Портфель "Рантье"

[sergey1294 53]

Деление по агрессивности более чем условное (могу много примеров привести, но не буду), поэтому лично я бы распределял средства между конкретными счетами, а не между "зонами".

Оспаривать не буду. Тем более каждый сам определяет для себя степень агрессивности счета. На данный момент в программе пока реализован один метод определения агрессивности счета - это по средней загрузке за весь период существования счета. В конечном итоге надо делать анализ по сформированному графику всего портфеля и распределить доли таким образом что бы кривая портфеля была близко к прямой.

[Petrov_Ivan 333]

Оспаривать не буду. Тем более каждый сам определяет для себя степень агрессивности счета. На данный момент в программе пока реализован один метод определения агрессивности счета - это по средней загрузке за весь период существования счета. В конечном итоге надо делать анализ по сформированному графику всего портфеля и распределить доли таким образом что бы кривая портфеля была близко к прямой.

Для меня это спорное утверждение. Просадок портфеля в любом случае не избежать, а идеальную прямую (или близкую к ней) можно получить только "подгонкой под историю" и в будущем скорее всего результаты будут уже совсем другие.

 

P.S. Извиняюсь перед автором ветки за оффтоп Всё, исчезаю.

[andrew-chic 2]

На лицо отсутствие нормального инструмента для аналитики. Альпари столько тратит денег на рекламу ПАММов и имеет столько ресурсов, вопрос: почему не создает удобный сервис? Миллионы инвесторов разочаровались в ПИФах и инвестировании на фондовом рынке. И я считаю ПАММы отличная альтернатива. Но с таким положением вещей к ним придут единицы.

Наберусь смелости и спрошу Альпари: ПАММы - это же золотая жила. Вы наверное это прекрасно осознаете? Сделать удобный сервис с вашими ресурсами.... В чем же дело?

Edited July 3, 2011 by andrew-chic

[andrew-chic 2]

Загрузил в старую версию портфель, так как в новой еще не готово построение графика портфеля.

Уважаемый sergey1294, коль уж вы проявили инициативу составить мой портфель в своей программе, не могли бы вы соблюсти в нем процентное соотношение. Его я указал в первых своих постах.

Ниша для вашего продукта свободная, так что может быть хоть вы что нибудь дельное сделаете для "бедных инвесторов". А мы вам поможем.

[sergey1294 53]

Уважаемый sergey1294, коль уж вы проявили инициативу составить мой портфель в своей программе, не могли бы вы соблюсти в нем процентное соотношение. Его я указал в первых своих постах.

Ниша для вашего продукта свободная, так что может быть хоть вы что нибудь дельное сделаете для "бедных инвесторов". А мы вам поможем.

Памм сервис только в начале пути развития, так что я думаю много еще сделают, сейчас все с нетерпением ждем выхода нового сервиса ПАММ 5.0.

 

Что касается вашего портфеля, как только завершим реализацию построения графика портфеля, обязательно загружу именно с вашими процентами и посмотрим на кривую этого портфеля.

[DarkAP 10]

На лицо отсутствие нормального инструмента для аналитики. Альпари столько тратит денег на рекламу ПАММов и имеет столько ресурсов, вопрос: почему не создает удобный сервис? Миллионы инвесторов разочаровались в ПИФах и инвестировании на фондовом рынке. И я считаю ПАММы отличная альтернатива. Но с таким положением вещей к ним придут единицы.

Наберусь смелости и спрошу Альпари: ПАММы - это же золотая жила. Вы наверное это прекрасно осознаете? Сделать удобный сервис с вашими ресурсами.... В чем же дело?

 

Каких именно показателей в анализе Памм счетов Вам не хватает?

 

Лично для меня сервис вполне удобен, графиков для анализа Памма предостаточно, но вот действительно достойных управляющих можно посчитать по пальцам одной руки и именно этот фактор огорчает

[andrew-chic 2]

Поменялось соотношение сил в моем портфеле, но об этом в ближайшие дни. Самое главное чем мне хотелось поделиться - это стопы (ограничение убытков) которые я поставил на некоторые ПАММы:

 

KSV:199073 -321$

Valery S:199085 -218R

denk:199095 -240R в течении дня сдвинул до 260R

Petrov_Ivan:172658 -440$

InDream:201491 -230$

MoneyFlow:201002 -446$

Xuston:199536 -300$

nsk2008:74724 -1540$

Izhevsk Capital:197704 -640$ в течении дня сдвинул до 660$

Misha.:198912 -420R сработал в течении дня. Управляемый счет закрыт.

 

Посмотрим, к чему приведет такая политика.

[Petrov_Ivan 333]

Поменялось соотношение сил в моем портфеле, но об этом в ближайшие дни. Самое главное чем мне хотелось поделиться - это стопы (ограничение убытков) которые я поставил на некоторые ПАММы:

 

.......................................

Petrov_Ivan:172658 -440$

......................

 

Посмотрим, к чему приведет такая политика.

 

Ни к чему хорошему не приведет. Смысла инвестировать в мой счет при таком ограничении (-10%) нет никакого. Если для Вас допустимый убыток от вложений в мой счет составляет лишь 10%, то Вы просто ошиблись с суммой вложения - Вам нужно вложить в 5 раз меньше, чтобы поставить ограничение на имеющих смысл -50%.

[sergey1294 53]

Ни к чему хорошему не приведет. Смысла инвестировать в мой счет при таком ограничении (-10%) нет никакого. Если для Вас допустимый убыток от вложений в мой счет составляет лишь 10%, то Вы просто ошиблись с суммой вложения - Вам нужно вложить в 5 раз меньше, чтобы поставить ограничение на имеющих смысл -50%.

При таком ограничении его вышибит со всех счетов из этого списка по стопам

[Petrov_Ivan 333]

При таком ограничении его вышибит со всех счетов из этого списка по стопам

 

Именно так. Со счета Misha.:198912 ведь уже вышибло, хотя там ничего "криминального" не произошло.

 

andrew-chic, если провести аналогию с трейдингом: у Вас есть рабочая система с оптимальными TP=100пп и SL=50пп (к примеру). С такими уровнями система дает прибыль. Но Вы вдруг решаете, что SL великоват и решаете "резать убытки" раньше, установив SL=5пп и больше ничего не меняя. Что из этого получится, думаю, объяснять не нужно. Так вот и Вам не получится заработать на таких инвестициях, даже если все эти ПАММ-счета будут идти в плюс (не без просадок - без них никак).

 

Если бы у меня была возможность добиваться такой доходности, не превышая уровень 10%-ной просадки, то я бы тогда увеличил загрузку раза в четыре и зарабатывал в 4 раза больше при просадке, не превышающей 40%. Это я к тому, что уровень рабочей просадки указан не просто так, не "с потолка" взят. А как Вы рассчитали уровни, которые выставили по всем этим счетам?

Edited July 6, 2011 by Petrov_Ivan

[sergey1294 53]

Поменялось соотношение сил в моем портфеле, но об этом в ближайшие дни. Самое главное чем мне хотелось поделиться - это стопы (ограничение убытков) которые я поставил на некоторые ПАММы:

 

KSV:199073 -321$

Valery S:199085 -218R

denk:199095 -240R в течении дня сдвинул до 260R

Petrov_Ivan:172658 -440$

InDream:201491 -230$

MoneyFlow:201002 -446$

Xuston:199536 -300$

nsk2008:74724 -1540$

Izhevsk Capital:197704 -640$ в течении дня сдвинул до 660$

Misha.:198912 -420R сработал в течении дня. Управляемый счет закрыт.

 

Посмотрим, к чему приведет такая политика.

 

KSV:199073 - макс проспадка 24.43%

Valery S:199085 - макс проспадка 22.77%

denk:199095 - макс проспадка 61.55%

Petrov_Ivan:172658 - макс проспадка 41.31%

InDream:201491 - макс проспадка 19.03%

MoneyFlow:201002 - макс проспадка 29.63%

Xuston:199536 - макс проспадка 55.21%

nsk2008:74724 - макс проспадка 81.08%

Izhevsk Capital:197704 - макс проспадка 26.55%

Misha.:198912 - макс проспадка 52.01%

 

Ниже этих процентов нет смысла выставлять ограничения убытков на этих счетах.

[andrew-chic 2]

При таком ограничении его вышибит со всех счетов из этого списка по стопам

Вышибит? О как я хочу что бы меня вышибло.

sergey1294, я и ставлю ограничение убытков, на тот случай если график начал смотреть вниз.

Пока что первый мой эксперимент меня устраивает: меня вынесло из Misha, но ни кто не мешает мне сейчас зайти в этот ПАММ на 4.5% дешевле. В ТЕЧЕНИЕ СУТОК, ЗАМЕТЬТЕ!

Misha не тот случай, что бы в него перезаходить. Я доверил эти деньги highprofits1:200245.

[andrew-chic 2]

KSV:199073 - макс проспадка 24.43%

Valery S:199085 - макс проспадка 22.77%

denk:199095 - макс проспадка 61.55%

Petrov_Ivan:172658 - макс проспадка 41.31%

InDream:201491 - макс проспадка 19.03%

MoneyFlow:201002 - макс проспадка 29.63%

Xuston:199536 - макс проспадка 55.21%

nsk2008:74724 - макс проспадка 81.08%

Izhevsk Capital:197704 - макс проспадка 26.55%

Misha.:198912 - макс проспадка 52.01%

 

Ниже этих процентов нет смысла выставлять ограничения убытков на этих счетах.

Хм. И что, вы мне предлагаете вот такие просадки отсиживать. Я поставлю лучше ограничения на 5-10%. Если сработает мой стоп, а график вверх - ни кто не мешает мне вновь зайти. А если после срабатывания ПАММ пойдет вниз - значит я молодец.

[Smart Investor 16]

Интересно будет посмотреть результат такой стратегии инвестирования на большом периоде времени.

[sergey1294 53]

Хм. И что, вы мне предлагаете вот такие просадки отсиживать. Я поставлю лучше ограничения на 5-10%. Если сработает мой стоп, а график вверх - ни кто не мешает мне вновь зайти. А если после срабатывания ПАММ пойдет вниз - значит я молодец.

Я не предлагаю, я сказал что не вижу смысла ставить стопы на этих счетах меньше их максимальной просадки. А куда ставить конкретно стопы это лично ваше решение. Такой моментик при закрытии счета и входе снова на этот памм вы заново выплачиваете вознограждение управляющему, независимо были ли вы до этого в убытке или нет. при частичном выводе пока управляющий не отработает убыток вознаграждение не выплачивается

[andrew-chic 2]

Именно так. Со счета Misha.:198912 ведь уже вышибло, хотя там ничего "криминального" не произошло.

 

andrew-chic, если провести аналогию с трейдингом: у Вас есть рабочая система с оптимальными TP=100пп и SL=50пп (к примеру). С такими уровнями система дает прибыль. Но Вы вдруг решаете, что SL великоват и решаете "резать убытки" раньше, установив SL=5пп и больше ничего не меняя. Что из этого получится, думаю, объяснять не нужно. Так вот и Вам не получится заработать на таких инвестициях, даже если все эти ПАММ-счета будут идти в плюс (не без просадок - без них никак).

 

Если бы у меня была возможность добиваться такой доходности, не превышая уровень 10%-ной просадки, то я бы тогда увеличил загрузку раза в четыре и зарабатывал в 4 раза больше при просадке, не превышающей 40%. Это я к тому, что уровень рабочей просадки указан не просто так, не "с потолка" взят. А как Вы рассчитали уровни, которые выставили по всем этим счетам?

 

Аналогия с трейдингом чуть отличается. Трейдер торгует на рынке, на котором движение верх или вниз даже долгосрочно не определено. А я работаю с ПАММами у которых предполагается движение конкретно вверх. Трейдер может зарабатывать на росте и открывать короткие позиции при падении. А у меня возможность заработать только на росте, соответственно просадки мне нужно жестко отсекать.

 

По всем стопам сейчас не возьмусь расписывать. Но как вы наверное заметили, уважаемый Petrov_Ivan, эти уровни расставлены по-разному.

С вашим ПАММом мои размышления следующие:

по анализу графика последнего полугодия присутствует ярко выраженная трендовость. Линия поддержки также легко прослеживается. Поставил стоп ниже уровня поддержки, для меня это будет сигналом, что ТС не может работать в прежнем режиме. А в такой ситуации я предпочту выйти из ПАММа. Если ближайшие торги у вас будут в плюс, то сдвину стоп на 460$.

[andrew-chic 2]

Я не предлагаю, я сказал что не вижу смысла ставить стопы на этих счетах меньше их максимальной просадки. А куда ставить конкретно стопы это лично ваше решение. Такой моментик при закрытии счета и входе снова на этот памм вы заново выплачиваете вознограждение управляющему, независимо были ли вы до этого в убытке или нет. при частичном выводе пока управляющий не отработает убыток вознаграждение не выплачивается

А если есть управляющие у которых 85% просадка, мне ставить стоп на 90% что ли? И спокойно уходить с 10% от вложений.

 

Моментик который Вы упомянули, меня вообще не беспокоит. Я отношусь к нему как к комиссии брокера. Лучше потерять 10% и вовремя выйти, чем просесть на 50% и ждать тот призрачный день, когда управляющий соизволит эту просадку отработать.

[Petrov_Ivan 333]

Я не предлагаю, я сказал что не вижу смысла ставить стопы на этих счетах меньше их максимальной просадки. А куда ставить конкретно стопы это лично ваше решение. Такой моментик при закрытии счета и входе снова на этот памм вы заново выплачиваете вознограждение управляющему, независимо были ли вы до этого в убытке или нет. при частичном выводе пока управляющий не отработает убыток вознаграждение не выплачивается

При частичном выводе инвестор фиксирует убыток по той части вложений, которую он вывел. Если вложено 100, просели до 80 и вывели половину, то будет Баланс 50, Средства 40, Прирост -20. Вознаграждение начнется выплачиваться с момента превышения Средств над Балансом, а не когда Прирост будет положительным - он дается лишь для информации. И это правильно - счет по цене пая из просадки вышел, т.е. Управляющий своей торговлей ликвидировал просадку на счете, а отрицательный Прирост остался только из-за того, что инвестор сам зафиксировал часть убытка во время просадки.

[sergey1294 53]

При частичном выводе инвестор фиксирует убыток по той части вложений, которую он вывел. Если вложено 100, просели до 80 и вывели половину, то будет Баланс 50, Средства 40, Прирост -20. Вознаграждение начнется выплачиваться с момента превышения Средств над Балансом, а не когда Прирост будет положительным - он дается лишь для информации. И это правильно - счет по цене пая из просадки вышел, т.е. Управляющий своей торговлей ликвидировал просадку на счете, а отрицательный Прирост остался только из-за того, что инвестор сам зафиксировал часть убытка во время просадки.

Иван я это и хотел сказать, просто немного не так описал.

[Petrov_Ivan 333]

Аналогия с трейдингом чуть отличается. Трейдер торгует на рынке, на котором движение верх или вниз даже долгосрочно не определено. А я работаю с ПАММами у которых предполагается движение конкретно вверх. Трейдер может зарабатывать на росте и открывать короткие позиции при падении. А у меня возможность заработать только на росте, соответственно просадки мне нужно жестко отсекать.

 

По всем стопам сейчас не возьмусь расписывать. Но как вы наверное заметили, уважаемый Petrov_Ivan, эти уровни расставлены по-разному.

С вашим ПАММом мои размышления следующие:

по анализу графика последнего полугодия присутствует ярко выраженная трендовость. Линия поддержки также легко прослеживается. Поставил стоп ниже уровня поддержки, для меня это будет сигналом, что ТС не может работать в прежнем режиме. А в такой ситуации я предпочту выйти из ПАММа. Если ближайшие торги у вас будут в плюс, то сдвину стоп на 460$.

Т.е. Вы считаете, что знаете мою ТС лучше меня? Ну удачи!

[Petrov_Ivan 333]

Иван я это и хотел сказать, просто немного не так описал.

 

Я на всякий случай конкретизировал Не для Вас - Вы, как управляющий, это знаете. Для начинающих инвесторов - не все эту тонкость знают. Встречал даже советы в форуме по поводу того, что нужно частично закрывать счет в просадке, оставляя минимальный остаток, и потом управляющий отработает убыток по первоначальным вложениям.

[andrew-chic 2]

Т.е. Вы считаете, что знаете мою ТС лучше меня? Ну удачи!

Безусловно, вашу ТС лучше всех знаете только вы. Но мне бы очень не хотелось читать следующее:

 

 

Сообщение от Voinigor:

Достигнута просадка в -29.14. Торговлю останавливаю не только по причине глубокой просадки (малая её часть не системна, а результат сбоя ПО), но и в связи с тем, что мне стало очевидно и другое - система тестировалась на котировках классик, и с переходом на тип NDD заработала по другому. Сначала блестяще здорово, затем также ужасно плохо. Продолжать также работать глупо. Ухожу на переоптимизацию системы, которая займёт не менее двух недель. Приношу всем инвесторам извинения за неоправданные ожидания, но тем не менее считаю свою позицию по продолжению торговли верной.

 

Я очень хочу верить, что это не ваш случай, Petrov_Ivan.

[Petrov_Ivan 333]

Безусловно, вашу ТС лучше всех знаете только вы. Но мне бы очень не хотелось читать следующее:

 

 

Сообщение от Voinigor:

Достигнута просадка в -29.14. Торговлю останавливаю не только по причине глубокой просадки (малая её часть не системна, а результат сбоя ПО), но и в связи с тем, что мне стало очевидно и другое - система тестировалась на котировках классик, и с переходом на тип NDD заработала по другому. Сначала блестяще здорово, затем также ужасно плохо. Продолжать также работать глупо. Ухожу на переоптимизацию системы, которая займёт не менее двух недель. Приношу всем инвесторам извинения за неоправданные ожидания, но тем не менее считаю свою позицию по продолжению торговли верной.

 

Я очень хочу верить, что это не ваш случай, Petrov_Ivan.

 

Рублевый счет с момента открытия на NDD работает, а это полгода. Никаких проблем и изменений при переходе не заметил (только открываются большие объемы гораздо быстрее сейчас, но это непринципиально).

 

P.S. Не считаю просадку в -30% на счете Voinigor критической при используемой им агрессивности - невозможно быстро заработать несколько тысяч процентов прибыли с лимитом потерь в -10%.

 

За сим откланиваюсь.

[andrew-chic 2]

Продолжаю экспериментировать с активным управлением ПАММов.

 

Выбило мой стоп по InDream:201491 -230$

 

Ролловер закрылся по 226$ и мои потери оказались около 4%.

Сейчас цена пая 210$ а это еще 7% падения. Всего на данную минуту снижение около 11% от хая.

 

Так как этот ПАММ мне интересен, принял решение перезайти в него. Учитывая резкий отскок при последней просадке, дожидаться стабилизации не буду. Допускаю дальнейшее снижение, однако имея не большую долю этого ПАММа в своем портфеле и ради эксперимента иду на этот риск.

Вновь вхожу в этот ПАММ в 20-00.

[andrew-chic 2]

Вышибит? О как я хочу что бы меня вышибло.

sergey1294, я и ставлю ограничение убытков, на тот случай если график начал смотреть вниз.

Пока что первый мой эксперимент меня устраивает: меня вынесло из Misha, но ни кто не мешает мне сейчас зайти в этот ПАММ на 4.5% дешевле. В ТЕЧЕНИЕ СУТОК, ЗАМЕТЬТЕ!

Misha не тот случай, что бы в него перезаходить. Я доверил эти деньги highprofits1:200245.

В ПАММ Misha можно сейчас зайти на 13% ниже уровня с которого меня вышибло. Если бы я планировал в него перезайти, то 13% за день, я считаю, неплохая прибавка к пенсии (управляемому счету).