Jump to content

Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих


|Alpari|

Recommended Posts

Pirojoque Project
Не то чтобы отброшены, но дело в том, что у нас есть всего одна попытка (одна серия сделок) - а кайф считал так, будто мы перебираем (проходим, получаем) все возможные исходы (все возможные варианты серий).

 

Одна попытка и на беду математиков не ясно, какой из вариантов серии выигрышей-проигрышей будет в реальности. И в этом kaif прав: конкретное "оптимальное F" в каждом таком варианте будет своё и узнать его можно уже имея готовую серию (на истории). Фактически, практического смысла в нём не слишком много.

Edited by Pirojoque Project
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
  • Replies 86.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • AntFX

    7887

  • TopMaster

    5705

  • ANS_FX

    2709

  • WEALTHCRAFT

    2616

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Вероятно... Вот этот счет, например, Последние полгода находился около 1 места. А сейчас ничего не изменилось в его торговле, он даже почти на топе доходности в данный момент. Но теперь он занима

В связи с давно заметным трендом на сервисе прошу рассмотреть новый вариант логотипа для Альпари:    

А я думаю, что это простая и здоровая человеческая доверчивость.   До того момента, как я решил создать публичный PAMM, меня эта тема не интересовала и сайт я не посещал. Взглянув на рейтинг впервы

Posted Images

Rihter

 

 

Кайф считал неправильно, смешивая разные системы счета. Либо мы торгуем фиксированным лотом, тогда к эквити должны производиться прибавления прибыли (а не умножения) - тогда всё остальное тоже надо складывать. Либо торгуем с реинвестициями - тогда эквити строится умножением и сами их результаты также перемножаются (либо складываются логарифмы).

 

Я эту Вашу мысль прекрасно понял. Но она не отвечает на вопрос: "Почему надо именно так?"

А вот я как раз пытаюсь подвести обоснование под этот вопрос. Почему надо именно так, почему надо именно умножать, а не складывать?

 

А вот именно потому, что у нас всего одна попытка в каждый момент времени.

Если бы у нас было много попыток ПАРАЛЛЕЛЬНО, то тогда надо было бы складывать.

А если мы можем достичь много попыток лишь последовательно (что и есть на практике) - то тогда надо УМНОЖАТЬ! (о чём и говорит Плеер2)

Link to post
Share on other sites
kaif
Вот вы же торгуете годами же, верно? Там тысячи сделок! Так и будем ориентироваться на выигрыш в серии с F=1, который перекроет все остальные (сливные) результаты?

 

Если я торгую годами, то я не буду искать никаких оптимальных F.

Меня будут интересовать совершенно иные вещи. Просадка, доходность и их соотношение.

Разговор об оптимальном F заходит всякий раз, когда речь идет о том, чтобы выжать максимум из агрессивного счета.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
Hitronrav

[spoiler= ]

 

Нет сейчас сил и времени по-настоящему ломать голову над выкладками Кайфа, но по-моему его ошибка происходит примерно из-за следующего:

- Кайф берёт все возможные варианты результатов розыгрышей серии "бросков монетки" (или сделок) - и считает результат (по сути суммарный);

- однако - вдумайтесь! У нас, реальных людей - всегда есть лишь одна попытка! В результате которой получается лишь одна серия, а не веер из всех возможных вариантов!

 

Нет, дело не в этом (хотя я ещё до конца не понял, в чём).

 

Я уже говорил - надо перемножить. Если у Вас аллегрия на умножение и догматизм в плане определения МО

 

В отношении определения МО kaif прав, надо, конечно, складывать. Но у нас разве нужно считать МО?

 

Математическим ожиданием называется среднее арифметическое, а не среднегеометрическое.

 

Если прочитать описание обсуждаемой игры в книге Винса "Математика управления капиталом", то там нет ни слова про математическое ожидание. Зачем вы его считаете вообще?

 

Я тут в своём файлике сделал подсчёт прибылей для случая без реинвестирования, когда любая малейшая прибыль сверх начального капитала выводится (и заводится обратно только при падении депозита ниже начального капитала). В этом варианте оптимальное f получается 0,5 – ниже прибыль меньше, выше часто происходит слив; я думаю, это и есть то, что вы обсчитывали. Итоговая прибыль для 0,5 стремится к матожиданию биномиального распределения, то есть np (где n=10000, а p=0,5), умноженному на торгуемую ставку.

 

игра винса 2.zip

 

 

 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
kaif

А что говорит Player 2 об инвесторах, которые делят капитал на части и вкладываются частями в сверхагрессивный счет?

Сливая несколько частей, чтобы какая-то одна одна выстрелила?

Ведь они ищут именно сумму результатов, а никак не произведение.

Произведение ищут как раз те, кто вбухивает все свое состояние в один-единственный счет.

Это и есть идеал?


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
Rihter

Почему надо именно так, почему надо именно умножать, а не складывать?

 

А вот именно потому, что у нас всего одна попытка в каждый момент времени.

Если бы у нас было много попыток ПАРАЛЛЕЛЬНО, то тогда надо было бы складывать.

А если мы можем достичь много попыток лишь последовательно (что и есть на практике) - то тогда надо УМНОЖАТЬ! (о чём и говорит Плеер2)

 

В продолжение этой мысли.

Кайф что делает? Он просчитывает на компьютере все варианты серий. Комп считает быстро, и поэтому получается как бы всё сразу. Все варианты появляются на графике сразу, одновременно.

 

А вот если бы мы это торговали на практике, то эти варианты возникали бы последовательно! Поэтому (имхо, я так думаю) их надо перемножать, а не складывать...

 

Если кто-то это обоснует чётче, я буду рад :)

Link to post
Share on other sites
AntFX

Если кто-то это обоснует чётче, я буду рад

А зачем? Один раз Player 2 подробно объяснил кайфу в чем он ошибается, почему кому-то до сих пор есть дело до того, что кайф не хочет признавать своих ошибок? Почему все снова и снова пишут на эту пустую тему?

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Pirojoque Project

 

 

Я тут в своём файлике сделал подсчёт прибылей для случая без реинвестирования

Занятно, но "оптимальное F" на различных сериях выигрышей-проигрышей (отличаются по средним частотам и величинам) получается различным. Т.о. напрямую зависит от применяемой ТС, к которой просчитывается ММ.

 

 

А вот если бы мы это торговали на практике, то эти варианты возникали бы последовательно! Поэтому (имхо, я так думаю) их надо перемножать, а не складывать...

 

Если кто-то это обоснует чётче, я буду рад :)

Мне даже не понятно, что они там собрались складывать или умножать, кроме результатов сделок в конкретной серии выигрышей-проигрышей.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

А что говорит Player 2 об инвесторах, которые делят капитал на части и вкладываются частями в сверхагрессивный счет? Сливая несколько частей, чтобы какая-то одна одна выстрелила? Ведь они ищут именно сумму результатов, а никак не произведение. Произведение ищут как раз те, кто вбухивает все свое состояние в один-единственный счет.

 

С инвесторами (портфелем) ситуация принципиально иная, с выкладками Винса (по-моему) сравнивать вообще нельзя никак (совсем другой случай)...

 

А зачем? Один раз Player 2 подробно объяснил кайфу в чем он ошибается, почему кому-то до сих пор есть дело до того, что кайф не хочет признавать своих ошибок? Почему все снова и снова пишут на эту пустую тему?

 

По-моему, у плеера 2 не было точного и понятного обоснования, почему надо именно умножать, либо я уже забыл (очень много постов было)...

Link to post
Share on other sites
kaif

Как происходит реальный процесс инвестирования?

Тот же AntFX на этот мой вопрос ответил так: в какой-то момент он выводит все "тело инвестиции".

А прибыль оставляет играть по оптимальному F.

 

OK.

 

Но было бы опрометчиво (и я подозреваю, что психологически неприемлемо) не выводить прибыль, если она в какой-то момент начинает превышать сумму, которую он мог бы позволить себе просто так потерять. Например, миллион долларов. Хотя бы половину миллиона он наверняка выведет. По ряду причин, возможно, не имеющих отношения к торговле вообще.

 

Следовательно, он периодически будет прерывать процесс "умножения".

 

Что эквивалентно уже так или иначе игре на коротких сериях.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

В отношении определения МО kaif прав, надо, конечно, складывать. Но у нас разве нужно считать МО?

Нет, он не прав. Матожидание может вычисляться разными способами. Да, оно сводится к сложению, но не обязано быть чистым сложением. Это он демагогией занимается найдя в википедии пример самого простого использования формулы МО и настаивает что малейшее отступление от неё невозможно. Этим он только показывает свой уровень владения математикой.

 

 

 

Если бы у нас было много попыток ПАРАЛЛЕЛЬНО, то тогда надо было бы складывать.

Складывание или умножение - связано с реинвестициями. Если мы торгуем с реинвестициями, то надо умножать в любом случае (это по сути сложные проценты), даже при торговле параллельно. Там появляется небольшое усложнение в понимании, поэтому проще это разбирать когда серии идут последовательно. Но если параллельно - то всё то же самое на самом деле.

 

 

 

Почему все снова и снова пишут на эту пустую тему?

Потому что я кормлю тролля.

Link to post
Share on other sites
kaif

Я не ошибаюсь, а рассматриваю другую вещь.

 

На длинной серии (более 1000) Винс меня побьет своим F=0.25. Так как он ищет максимум результата для наиболее вероятной серии.

На коротких сериях (5 .. 10) я его побью, если мы начнем соревноваться по принципу вкладываем 1000 раз по доллару в короткую серию, смотрим суммарный выигрыш.

 

Если кто-то вмешается и скажет "Пусть Винс вкладывает результаты (перемнождает результаты коротких серий), а кайф каждый раз стартует с доллара", то мы будем играть в разные игры.

Он - в длинную серию, а я - в математическое ожидание короткой серии.

Если Player 2 думает, что я не понимаю, о чем он говорит, то это не так.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
AntFX

По-моему, у плеера 2 не было точного и понятного обоснования, почему надо именно умножать, либо я уже забыл (очень много постов было)...

Умножение это основа реинвестирования. Каждый исход в серии применяется к депозиту, получившемуся после применения предыдущего исхода, поэтому их нужно перемножать. Именно в этом и заключается вся "магия" процесса, которая позволяет получать поражающие воображение результаты на реале, когда все складывается (сори за каламбур :) ) правильно.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
kaif

Опять хамство пошло.

Я десять раз Вам предложил дать свое определение математического ожидания.

Наконец Вы его дали.

В рамках Вашего определения Вы правы.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
kaif

Антон, как только Вы что-то выводите со счета, Вы уже прервали некоторую серию умножений.

Вы не находите?


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
AntFX

Антон, как только Вы что-то выводите со счета, Вы уже прервали некоторую серию умножений.

Вы не находите?

Да, разумеется. В формуле расчета оптимума заложено предположение о непрерывности процесса. Все формулы Винса касаются закономерностей реинвестирования

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

На коротких сериях (5 .. 10) я его побью, если мы начнем соревноваться по принципу вкладываем 1000 раз по доллару в короткую серию, смотрим суммарный выигрыш.

В этом случае у Вас практически нет реинвестирования (в случае если серия из 1 броска - вообще нет). Вы вкладываете каждый раз по доллару - это торговля фиксированным лотом считайте.

 

 

 

Наконец Вы его дали.

Это где ж я его дал?

Link to post
Share on other sites
Hitronrav

[spoiler=никто не прячет, а я спрячу]

 

Я не ошибаюсь, а рассматриваю другую вещь.

 

На длинной серии (более 1000) Винс меня побьет своим F=0.25.

 

Ну то есть вы признали наконец правоту Винса.

Не хотите заочно извиниться перед ним за то, что обозвали его обманщиком, неучем и шарлатаном, который написал "книженцию"?

Конечно, не хотите. Да и за что извиняться, ведь вы же не хам, в отличие от ваших оппонентов, правильно?

 

 

 

  • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
kaif

Когда предложили считать среднегеометрическое вместо среднеарифметического.

С этого момента спор бессмысленен, так как мы с Вами будем оптимизировать разные вещи.

 

Нет, если я стартую с 1 доллара и делаю 5 реинвестиций результата с каким-то F, то это фиксированный риск, а не фиксированный лот.

Максимизация результата для 5 бросков потребует F, выше 0.25.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
kaif

[spoiler=никто не прячет, а я спрячу]

 

 

Ну то есть вы признали наконец правоту Винса.

Не хотите заочно извиниться перед ним за то, что обозвали его обманщиком, неучем и шарлатаном, который написал "книженцию"?

Конечно, не хотите. Да и за что извиняться, ведь вы же не хам, в отличие от ваших оппонентов, правильно?

 

 

 

 

 

А Вы читали книженцию? Ту его самую первую, которая наделала столько шума.

В которой описывается поход друзей в казино. И нет ни единого слова о том, что полученный график есть не результат 40 бросков монеты, а результат оптимизации регулярной последовательности?

Поэтому я и назвал его шарлатаном.

 

А то, что он оптимизирует результат для наиболее вероятной последовательности, я писал с самого начала. Раз десять, наверно.

И здесь нет ничего такого, что я не признавал и стал признавать.

Так как так оно и есть на самом деле.

 

Если я чем-то обидел Винса, я готов извиниться перед ним лично.

До того задав ему ряд вопросов о той компании, которая у него шла в казино чтобы сыграть 40 бросков в орлянку.

Думаю, ему долго придется извиняться за тот некорректный пример самому.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Link to post
Share on other sites
Pirojoque Project

 

 

Максимизация результата для 5 бросков потребует F, выше 0.25.

Какой во всём этом смысл? 5 бросков разве имеет отношение к торговле? Не спора ради — призываю перевести дискуссию в чуть более практически полезное русло. 

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Нет, если я стартую с 1 доллара и делаю 5 реинвестиций результата с каким-то F, то это фиксированный риск, а не фиксированный лот.

Каждый раз когда кончается серия, реинвестирование обрывается и всё начинается снова с 1 доллара. Это не чистые реинвестиции, и не чистый фиксированный лот, это их гибрид, поэтому и получается такая чушь которая не сходится с вычислениями ни для чистых реинвестиций, ни для чистого фиксированного лота.

Link to post
Share on other sites
AntFX
Винс неуч и шарлатан

 

Так как так оно и есть на самом деле.

А на самом деле неуч и шарлатан, не отличающий реинвестирование от торговли фикс лотом, это Вы, а не Винс, и все Ваши псевдоматематические выкладки преследуют только одну цель - скрыть свою собственную несостоятельность. Об этом же говорит и Ваша торговля. Можно быть теоретиком, можно практиком, но Вы ни то ни другое - Вы просто флудер с 16770 пустыми постами на форуме за 3 года (в 2 раза больше постов в день, чем даже у меня)

Edited by AntFX
  • Thanks 2

1

Link to post
Share on other sites
Rihter
Складывание или умножение - связано с реинвестициями. Если мы торгуем с реинвестициями, то надо умножать в любом случае (это по сути сложные проценты), даже при торговле параллельно. Там появляется небольшое усложнение в понимании, поэтому проще это разбирать когда серии идут последовательно. Но если параллельно - то всё то же самое на самом деле.

 

Умножение это основа реинвестирования.

 

Ну так у Кайфа речь вообще шла не о реинвестировании, там было нечто другое, по крайней мере с виду (речь шла о вероятностях вариантов исходов и об МО - реинвестирования между теоретически рассматриваемыми разными исходами одного и того же розыгрыша быть не может).

 

На длинной серии (более 1000) Винс меня побьет своим F=0.25. Так как он ищет максимум результата для наиболее вероятной серии.

На коротких сериях (5 .. 10) я его побью, если мы начнем соревноваться по принципу вкладываем 1000 раз по доллару в короткую серию, смотрим суммарный выигрыш.

 

Вроде понял, о чём Вы. Чтобы сделать вывод, правы Вы или нет в утверждении об ошибочности теории Винса,

надо тщательно анализировать текст его книги, причем в первоисточнике (на английском) - говорил ли он об МО или нет и в каком смысле, в каком контексте.

 

Однако нам (как и его аудитории) важна истинность его утверждений в практическом отношении, а не в теории.

 

Итак, у Вас есть всего одна единственная попытка из 5 бросков (сделок). Единственная в жизни!

Какое F Вы будете использовать?

Из расчета на наиболее вероятную серию (как у Винса),

или как в Ваших расчётах (F=1) ?

Edited by Rihter
Link to post
Share on other sites
AntFX
Ну так у Кайфа речь вообще шла не о реинвестировании, там было нечто другое, по крайней мере с виду (речь шла о вероятностях вариантов исходов и об МО - реинвестирования между теоретически рассматриваемыми разными исходами одного и того же розыгрыша быть не может).

Если не шла речь о реинвестировании, то зачем сюда приплетать Винса, по ходу дела называя его неучем и шарлатаном? Просто у человека каша в голове, припорошенная сверху псевдонаучными терминами и вычислениями, чтобы замаскировать её от большинства собеседников

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
  • Capman locked and unlocked this topic
  • Capman locked this topic
  • Capman unlocked this topic
  • Capman locked and unlocked this topic
  • Capman locked and unlocked this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...