Pirojoque Project 3,173 Share Posted February 15, 2018 (edited) Не то чтобы отброшены, но дело в том, что у нас есть всего одна попытка (одна серия сделок) - а кайф считал так, будто мы перебираем (проходим, получаем) все возможные исходы (все возможные варианты серий). Одна попытка и на беду математиков не ясно, какой из вариантов серии выигрышей-проигрышей будет в реальности. И в этом kaif прав: конкретное "оптимальное F" в каждом таком варианте будет своё и узнать его можно уже имея готовую серию (на истории). Фактически, практического смысла в нём не слишком много. Edited February 15, 2018 by Pirojoque Project 1 Quote Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted February 15, 2018 Кайф считал неправильно, смешивая разные системы счета. Либо мы торгуем фиксированным лотом, тогда к эквити должны производиться прибавления прибыли (а не умножения) - тогда всё остальное тоже надо складывать. Либо торгуем с реинвестициями - тогда эквити строится умножением и сами их результаты также перемножаются (либо складываются логарифмы). Я эту Вашу мысль прекрасно понял. Но она не отвечает на вопрос: "Почему надо именно так?" А вот я как раз пытаюсь подвести обоснование под этот вопрос. Почему надо именно так, почему надо именно умножать, а не складывать? А вот именно потому, что у нас всего одна попытка в каждый момент времени. Если бы у нас было много попыток ПАРАЛЛЕЛЬНО, то тогда надо было бы складывать. А если мы можем достичь много попыток лишь последовательно (что и есть на практике) - то тогда надо УМНОЖАТЬ! (о чём и говорит Плеер2) Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 (edited) Вот вы же торгуете годами же, верно? Там тысячи сделок! Так и будем ориентироваться на выигрыш в серии с F=1, который перекроет все остальные (сливные) результаты? Если я торгую годами, то я не буду искать никаких оптимальных F. Меня будут интересовать совершенно иные вещи. Просадка, доходность и их соотношение. Разговор об оптимальном F заходит всякий раз, когда речь идет о том, чтобы выжать максимум из агрессивного счета. Edited February 15, 2018 by kaif Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted February 15, 2018 [spoiler= ] Нет сейчас сил и времени по-настоящему ломать голову над выкладками Кайфа, но по-моему его ошибка происходит примерно из-за следующего: - Кайф берёт все возможные варианты результатов розыгрышей серии "бросков монетки" (или сделок) - и считает результат (по сути суммарный); - однако - вдумайтесь! У нас, реальных людей - всегда есть лишь одна попытка! В результате которой получается лишь одна серия, а не веер из всех возможных вариантов! Нет, дело не в этом (хотя я ещё до конца не понял, в чём). Я уже говорил - надо перемножить. Если у Вас аллегрия на умножение и догматизм в плане определения МО В отношении определения МО kaif прав, надо, конечно, складывать. Но у нас разве нужно считать МО? Математическим ожиданием называется среднее арифметическое, а не среднегеометрическое. Если прочитать описание обсуждаемой игры в книге Винса "Математика управления капиталом", то там нет ни слова про математическое ожидание. Зачем вы его считаете вообще? Я тут в своём файлике сделал подсчёт прибылей для случая без реинвестирования, когда любая малейшая прибыль сверх начального капитала выводится (и заводится обратно только при падении депозита ниже начального капитала). В этом варианте оптимальное f получается 0,5 – ниже прибыль меньше, выше часто происходит слив; я думаю, это и есть то, что вы обсчитывали. Итоговая прибыль для 0,5 стремится к матожиданию биномиального распределения, то есть np (где n=10000, а p=0,5), умноженному на торгуемую ставку. игра винса 2.zip 1 Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 А что говорит Player 2 об инвесторах, которые делят капитал на части и вкладываются частями в сверхагрессивный счет? Сливая несколько частей, чтобы какая-то одна одна выстрелила? Ведь они ищут именно сумму результатов, а никак не произведение. Произведение ищут как раз те, кто вбухивает все свое состояние в один-единственный счет. Это и есть идеал? Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted February 15, 2018 Почему надо именно так, почему надо именно умножать, а не складывать? А вот именно потому, что у нас всего одна попытка в каждый момент времени. Если бы у нас было много попыток ПАРАЛЛЕЛЬНО, то тогда надо было бы складывать. А если мы можем достичь много попыток лишь последовательно (что и есть на практике) - то тогда надо УМНОЖАТЬ! (о чём и говорит Плеер2) В продолжение этой мысли. Кайф что делает? Он просчитывает на компьютере все варианты серий. Комп считает быстро, и поэтому получается как бы всё сразу. Все варианты появляются на графике сразу, одновременно. А вот если бы мы это торговали на практике, то эти варианты возникали бы последовательно! Поэтому (имхо, я так думаю) их надо перемножать, а не складывать... Если кто-то это обоснует чётче, я буду рад Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) Если кто-то это обоснует чётче, я буду рад А зачем? Один раз Player 2 подробно объяснил кайфу в чем он ошибается, почему кому-то до сих пор есть дело до того, что кайф не хочет признавать своих ошибок? Почему все снова и снова пишут на эту пустую тему? Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Pirojoque Project 3,173 Share Posted February 15, 2018 Я тут в своём файлике сделал подсчёт прибылей для случая без реинвестирования Занятно, но "оптимальное F" на различных сериях выигрышей-проигрышей (отличаются по средним частотам и величинам) получается различным. Т.о. напрямую зависит от применяемой ТС, к которой просчитывается ММ. А вот если бы мы это торговали на практике, то эти варианты возникали бы последовательно! Поэтому (имхо, я так думаю) их надо перемножать, а не складывать... Если кто-то это обоснует чётче, я буду рад Мне даже не понятно, что они там собрались складывать или умножать, кроме результатов сделок в конкретной серии выигрышей-проигрышей. 1 Quote Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted February 15, 2018 А что говорит Player 2 об инвесторах, которые делят капитал на части и вкладываются частями в сверхагрессивный счет? Сливая несколько частей, чтобы какая-то одна одна выстрелила? Ведь они ищут именно сумму результатов, а никак не произведение. Произведение ищут как раз те, кто вбухивает все свое состояние в один-единственный счет. С инвесторами (портфелем) ситуация принципиально иная, с выкладками Винса (по-моему) сравнивать вообще нельзя никак (совсем другой случай)... А зачем? Один раз Player 2 подробно объяснил кайфу в чем он ошибается, почему кому-то до сих пор есть дело до того, что кайф не хочет признавать своих ошибок? Почему все снова и снова пишут на эту пустую тему? По-моему, у плеера 2 не было точного и понятного обоснования, почему надо именно умножать, либо я уже забыл (очень много постов было)... Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 Как происходит реальный процесс инвестирования? Тот же AntFX на этот мой вопрос ответил так: в какой-то момент он выводит все "тело инвестиции". А прибыль оставляет играть по оптимальному F. OK. Но было бы опрометчиво (и я подозреваю, что психологически неприемлемо) не выводить прибыль, если она в какой-то момент начинает превышать сумму, которую он мог бы позволить себе просто так потерять. Например, миллион долларов. Хотя бы половину миллиона он наверняка выведет. По ряду причин, возможно, не имеющих отношения к торговле вообще. Следовательно, он периодически будет прерывать процесс "умножения". Что эквивалентно уже так или иначе игре на коротких сериях. Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 В отношении определения МО kaif прав, надо, конечно, складывать. Но у нас разве нужно считать МО? Нет, он не прав. Матожидание может вычисляться разными способами. Да, оно сводится к сложению, но не обязано быть чистым сложением. Это он демагогией занимается найдя в википедии пример самого простого использования формулы МО и настаивает что малейшее отступление от неё невозможно. Этим он только показывает свой уровень владения математикой. Если бы у нас было много попыток ПАРАЛЛЕЛЬНО, то тогда надо было бы складывать. Складывание или умножение - связано с реинвестициями. Если мы торгуем с реинвестициями, то надо умножать в любом случае (это по сути сложные проценты), даже при торговле параллельно. Там появляется небольшое усложнение в понимании, поэтому проще это разбирать когда серии идут последовательно. Но если параллельно - то всё то же самое на самом деле. Почему все снова и снова пишут на эту пустую тему? Потому что я кормлю тролля. Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 Я не ошибаюсь, а рассматриваю другую вещь. На длинной серии (более 1000) Винс меня побьет своим F=0.25. Так как он ищет максимум результата для наиболее вероятной серии. На коротких сериях (5 .. 10) я его побью, если мы начнем соревноваться по принципу вкладываем 1000 раз по доллару в короткую серию, смотрим суммарный выигрыш. Если кто-то вмешается и скажет "Пусть Винс вкладывает результаты (перемнождает результаты коротких серий), а кайф каждый раз стартует с доллара", то мы будем играть в разные игры. Он - в длинную серию, а я - в математическое ожидание короткой серии. Если Player 2 думает, что я не понимаю, о чем он говорит, то это не так. Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) По-моему, у плеера 2 не было точного и понятного обоснования, почему надо именно умножать, либо я уже забыл (очень много постов было)... Умножение это основа реинвестирования. Каждый исход в серии применяется к депозиту, получившемуся после применения предыдущего исхода, поэтому их нужно перемножать. Именно в этом и заключается вся "магия" процесса, которая позволяет получать поражающие воображение результаты на реале, когда все складывается (сори за каламбур ) правильно. Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 Опять хамство пошло. Я десять раз Вам предложил дать свое определение математического ожидания. Наконец Вы его дали. В рамках Вашего определения Вы правы. Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 Антон, как только Вы что-то выводите со счета, Вы уже прервали некоторую серию умножений. Вы не находите? Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) Антон, как только Вы что-то выводите со счета, Вы уже прервали некоторую серию умножений. Вы не находите? Да, разумеется. В формуле расчета оптимума заложено предположение о непрерывности процесса. Все формулы Винса касаются закономерностей реинвестирования Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 На коротких сериях (5 .. 10) я его побью, если мы начнем соревноваться по принципу вкладываем 1000 раз по доллару в короткую серию, смотрим суммарный выигрыш. В этом случае у Вас практически нет реинвестирования (в случае если серия из 1 броска - вообще нет). Вы вкладываете каждый раз по доллару - это торговля фиксированным лотом считайте. Наконец Вы его дали. Это где ж я его дал? Quote Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted February 15, 2018 [spoiler=никто не прячет, а я спрячу] Я не ошибаюсь, а рассматриваю другую вещь. На длинной серии (более 1000) Винс меня побьет своим F=0.25. Ну то есть вы признали наконец правоту Винса. Не хотите заочно извиниться перед ним за то, что обозвали его обманщиком, неучем и шарлатаном, который написал "книженцию"? Конечно, не хотите. Да и за что извиняться, ведь вы же не хам, в отличие от ваших оппонентов, правильно? 2 Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 Когда предложили считать среднегеометрическое вместо среднеарифметического. С этого момента спор бессмысленен, так как мы с Вами будем оптимизировать разные вещи. Нет, если я стартую с 1 доллара и делаю 5 реинвестиций результата с каким-то F, то это фиксированный риск, а не фиксированный лот. Максимизация результата для 5 бросков потребует F, выше 0.25. Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 (edited) [spoiler=никто не прячет, а я спрячу] Ну то есть вы признали наконец правоту Винса. Не хотите заочно извиниться перед ним за то, что обозвали его обманщиком, неучем и шарлатаном, который написал "книженцию"? Конечно, не хотите. Да и за что извиняться, ведь вы же не хам, в отличие от ваших оппонентов, правильно? А Вы читали книженцию? Ту его самую первую, которая наделала столько шума. В которой описывается поход друзей в казино. И нет ни единого слова о том, что полученный график есть не результат 40 бросков монеты, а результат оптимизации регулярной последовательности? Поэтому я и назвал его шарлатаном. А то, что он оптимизирует результат для наиболее вероятной последовательности, я писал с самого начала. Раз десять, наверно. И здесь нет ничего такого, что я не признавал и стал признавать. Так как так оно и есть на самом деле. Если я чем-то обидел Винса, я готов извиниться перед ним лично. До того задав ему ряд вопросов о той компании, которая у него шла в казино чтобы сыграть 40 бросков в орлянку. Думаю, ему долго придется извиняться за тот некорректный пример самому. Edited February 15, 2018 by kaif Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Pirojoque Project 3,173 Share Posted February 15, 2018 Максимизация результата для 5 бросков потребует F, выше 0.25. Какой во всём этом смысл? 5 бросков разве имеет отношение к торговле? Не спора ради — призываю перевести дискуссию в чуть более практически полезное русло. 1 Quote Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 Нет, если я стартую с 1 доллара и делаю 5 реинвестиций результата с каким-то F, то это фиксированный риск, а не фиксированный лот. Каждый раз когда кончается серия, реинвестирование обрывается и всё начинается снова с 1 доллара. Это не чистые реинвестиции, и не чистый фиксированный лот, это их гибрид, поэтому и получается такая чушь которая не сходится с вычислениями ни для чистых реинвестиций, ни для чистого фиксированного лота. Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) Винс неуч и шарлатан Так как так оно и есть на самом деле. А на самом деле неуч и шарлатан, не отличающий реинвестирование от торговли фикс лотом, это Вы, а не Винс, и все Ваши псевдоматематические выкладки преследуют только одну цель - скрыть свою собственную несостоятельность. Об этом же говорит и Ваша торговля. Можно быть теоретиком, можно практиком, но Вы ни то ни другое - Вы просто флудер с 16770 пустыми постами на форуме за 3 года (в 2 раза больше постов в день, чем даже у меня) Edited February 15, 2018 by AntFX 2 Quote 1 Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted February 15, 2018 (edited) Складывание или умножение - связано с реинвестициями. Если мы торгуем с реинвестициями, то надо умножать в любом случае (это по сути сложные проценты), даже при торговле параллельно. Там появляется небольшое усложнение в понимании, поэтому проще это разбирать когда серии идут последовательно. Но если параллельно - то всё то же самое на самом деле. Умножение это основа реинвестирования. Ну так у Кайфа речь вообще шла не о реинвестировании, там было нечто другое, по крайней мере с виду (речь шла о вероятностях вариантов исходов и об МО - реинвестирования между теоретически рассматриваемыми разными исходами одного и того же розыгрыша быть не может). На длинной серии (более 1000) Винс меня побьет своим F=0.25. Так как он ищет максимум результата для наиболее вероятной серии. На коротких сериях (5 .. 10) я его побью, если мы начнем соревноваться по принципу вкладываем 1000 раз по доллару в короткую серию, смотрим суммарный выигрыш. Вроде понял, о чём Вы. Чтобы сделать вывод, правы Вы или нет в утверждении об ошибочности теории Винса, надо тщательно анализировать текст его книги, причем в первоисточнике (на английском) - говорил ли он об МО или нет и в каком смысле, в каком контексте. Однако нам (как и его аудитории) важна истинность его утверждений в практическом отношении, а не в теории. Итак, у Вас есть всего одна единственная попытка из 5 бросков (сделок). Единственная в жизни! Какое F Вы будете использовать? Из расчета на наиболее вероятную серию (как у Винса), или как в Ваших расчётах (F=1) ? Edited February 15, 2018 by Rihter Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 15, 2018 (edited) Ну так у Кайфа речь вообще шла не о реинвестировании, там было нечто другое, по крайней мере с виду (речь шла о вероятностях вариантов исходов и об МО - реинвестирования между теоретически рассматриваемыми разными исходами одного и того же розыгрыша быть не может). Если не шла речь о реинвестировании, то зачем сюда приплетать Винса, по ходу дела называя его неучем и шарлатаном? Просто у человека каша в голове, припорошенная сверху псевдонаучными терминами и вычислениями, чтобы замаскировать её от большинства собеседников Edited February 15, 2018 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.