Jump to content

avp555:201429(hermes_x2)


Recommended Posts

Karell

Сегодня управ молодец!

Link to post
Share on other sites
  • Replies 3.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • avp555

    163

  • Givenchyru

    156

  • unicum1980

    139

  • Nimius

    135

Top Posters In This Topic

Popular Posts

В голове у Вас двойное дно, по паре же не было двойного дна.

Управляющий поменял стратегию? Сегодня плечо взлетело до 34!!!  Последние 4 года плечо было не более 10.  Уважаемый управляющий это сбой робота или Вы поменяли стратегию по данному счету? 

Уважаемый управляющий, множество раз убеждался насколько классно Ваш робот работает на тренде. Последний пример был с 1 декабря 2017 года по 25 января 2018 года, когда был мощный импульс по золоту на

Posted Images

Dmitryw

Уважаемый управляющий, вы по-прежнему только золотом торгуете?

Link to post
Share on other sites
Karell

Хотелось бы пообщаться с управом...на сегодня все или нет?

Link to post
Share on other sites
knigochet

Ого!) Счет мой даже в безубыток вышел). Еше 3-4 такие сделки и доберемся до положительного баланса. Уже было дело морально "похоронил" деньги вложенные сюда. Мы верим в Вас, Алексей!) 

Пусть тренд по золоту благоприятствует Вашей системе!

Link to post
Share on other sites
Karell

Кто может пролить свет?когда же будет торговля?стоит ли ждать...

Link to post
Share on other sites
JackDanial

 

Проинформируйте пожалуйста, Вы что-то меняли за прошедшие с этого сообщения 2 месяца, или нет?

Рынок под Вашу ТС подстроился, или это уже какая-то новая модификация ТС?

 

 

С того времени ТС не модифировалась, абсолютно те же настройки. Рынок меняется.

 

Насколько рынок изменился по сравнению с ТС? Не задумывались об изменениях параметров?


На всех ПАММ-счетах оферта: 10 - 25%!

Узнайте, как не платить вознаграждение! Делюсь деньгами с партнёрами! Пишите в личных сообщениях.

Общая ветка для всех ПАММ-счетов.

Link to post
Share on other sites
cakeplus

Счёту исполнилось 5 лет. Поздравляю управляющего, а также нас, давних инвесторов, с прекрасным результатом!

 

Несмотря на длительную просадку, считаю ваш ПАММ лучшим на сервисе. Жаль только, что алгоритм вычисления рейтинга со мной не согласен, т.к. преувеличивает важность максимальной просадки. А может и не жаль, ведь качество исполнения ордеров от слишком больших сумм пострадать может. Так что нам, инвесторам, низкий рейтинг ПАММа даже выгоден. И пусть это будет наш маленький секрет (-:

Edited by cakeplus
Link to post
Share on other sites
cakeplus

Алексей, 1 февраля сделка открылась с рекордным, удвоенным плечом; причём счёт Gold эта аномалия не затронула. Я правильно догадался, что причиной события была техническая ошибка (например, случайный запуск советника одновременно на двух терминалах)?

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Dmitryw

Уважаемый управ, вы всегда игнорируете фундамент и новости в своей торговле?

Link to post
Share on other sites
stanikuz

Уважаемый управ, вы всегда игнорируете фундамент и новости в своей торговле?

Мне кажется он просто не угадал, как и многие другие. Но есть те кто не угадал, но быстро развернулся, и не только скомпенсировал убыток, но и вышел в приличный плюс.
Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Dmitryw

Интересно, торговля ведётся всё так же, золотом?

Т.к управ не отвечает, внесу свои 5 копеек: с золотом полная корреляция.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Saint408

Управ, Вы всегда в сделках??

Link to post
Share on other sites
Monarch888

Приветствую, какие планы и цели по счету на остаток этого года и следующий год?

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
knigochet

Антирекорд сегодня... почти в 3 раза...
Алексей, почему в течении одного дня было 3 сделки? Что-то с роботом или вы поменяли стратегию?

Link to post
Share on other sites
cakeplus

 

 

Антирекорд сегодня... почти в 3 раза... Алексей, почему в течении одного дня было 3 сделки? Что-то с роботом или вы поменяли стратегию?

 

Было три аномально сильных движения на XAUUSD, с последующим резким разворотом. Скорее всего, связано с победой GOP-ников в США. Ничего страшного -- статистически такие ситуации возникают нечасто.

Link to post
Share on other sites
knigochet

Было три аномально сильных движения на XAUUSD, с последующим резким разворотом. Скорее всего, связано с победой GOP-ников в США. Ничего страшного -- статистически такие ситуации возникают нечасто.

 1) С выборами не связано, так как торгует советник и он о политике ничего не знает.

 2) Довольно страшно, так как выглядит все так, будто стратегия поменялась или управляющий начал открывать в сделки вручную.

 

За 6 лет я не припомню чтобы робот открывал 3 сделки за 12 часов... да еще и в разных направлениях... Хотелось бы комментарий Алексея.

Link to post
Share on other sites
cakeplus
С выборами не связано, так как торгует советник и он о политике ничего не знает.

 

Не поведение советника с выборами связано, а характерные движения на XAUUSD.

 

 

За 6 лет я не припомню чтобы робот открывал 3 сделки за 12 часов... да еще и в разных направлениях... Хотелось бы комментарий Алексея.

 

График золота гляньте. У моего советника примерно такие же три сделки получились, и тоже в большой минус.

 

-- Давний инвестор, внимательно наблюдающий за работой стратегии Алексея.

Edited by cakeplus
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
RusP

странно что многие все надеются что правильный автоматичекий советник вытянет - если рынок правильно изменится ;)

 

вообще-то серьезные профессионалы используют советники-полуавтоматы или набор разных советников под разные условия рынка - и в конкретный момент работает какойто один в зависимости от фундаментальных ожиданий по поведению рынка

 

а вообще уже все больше мода вообще на ручную торговлю начинается так как с советниками перегнули сильно  

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
SDenisFX

Все по разному считают. Я например считаю, что будущее за автоматической торговлей. И мода на автоторговлю наоборот набирает обороты. Меньше эмоций - меньше ошибок. А также тестирование на любом периоде истории можно проводить очень быстро. Это еще один плюс в пользу роботов. Ручную торговую систему очень сложно, почти невозможно проверить на истории за последние несколько лет . 


На Памм-счетах торгует робот "SD_FX" .

Результаты тестирования за 18 лет - с 1999 по 2017 гг. (+ тесты с качеством моделирования 99% с 04.05.2003г. по 2017г):

https://forum.alpari.com/index.php?/topic/118776-sd-fx-usd-sdenisfx/&do=findComment&comment=4020446

Открыта льготная оферта - 15% (условия смотрим тут - https://forum.alpari.com/index.php?/topic/118776-sd-fx-usd-sdenisfx/page-3&do=findComment&comment=4098583)

мой профиль на myfxbook: http://www.myfxbook.com/members/SDenis

Link to post
Share on other sites
Nimius

Не забываем, что для начала в робот нужно заложить алгоритм или ТС, а для этого нужно понимать что на рынке происходит, робот не понимает, он тупо рубит сделки по сигналам которые в него положили.

А в понимании рынка и создании алгоритма для робота лежит человеческое наблюдение за рынком, по сути банальная ручная торговля.

Если руками не торгуется, то и в робот закладывать нечего.

Вот и все пироги.

Тема о том что лучше и за чем будущее - ментальный онанизм.

По крайне мере до тех пор пока не придумают искусственный интеллект.

Link to post
Share on other sites
knigochet

Вот интересен такой момент:
Управляющий утверждал что на его AVP555 и AVP555hermes_x2 счетах ведется одинаковая торговля с той лишь разницей что на AVP555hermes_x2 риски в 2 раза выше. 
Как же получилось так что после паузы в торговле в марте-июле 2014  года - доходность на счете AVP555 на данный момент почти +20%, а на счете AVP555hermes_x2 доходность почти -11%? Должно же быть +40%? 
Управ не отвечает. Что думают инвесторы по этому поводу?

Link to post
Share on other sites
SDenisFX

Это все верно, но плюс в том, что робот поможет снять психологический напряг, который обязательно возникает при постоянном мониторинге ситуации на рынке и поможет не нарушить правила системы, если конечно не влезать в его работу, каждый раз когда начинаешь сомневаться в правилах собственной же системы. Плюс тест на истории.


На Памм-счетах торгует робот "SD_FX" .

Результаты тестирования за 18 лет - с 1999 по 2017 гг. (+ тесты с качеством моделирования 99% с 04.05.2003г. по 2017г):

https://forum.alpari.com/index.php?/topic/118776-sd-fx-usd-sdenisfx/&do=findComment&comment=4020446

Открыта льготная оферта - 15% (условия смотрим тут - https://forum.alpari.com/index.php?/topic/118776-sd-fx-usd-sdenisfx/page-3&do=findComment&comment=4098583)

мой профиль на myfxbook: http://www.myfxbook.com/members/SDenis

Link to post
Share on other sites
Nimius

Вот интересен такой момент:

Управляющий утверждал что на его AVP555 и AVP555hermes_x2 счетах ведется одинаковая торговля с той лишь разницей что на AVP555hermes_x2 риски в 2 раза выше. 

Как же получилось так что после паузы в торговле в марте-июле 2014  года - доходность на счете AVP555 на данный момент почти +20%, а на счете AVP555hermes_x2 доходность почти -11%? Должно же быть +40%? 

Управ не отвечает. Что думают инвесторы по этому поводу?

Это вполне очевидный факт. И он наглядно говорит о том, что увеличенные риски это невсегда больше прибыли. Счета авп это наглядно показывают.

 

Все кроется в банальной математике или иногда это называют ассиметричным влиянием прибыльных и убыточных сделок. Это в общем-то база манименеджмента или рискменеджмента.

 

Вот вам пример на пальцах.

У вас есть 100 баксов, вы слили 10 баксов или другими словами потеряли 10%. Для возврата к сотне вам надо заработать 10 баксов торгуя оставшимися 90 баксами. 10 баксов от 90 это примерно 11%, т.е. чтобы вернуться назад вам нужна доходность всего 11%.

Но если вы слили 50 баксов (50%), то торгуя на оставшиеся 50 баксов вам надо их удвоить или показать доходность 100%, чтобы вернутся обратно к сотке.

 

Зависимость профитов и убытков не линейная.

 

Пока идут положительные сделки все хорошо счет и доходность растут быстро, но если идет серия убытков, то счет проседает еще быстрее чем растет. В итоге его можно не то что просадить очень сильно, но и слить.

 

Это мы и видим, счет с меньшим риском меньше просел и быстрее начал давать профить итоговый результат лучше.

А если бы риски были больше то счет мог быть вообще слит.

Например при просадке в 90% для восстановления нужно оставшиеся 10 баксов удесятерить.

Link to post
Share on other sites
knigochet

Это вполне очевидный факт. И он наглядно говорит о том, что увеличенные риски это невсегда больше прибыли. Счета авп это наглядно показывают.

 

Все кроется в банальной математике или иногда это называют ассиметричным влиянием прибыльных и убыточных сделок. Это в общем-то база манименеджмента или рискменеджмента.

 

Вот вам пример на пальцах.

У вас есть 100 баксов, вы слили 10 баксов или другими словами потеряли 10%. Для возврата к сотне вам надо заработать 10 баксов торгуя оставшимися 90 баксами. 10 баксов от 90 это примерно 11%, т.е. чтобы вернуться назад вам нужна доходность всего 11%.

Но если вы слили 50 баксов (50%), то торгуя на оставшиеся 50 баксов вам надо их удвоить или показать доходность 100%, чтобы вернутся обратно к сотке.

 

Зависимость профитов и убытков не линейная.

 

Пока идут положительные сделки все хорошо счет и доходность растут быстро, но если идет серия убытков, то счет проседает еще быстрее чем растет. В итоге его можно не то что просадить очень сильно, но и слить.

 

Это мы и видим, счет с меньшим риском меньше просел и быстрее начал давать профить итоговый результат лучше.

А если бы риски были больше то счет мог быть вообще слит.

Например при просадке в 90% для восстановления нужно оставшиеся 10 баксов удесятерить.

ну это все понятно)) - вопрос мой был не об этом вообще.

Суть такая.

Берем AVP555 и плато без сделок с доходностью 1108,24%. Сейчас 1326,2%. То есть на этом счете прибыль за рассматриваемый промежуток 19,67%. 

Берем AVP555hermes_x2.  На плато было 1527,78%. (Это в тот же самый момент когда на первом счете было 1108,24%). И по идее итоговая прибыль должна быть в 2 раза больше, то есть 19,67%х2=39,34%. Или доходность  2128,81%.

Нижний экстремум доходности на рассматриваемом участке равен 430% (Если не припустил более низкий) - то есть запас еще был.

И тут у меня 2 идеи.

1) Управ менял стратегию на рисковом счете (или на консервативном).

2) Когда на AVP555hermes_x2 доходность стала 430%, то в относительных значениях от максимальной доходности (11550-430)/11550*100%=96,28% - просадка при которой могут ликвидировать счет и Алексей принудительно поменял риски.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...