках без стопов, то есть разновидности того же мартингейла... Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.