Capman`s monitoring

[Frankus.... 49]

Как уж еписал шкал ыградуируютс ялибо автоматом либо управляющим от его приоритетов: кому доходность, кому надежнсоть кому ФВ важнее - сами путем заданяи коэффициентов задают и понятно градуирют шкалы по интервлам.

Кто то задст типа по дохъоднсоти равномерну шкалу ,а кто то типа так сделает:

0-10 10-20 20-30 30-50 50-70- 70-100 100-150-150-200 200-1000 больше 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Кто тодоходности присвоит к примеур коэффиицент в 50% кто то в 75% а кто то , к примеру только 20%.

То есть задавать по разному можно будет - о наборе предлагаемых параметрво уже писал ранее.

[Frankus.... 49]

И тогда кто хочет: сам настраивает программу, кто не хочет- толкьо степень агрессивности задает- а уже создатели прграммы автоатом ставят шкалы и коэффициенты как они заложили - по своей логике.

Адалее пишется приблуда автомат управления (АПИ типа) по которйо програмаа САМА ввожит деньги со счета управляющего портфелем н апонравившиеся счета и выводит, по тем либоиным услвоиям (т оли памм закрылся то ли по истечени периода инвестицйий то ли по падению циферки ниже чем).

[Frankus.... 49]

Таким образом НАСТРОИ ВПРОГРАММУ В СООТВЕТСТВИЕ СО СВОИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ Вы поулчаете возможнсоть споконйо торговта ьсамому, поручив ей отслеивать трейдеро впо выбранным Вами параметрам и самой подават приказы на ввод вывод выбранных Вами сумм.

[Frankus.... 49]

Опять же: можно заложить пропорциональный ввод, а можно- от полученой цифири.

К примеру: ЕСли цифирь 80 -85 введи все по 10000 уе если более 85-90- по 20000 уеесли боле 90 до 95- по 40 тысяч и ежели более 95 по 100 (читсо от балды юрал цифры- прсото чтоб принцип пояснить).

[Frankus.... 49]

Ну и понятно: ест ьтжеланиеменять стратегию инвестировнаия чсерез какой-то срок- лезиет впрограмк уи меняете парметры натсроек или стиль: с агрессивного на консервативный к примеру или обычный.

И тады что мы имем на выходе? ЧИСТУЮ МАТЕМАТИКУ

[Frankus.... 49]

А именно:есть результаты торговли трейдера. Есть МАТЕМАТИЧЕСКИЕ критерии их оценки в сответстви с выбранными Вами предпочтениями.

ВСЕ, кто попал в сии критерии и отвечает Вашим НАЧАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ (например, по срокам, капиталу упра ,доходности и загрузке депозита не более чем) и чья кривая МАТЕМАТИЧЕСКИ Вас устроит и каике то поазатели (типа нажежности торгволи к примеу и ряда характеристик системы) АВТОМАТИЧЕСКИ попадут к Вам в портфель.

Друго едело: СКОЛЬ ИХ БУДЕТ?

Н оту сам ирешайте- чем жестче услвия те мменьше трейдеров че ммягче- тем больше.

[AlexSilver 228]

А скрипт нельзя написать, чтобы считал?

МОжет у кого есть уже. Типа рикрепляешь его к ПАМ Счету, а он выдает коэффициент- может у Алекса есть?

 

По мне надо задават ьне один парметр а РЯД ОНЫХ - ка кпсиал ииз него исходить.

ЕСли поменялся СУММАРНЫЙ показатель- то тогда включать или исключать из портфеля того или иного управляющего.

По уму программа будет делать это САМА без Вашего участия- по крайней мере создатели программы написали, Что такое возможно.

 

вот раз во сколь пересматривать- то дело вкуса- по мнйе интрадейщиков можно пересмтаривать ежедневно (раз в день) ка кту тнарод торгует а то и ежечасно Сольют ведь все в один присест- глазом не моргнешь.

Альтернатив- ввести ЛИМИТЫ ПОТЕРЬ ПО ДНЮ - ТРЕЙДЕР САМ должен иметь такую возможность- а уж использует али нет- дело его.

Дейлистов- раз в месяц- н олимиты потерь по неделе должын быть. Викли- раз в квартал или пол года

Те кт оторгует боле еблительные периоды - раз в пол года или в год (но аналогично лимит ыпотерь по кварталу).

 

А вот программе ЧТ ОУГОДНО ЗАДАТЬ МОЖНО- как новая цифирь появилапсь - так он аипересчитала показатели- и КАК ТОЛЬКО поизошло падение ниже чем суммарнйо циферки- счет с портфеля вывела- ка ктолкьо у кого-то поднялась выше- кандидат на ввож в прортфель вышел.

 

Пусть к примеур имеем суммарно 100 бальную шкалу и вводим в портфель счет ас циферкой 80 (ну или 10 бальную и .

Ка колкьо какой-то счет из РАССМАТРИВАЕМЙО ГРУППЫ 9например критерий отбора: 2 года иболее год иболее итд капитал управляющего от к примеру 1000 тысяч (50 10 сами решаете) выдал цифирь 8 иболее- Вы вложились в него.

 

Если какой то показал цифирь мене 8 вышли.

Дл явновь вводимых счетв оможно задат ьнекий минимлаьный срок и знаечние, при которых они еще в работе.

Например: 75 в течение месяца. То есть месяц даем счету на блуждание около 80. Не сумел поднятся выше- уходит из работы.

Упал ниже 75- аналогично- тут уже управляющий са мрешить должен

 

Как уж еписал шкал ыградуируютс ялибо автоматом либо управляющим от его приоритетов: кому доходность, кому надежнсоть кому ФВ важнее - сами путем заданяи коэффициентов задают и понятно градуирют шкалы по интервлам.

Кто то задст типа по дохъоднсоти равномерну шкалу ,а кто то типа так сделает:

0-10 10-20 20-30 30-50 50-70- 70-100 100-150-150-200 200-1000 больше 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Кто тодоходности присвоит к примеур коэффиицент в 50% кто то в 75% а кто то , к примеру только 20%.

То есть задавать по разному можно будет - о наборе предлагаемых параметрво уже писал ранее.

 

И тогда кто хочет: сам настраивает программу, кто не хочет- толкьо степень агрессивности задает- а уже создатели прграммы автоатом ставят шкалы и коэффициенты как они заложили - по своей логике.

Адалее пишется приблуда автомат управления (АПИ типа) по которйо програмаа САМА ввожит деньги со счета управляющего портфелем н апонравившиеся счета и выводит, по тем либоиным услвоиям (т оли памм закрылся то ли по истечени периода инвестицйий то ли по падению циферки ниже чем).

 

Таким образом НАСТРОИ ВПРОГРАММУ В СООТВЕТСТВИЕ СО СВОИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ Вы поулчаете возможнсоть споконйо торговта ьсамому, поручив ей отслеивать трейдеро впо выбранным Вами параметрам и самой подават приказы на ввод вывод выбранных Вами сумм.

 

Опять же: можно заложить пропорциональный ввод, а можно- от полученой цифири.

К примеру: ЕСли цифирь 80 -85 введи все по 10000 уе если более 85-90- по 20000 уеесли боле 90 до 95- по 40 тысяч и ежели более 95 по 100 (читсо от балды юрал цифры- прсото чтоб принцип пояснить).

 

Ну и понятно: ест ьтжеланиеменять стратегию инвестировнаия чсерез какой-то срок- лезиет впрограмк уи меняете парметры натсроек или стиль: с агрессивного на консервативный к примеру или обычный.

И тады что мы имем на выходе? ЧИСТУЮ МАТЕМАТИКУ

 

Остапа понесло...

 

PS У Алекса нет скриптов, нет Сортино и, вообще, Алекс считает, что Сортино хуже Шарпа, т.к. скачки доходности также отображают повышенный риск, как и скачки убыточности.

[Frankus.... 49]

Когда выйдет версия программы с этим блоком и сколь будет он стоить- то спросите у людей -я не знаю. НО ТЕХНИЧЕСКИ напистаь ее можно - алгоритм тут не так сложен- была бы возможнсоть реализации совместимая с МТ.

[Frankus.... 49]

Ну типа ответил на вопрос человека: как ему И ТОРГОВАТЬ самому и чтоб серьезно заниматься анализом портфелей. А уж сделают ли люди сию программу или нет - то от них зависит.

Потворюсь: ПРИ НАЛИЧИИ ИСКОМЫХ ДАННЫХ ПО ПАММ СЧЕТАМ ЭТО ВОЗМОЖНО и АЛГОРИТМИЧЕСКИ НЕ СЛОЖНО.

[AlexSilver 228]

Когда выйдет версия программы с этим блоком и сколь будет он стоить- то спросите у людей -я не знаю. НО ТЕХНИЧЕСКИ напистаь ее можно - алгоритм тут не так сложен- была бы возможнсоть реализации совместимая с МТ.

 

Ну типа ответил на вопрос человека: как ему И ТОРГОВАТЬ самому и чтоб серьезно заниматься анализом портфелей. А уж сделают ли люди сию программу или нет - то от них зависит.

Потворюсь: ПРИ НАЛИЧИИ ИСКОМЫХ ДАННЫХ ПО ПАММ СЧЕТАМ ЭТО ВОЗМОЖНО и АЛГОРИТМИЧЕСКИ НЕ СЛОЖНО.

 

Франкус, ты не пробовал писать свой поток сознания в одном сообщении? Впрочем, это все равно прочитать невозможно полностью

[Frankus.... 49]

Ну, ему типа надо- он прочтет.

А так пусть народ тренируется- кто сумеет прочесть и ПОНЯТЬ - об чем речь- тому счастье и будет при портфельном управлении

[MikeK 26]

Франкус, ты не пробовал писать свой поток сознания в одном сообщении? Впрочем, это все равно прочитать невозможно полностью

надо поднапрячься, прочитать и, главное, понять

ход мысли то правильный

[Capman 14,261]

Евгений, предлагаемый вами принцип конечно интересен - типа "один раз УМНО настроить программу, чтобы впоследствии просто ТУПО следовать ее советам".

 

и в принципе это применяется, только всё больше на фондовом рынке - и индексными фондами.

 

типа, включили Полиметалл в эМэССиАй Раша или повысили в нем же вес ИнтерРао - всё! управляющему таким фондом не надо париться - просто покупай или докупай указанные папирки до нормы. И жди следующего пересмотра. А как уж будут ходить папирки - эт нас особо не волнует - за нас уже умные товарищи из эМэССиАй подумали. У них голова большая - они могут предвидеть рыночные потенциалы.

 

Но кааца мне, что такой подход к формированию портфелей больше применим как раз к фондовому рынку и длительным периодам инвестирования.

 

***

 

с другой стороны, если программа сама будет "вести" портфель - постоянно "перетрахивая" его и удерживая в заданных параметрах - то в этом уже имеется смысл.

 

только мы сразу и попадаем в ту проблему, которую я описал выше - ежедневного (если не ежечасного) пересмотра портфеля.

 

Или же придется (ради увеличения периода пересмотра) снижать параметры портфеля - а это будет снижать его эффективность и сводить на нет "умно настроенный автопилот" программы.

Edited July 29, 2011 by Capman

[Capman 14,261]

Остапа понесло...

понятно, уважаемый Алекс, что вы "подкололи" этим сообщением не менее уважаемого Франкуса.. только вот зачем было ПО ВТОРОМУ РАЗУ цитировать все его сообщения?

 

на некоторых форумах за оверквотинг сразу банят....

[Capman 14,261]

а вот этот совет мне больше всего понравился!

 

Те кто торгует еблительные периоды -

 

обычно инвесторы на фондовом рынке, как раз и торгующие такие "еблительные периоды" - по итогу оказываются в хорошем плюсе!!!

[AlexSilver 228]

понятно, уважаемый Алекс, что вы "подкололи" этим сообщением не менее уважаемого Франкуса.. только вот зачем было ПО ВТОРОМУ РАЗУ цитировать все его сообщения?

 

на некоторых форумах за оверквотинг сразу банят....

 

Это не оверквотинг, а именно попытка привести его сообщения в удобоваримый вид и прочитать их. Правильнее было бы еще и объединить их в одну большую цитату, но ночером я об этом не подумал и не стал заморачиваться. А сделал я это не чтобы «подколоть Франкуса», а именно с целью самому прочитать его пост.

 

По другому у меня не получалось никак, тем более ночью

[Frankus.... 49]

Евгений, предлагаемый вами принцип конечно интересен - типа "один раз УМНО настроить программу, чтобы впоследствии просто ТУПО следовать ее советам".

 

и в принципе это применяется, только всё больше на фондовом рынке - и индексными фондами.

 

типа, включили Полиметалл в эМэССиАй Раша или повысили в нем же вес ИнтерРао - всё! управляющему таким фондом не надо париться - просто покупай или докупай указанные папирки до нормы. И жди следующего пересмотра. А как уж будут ходить папирки - эт нас особо не волнует - за нас уже умные товарищи из эМэССиАй подумали. У них голова большая - они могут предвидеть рыночные потенциалы.

 

Но кааца мне, что такой подход к формированию портфелей больше применим как раз к фондовому рынку и длительным периодам инвестирования.

 

***

 

с другой стороны, если программа сама будет "вести" портфель - постоянно "перетрахивая" его и удерживая в заданных параметрах - то в этом уже имеется смысл.

 

только мы сразу и попадаем в ту проблему, которую я описал выше - ежедневного (если не ежечасного) пересмотра портфеля.

 

Или же придется (ради увеличения периода пересмотра) снижать параметры портфеля - а это будет снижать его эффективность и сводить на нет "умно настроенный автопилот" программы.

 

Вы можете по уму задать время пересмотра портфеля: например раз в сутки. Можете - раз в час - я не знаю, как часто можно в "Альпари" вводить и выводить деньги.

По мне- ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ- раз в сутки смотреть вполне достаточно (у тех кого на сутки лдимит потерь к примеру 2%).

Понимаете в чем фокус: для любителей игры в "русскую рулетку" где иквити за сутки у управляющего +/- миллион эта программа даром не нужна.

Но если хочет человек и Альпари позволяет- ну пусть каждый час проверку делает.

Касаемо настроек: это ж НЕ БУМАГИ ОТБИРАТСЯ - а АНАЛИЗИРУЕТСЯ ЧИСТО ПО МАТЕМАТИКЕ кривая доходности.

И если СОВОКУПНОСТЬ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ДАННЫХ указывает н аПОТЕНЦИАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ - данный трейдер из портфеля убирается.

Может ли программа ошибиться? НЕСОМНЕННО. Но мой опыт показывает: СТАТИСТИЧЕСКИ это МНОГО ВЫГОДНЕЕ, чем уйти с большой вероятностью в просадку.

РАвно как возможно прграмма укажет по совокупности параметров, что можно включить в портфель того или иного управляющего а он уйдет в просадку - да так омжет быть. Но гораздо более веороятно и цен аигыр укажет Ва ман это- что включение его в портфельпринесет Вам ДОХОД а не убыток.

[Frankus.... 49]

Теперь касаемо: почему так?

Что есть любая торг система? Это МОДЕЛИРОВАНИЕ кривой цена вреям теми или иныи споосбами.

При достаточно разумном времени тоговли случайные совпажения в можели становятся мене вероятными. ДАлее: РЕДКО бывает когда СРАЗУ рынок меняется настолько, что омжель перестает работать в одночасье. Должно пройти некоторое время ЗА КОТОРОЕ параметры оценки системы ухудшатся.

А значит вкладываясь в некий момент в успешного по совокупнсоти параметров трейдера (поценке его кривой доходности прИ РАХУМНОЙ ЗАГРУЗКЕ ДЕПОЗИТА И ДЛИТЕЛЬНОЙ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ВА Систории) Вы имеете больше шансов на ПРОДОЛЖЕНИЕ тренда роста его кривой, нежели на падение.

Таким орбразом, оценив ныне успешных трйедеров програмно и вложившись в них Вы имеете ЧИСТО МАТЕМАТИЧЕСКИ шансы преуможить капитал много более чем потерять на каждом конкретном трейдере.

Плюс помимо вероятности: потерять БЕСКОНЧЕНО В ыне можете- как толкьо суммарный параметр упает ниже чем- Вы выйдете из игры по данному трейдеру. А во тприрост капитал по неум може быть сколь угодно долгим (понятно он когда то тоже кончится,но за то вреям что потмо пройдет просджака вы выведете много боле денег чем потеряете от пиковой точки до момента выведения программой его из игры).

[Frankus.... 49]

Теперь касаемо вводимых трейдеров в игру: тут понятно 2 фазы: сроки (то етсь все путем было и так- но млаовато торговал) и было не так, а теперь стало согласно заданых критериев - гуд.

В первом случае понятно шансы ПОВЫШЕ - просто челвоек подтвердил адекватность совей можели цена-время ВРЕМЕНЕМ работы. Фактически это случай 1. (Ведь те, которых Вы уже увидели успешными когда то тоже имели меньшие сроки работы),

2 вариант- тут цена игры пониже, ибо Вы не знаете- то ли человек ПОМЕНЯЛ ТС- то ли рынок на долгое время снво астал сответствовать его системе- н ове сранво на НЕКОТОРОЕ ВРЕЯМ цена игры станет положджительнйо и В ысокре езарабоатете чем потеряете и на таком трейдере.

[Frankus.... 49]

Теперь касаемо вводимых трейдеров в игру: тут понятно 2 фазы: сроки (то есть все путем было и так- но маловато торговал) и было не так, а теперь стало согласно заданых критериев - гуд.

В первом случае понятно шансы ПОВЫШЕ - просто человек подтвердил адекватность своей модели цена-время ВРЕМЕНЕМ работы. Фактически это случай 1. (Ведь те, которых Вы уже увидели успешными, когда-то тоже имели меньшие сроки работы),

2 вариант- тут цена игры пониже, ибо Вы не знаете- то ли человек ПОМЕНЯЛ ТС- то ли рынок на долгое время снова стал соответствовать его системе- но все равно на НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ цена игры станет положджительной и Вы скорее заработаете, чем потеряете и на таком трейдере.

 

Вот собственно и вся логика. СО временем может еменять в ту либо иную сторону параметры натсройки программы. (Ужесточать требования по тому либо иному параметру или наоборот ослаблять их равно ка ки по суммарной цифре).

[Capman 14,261]

31/07/2011

 

В первом портфеле № 1462 произошли существенные изменения.

 

Были удалены слившиеся Хьюстон и Хайпрофиц, кроме того состав был приведён в большее соответствие с рейтингом Альпари (Ср-ва в упр.). А так как в этом случае удельный вес некоторых управов оказался слишком высок, состав портфеля был расширен до 15 первых в списке Альпари.

 

Итоги по прежнему портфелю № 1462.

 

Инвестировано (07.07.2011): 10000 долл.

Остаток на конец периода (29.07.2011, 3 недели): 9094 долл.

Общий прирост/убыток: -9,1%.

Результат по 8ми счетам, оставшимся в портфеле: -2,4% (9049 долл - > 8834 долл.)

Результат по выбывшим (2 счета): -72,7% (951 долл - > 260 долл.)

 

 

В портфель были добавлены еще 7 счетов по 1000 долл. каждый, итого 7000 долл.(в т.ч. оставшиеся от выбывших 260 долл.), которые также были распределены ОПП.

 

Так как сервис не даёт полностью заменить состав участников, то был создан новый портфель № 1838. http://pammin.ru/portfolio/1838

 

Состав и график портфеля на закрытие 29.07.2011

 

 

 

 

 

примечание: для корректного отображения сумм нужно в верхнем меню (инвестиции до 20К выбрать пункт - ввести свою сумму и ввести 15834 долл.)

Edited July 31, 2011 by Capman

[Capman 14,261]

портфель №5 решено не "перетрахивать" - итак в прибыли ))))

[Frankus.... 49]

А вот если составить портфель из такх счетов: Маша Андрей Хуан Игонтер- что будет?

[Frankus.... 49]

Все счета МАши Андрея Игонтера и 1 Хуана.

Срок инвестиций 1 квартал.

Создайте- просто интересно глянуть, а самому лень создавать.

[Frankus.... 49]

Каждому выделить по 25% от капитла и равномерно распределить по всем счетам (тиап 5 счетво если по 5% на каждый).