Ar0d 11 Share Posted August 18, 2011 По данной методике придется постоянно перетасовывать портфель (минимум -каждый торговый интервал), и при таком соотношении средней доходности (предположим, что ожидание будет примерно таким же) и СКО, с учетом среднего вознаграждения упров с 30% инвестирование едва ли будет прибыльным (не проверял, но на вскидку выходит так) за счет того, что по прибыльным ивестициям будем постоянно отдавать часть прибыли, а убытки фиксить. Отношение суммы прибылей к сумме убытков запросто можно оказаться около 1 или даже ниже. 1) Я отслежу, насколько устойчивым является мой рейтинг. Похоже, он на порядок устойчивей любых других. Так что тасовать часто не обязательно. 2) В следущем варианте расчетов введу учет оферт. 3) Альтернативы не вижу. При любом "ручном" выборе управляющих никаких проигрываний на истории сделать нельзя. Quote Link to post Share on other sites
Ar0d 11 Share Posted August 18, 2011 Увы, нет. Мои рассуждения в некоторой степени голословны. Ваше суждение голословно абсолютно. Чуть терпения. Я приведу сам рейтинг и будет видно, кто всплыл наверх, а кто утонул. Со свободным временем в отпуске, как оказалось, не так хорошо, как думалось! Quote Link to post Share on other sites
Abuser 8 Share Posted August 18, 2011 Мои рассуждения в некоторой степени голословны. Ваше суждение голословно абсолютно. ... Согласен. Найду в ближайшие дни время написать большой развернутый пост по теме Вашего исследования. Quote Link to post Share on other sites
Ar0d 11 Share Posted August 21, 2011 Ну вот. Сделал рейтинг по своей методике с учетом оферт. Сами рейтинги на 20.08.2011 и на 24.07.2011 (для сравнения) в аттачменте. При вложении в первую десятку рейтинга прибыль 2% в месяц с СКО = 10%. При вложении во вторую десятку убыток 3%, в третью 3,5%. Повторяю, что при составлении рейтингов не учитывался такой важный формальный показатель, как загрузка депозита. Ну и совсем не учитывались неформальные показатели. Рейтинг.doc Quote Link to post Share on other sites
ice12 49 Share Posted August 21, 2011 Ну вот. Сделал рейтинг по своей методике с учетом оферт. Сами рейтинги на 20.08.2011 и на 24.07.2011 (для сравнения) в аттачменте. При вложении в первую десятку рейтинга прибыль 2% в месяц с СКО = 10%. При вложении во вторую десятку убыток 3%, в третью 3,5%. Повторяю, что при составлении рейтингов не учитывался такой важный формальный показатель, как загрузка депозита. Ну и совсем не учитывались неформальные показатели. Такой рейтинг доказывает несостоятельность чисто математического подхода,в нем не один откровенный сливатор,а математикой этого не выявить.Мне кажется Вы со мной согласитесь. 1 Quote Link to post Share on other sites
Ar0d 11 Share Posted August 21, 2011 Такой рейтинг доказывает несостоятельность чисто математического подхода,в нем не один откровенный сливатор,а математикой этого не выявить.Мне кажется Вы со мной согласитесь. Да я и не спорю. Мой формальный подход преследовал в основном одну цель: найти оценку снизу для доходности инвестиций и оценить при этом СКО. Этот рейтинг все-таки лучше стандартного, ибо дает положительное матожидание доходности. Ну и можно проглядывать этот рейтинг сверху вниз, фильтруя сливаторов. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.