Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

[Player 2 1,351]

Промоделируйте результат для двух бросков. Для F=0.25 и F=0.5 И Вы поймете, о чем я говорю.

Давайте Вы сами это сделаете и покажете мне. Потому что я не понимаю о чем речь.

Edited February 15, 2018 by Player 2

[kaif 6,836]

Варианты исходов (0-решка, 1-орел):

 

00 01 10 11

 

F=0.25

 

(1 - 0,25) * (1 - 0.25) = 0.5625

(1 - 0.25) * (1 + 0.5)  =  1.125

(1 + 0.5) * (1 - 0.25)  =  1.125

(1 + 0.5) * (1 + 0.5)   =   2.25

--------------------------------------

итого                             5.0625                     

 

 

F=0.5

 

(1 - 0.5) * (1 - 0.5) = 0.25

(1 - 0.5) * (1 + 1) = 1

(1 + 1) * (1 - 0.5) = 1

(1+1) * (1+1) = 4

---------------------------------------

итого                            6.25

 

Чтобы получить МО результата, делим на 4, так как все исходы равновероятны.

 

F       0.25               0.5

МО    1,265625       1.5625

 

Если я нигде не ошибся, то для двух бросков МО при F = 0.5 больше примерно на 23%.

 

Хотя я не понимаю, почему я должен считать это все руками и не доверять компьютеру, который все то же самое проделал для 5 бросков. И для 10 бросков.

И даже для 40 бросков математическое ожидание при F=0.5 оказывается выше. Причем значительно выше.

Посмотрите на кривую. Правую часть колбасит. Так как 10 тыс серий недостаточно для 40 бросков. И редкие, но эпичные прибыли выпадают из результатов. То есть мы видим не все возможные исходы.

 

 

Для более коротких серий бросков (5) мы получаем достаточно гладкую кривую, упорно растущую вверх.

Линейно в логарифме.

 

Edited February 15, 2018 by kaif

[kaif 6,836]

Винс уверяет, что в его игре для ставок величиной 50% и более итоговый коэффициент прибыли меньше единицы (я дословно цитирую).

Это верно тогда и только тогда, когда число выигрышей всегда равно числу проигрышей.

Если бы это была настоящая монета с биномиальным распределением числа выигрышей, то как мы видим, Винс несет чушь.

И правее 50% мы получаем в 100 раз больший средний результат.

За счет неунылых серий выигрышей.

 

Разумеется, в реальной игре нарваться на неунылый результат маловероятно.

Но ведь Вас, Player 2 , интересовала теоретическая сторона.

Что Винс в чем-то там неправ.

Как видите, он в чем-то неправ, и даже очень сильно неправ - в самом главном.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Inception 5,056]

Винс - управляющий?! Как называется его памм?

 

Вам не кажется, господа, что вы несколько увлеклись и занялись разбором Винса не в той ветке?

[kaif 6,836]

Получается такой результат по простой причине.

Хоть вероятность длинной последовательности выигрышей и падает с длиной этой последовательности в рамках биномиального распределения, однако прибыль, приходящаяся на такую последовательность, стремительно растет. Что вносит существенный вклад в математическое ожидание результата всей последовтельности сделок с реинвестицией.

 

На практике инвесторы делят свой рисковый капитал на равные части.

И вкладывают в короткие серии сделок с реинвестицией на сверхагрессивном счете.

После чего прибыль выводят.

 

А не вкладывают навечно, как предлагает Винс.

Почему? Да потому что так они гораздо меньше заработают.

Это все в предположении, что мы его знаем, оно стабильно и прочее, что я здесь вынес за скобки вполне сознательно.

Так как и без всего этого Винс катастрофически промахнулся, перепутав максимум дохода на фиксированной наиболее вероятной серии с максимумом дохода на случайной серии.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Player 2 1,351]

ОК, ясно.

Здесь надо брать не среднее арифметическое, а среднее геометрическое. Проще говоря, результаты надо не складывать, а перемножать. Тогда всё сойдется с 0.25.

Я брал те графики что выложил ранее, и складывал арифметически, и действительно получал оптимум правее 0.25, и чем меньше было бросков, тем правее он был. Когда я их перемножил, то максимум оказался везде на 0.25, в том числе для двух бросков.

 

Например если в Вашем примере перемножить те числа, то для F=0.5 результат получится меньше чем для F=0.25.

Edited February 15, 2018 by Player 2

[Chameleon 536]

 

 

Скажите, пожалуйста, я один читаю подобную аргументацию в пользу открытия позиции как "открылся наугад случайным образом"?

 
Те же мысли
​
Смотрю тут много теоретиков собралось (это не в коем случае не оскорбление, я сам теоретик ещё тот и без теории невозможно ничего осуществить на практике), вопрос к вам имею - к чему все эти многочисленные расчёты и графики, если не учитывается ТС? Я уже поднимал эту тему ранее, по какой-то непонятной (хотя конечно же понятной) причине все сложные математические схемы применяются для полнейшего рандома на рырнке, то есть вообще без ТС. "Подкидываем монетку" это не ТС, это рандом, зависящий от случая. Вы что, действительно уверены что на форексе невозможно расчитать приоритет вероятности события А над событием Б? Либо спрошу так - для вас движение цены на рынке происходит по тем же законам что и подкидывание монетки?

[kaif 6,836]

2 Player 2

 

???????

 

Вам нужно максимизировать математическое ожидание выигрыша в серии бросков с реинвестицией или Вам нужно подогнать свои вычисления под 0.25, не вникая в смысл того, что Вы делаете?

 

Математическим ожиданием называется сумма Pi * Vi, где Pi- вероятность исхода, Vi -выигрыш.

Сумма, а не произведение.

 

Произведение остается лишь внутри самой последовательности, так как это реинвестиция с экспоненциальным ММ.

Но чтобы посчитать математическое ожидание результата, мы должны взять вероятность каждой комбинаторно возможной серии , умножить на результат и сложить это все.

И мы получаем рост математического ожидания с ростом F.

Причем геометрический рост (прямая в логарифме).

0.25 там вообще никаким боком не фигурирует.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Michail M 1,429]

 

Те же мысли

​

Смотрю тут много теоретиков собралось (это не в коем случае не оскорбление, я сам теоретик ещё тот и без теории невозможно ничего осуществить на практике), вопрос к вам имею - к чему все эти многочисленные расчёты и графики, если не учитывается ТС? Я уже поднимал эту тему ранее, по какой-то непонятной (хотя конечно же понятной) причине все сложные математические схемы применяются для полнейшего рандома на рырнке, то есть вообще без ТС. "Подкидываем монетку" это не ТС, это рандом, зависящий от случая. Вы что, действительно уверены что на форексе невозможно расчитать приоритет вероятности события А над событием Б? Либо спрошу так - для вас движение цены на рынке происходит по тем же законам что и подкидывание монетки?

 

Не совсем, но почти. График EURUSD можно считать случайным блужданием на 95%.

 

Разумеется, эти 5% разницы очень многое меняют.   Но из 95% следуют серии убытков подряд, а убытки - это сделки, в которых происходит событие Б несмотря на приоритет события А, и так много раз подряд.   И счет сливается, несмотря на оптимальное F.

[kaif 6,836]

Хамелеон, мы подбрасываем кривую монету. Необычную. Могущую приносить прибыль за счет кривизны (вероятности не 50/50).

Или же иметь разные ставки для орла и решки (тейк к стопу 2:1 при равной вероятности срабатывания тейка и стопа).

Или какую-то комбинацию того и другого (выбрать вероятность и выбрать соотношение выигрыша к проигрышу).

 

И такая монета может служить полным аналогом того, что происходит на Форексе, если две сыгранные друг за другом сделки имеют независимый друг от друга результат.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Sheriff5 3,904]

Куда катится мир?

Разрабы зарабатывают ... в разы меньше пользователей! 

.

[Player 2 1,351]

 

Математическим ожиданием называется сумма Pi * Vi, где Pi- вероятность исхода, Vi -выигрыш.

Сумма, а не произведение.

Торгуем мы с реинвестициями не только внутри серии, но и между сериями. Поэтому серии надо перемножить, как и сами сделки внутри серий.

Если не нравится произведение, то можете взять логарифм результатов серий и сложить арифметически. У нас результат представляет собой множитель, лежащий от нуля до бесконечности, и симметричный относительно единицы.

[Chameleon 536]

 

 

Разумеется, эти 5% разницы очень многое меняют.

 
Продолжим.
Что мешает выждать эти 5% и торговать только по ним? Если Вы говорите что 

 

График EURUSD можно считать случайным блужданием на 95%

значит оставшиеся 5% точно рассчитываются и момент наступления этих 5% уже не случаен.

[Chameleon 536]

 

 

И такая монета может служить полным аналогом того, что происходит на Форексе, если две сыгранные друг за другом сделки имеют независимый друг от друга результат.

 
Абсолютно согласен. Подтвердили что торгуете по терверу(теория вероятности) без ТС. А есть ли смысл тервера без ТС?

[Michail M 1,429]

 

Продолжим.

Что мешает выждать эти 5% и торговать только по ним? Если Вы говорите что 

 

значит оставшиеся 5% точно рассчитываются и момент наступления этих 5% уже не случаен.

 

 

Продолжим.

 

Эти 5% становятся известны только пост-фактум.   Есть сигнал, что "вот сейчас будут эти 5%" - открываем сделку по сигналу - облом, оказалось не 5% а 95%. И так 10 раз подряд.

 

Конечно, нельзя отрицать сигналов с вероятностью 99% срабатывающих - но и этих 1% ложных срабатываний хватит на серию убытков. Если сильно повезет.

 

П.С.  Для любой ТС можно нарисовать такую последовательность движения цены, которая разорит трейдера с гарантией 100%.

 

Эта как и любая другая последовательность цены может реально возникнуть на рынке с вероятностью отличной от нуля.

 

Однако, Господь наш суров, но не злонамерен. (с)

Edited February 15, 2018 by Michail M

[Chameleon 536]

 

 

График EURUSD можно считать случайным блужданием на 95%.

 

 

5% становятся известны только пост-фактум

В одном из утверждений ошибка, т.к. они взаимоисключаемы. Либо блуждание на 100%, либо 5% известны точно.

[Michail M 1,429]

 

 

 

В одном из утверждений ошибка, т.к. они взаимоисключаемы. Либо блуждание на 100%, либо 5% известны точно.

 

 

Тут нет ошибки и нет противоречия.  Вы точно знаете что данное движение не случайно ( из 5% ), когда оно УЖЕ СОСТОЯЛОСЬ.    Это хорошо для иссследователя - но плохо для трейдера, поскольку нельзя заработать на том что уже случилось.   Нужно открыть сделку или ДО движения или в какой то момент ДО завершения движения - а это приводит к тому что движение может по факту оказаться ложным, то есть из 95%.

[kaif 6,836]

Торгуем мы с реинвестициями не только внутри серии, но и между сериями. Поэтому серии надо перемножить, как и сами сделки внутри серий.

 

Это Винсу надо перемножать. Мне не надо перемножать.

Если кто-то вознамерился жить вечно, вложить один доллар и никогда не получить прибыль (иначе реинвестиция прервется), может торговать вечно по оптимальному F.

Но для любой серии конечной длины я могу доказать, что математическое ожидание результата растет вместе с F, причем экспоненциально.

Edited February 15, 2018 by kaif

[Player 2 1,351]

Это Винсу надо перемножать. Мне не надо перемножать.

Это слабая аргументация.

 

 

 

Но для любой серии конечной длины я могу доказать, что математическое ожидание результата растет вместе с F, причем экспоненциально.

Только тем кто не понимает что Вы пишете.

Edited February 15, 2018 by Player 2

[Chameleon 536]

 

 

когда оно УЖЕ СОСТОЯЛОСЬ

 
Возможно я Вас удивлю, но "когда оно уже состоялось" я могу выдать Вам не 5%, а все 100% движений. И опять же, если Вы можете увидеть 5% постфактум, то для Вас рынок это 100% рандомное блуждание цены.

[kaif 6,836]

Это слабая аргументация.

 

Тогда скажите, чего добивается Винс.

Что именно он максимизирует?

 

 

 

Только тем кто не понимает что Вы пишете.

 

Значит, Вы не понимаете.

Так как я показал на примере 2 сделок, что результат (а ведь он хочет максимизировать именно его, не так ли?) при F=0.5 выше, чем при так называемом "оптимальном" 0.25

И показал розыгрыш для 5 сделок.

И показал розыгрыш для 40 сделок.

И утверждение Винса о гарантированном разорении при F>=50% полностью опровергнуто.

Вам этого недостаточно?

Edited February 15, 2018 by kaif

[Player 2 1,351]

Тогда скажите, чего добивается Винс.

Он максимизирует матожидание прибыли с помощью f.

 

 

 

Значит, Вы не понимаете.

Не, я как раз понимаю что Вы пишете. И понимаю что к реальности это отношения не имеет. Не может быть оптимальная f равной единице в случае когда вероятность убытка далеко не нулевая.

 

 

 

Так как я показал на примере 2 сделок.

Так я Вам сказал - результаты надо либо перемножить, либо взять логарифмы и сложить, либо внутри серии надо не умножать а брать логарифмы и складывать (серии потом можно просто складывать).

У Вас получается заведомый абсурд. Потому что всегда есть вероятность получения прибыльной серии любой длины, и эта серия даст такую прибыль, что перекроет все убытки и выведет оптимальную f (посчитанную Вами неправильно - обычным сложением) в максимум в районе единицы. Причем при моделировании таких серий будет несколько, и будет большая оптимальная f в результате этого. А в реальной жизни у Вас денег не хватит чтобы нарваться на эту серию из-за её низкой вероятности.

Edited February 15, 2018 by Player 2

[kaif 6,836]

Для меня достаточно того, что Винс нигде не отвечает на вопросы, которые сразу возникают.

Меня совершенно не устраивает максимизация результата при условии, что сделок будет ровно столько, сколько наиболее вероятно в распределении.

Так как количество выигранных сделок есть случайная величина.

Я не привык так обращаться со случайными величинами.

Если Винс предлагает так с ними обращаться, пусть везде вставит оговорки вида "если речь не идет о случайной величине".

Выбросит свои примеры про казино и монету.

Чтобы не вводить людей в заблуждение.

[kaif 6,836]

Неправда. Он не максимизиурет матожидание прибыли.

Он максимизирует прибыль для случая равенства числа орлов числу решек.

Это никакого отношения к матожиданию прибыли не имеет.

Так как матожидание прибыли получается путем взвешивания прибыли для всех возможных исходов, а не только для того, что Винсу нравится.

 

И эту процедуру следует проделать для каждого F.

Edited February 15, 2018 by kaif

[AntFX 6,474]

Player 2, не утруждайтесь, kaif никогда не признает, что был не прав. Вы утоните в его флуде и пожалеете, что ввязались в разговор - вот единственный эффект от любого оспаривания его "гениальных" концепций. От предложения проверить практически свои предположения, поставив на это деньги, он стремительно отказался, хотя сам за пост до этого предложил это сделать безответному Винсу. Что доказывает, на мой взгляд, что он и сам понимает цену своим "вычислениям".