Eugene 32 Share Posted October 27, 2011 (edited) Прикидывал портфель для инвестирования на 10к Желаемый средний уровень доходности 5-6% в месяц Срок инвестирования от полугода. Размер допустимого риск портфеля – не более 30%. Из расчета, что в течение срока инвестирования (полгода) риск может быть возвращен. Методы снижения вероятности риска: 1. Инвестирование не менее чем в 5 разных ПАММ счетах, имеющих низкую корреляцию друг с другом. По возможности, использующих разные инструменты (если информация об этом доступна) 2. Отбор ПАММ счетов: a. Возраст от 6 месяцев со стабильными результатами. b. Убытки должны фиксироваться либо стопами, либо вручную. Глубоких пересадок быть не должно. c. Соблюдение манименеджмента (уровень загрузки должен быть сопоставим с риском) 3. Распределение средств между ПАММами a. Размер максимальной просадки за 6 месяцев по одному ПАММу не должен быть больше ожидаемого месячного дохода по портфелю b. Размер инвестирования в ПАММ должен выбираться с учетом размера комиссии Ниже частично я честно своровал 8-) Условия входа в ПАММ: 1. Стремиться входить на системной просадке (как уж повезет). Условия выхода: 1. Отклонение от системной работы (можно распознать изменениям в загрузке депозита, частоте сделок, из форума управляющего) 2. Частичная фиксация прибыли на пиках доходности ПАММа. Возможно перекладывание по другим ПАММам. 3. При достижении 2/3 от максимальной просадки выяснение причин (изменение правил входа/выхода, стратегии, загрузки, ситуации на рынке и т.д.). В случае изменения системы – выход. 4. При превышении максимальной просадки, в случае если a. это не нормальная ситуация (по длительности и характеру просадки) для системы b. управляющий не предпринимает никаких действий и c. это не обусловлено ситуацией на рынке d. не покрывается доходом по другим или размер чистых средств снизился ниже первоначально инвестированной суммы На текущий момент в портфель попали следующие счета: 187559 AleksN 198474 Viper70 199073 KSV 199376 Robin Hood Fund 200236 mobilfx 201249 maxprotan 201429 avp555 201469 dmi0808 расчеты в файле а вот он на паммине http://pammin.ru/portfolio/3066 Портфель на 10к.xls Edited October 27, 2011 by Eugene Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 28, 2011 Я не очень понял, портфель уже отработал или он начат только вчера, или как? Деньги уже заводились? Или только планы? Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Author Share Posted October 28, 2011 Я не очень понял, портфель уже отработал или он начат только вчера, или как? Деньги уже заводились? Или только планы? в таком виде и на 10к начат вчера. вчера ввел фантики. по dmi0808 ввод только сегодняшним ролловером пройдет. Подводить итоги буду раз в неделю. Мониторинг конечно чаще. Если в течение пары месяцев портфель покажет планируемые показатели - буду приводить инвестиции в соответствие с параметрами данного портфеля. Но к большей части обозначенных ПАММов присматриваюсь на реале, но пока на меньших суммах. Поэтому пока предлагаю обсудить ПАММы, входящие в портфель, пропорции и сбалансированность. Кстати, никто не встречал здесь ПАММов торгующих акциями/ индексами? а товарами? Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 28, 2011 в таком виде и на 10к начат вчера. вчера ввел фантики. по dmi0808 ввод только сегодняшним ролловером пройдет.Подводить итоги буду раз в неделю. Мониторинг конечно чаще. Если в течение пары месяцев портфель покажет планируемые показатели - буду приводить инвестиции в соответствие с параметрами данного портфеля. Но к большей части обозначенных ПАММов присматриваюсь на реале, но пока на меньших суммах. Поэтому пока предлагаю обсудить ПАММы, входящие в портфель, пропорции и сбалансированность. Кстати, никто не встречал здесь ПАММов торгующих акциями/ индексами? а товарами? CFD тут кто-то торгует, но я особо не присматривался, тема у кого-то есть про форексных и фондовых управов. Но основная масса на форе сидит. Есть золото и металлы, у вас авп555 из таких есть, еще есть из заметных Exchange Adviser:205347(Metals) В целом потртфель неплохой, как по мне, только почему-то всегда неплохие портфели на старте потом загибаются... У алексасеильвера доходность за пол года составила 15%, у кого-то за последние пол года вообще минус. У меня максимальная прибыль была около 11%, но сейчас просадка и на сей час +2,7% возможно нужно было фиксить прибыль, но у меня стратегия как бы на долго... Настораживает меня у вас мобилфикс, не нравятся мне эти резкие скаты вниз, вначале вообще впечатляет, нужно порассматривать их на часовиках... чтобы следующий не оказался последним... К авп555 претензий нет, но продолжать так расти дальше наверное не возможно, мы на пике, возможна просадка, причем сильная, в ветке он напоминал о рисках. Робин гуд взял сволочь и просел, только я добавил его в портфель, с одной стороны это не плохо, но пока тренд то вниз... ябы мог предложить еще мальборо и айса у них сейчас тоже просадки и очень похожи на системные, есть вероятность что можно хорошо зайти... а может и слитьса Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Author Share Posted October 31, 2011 ввод 10к (без 5 долларов) сегодня завершился. пока что имеем вот что Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Author Share Posted October 31, 2011 CFD тут кто-то торгует, но я особо не присматривался, тема у кого-то есть про форексных и фондовых управов. вот для диверсификации хочется добавить такой ПАММ в портфель В целом потртфель неплохой, как по мне, только почему-то всегда неплохие портфели на старте потом загибаются...У алексасеильвера доходность за пол года составила 15%, у кого-то за последние пол года вообще минус. У меня максимальная прибыль была около 11%, но сейчас просадка и на сей час +2,7% возможно нужно было фиксить прибыль, но у меня стратегия как бы на долго... на долго - это правильно. но 11% если в годовом исчислении - лучше в банк Настораживает меня у вас мобилфикс, не нравятся мне эти резкие скаты вниз, вначале вообще впечатляет, нужно порассматривать их на часовиках... чтобы следующий не оказался последним...К авп555 претензий нет, но продолжать так расти дальше наверное не возможно, мы на пике, возможна просадка, причем сильная, в ветке он напоминал о рисках. Робин гуд взял сволочь и просел, только я добавил его в портфель, с одной стороны это не плохо, но пока тренд то вниз... по мобилэфиксу есть такое, усредняется. но загрузка вменяемая плюс частично закрывает в том числе находясь в убытке. то что нет резких значительных спадов - это радует. по уровню риска/доходности пока внимания заслуживает. в любом случае, риск этого ПАММа в составе портфеля около 1.5-2%. с этой же точки зрения меня в этом портфеле dmi0808 немного настораживает. но прошлый дродаун он зафиксировал - за это ему + и поэтому решил включить - а там посмотрим. у авп нравится что торгует системного. и как понимаю его система и в короткую торгует. кроме того, никто не знает, где золото остановится. так что ждать не будем. в робин гуда на реале я тоже по хаям зашел сейчас на системной просадке добавился. радует то, что у управа своих денег вложено много и торгует по системе. так что этот откат - ничего страшного. ну несколько недель потеряем на восстановления. при горизонте инвестирования от полугода - все нормально. ябы мог предложить еще мальборо и айса у них сейчас тоже просадки и очень похожи на системные, есть вероятность что можно хорошо зайти... а может и слитьса мальборо это который 4449? не нравится мне его болтанка в этом году - амплитуда большая->риски большие, а дохода нет. другие тоже не впечатлили. или я что-то не вижу? я еще присматриваюсь к Петрову Ивану. но августовская просадка где-то полгода будет восстанавливаться. при горизонте инвестирования полгода - все же много. от года - нормально. но пока буду смотреть. Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 31, 2011 на долго - это правильно. но 11% если в годовом исчислении - лучше в банк мальборо это который 4449? не нравится мне его болтанка в этом году - амплитуда большая->риски большие, а дохода нет. другие тоже не впечатлили. или я что-то не вижу? я еще присматриваюсь к Петрову Ивану. но августовская просадка где-то полгода будет восстанавливаться. при горизонте инвестирования полгода - все же много. от года - нормально. но пока буду смотреть. Моему портфелю как раз около полугода, но у меня стратегия прогрессивной копилки поэтому захожу малыми частями но регулярно. А банк это отдельная тема. Мальборо просто, по статистике, если фильтровать двухлетние паммы показывает очень неплохую кривую, даже при условии последней болтанки, она пока самая лучшая ИМХО (двухлетних у нас всего около 20). Плюс видно человек опытный и ответственный, торговля системная. Поэтому делаю на него ставку, первый год у него тоже была болтанка, так что возможно придется ждать, но если сравнивать ожидания, то у него ждать комфортнее чем к примеру у Игонтера (самый старый памм сервиса) Петров есть у меня, недавно зашел, пережил просадку, сейчас уже в плюсе, высока вероятноть того что уже идем на поправку. Посмотрите к примеру на махонина, вроде репутация у него опытного ручника, опять же пережил летом просадку и вроде бы начинает из нее выходить, сейчас может быть хорошая точка входа... Но я не очень ручникам доверяю предпочтение отдаю роботам... Quote Link to post Share on other sites
Dr_Dre 0 Share Posted October 31, 2011 Здравствуйте! Просчитал на истории ваш портфель своей считалкой. Могу сказать, что при сохранении текущих тенденций есть возможность получить побольше заявленных 60-80%. У меня с 01.04.2011 года по сегодня получилась следующая картина: Доходность, % 66,9% Максимальная просадка, % -7,6% Максимальная относительная прибыль, % 76,6% Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 135 - дней с прибылью 83 - дней с убытком 52 Максимальная дневная прибыль, % 5,4% Максимальный дневной убыток, % -6,5% Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,3% Среднедневной убыток, % -1,1% Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,23 Коэффициент Калмара 8,86 Во вложении к этому сообщению прицепил файл с расчетами (содержит также данные по каждому ПАММ-счету, входящему в портфель). Report_portfolio_Risker.xls Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Author Share Posted November 1, 2011 Здравствуйте! Просчитал на истории ваш портфель своей считалкой. Могу сказать, что при сохранении текущих тенденций есть возможность получить побольше заявленных 60-80%. Во вложении к этому сообщению прицепил файл с расчетами (содержит также данные по каждому ПАММ-счету, входящему в портфель). спасибо! когда речь о доходе, то больше не меньше. оценки я смотрю с некоторой долей пессимизма. как я понял, ваша считалка не учитывает размер (долю) того или иного ПАММа? Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Author Share Posted November 1, 2011 не прошло и недели, а уже появился кандидат на вылет - dmi0808:201469 Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted November 1, 2011 не прошло и недели, а уже появился кандидат на вылет - dmi0808:201469 Почему, если не секрет? Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Author Share Posted November 1, 2011 Почему, если не секрет? повышение загрузки почти в 4 раза с 11 до 40%, находясь -15%. такое же движение но на 40% загрузке даст уже -55% дополнительно, т.е. общий дродаун мог быть 70%. я не понимаю как происходит управление рисками и не чувствую себя комфортно. Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Author Share Posted November 5, 2011 Результаты первой недели (31.10.2011-4.11.2011) Неделя выдалась неудачной. Сразу два ПАММа ушли в серьезный дродаун Viper70:198474 -43.5% и Robin Hood Fund:199376 -30%. Исходя из данных этих ПАММов видно, что просадки системные, получены не одной сделкой, а цепочкой сделок, т.е. можно говорить о неблагоприятных рыночных условиях. Скачков загрузки больше обычного не было. Частота сделок в норме. Кроме того, оба управляющих адекватно реагируют на форумах. Кроме того, по Viper70 возможная просадка составляет 55%. Поэтому ограничился пересчетом рисков. Общий риск по портфелю увеличился на 5% и составил почти 30%. Риск по Robin Hood Fund:199376 увеличился до 10.5% от счета. Кроме того, как уже писал, не понравился ПАММ dmi0808:201469. Поэтому 1500 с данного счета будут перераспределены. 500 на Viper70 (удачная точка входа. риск на ПАММ 8.25% приемлем) и 1000 на KSV Портфель на 10к.xls Quote Link to post Share on other sites
Dr_Dre 0 Share Posted November 7, 2011 спасибо! когда речь о доходе, то больше не меньше. оценки я смотрю с некоторой долей пессимизма.как я понял, ваша считалка не учитывает размер (долю) того или иного ПАММа? Уточните ваш вопрос? Что вы имеете в виду под "учитывает долю". По моему подходу на каждый счет выделяется лимит и соответственно расчет ведется по каждому счету, а затем уже агрегируется в результаты портфеля в целом. Предлагаю, чтобы не захламлять данную ветку, задавать вопросы по считалке в ЭТОЙ ВЕТКЕ. Quote Link to post Share on other sites
perfecto 1 Share Posted November 7, 2011 я не понимаю как происходит управление рисками и не чувствую себя комфортно. На финансовых рынках к любым вложениям надо относиться как к убытку, тогда всегда себя будешь чувствовать комфортно :-) Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Author Share Posted December 16, 2011 На финансовых рынках к любым вложениям надо относиться как к убытку, тогда всегда себя будешь чувствовать комфортно :-) https://my.alpari.com/ru/my_pamm/my/essence/pamm/action/monitoring/id/201469/ за два дня слил 30%. Вот поэтому я и не чувствовал себя комфортно Quote Link to post Share on other sites
NikMurashkin 17 Share Posted December 16, 2011 А какие результаты сейчас по портфелю? Quote Link to post Share on other sites
landre44 11 Share Posted February 5, 2012 А какие результаты сейчас по портфелю? Плачевные, судя повсему, и весьма... И вывод напрашивается такой: игра в ПАММы чем-то сродни лотерее - возьмешь портфель, диверсифицируешь,- в лучшем случае будет болото типа плюс на минус равно нулю, а скорее всего верное медленное сползание вниз, сделаешь ставку на растущие ПАММы - то, к бабке не ходи, они быстро опрокинутся, в худшем случае завтра, в лучшем - чуть позже, предварительно что-то подкинув тебе в портфельчик :grin: В выигрыше в общем случае остаются управляющие, ну и дилинговый центр. Хотя не исключено, что кому-то и повезет, вполне допускаю, в любой лотерее есть победители Quote Link to post Share on other sites
NikMurashkin 17 Share Posted February 5, 2012 В выигрыше в общем случае остаются управляющие, ну и дилинговый центр. С этим не поспоришь. Хотя в общем - ещё надеюсь на светлое будущее Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted February 5, 2012 Портфель подкосили: Viper70:198474 Robin Hood Fund:199376 maxprotan:201249 И немного подлил масла в огонь avp555:201429 Вообще не очень понятно что они делали в портфеле который заявлялся консервативным. В портфеле только два счета которые условно консервативны это KSV:199073 и AleksN:187559 при этом обошли стороной еще нескольких счетов долгожителей с приличной картинкой эквити которые способны показать заявленную доходность. В принципе случай показывает важность срока существования счета, молодые счета подвели. Но не все потеряно, восстановление теоретически возможно. Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Author Share Posted February 5, 2012 Портфель подкосили:Viper70:198474 Robin Hood Fund:199376 maxprotan:201249 И немного подлил масла в огонь avp555:201429 Вообще не очень понятно что они делали в портфеле который заявлялся консервативным. В портфеле только два счета которые условно консервативны это KSV:199073 и AleksN:187559 при этом обошли стороной еще нескольких счетов долгожителей с приличной картинкой эквити которые способны показать заявленную доходность. В принципе случай показывает важность срока существования счета, молодые счета подвели. Но не все потеряно, восстановление теоретически возможно. За портфелем не смотрел, потому что отдыхал и интерес пропал. Потому что здесь интересы инвестора никак не защищены. так, море пипсовщиков и очереди буратин. Сейчас на неделе перетрясу портфель и буду приглядывать. но так, без особого энтузиазма, при наличии свободного времени. жалею что вложился и никому не рекомендую. Про подкосивших - все верно. ну кроме maxprotan - в него было вложено мало, так что от него не холодно не жарко. а вот робин и вайпер - то да. 2Nimius - а где вы нашли про консервативность? портфель консервативным не заявлялся. до момента включения в портфель ни один счет агрессивным или безбашенным не выглядел. Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted February 5, 2012 2Nimius - а где вы нашли про консервативность? портфель консервативным не заявлялся. до момента включения в портфель ни один счет агрессивным или безбашенным не выглядел. НУ на основе не жадной планки в 60% в год. Тут народ по неопытности губу отвешивает на 2000% годовых Посадка если я правильно понимаю район 20%, вполне можно отыграться. Период неэфективности у всех управов случается, может и пол года длится, так что нужно ждать. Quote Link to post Share on other sites
george_zea 6 Share Posted February 6, 2012 Неплохие критерии для отбора счетов в стартовом посте, только хочу Вам заметить кое-что: вход должен быть как раз ниже "скользящей средней доходности", или, как Вы же сказали - в момент системной просадки, а не "как придется". Я вот сам думаю, что было бы здОрово, если бы Альпари прикрепил к сервису ПАММ вот такую фичу для анализа: средняя кривая доходности по дням и месяцам, то мы могли бы видеть, в какой точке относительно этих показателей находилась бы в данный момент цена пая Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.