Paukas 3,907 Share Posted February 15, 2018 (edited) Для будущего нет никакого опимального F. Все расчеты Винса- для прошлого . Там оно действительно есть. Развели сыр-бор из порожнего понимешь. Edited February 15, 2018 by Paukas Quote Link to post Share on other sites
Vladero 357 Share Posted February 15, 2018 (edited) Из 1000 сделок без ТС в реале получится 10-20 прибыльных (а у большинства вообще ноль), но никак не 500, тут другие закономерности работают и все правильные научные теории могут быть очень сложными и красивыми, но абсолютно бесполезными на практике торговли. Вы это серьёзно? Если открываться "от балды" с TP=SL, то Вы думаете, что будет только 1%-2% прибыльных в серии из 1000 сделок?! Edited February 15, 2018 by Vladero 1 Quote Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted February 15, 2018 Вы это серьёзно? Если открываться "от балды" с TP=SL, то Вы думаете, что будет только 1%-2% прибыльных в серии из 1000 сделок?! От балды - это уже ТС "От Балды". Приглашаем инвесторов! Quote Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 Вы это серьёзно? Если открываться "от балды" с TP=SL, то Вы думаете, что будет только 1%-2% прибыльных в серии из 1000 сделок?! А еще он себя физиком называет. Берем результат для серии из двух бросков. Я там показал НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ, что математическое ожидание для F=0.5 выше, чем для F=0.25. С этим Player 2 вроде бы не спорит. Именно с этим я и спорю и уже много раз объяснил в чём там дело. Но у Вас невосприимчивость к аргументам. Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 (edited) Именно с этим я и спорю и уже много раз объяснил в чём там дело. Но у Вас невосприимчивость к аргументам. [spoiler= ] С таким же успехом я могу заявить, что у Вас невосприимчивость к аргументам. Вы согласны с тем, что математическим ожиданием случайной величины называется сумма такого вида: Сумма от нуля до N (Pi * Vi), где Pi - вероятность каждого исхода, а Vi - величина этого исхода, а N- число исходов? Вероятность двух решек 0.25 Вероятность двух орлов 0.25 Вероятность смешанной комбинации 0.5 Для каждого исхода есть свой результат для F = 0.25 и F= 0.5 Я показал, что математическое ожидание для F=0.25 на 23% выше, чем для F=0.5 А Вы все пытаетесь придумать, в чем тут дело. А дело лишь в том, что математическое ожидание для F=0.5 выше. Для тех, кто готов посчитать. Больше ни в чем. Если Вы находите, что я неверно посчитал математическое ожидание для двух бросков для F = 0.25 И F= 0,5? будьте так добры, приведите те величины математического ожидания, которые по-Вашему получатся для этих двух F. С расчетом, разумеется. А то, что математическое ожидание для любой длины серии максимально при F=1 я могу доказать математически. Без розыгрышей вообще. Для этого достаточно показать, что МО максимально для одного броска при F=1. Затем использовать то, что математическое ожидание произведения случайных независимых величин равно произведению математических ожиданий. И если хоть один из членов этого произведения имеет максимум при F=1, То и все остальные имеют максиум там же. И максимум произведения находится там же. то есть при F=1 Как бы невероятно это не выглядело. Но это - математический факт. Для доказательства не требуются ни Монте-Карло, ни куча серий, ни даже биномиальное распределение. Edited February 15, 2018 by kaif Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted February 15, 2018 (edited) Нет сейчас сил и времени по-настоящему ломать голову над выкладками Кайфа, но по-моему его ошибка происходит примерно из-за следующего: - Кайф берёт все возможные варианты результатов розыгрышей серии "бросков монетки" (или сделок) - и считает результат (по сути суммарный); - однако - вдумайтесь! У нас, реальных людей - всегда есть лишь одна попытка! В результате которой получается лишь одна серия, а не веер из всех возможных вариантов! Вот поэтому (если не ошибаюсь, имхо), Винс и рассчитывал исходя из наличия всего одной попытки, а не исходя из всего веера возможностей, в котором лишь один раз выпадает заоблачный результат, который перевешивает все остальные. На практике этого заоблачного результата просто не дождёшься, и поэтому получишь заведомо ноль! Вот то же самое, но со взглядом с другой стороны (если я правильно помню Винса, прошу прощения, если что). F=1, если не путаю, это слив при любой неудаче (выпадении решки) хотя бы один раз в серии - то есть, выигрышной будет лишь одна серия из всех - в которой выпадали только орлы (если я неверно помню Винса, то напишите об этом, пожалуйста - перечитаю его когда-нибудь...) Ну и кто же на практике будет рассчитывать на это и выбирать F=1! Ерунда, нет у нас бесконечного количества попыток, чтобы перебрать все возможные варианты исходов и выиграть всего лишь один раз, но зато заоблачный максимум, перекрывающий все остальные поражения (т.е. выиграть с F=1 и "всеми орлами")... Edited February 15, 2018 by Rihter 1 Quote Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 (edited) 2 kaif[spoiler= ] Вы согласны с тем, что математическим ожиданием случайной величины называется сумма такого вида: Да. Если Вы находите, что я неверно посчитал математическое ожидание для двух бросков для F = 0.25 И F= 0,5? будьте так добры, приведите те величины математического ожидания, которые по-Вашему получатся для этих двух F. С расчетом, разумеется. Я уже говорил - надо перемножить. Если у Вас аллегрия на умножение и догматизм в плане определения МО, то надо взять логарифм (на который у Вас слепота - я его упоминал много раз и Вы ни разу не увидели) после чего сложить строго по догме о том как вычисляется МО.Вот, на основе Вашего расчета: Варианты исходов (0-решка, 1-орел): 00 01 10 11 F=0.25 (1 - 0,25) * (1 - 0.25) = 0.5625 (1 - 0.25) * (1 + 0.5) = 1.125 (1 + 0.5) * (1 - 0.25) = 1.125 (1 + 0.5) * (1 + 0.5) = 2.25 -------------------------------------- итого Log(0.5625)+Log(1.125)+Log(1.125)+Log(2.25)=0.4711 F=0.5 (1 - 0.5) * (1 - 0.5) = 0.25 (1 - 0.5) * (1 + 1) = 1 (1 + 1) * (1 - 0.5) = 1 (1+1) * (1+1) = 4 --------------------------------------- итого Log(0.25)+Log(1)+Log(1)+Log(4)=0 Чтобы получить МО результата, делим на 4, так как все исходы равновероятны. F 0.25 0.5 МО 0.117775 0 PS Я думаю трудно будет сказать что здесь не использовался калькулятор. Обвинить умножения тоже не получится ввиду их отсутствия. Жду рассказов что в определении МО не присутствует логарифм. Edited February 15, 2018 by Player 2 1 Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 Я уже говорил - надо перемножить. [spoiler= ]Математическим ожиданием называется среднее арифметическое, а не среднегеометрическое. 1 Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Michail M 1,429 Share Posted February 15, 2018 , в котором лишь один раз выпадает заоблачный результат, который перевешивает все остальные. На практике этого заоблачного результата просто не дождёшься, Вот тоже так думаю. Эти варианты с огромными сериями как профитов так и убытков должны быть отброшены - если предполагать практическое использование. Quote С.Петербург ПАММ Dreadnought1 (Michail M) Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 (edited) Вот тоже так думаю. Эти варианты с огромными сериями как профитов так и убытков должны быть отброшены - если предполагать практическое использование. [spoiler= ] Давайте отбросим и кочергу на мартине, как маловероятное явление. Для оценки математического ожидания оставим лишь самые вероятные исходы - под названием "профит взят". Когда не зайдешь к некоторым товарищам в ветку, каждый раз видишь "профит взят". Следовательно, математическое ожидание профита на мартине положительно. Я верно рассуждаю? Edited February 15, 2018 by kaif Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Michail M 1,429 Share Posted February 15, 2018 (edited) Давайте отбросим и кочергу на мартине, как маловероятное явление. Для оценки математического ожидания оставим лишь самые вероятные исходы - под названием "профит взят". Когда не зайдешь к некоторым товарищам в ветку, каждый раз видишь "профит взят". Следовательно, математическое ожидание профита на мартине положительно. Я верно рассуждаю? Оценил. Для большинства местных мартинов вероятность кочерги довольно большая, хоть и меньше 1. Встречный пример: Проводится лотерея, миллион билетов по 1 долл. ценой. Один Приз 2 миллиона долларов. МО положительное, и не хило положительное! Сыграем? И если нет, то почему? Edited February 15, 2018 by Michail M Quote С.Петербург ПАММ Dreadnought1 (Michail M) Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 (edited) Математическим ожиданием называется среднее арифметическое, а не среднегеометрическое. Мне уже начинает надоедать эта дешевая демагогия. Вы что-нибудь про логнормальное распределение слышали и о том как там вычисляется матожидание? Да, и распределение результатов серий не является биномиальным, оно близко к логнормальному. Биномиальным является распределение логарифмов. Edited February 15, 2018 by Player 2 Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 (edited) Меня интересуют короткие серии. Из 5-6 сделок. А не эпические серии, длиной в 1000, на которых F=0.25 в большинстве случаев покажет наилучший результат. По естественным причинам. Так как чтобы обнаружить иные результат понадобятся порядка 21000 испытаний. Но даже серия из 40 испытаний, с которой Винс начинает свою первую книгу, легко может давать такие одиночные серии: (я не подбирал долго. Это три испытания, полученные подряд) Каждый раз оптимальное F, подобранное для уже выпавшей какой-то серии оказалось далеко от 0.25 Edited February 15, 2018 by kaif Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 Такое дерьмо на графиках получается потому что у Вас ошибка в коде, я уже писал про это и описывал её наиболее вероятную природу. У меня все графики гладкие. Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 Да, и распределение результатов серий не является биномиальным, оно близко к логнормальному. Черта с два. Логонормальное распределение используется для описания движения цены в рамках винеровского процесса (случайного блуждания по типу броуновского движения, когда в показатель экспоненты засунута величина, распределенная нормально для вычисления смещения цены с текущей точки). А здесь речь идет о бросании монеты. Для нее исходы подчиняются биномиальному распределению. В таком тоне я вообще больше разговаривать не намерен. Найдите себе такого же хамовитого собеседника и с ним спорьте, сколько душе влезет. Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted February 15, 2018 Эти варианты с огромными сериями как профитов так и убытков должны быть отброшены - если предполагать практическое использование. Не то чтобы отброшены, но дело в том, что у нас есть всего одна попытка (одна серия сделок) - а кайф считал так, будто мы перебираем (проходим, получаем) все возможные исходы (все возможные варианты серий). Давайте отбросим и кочергу на мартине, как маловероятное явление....Следовательно, математическое ожидание профита на мартине положительно. Я верно рассуждаю? На мартине, который с МО=0, кочерга достаточно частое явление, это легко посчитать (например, 1/32, если 5 колен); Если торговать мартин долго (кол-во разыгрываемых серий велико), то отбрасывать вероятность кочерги нельзя, если же торговать мартин совсем чуть-чуть - например, разыграть всего одну серию - то можно и отбросить (с некоторой погрешностью, конечно, так как кочерга всё равно может случиться и в первой серии, но это маловероятно). Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 Такое дерьмо на графиках получается потому что у Вас ошибка в коде, я уже писал про это и описывал её наиболее вероятную природу. У меня все графики гладкие. У Вас графики гладкие, так как Вы перебираете F для одной и той же последовательности. А я генерирую каждый раз новую. Вот и вся разница. Зато хорошо демонстрирующая сущность всей этой затеи с оптимальным F на котротких сериях. Впрочем, больше беседовать с Вами у меня нет никакой охоты. Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 Лучше всего действительно все эти посты переместить в отдельную ветку, потому что на самом деле это уже давно не обсуждение ММ, а безнадежные попытки объяснить Кайфу школьную математику. таком тоне я вообще больше разговаривать не намерен. А я намерен. Никакой вежливости в ответ на демагогию от меня никогда не будет. А здесь речь идет о бросании монеты. Мы не просто бросаем монету, а умножаем эквити на результат этого броска, формируя геометрический график. Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 (edited) Не то чтобы отброшены, но дело в том, что у нас есть всего одна попытка (одна серия сделок) - а кайф считал так, будто мы перебираем (проходим, получаем) все возможные исходы (все возможные варианты серий). На мартине, который с МО=0, кочерга достаточно частое явление, это легко посчитать (например, 1/32, если 5 колен); Если торговать мартин долго (кол-во разыгрываемых серий велико), то отбрасывать вероятность кочерги нельзя, если же торговать мартин совсем чуть-чуть - например, разыграть всего одну серию - то можно и отбросить (с некоторой погрешностью, конечно, так как кочерга всё равно может случиться и в первой серии, но это маловероятно). Для агрессивного игрока, вкладывающегося в последовательность из 5 сделок, вероятность 5 орлов тоже 1/32 Но почему-то ее никто не хочет принимать во внимание. Школьную математику объяснять нужно Вам, Player 2. А еще и научить хорошим манерам заодно. Рихтер каким-то чудесным образом совершенно точно понимает то, что я говорю. А Вы несете полную чушь. Edited February 15, 2018 by kaif Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 У Вас графики гладкие, так как Вы перебираете F для одной и той же последовательности. Естественно, потому что это правильно. Зато хорошо демонстрирующая сущность всей этой затеи с оптимальным F на котротких сериях. Всё что там демонстрируется - это банальное явление дисперсии случайного процесса. Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 (edited) Я нигде и не говорил, что распределение результатов подчиняется биномиальному распределению. Прочтите внимательно. Я везде говорил, что распределение количества орлов подчиняется этому распределению. Это распределение нужно для того чтобы взвесить результаты, прежде чем их просуммировать для получения математического ожидания результата для произвольной серии длиной N. Edited February 15, 2018 by kaif Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Share Posted February 15, 2018 А еще и научить хорошим манерам заодно. То что Вы придерживаетесь формальной вежливости еще не означает что у Вас манеры хорошие. Маскировать хамство под вежливость бесполезно, оно всё равно видно, как не маскируй. Есть конечно вероятность что это действительно не хамство, а тупость, но мне это кажется не самым вероятным. Не то чтобы отброшены, но дело в том, что у нас есть всего одна попытка (одна серия сделок) - а кайф считал так, будто мы перебираем (проходим, получаем) все возможные исходы (все возможные варианты серий). Кайф считал неправильно, смешивая разные системы счета. Либо мы торгуем фиксированным лотом, тогда к эквити должны производиться прибавления прибыли (а не умножения) - тогда всё остальное тоже надо складывать. Либо торгуем с реинвестициями - тогда эквити строится умножением и сами их результаты также перемножаются (либо складываются логарифмы). А он смешивает одно с другим и получает полную ерунду. Quote Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 15, 2018 (edited) Для бесконечной серии, естественно, биномиальное распределение стремится к нормальному. А распределение результатов - к логонормальному. Так как у нас произведение результатов. Я прекрасно понимаю, что Вы говорите. и что имеете в виду, перемножая серии. Я сам вначале так и интерпретировал то, что получил. Пока меня не заинтересовали короткие серии и оптимизация инвестиционной стратегии на таких сериях. И здесь мы получаем совершенно иные значения F. Которые прямо зависят от длины серии, числа попыток, которые хочет предпринять инвестор и вероятности провала, которую он для себя допускает. Которая является ценой за высокий результат. Мне жаль, что этого Вы так и не поняли. А торговать на рынке по оптимальному F вечно невозможно по целому ряду причин. Поэтому меня и заинтересовали короткие серии. То, что показывает Винс, оптимизируя наиболее вероятную серию на большой длине, совершенно практически неприменимо. Хотя и верно, если только мы не пытаемся сыграть пороядка более 21000попыток таких серий длиной в 1000. Ясно, что когда я говорю о математическом ожидании, как среднем результате. я говорю о совершенно абстрактной вещи. Так как спор начался как академический. И я показал, как можно доказать, что оно максимально при F=1. Мне странно, что доказательство осталось не понятым. Edited February 15, 2018 by kaif Quote механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted February 15, 2018 Меня интересуют короткие серии. Из 5-6 сделок. А не эпические серии, длиной в 1000, на которых F=0.25 в большинстве случаев покажет наилучший результат. По естественным причинам. Так как чтобы обнаружить иные результат понадобятся порядка 21000 испытаний. Но даже серия из 40 испытаний, с которой Винс начинает свою первую книгу, легко может давать такие одиночные серии ... Ну вот Вы опять рассматриваете все возможные серии. А если у Вас всего одна попытка, на что Вы будете рассчитывать (и на что надо рассчитывать)? Как этот мой вопрос сформулировать математически, я не придумал, но в такой "философской" формулировке он как раз очень уместен. Стоит ли рассчитывать на практике (когда вы делаете нечто лишь один раз, а не всем "веером") на то, что у вас выпадут все "орлы", а остальные попытки (серии) пускай приводят к обнулению депозита? Имхо, проблема ещё в том, что Кайф постоянно ориентируется на серии из 5 бросков (сделок), а если посмотреть на более реальные варианты? Вот вы же торгуете годами же, верно? Там тысячи сделок! Так и будем ориентироваться на выигрыш в серии с F=1, который перекроет все остальные (сливные) результаты? (тут ошибка должна быть где-то в этом подходе...) Для агрессивного игрока, вкладывающегося в последовательность из 5 сделок, вероятность 5 орлов тоже 1/32 Но почему-то ее никто не хочет принимать во внимание. Почему? Я (чисто на практике, при инвестировании в ПАММы) как раз принимаю во внимание такие вероятности. Как раз недавно на одном ПАММе именно такой случай был. Quote Link to post Share on other sites
Pensioneer 7,840 Share Posted February 15, 2018 Интересно, долго еще продлится этот спор двух оппонентов, не слушающих друг друга? Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.