Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

[Melady 1,359]

А нельзя ли все эти математические исследования перенести в другую ветку? Эти простыни с теоретическими рассуждениями, не имеющими, по моему, никакого отношения к обсуждению ПАММ счетов уже достали...

[Pensioneer 7,840]

Поддерживаю

[solandr 1,767]

А нельзя ли все эти математические исследования перенести в другую ветку? Эти простыни с теоретическими рассуждениями, не имеющими, по моему, никакого отношения к обсуждению ПАММ счетов уже достали...

Давайте лучше опять обсудим Мартин. Про Мартин это нам понятно!

Edited February 16, 2018 by solandr

[Capman 14,261]

кстати, обсудить торговлю вообще можно в ветке Трейдофлуд. инвестирование вообще - Инвесторский междусобойчик. пообщаться друг с другом на разные темы - в Беседке.

[kaif 6,836]

 

 

Давайте лучше опять обсудим Мартин. Про Мартин это нам понятно!

 

Для этого нужно, чтобы здесь появился тот, кому не надоедает это обсуждать.

Но он отвечает за маркетинг.  Так что появляться с красным шильдиком после неудачной сделки ему нецелесообразно.

Впрочем, краш-тест сегодня потерял примерно столько же на этой сделке.

Что говорит в пользу Винса.

[AntFX 6,474]

 

 

Но он отвечает за маркетинг.  Так что появляться с красным шильдиком после неудачной сделки ему нецелесообразно.

Наоборот - люди могут убедиться, что стопы в торговле присутствуют.

[Rihter 6,675]

По-моему Плеер2 и AntFX зря кайфа какашками закидали, причём ещё и с переходом на личности.

Возможно, конечно, это было связано с тем, что сам кайф начал с закидывания дерьмом Винса (т.е. сам с этого начал) - и это, безусловно, было его ошибкой - но остальным-то зачем брать с этого пример? Вполне можно оставаться вежливым, даже если оппонент в чём-то ошибся. Тем более, когда спор вполне (как бы) научный (математика, тервер)...

 

Но Кайф-то (причем только он), по-моему, совершенно верно подметил, что Винс оптимизировал не матожидание, а результат для наиболее вероятной серии (причем даже на истории), и это не одно и то же. При этом шарлатаном Винса обзывать никакой нужды не было, ибо он (Винс) хоть и не то оптимизировал, но всё равно (почти) верно. Просто с терминами напортачил. Из этого нельзя делать однозначный вывод, что он шарлатан.

 

Короче, Кайф обнаружил любопытный нюанс, и даже если он сам в чём-то по ходу дела ошибся,

то всё равно надо ему сказать за это спасибо, а не закидывать дерьмом.

 

Только не просите меня доказывать выкладки Кайфа по второму кругу (в этой ветке) - все посты и все выкладки уже были тут выше, да и я, честно говоря, с калькулятором не проверял, ибо мне всё это сейчас не нужно... Но там вроде бы на коротких сериях и без калькулятора сходу видно, что максимальное МО серии будет при F=1 (если МО единичного броска > 0) - так что сразу ясно, что Винс оптимизировал не МО серии, а результат на наиболее вероятной серии - стало быть, в этом Кайф прав.

 

А кто недоволен данным обсуждением здесь - ну так пройдитесь по последнему десятку страниц и пометьте жалобами те посты, которые на данную тему, попросив их перенести в другую. Тогда админы точно справятся

С тем, что зря начали это обсуждение здесь - полностью согласен. Однако ж как это происходит на форуме? Сначала человек пишет всего один пост, и у него даже в мыслях нет, что кто-то начнёт ему возражать и спорить... Ну вы поняли

С этим ничего не поделать, кроме переноса постов.....

Edited February 16, 2018 by Rihter

[AntFX 6,474]

Но Кайф-то (причем только он), по-моему, совершенно верно подметил, что Винс оптимизировал не матожидание, а результат для наиболее вероятной серии (причем даже на истории), и это не одно и то же. При этом шарлатаном Винса обзывать никакой нужды не было, ибо он (Винс) хоть и не то оптимизировал, но всё равно (почти) верно. Просто с терминами напортачил. Из этого нельзя делать однозначный вывод, что он шарлатан.

А кто говорил, что Винс оптимизировал матожидание? Тебя обманул кто-то, Винс находил оптимальную долю риска на сделку. Про матожидание там речи не шло. Средняя геометрическая сделка это не матожидание, это именно средняя сделка в условиях реинвеста. Людям, которые практически подходят к методу, нет дело до до...любливания любителей пофлудить к мат. терминам.

 

Короче, Кайф обнаружил любопытный нюанс, и даже если он сам в чём-то по ходу дела ошибся, то всё равно надо ему сказать за это спасибо, а не закидывать дерьмом.

Это твое мнение, мое мнение строго противоположно. Хотя ты это и так знаешь. И почему - тоже знаешь:

 

это было связано с тем, что сам кайф начал с закидывания дерьмом Винса

Не только Винса, но и меня - потому что это было в ветке моего памма, где используется Винсовское ММ.

Что собственно и было его целью. В чем-то он её достиг, раз ему удалось кого-то убедить (тебя), что его постулаты - не полный бред, а обоснованная в чем-то т.з.

Но это твое личное дело, кому и во что верить.

Edited February 16, 2018 by AntFX

[AntFX 6,474]

и без калькулятора сходу видно, что максимальное МО серии будет при F=1

А у тебя какой депо с "F=1"? Бесконечное? 

 

Понимаешь, что термин F вообще означает? Риск на сделку, после отрабатывания убытка с F=1 продолжать торговлю просто не на чем, поэтому F=1 это бред сивой кобылы

Edited February 16, 2018 by AntFX

[Rihter 6,675]

 

 

[...про закидывание дерьмом...]

Не только Винса, но и меня - потому что это было в ветке моего памма, где используется Винсовское ММ. Что собственно и было его целью.

 

Не надо навешивать штампы на других людей без достаточных на то оснований. Конечно, возможно у вас антипатия друг к другу, но...

Если бы его целью было просто закидывание тебя дерьмом,

то, согласись, он не стал бы что-то программировать, строить столько графиков, да ещё и писать столько букв в споре не с тобой, а с Плеером. Ради закидывания кого-то дерьмом программы и графики всерьёз не ваяют.

Так что я берусь утверждать, что закидывание тебя дерьмом его целью не было. Разве что походя, попутно (но не целью его теоретических выкладок).

 

Ладно, фиг с ней, с этой темой, просто желательно разделять теоретические выкладки (которые по меньшей мере частично верны) и словесный понос, если он попутно извергается. На основании сопутствующего словесного поноса нельзя делать выводы о неверности теоретических выкладок.

[AntFX 6,474]

 

 

Если бы его целью было просто закидывание тебя дерьмом, то, согласись, он не стал бы что-то программировать, строить столько графиков, да ещё и писать столько букв в споре не с тобой, а с Плеером. Ради закидывания кого-то дерьмом программы и графики всерьёз не ваяют.

Как раз наоборот почти все что люди делают, они делают чтобы доказать окружающим, насколько они круты Как правило через принижение окружающих, т.к. сделать что-то свое и за счет этого "возвыситься" в глазах других у них кишка тонка.

[AntFX 6,474]

 

 

Так что я берусь утверждать, что закидывание тебя дерьмом его целью не было. Разве что походя, попутно (но не целью его теоретических выкладок).

Ну да, я слишком мелкая цель, закидывать дерьмом цель была Винса, а меня разве что походя, как средство Тут я с тобой соглашусь =))

[kaif 6,836]

Как раз наоборот почти все что люди делают, они делают чтобы доказать окружающим, насколько они круты Как правило через принижение окружающих, т.к. сделать что-то свое и за счет этого "возвыситься" в глазах других у них кишка тонка.

 

А мне вот кажется, что людям часто свойственно судить о других по себе.

 

[spoiler= ]

 

Математическое ожидание серии из 5 бросков для для F=1 равно 3⁵/2⁵ ~ 7.59.

Даже при том, что 31 из 32 возможных исходов равны нулю (полный слив)

 

А для F=0.25 оно равно ~1.8

 

Какое из двух чисел больше?

 

 

Edited February 16, 2018 by kaif

[kaif 6,836]

Антон, если бы я хотел забросать тебя дерьмом (ничего, если я один раз перейду на ты), то я бы просто заметил, что десять лет твоих разработок завершились кооперацией с другим разработчиком.

И советник в данном случае его. Ты же взял на себя скромную роль по маркетингу и ММ, в котором также не изобретал ничего своего, а лишь использовал оптимальное F Винса, против которого как такового я ничего не имею. Винса я продолжаю считать шарлатаном. И вовсе не потому, что он как-то коряво начинает книжку с каких-то казино, а затем подсовывает решение, не показав, как он его нашел, хотя оно находится элементарно аналитически, если знать, что речь идет о равном числе орлов и решек (о чем он в первой книге вообще умалчивает).

А потому что когда я вижу, как кто-то берет тривиальный факт и разводит из него гигантскую теорию о чем-то единственно правильном, при этом настаивая на некоторых сущностях, которые объективно существуют, независмо от нашего сознания (а как же иначе всех принудить к единственно правильному?), я сразу начинаю понимать, что имею дело с шарлатаном.

 

И мне кажется, я вправе давать любые оценки, как человек, которому чужды любые авторитеты, если речь заходит о торговле.

И я вправе иметь свои вкусы. Мне больше милы теории, оставляющие за инвесторами право выбора, в которых рассматриваются чаще проблемы выбора между двумя активами и ищутся критерии привлекательности каждого из активов, в зависимости от тех задач, которые ставит себе инвестор (типа таких). И может так случиться, что одному инвестору больше подходит актив А, а другому - актив B.  В моей системе координат невозможен никакой Общий Рейтинг, так как привлекательность активов зависит от задач инвесторов, а вовсе не от "большей лучшести PAMM-а при любых условиях".

 

Здесь у нас с тобой просто разные подходы.

Ты много работал над рейтингом. Я никогда не стал бы работать над общим рейтингом.

Ты предпочитаешь делить вещи на хорошие и плохие, я - на более ценные и менее ценные в каких-то конкретных обстоятельствах.

Да, мы в значительной степени разные.

 

Ты не делаешь разницы между обсуждением управляющего и обсуждением личности управляющего.

А я делаю. Возьмем мой счет LTR-AUTO. Когда просадка превысила планируемый уровень, а ситуация стала угрожающей, мне пришлось принимать решение.

Либо я должен был оставить все, как есть, и надеяться, что система как-нибудь вытащит счет, либо что-то менять и снижать риск полного крушения счета.

Я выбрал второе. Сократил кол-во тайфмреймов, в которых могут быть открыты коррелирующие сделки с 5 до 3, добавил фильтр, понижающий вероятность таких ситуаций, и изменил ММ, отказавшись от моего любимого асимметричного.

 

Я поступил как плохой управляющий? Если да, то давайте это обсуждать.

 

Но ты ведь предпочитаешь обсуждать то, что я сказал, и как сказал. Мои манеры, умственные способности и все такое.

 

Поэтому мы с тобой разные. Я могу начать огрызаться и переходить на личности в ответ, могу даже попытаться унизить. Но это всегда происходит в ответ на попытку унизить меня. У меня нет никакой травмы с детства такого рода, чтобы постоянно испытывать подобную потребность в отношении  окружающих или допускать мысль, что все они так устроены, что хотят сами кого-нибудь унизить. Я не считаю, что человек так устроен. Если только у него нет какого-нибудь клинического невроза.

 

И еще раз респект и спасибо Рихтеру за его справедливые суждения. Это редкий талант. К сожалению, я у меня его нет. Если бы Бог спросил у меня, чего я хочу, я бы попросил его дать мне такой талант. Как попросил Соломон.

Edited February 16, 2018 by kaif

[Pirojoque Project 3,173]

 

 

Ладно, фиг с ней, с этой темой, просто желательно разделять теоретические выкладки (которые по меньшей мере частично верны) и словесный понос, если он попутно извергается. На основании сопутствующего словесного поноса нельзя делать выводы о неверности теоретических выкладок.

Среди участников этой беседы, видимо, присутствуют эмоциональные, обидчивые и ранимые личности. Не будем вскрывать эту тему во избежание продолжения ненависти.

 

 

 

А мне вот кажется, что людям часто свойственно судить о других по себе.

Уважаемый kaif! Предлагаю просто понаблюдать со стороны за практическим подтверждением выкладок ваших оппонентов, т.к. дискуссия воспринимается ими как спор ради самоутверждения, а значит для вас не имеет смысла. Результат — критерий истины. 

[linarus 187]

цены бы не было этой ветке, если бы её использовали по назначению. 

[linarus 187]

Давайте лучше опять обсудим Мартин. Про Мартин это нам понятно!

А давайте. Мартин- это казино и не более. Поверьте мне, который слил кучу счетов используя мартин.

[AntFX 6,474]

Только не просите меня доказывать выкладки Кайфа по второму кругу (в этой ветке) - все посты и все выкладки уже были тут выше, да и я, честно говоря, с калькулятором не проверял, ибо мне всё это сейчас не нужно... Но там вроде бы на коротких сериях и без калькулятора сходу видно

Что характерно, на эту конкретную ересь ты так ничего и не ответил 

 

А у тебя какой депо с "F=1"? Бесконечное? 

 

Понимаешь, что термин F вообще означает? Риск на сделку, после отрабатывания убытка с F=1 продолжать торговлю просто не на чем, поэтому F=1 это бред сивой кобылы

 

Мне не интересны посты и выкладки - а простыни я вообще не читаю. Интересен твой ответ на мой простой вопрос, раз уж ты думаешь, будто в чем-то разобрался. И сам берешь на себя смелось вешать ярлыки - кто прав в этом споре (и методах его ведения), а кто - нет

Edited February 16, 2018 by AntFX

[solandr 1,767]

А давайте. Мартин- это казино и не более. Поверьте мне, который слил кучу счетов используя мартин.

Отличный пост! Кто ещё хочет высказаться на этот счёт?

[kaif 6,836]

Предлагаю просто понаблюдать со стороны за практическим подтверждением выкладок ваших оппонентов

 

Я наблюдаю. Пока что я вижу сделки прекрасного советника белкаглейзер, с работой которого я был знаком и до этого эксперимента, с оптимальным F, и риск около 20%, который показал сработавший стоп. Вот когда там будет или бесконечная неубиваемая серия, или умопомрачительные прибыли, или слив, тогда можно будет сделать какие-то заключения о том, чем оптимальное F так принципиально и волшебно отличается от любой другой агрессивной торговли.

Edited February 16, 2018 by kaif

[Pirojoque Project 3,173]

 

 

Мне не интересны посты и выкладки - а простыни я вообще не читаю. Интересен твой ответ на мой простой вопрос, раз уж ты думаешь, будто в чем-то разобрался. И сам берешь на себя смелось вешать ярлыки - кто прав в этом споре (и методах его ведения), а кто - нет

 

 

Мужчины слишком сильно заботятся о чувстве собственной важности. А дилемму "вы хотите быть правым или богатым?" пока никто не отменял.

 

Хорошо, когда каждый занимается своим делом. Выяснять отношения, тем более здесь, среди управляющих — бестолковое занятие. Ясно уже, что культурная беседа не вышла, хватит.

[DIMtrade 881]

Я наблюдаю. Пока что я вижу сделки прекрасного советника белкаглейзер, с работой которого я был знаком и до этого эксперимента, с оптимальным F, и риск около 20%, который показал сработавший стоп. Вот когда там будет или бесконечная неубиваемая серия, или умопомрачительные прибыли, или слив, тогда можно будет сделать какие-то заключения о том, чем оптимальное F так принципиально и волшебно отличается от любой другой агрессивной торговли.

Сорри, но меня перекоребило. Да на английском так и будет. Но по русски это Белкаглазер, белкаглазер - это русский термин, который обозначает на трейдерском жаргоне трейдера, который очень точно торгует, точные входы и точные выходы, в общем вышибает белке глаз со 100 ярдов. Английский близкий аналог будет squirrel's eye (не пытайтесь это перевести в гугле, я спрашивал у нативов, что они думают о названии совы: they want to say that the glazer is a very good shooter, because the squirrel eye is very small and he can shoot at it from a long distance).

 

PS: Кстати, белка сдается на аватарке, в оригинале у нее на глаз наводился прицел, но я побоялся защитников животных)))

Edited February 16, 2018 by DIMtrade

[AntFX 6,474]

Ясно уже, что культурная беседа не вышла, хватит.

Конечно, когда приходят в твою ветку и твой метод торговли называют продуктом неучей и шарлатанов, а потом вместо конструктивного обсуждения начинают многократно передергивать, только при этом промывая мозги ничего (либо мало) понимающей публике, которая в силу своего непонимания тонкостей предмета спора и матаппарата начинает им сочувствовать, то культурной беседы не выходит. С шулерами не играют культурно. Либо с ними не играют вообще, либо играют их же методами )

Edited February 16, 2018 by AntFX

[AntFX 6,474]

но я побоялся защитников животных)))

И правильно сделал ))) 

Я если честно твой белочьеглазный дискурс не поддерживаю )) Пусть лучше будет просто Белка ))

Edited February 16, 2018 by AntFX

[Rihter 6,675]

А у тебя какой депо с "F=1"? Бесконечное? 

 

Понимаешь, что термин F вообще означает? Риск на сделку, после отрабатывания убытка с F=1 продолжать торговлю просто не на чем, поэтому F=1 это бред сивой кобылы

 

Мне не интересны посты и выкладки - а простыни я вообще не читаю. Интересен твой ответ на мой простой вопрос,

раз уж ты думаешь, будто в чем-то разобрался. И сам берешь на себя смелось вешать ярлыки - кто прав в этом споре (и методах его ведения), а кто - нет

 

Ну так и как же я буду тебе отвечать, если ты сам сейчас предварительно написал,

что тебе "не интересны посты и выкладки - а простыни я вообще не читаю"?

Если ты не читаешь, то велик ли для меня смысл писать и отвечать?..

 

Дело в том, что если бы ты читал, то ты бы заметил, что я в этой ветке выше писал ровно то же самое, что и ты сейчас, возражая Кайфу, что:

при F=1 МО действительно выше, чем при F<1,

однако это нафиг никому не нужно, поскольку шансы выигрыша в этом случае слишком малы и на практике никому не интересны.

Затем я выше задал вопрос народу, какое F они бы выбрали сами (несмотря на то, что при F=1 МО выше),

и несколько человек на этот вопрос даже ответили.

 

Причём на него ответил вот тут и сам Кайф - и вот тогда выяснилось, что он и сам-то выбирает ни фига не F=1, хотя он сам же только что доказывал, что при F=1 МО выше.

И вот этот его ответ по сути и есть признание им того (независимо от остальных его слов), что, не смотря на то, что при F=1 МО выше,

на Винса-то он всё-таки зря наезжал! Ведь Кайф, как и все остальные, на практике выбирает не своё F=1, а некоторое более оптимальное на практике - ближе к Винсу. Так что не зря Винс всё это расписывал в своей книге (если только не считать, что вообще-то раньше него примерно об этом же писал Келли ).

Ну а словесный поток насчёт того, что Винс шарлатан, я просто пропускаю мимо...

 

...и вот почему я его пропускаю: к слову, если почитать книжки, то чуть ли не всех авторов можно обозвать шарлатанами. Кроме некоторых. Возьмёшь типичный бестселлер, и после чтения нескольких абзацев (не обязательно первых) понимаешь, что в них-то (в 1-2 абзацах) вся суть книги и содержится - все 100% информации, а остальные страницы не добавляют к этому вообще ничего....

Edited February 16, 2018 by Rihter