Jump to content

Capman`s monitoring


Recommended Posts

Capman

В качестве знакомства с сервисом буду заводить портфели под определенные цели


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
  • Replies 117
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • Capman

    50

  • Frankus....

    46

  • AlexSilver

    7

  • sergey1294

    6

Top Posters In This Topic

Popular Posts

23/07/2011   Итак, первый портфель № 1462 – «тяжи» из рейтинга.       Первый график – данные за всё время, второй – за последние полгода. Графики в основном совпадают, так как сама "группа"

Posted Images

Capman

1й портфель - "тяжеловесы" памм-счетов. Лидеры по привлеченным инвестициям (с открытой статистикой по средствам)

 

http://pammin.ru/portfolio/1462

 

создан 07.07.11

 

29.07.2011 данный портфель был существенно пересмотрен и изменен.

 

новый мониторинг портфеля "тяжей" - № 1838 https://alpariforum.com/showpost.php?...7&postcount=71

Edited by Irena

Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman

2й портфель.. выборка по критерию "фактор восстановления"

 

http://pammin.ru/portfolio/1588

 

создан 13.07.11

Edited by Capman

Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman

3й портфель..

 

15 первых "народных любимчиков" (рейтинг Популярные Памм-счета)

 

http://pammin.ru/portfolio/1693

 

создан 21.07.2011


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman

4й портфель..

 

"старички" сервиса - 20 старейших памм-счетов (с открытыми офертами на момент формирования портфеля)

 

http://pammin.ru/portfolio/1706

 

создан 22.07.2011


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
MikeK

отличные портфели:roll:

Link to post
Share on other sites
Capman
отличные портфели:roll:

это даже не портфели - это больше мониторинг отдельных групп памм-счетов.

в выходные планирую выложить первые выводы по каждой группе


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Smart Investor

Оригинальную идею формирования портфелей вы применили. Будет крайне интересно наблюдать за результатами групп.

 

Есть вопрос - как часто вы планируете корректировать портфели?

Link to post
Share on other sites
Capman
Оригинальную идею формирования портфелей вы применили. Будет крайне интересно наблюдать за результатами групп.

ага, мне самому нравится.

лишь бы на самом деле логика каждой группы была наполнена смыслом (на практике)

Есть вопрос - как часто вы планируете корректировать портфели?

пока не знаю... портфелям - без году неделя...

думаю, время и практика покажет


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Smart Investor

пока не знаю... портфелям - без году неделя...

думаю, время и практика покажет

 

Думаю что раз в месяц достаточно пересматривать портфель по выбранным вами группам. За это время может поменяться список управляющих в группах.

Link to post
Share on other sites
Capman
Думаю что раз в месяц достаточно пересматривать портфель по выбранным вами группам. За это время может поменяться список управляющих в группах.

спасибо за совет! попробую


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman
как часто вы планируете корректировать портфели?

 

Я перетрахивал свой парламент и буду перетрахивать!! (ц) пародия на АГЛ


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman

23/07/2011

 

Итак, первый портфель № 1462 – «тяжи» из рейтинга.

 

 

 

Первый график – данные за всё время, второй – за последние полгода. Графики в основном совпадают, так как сама "группа" насчитывает 6,5 мес.

 

С момента своего пика, 23.06.2011, «группа в полосатых купальниках»(ц) просела за месяц на -18,8%. Просадка образовалась из-за:

 

* ) Просевших двух счетов Мальборо (-12,3%; -12,4%)

*) Резко просевших счетов Айс12 и ВоинИгорь (-32,2%; -34,9%)

и

*) слившихся Хьюстона и ХайПрофиц (-89,1%; -68,2%).

 

Вытащили портфель из ещё большей просадки KSV (+9,7%) и Петров Иван (+5,6%; +5,7%). АйТи большую часть периода не торговал, хотя и принес в самом начале +5,4%.

 

Портфель № 1462 был создан 7 июля (возьмем данные на конец дня). Общая просадка -11,6% (за две недели). Вклад вышеперечисленных товарищей прямо пропорционален, хотя и в меньшей степени.

 

Следует заметить, что 10ку «тяжей» я формировал по собственным расчетам средств в управлении, он немного не совпадал с 10кой Альпари по рейтингу средств в управлении, плюс за две недели в составе лидеров произошли существенные изменения. В конце месяца данный портфель будет пересмотрен и приведен в большее соответствие с рейтингом «тяжей» Альпари.

 

Ну что сказать, удручающая картина...

 

Похоже, только четверо из десятки знают как обращаться с большими деньгами. Остальные выстроили систему мани-менеджмента (не будем говорить об их торговых системах) совсем не заботясь о средствах.

 

При этом следует заметить, что изначально портфель был сформирован не «равномерно», а обратно пропорционально просадке, что уже учитывало предыдущие «фортеля» товарищей.

 

Например, слившимся Хьюстону и ХайПрофицу изначально было выделено по 4 и 5% - -вдвое меньше обычной нормы и вполне в рамках риска. Страшно представить какие результаты были бы при «равномерном» распределении. ВоинИгорь и Айс12 также не очень больно ударили из-за веса в портфеле, чуть меньше нормального.

 

С другой стороны, следует признать, что повышенный вес Мальборо был ошибочным, учитывая волатильность кривой его доходности. Этот факт следует не забыть при очередном «перетрахивании» портфеля – в случае, если динамика товарища не улучшится.

 

Петров Иван – как обычно (sic!) на высоте, всё больше подозреваю его в обладании «граалем» )). Надо сказать, что KSV для меня новая «лошадка», раньше не приглядывался к нему. Однако его динамика с конца марта – выше всяких похвал.

З.ы.

Случайно обнаружил интересный факт, который говорит в пользу портфельного инвестирования.

«Ту-самую-знаменитую» просадку АйТи компенсировали сразу несколько человек: Айс12, Хьюстон, ВоинИгорь и ХайПрофиц. Именно они показывают не лучшую динамику в настоящий момент.

Вот так-то..

СМ тяжи 1.PNG

СМ тяжи 2.PNG

  • Thanks 1

Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman

23/07/2011

Второй портфель № 1588. Назовём их «аккуратистами».

 

 

 

График с апреля – столько вместе «играет группа»..

 

Динамика «группы» просто таки «завораживает». Прям машина по зарабатыванию бабла. Ну и как всегда – по второму закону Мёрфи – в момент формирования портфеля – она сломалась :rzhach::rzhach::rzhach:. Пик доходности группы пришёлся как раз на 13.07.2011.

 

Команда подобралась разномастная – прям удивительно, как они сошлись в одной группе. От слившегося в отчетном периоде В_ящик и зачетно просевшего ВоинИгоря до стабильного Сергея1294 и взлетевших к небесам Сениба и ЛавСтори.

 

Просадка с момента создания портфеля № 1588 (13.07.2011) составила всего лишь -6,5%.

 

В том числе слился В_ящик (-68,8%) и просел ВоинИгорь (-28,5%), в «зеленой зоне» остались KSV (+1,2%) и Сергей1294 (+0,3%), остальные ушли в незначительный минус в рамках 3 процентов.

 

И снова, как и в случае с «тяжами», уберечься от значительной просадки помогли разные веса в портфеле (ОПП). Как видите, 60% портфеля приходится на трех управов: ФорексИнфо, МаксПротан и Дэн Найк. Две трети на одну треть. Наверное это не плохое правило в таком случае.

 

И еще о «перетрахивании». 15 июля закрыл свой памм Сениб. Ну что ж, можно понять: +300% при 100% загрузке кого угодно «ушатают». Придется до понедельника заменить товарища на не менее ценного, либо же просто перераспределить веса в портфеле.

Capman pf1588.png


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman

Хм.. хм..

 

Прочитал на форуме, что в случае наличия в портфеле ликвидированного счета результаты считаются не верно.

Решил удалить Сениба, а веса перераспределить.

 

Кстати.. если посчитать динамику исходя из инвестированных сумм, то просадка по портфелю оказывается -5,4%, а не -6,5% как выходит из графика на сайте паммин. Интересненько…

 

Ладно.. разберемся..

 

Итак, удаляем Сениба и перераспределяем выведенные из его памма 834 бакса на оставшихся ($18074).

 

Вот те раз! Перераспределилась не текущая сумма, а первоначальная.. как если бы я сразу инвестировал 20К зелени в девятерых… ну и график опять же изменился до неузнаваемости…

 

 

 

По новому графику просадка составляет всего лишь -1,5%. Вот и верь после этого людям! (ц)

 

Ладно.. сделаю пересчет исходя из реальных сумм.. завтра

Capman pf1588 - новый график.png


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Frankus....

Вот Вам идейка еещ одного портфеля: попробуйте составить его по тем у колго высший коэффициент Сортино (Можно Шарпа, хотя первый н амой взгляд получше).

Если конечно его автоматом можно посчитать в "Альпари".

В идеале надо иметь комплекс показателейи их ранги- но это надо программулину писать - сам МТ с ПАММ счетами этого не сделает.


http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505

"Думай о будущем и ты не прогадаешь"

"Аз есмь царь":)

Link to post
Share on other sites
Capman
Вот Вам идейка еещ одного портфеля: попробуйте составить его по тем у колго высший коэффициент Сортино (Можно Шарпа, хотя первый н амой взгляд получше).

Если конечно его автоматом можно посчитать в "Альпари".

В идеале надо иметь комплекс показателейи их ранги- но это надо программулину писать - сам МТ с ПАММ счетами этого не сделает.

была у меня уже такая идейка.. правда Сортино Альпари не считает, Шарп есть, но его надо "поюзать" - адекватные ли он выдает результаты

хотя сама идея сравнивать доходность со своей же волатильностью - заманчива.. в теории.

 

тут вот еще какая трабла. если выбирать группу исходя из показателей работы управляющего (хотя это и верно! и из чего же если не из этого?) - независимо от того, чем мы его оцениваем - сортиной, шарпом, etc - то полученную выборку придется пересматривать ежедневно (если не ежечасно - но это уже маразм ;)) - ведь показатели генеральной совокупности будут постоянно меняться - и в нашу выборку будут попадать всё новые и новые паммы, а уже бывшие в ней - выбывать...

придется ежедневно менять портфель, а это уже не инвестирование - а просто потеря денег и маета...

 

кстати мой 2й портфель составлен как раз по похожему принципу, только я взял ФВ. Сегодняшняя выборка даже в малой степени не напоминает мой портфель. о как!

 

К тому же.. за какой период надо брать коэффициент? за всю историю? а если у управа стратегия поменялась на тыщу раз? за год? за полгода? три месяца? месяц? что лучше - и главное - почему?

 

чем меньший период мы возьмем - тем ближе будет к настоящему положению вещей - но тем быстрее будет меняться и состав нашей выборки; чем больший период - тогда старые результаты будут "размывать" новые - обычное свойство простой скользящей средней

 

у меня есть собственные наработки - но они пока "сырые", да и Альпари такое не считает, а просчитывать руками тысячу паммов - увольте, мне и торговать когда-то надо ... ;)


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman
Итак, удаляем Сениба и перераспределяем выведенные из его памма 834 бакса на оставшихся ($18074).

 

Ладно.. сделаю пересчет исходя из реальных сумм.. завтра

 

в общем, раскидал я руками по портфелю сумму "за того товарища"(ц)

 

ситуация с графиком не улучшилась - он упорно показывает, что с 13 июля просадки вроде и нет - теперь (по графику) она -0,3%; хотя расчет показывает, что реальная просадка по 9 оставшимся -5,6%.

 

хотя я не сверял данные по паммам в Альпари - беру данные с сайта паммин...

 

 

"загадки во тьме", как любил говаривать Гендальф

Capman pf1588 - in3.png

Edited by Capman

Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman

24/07/2011

 

Третий портфель № 1693 – «народные любимчики» из рейтинга популярных памм-счетов.

 

 

 

График один, т.к. группа существует 5 месяцев.

 

В общем, «всё те же на манеже»(ц) – многие тут старые знакомцы из группы «тяжей», хотя и заметны различия – как из-за расширения группы, так и изменения состава участников. В состав группы каким-то образом не попал АйТи – хотя по состоянию рейтинга на закрытие пятницы – он есть в списке.. но эта проблема обсуждалась выше.

 

Итак, работаем с тем, что изначально сформировалось.

 

Ну что сказать с первого взгляда.. только стандартное – «толпа как всегда ошиблась». Многие из народных любимчиков просто спустили народные деньги. Тут впору привлекать ОБХСС.

 

И еще замечание по сбалансированности группы. Данный портфель имеет много слабых мест из-за того, что у некоторых управляющих слишком высокий вес в портфеле – например, у Мальборо включено 3 счета, у Айс12 и ВоинИгоря - по два. В случае, если у управляющего случится просадка (а она обычно идёт синхронно по всем счетам), то такое «распределение» больнее ударит по портфелю.

 

Однако эта слабость как раз таки и вытекает из «психологии толпы» - если нам нравится управ – то проинвестируем все его счета. Потом управ и «отлюбит» по полной за такую преданность.

 

Итак, от вершины портфеля, сформированной 23.06.2011 (где-то нам уже встречалась эта дата, не правда ли? ;)), группа просела на -22,3%, в том числе из-за:

 

*) просевшего Мальборо (-11,5%; -11,7%; -23,8%)

*) значительно просевших ВоинИгоря (-6%; -30,4%), Айс12 (-33,5%; -47,4%) и

*) слившихся ХайПрофица (-68,2%) и Хьюстона (-89,1%)

 

Удержали группу от еще большего падения Мозгокот (+4,8%), Баффетов (+13,6%), KSV (+8,9%), Петров_Иван (+5,6%; +5,7%) и ПетрОФФ (+7,3%) (двое последних - случайно не родственники?;)).

 

Получается, что 60% группы жёстко минусанули, а 40% - отработали в обычном штатном режиме.

 

А вот дальше «загадки во тьме» продолжаются…

 

Если предположить, что капитал был проинвестирован в портфель как раз на вершине (23.06.11), то путем прямого пересчета получается, что он снизился всего лишь на -18,4% (без учета вознаграждения управов) или на -19,4% (с учетом вознаграждения), а не на -22,3% как по графику.

 

А так как портфель на самом деле был создан 21.07.2011, то за один день существования он практически не изменился (-0,016%) по графику паммин. А вот путём прямого пересчета получается, что за этот же день он вырос на +2,1% (без учета вознаграждения) или на +1,2% (с учетом вознаграждения)

 

Ну, короче, где-то так… от легкого минуса до маленького плюса.. Да и зачем нам бухгалтерская точность – мы ж не с деньгами работаем. Хотя погодите-ка – как раз с деньгами! Тогда получается…

Capman pf1693 - портфель 3.png


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman

24/07/2011

 

А сейчас мы переходим к самому интересному - четвертый портфель № 1706 – «старички» из рейтинга.

 

 

 

Первый график – данные за всё время, второй – за последние полгода.

Группа существует с октября 2009 – почти уже 2 года (год и три квартала, точнее). Это самая многочисленная на текущий момент группа из замониторенных.

 

Впечатление «первого взгляда» - «устали». На общем графике четко видно этапы цикличного «накопления и слива», когда вся группа дружно идет вверх, а затем всё сливает в ноль. Очередной слив заработанного с октября 2010 начался в апреле 2011.

 

Трудности начинаются уже на этапе подсчета сколько же успели слить с апреля? Если брать данные графика «за всё время», то получается -9,1% (с 18,75% до 7,95%) с 8 апреля; если взять данные за полгода – то -12,4% (с +5,24% до -7,8%) – с 27 уже апреля; за три месяца – тогда -10,8% (с +0,37 до -10,52%) – и опять же с 27 апреля.

 

Ну, короче – не росли и ладно.. не в деньгах же вопрос, в самом-то деле!

 

Но нельзя сказать типа – «старички, поэтому спишем их в архив и дело с концом!», каждый из них «устал» по своему.

 

Если Игонтер, Мальборо, ИННоваТрейд и Бэттер продолжают успешно бороться рыночными течениями, то некоторые просто сдались и «заштилили» (Айтрейдер, Маркс), а некоторые продолжают сливать.

 

Оставим АйТи за рамками – он показывает наилучшую относительную динамику и в данный момент находится на вершине.

 

То есть в данной группе можно выискивать тех, у кого в данный момент идёт подъем (особенно если и до этого они показывали чёткую цикличность), но с другой стороны, инвестируя «на авось» – типа «старый конь борозды не портит» - можно нехило попасть на бабки. В данном случае, как раз-таки – портит!

 

В этой связи очень интересны высказывания тех, кто предлагает составлять главный рейтинг Альпари исключительно из старичков – со сроком существования год, два, три…

Пусть тогда сами в них и инвестируют!

Capman pf1706 - портфель 4 вв.png

Capman pf1706 - портфель 4 полг.png


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Capman
то полученную выборку придется пересматривать ежедневно (если не ежечасно - но это уже маразм ;)) - ведь показатели генеральной совокупности будут постоянно меняться - и в нашу выборку будут попадать всё новые и новые паммы, а уже бывшие в ней - выбывать...

придется ежедневно менять портфель, а это уже не инвестирование - а просто потеря денег и маета...

 

кстати мой 2й портфель составлен как раз по похожему принципу, только я взял ФВ. Сегодняшняя выборка даже в малой степени не напоминает мой портфель. о как!

 

К тому же.. за какой период надо брать коэффициент? за всю историю? а если у управа стратегия поменялась на тыщу раз? за год? за полгода? три месяца? месяц? что лучше - и главное - почему?

 

чем меньший период мы возьмем - тем ближе будет к настоящему положению вещей - но тем быстрее будет меняться и состав нашей выборки; чем больший период - тогда старые результаты будут "размывать" новые - обычное свойство простой скользящей средней

 

ну вот вам и подтверждение на цифрах

https://alpariforum.com/showpost.php?p=2483545&postcount=2362


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
FelixTheCat

В этой связи очень интересны высказывания тех, кто предлагает составлять главный рейтинг Альпари исключительно из старичков – со сроком существования год, два, три…

Пусть тогда сами в них и инвестируют!

Ну так предлагают не во всех старичков, а в успешных. Как вариант инвестировать в тех у кого не только 2 года успешны, но и за год и даже за пол года дела идут хорошо.

 

Тут идея в том, что среди старичков больше шансов найти по настоящему элитных трейдеров, которые с большой вероятностью не сольют ни через 5, ни через 10 лет, скорее просто уйдут накопив значительный личный капитал.

Link to post
Share on other sites
Capman
Шарп есть, но его надо "поюзать" - адекватные ли он выдает результаты

хотя сама идея сравнивать доходность со своей же волатильностью - заманчива.. в теории.

 

ну что ж

вот вам и новая группа

 

 

5й портфель.. (№ 1725)

 

8 "обшарпанных" ;) управляющих.

составлен из тех, у кого за все периоды, которые выводит Альпари (месяц, квартал, полгода, год, все время) коэффициент Шарпа больше нуля. Вообще-то их 9 - но один и так не плохо живет без инвестиций.

 

http://pammin.ru/portfolio/1725

 

создан 24.07.2011


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
Pammin

Поясню, откуда разница в показателях. Дело в том, что текущий расчет - это не мониторинг, а прогон на истории определенной структуры. Доли вкладываются в счета в день начала периода расчета портфеля, и считается доходность без каких-либо изменений в портфеле, с реинвестированием 100% в каждый счет. История изменений не хранится, удаление или добавление счета означает пересчет всего графика портфеля. На это нужно делать поправку. Точный расчет истории баланса появится с запуском мониторинга портфелей, и это будет отдельный график с даты создания портфеля, историю операций тоже можно будет ввести.

Link to post
Share on other sites
Capman
Поясню, откуда разница в показателях. Дело в том, что текущий расчет - это не мониторинг, а прогон на истории определенной структуры. Доли вкладываются в счета в день начала периода расчета портфеля, и считается доходность без каких-либо изменений в портфеле, с реинвестированием 100% в каждый счет. История изменений не хранится, удаление или добавление счета означает пересчет всего графика портфеля. На это нужно делать поправку. Точный расчет истории баланса появится с запуском мониторинга портфелей, и это будет отдельный график с даты создания портфеля, историю операций тоже можно будет ввести.

 

ну я так и понял

только поймите меня правильно - я не критикую ваш сервис - он на самом деле полезный и уникальный, что касается расчета определенных коэффициентов.

 

но вот сам подход - "мы покажем вам, что было бы если бы вы вложились полгода (год, ..) назад".

да.. если на истории видна тенденция, то можно предположить - что она и дальше продолжится...

 

но ведь мы все знаем - что прошлые доходы не гарантируют будущих

 

и вот так можно зайти на самом пике, когда то система ломается, то трейдер устает работать дисциплинированно и т.п.

 

а вот четких критериев, по которым можно отследить (и даже в малой степени спрогнозировать ближайшее будущее) - таких нет. верней они есть, но не используются

 

с нетерпением жду мониторинга портфелей (или лучше сказать - "динамических портфелей")

Edited by Capman

Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
  • Capman locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...