eleksa 1 Share Posted October 28, 2011 случилось так, что я занялось анализом инвестирования в ПАММ-счета, усиленно читала теорию, стараясь разобраться. итогом стал пакет документов по принципу отбора счетов и составления из них портфеля, определения доли каждого в нем. вот такие доли воспользовавшись pammin-ом, я получила график доходности портфеля. оптимистичный такой график видимо по наивности я думала что сделала нормальную диверсификацию портфеля, но сейчас, спустя несколько дней он пошел в просадку, незначительную, конечно, около 3% ,но я как то нервничаю, может я что то сделала не так? Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
Mucos 128 Share Posted October 28, 2011 file:///C:/Users/Orlova/AppData/Local Госпожа Орлова, диск С расшарьте, пожалуйста, и IP свой сообщите. зы Просто картинко посмотреть... Quote ...шестая десантная дивизия, вместо того чтобы упражняться в десантировании, перешла к мистическим упражнениям и, погрузившись в океан созерцания, чуть не утонула в ручье. Link to post Share on other sites
Eugene 32 Share Posted October 28, 2011 случилось так, что я занялось анализом инвестирования в ПАММ-счета<...> вот такие доли воспользовавшись pammin-ом, я получила график доходности портфеля. оптимистичный такой график видимо по наивности я думала что сделала нормальную диверсификацию портфеля, но сейчас, спустя несколько дней он пошел в просадку, незначительную, конечно, около 3% ,но я как то нервничаю, может я что то сделала не так? во-первых, несколько дней - это не показатель для рискованных инструментов. во-вторых, график за 3 месяца - очень мало в-третьих, рекомендую лучше разобраться с понятием диверсификация. тогда станет ясно, почему не надо включать оба счета avp555 в портфель. в-четвертых, начинать лучше с целей и горизонта инвестирования и ожидаемых рисков и доходности, тогда можно сказать соответствует ваш портфель вашим целям или нет но на первый взгляд, риск по портфелю великоват - за 30 процентов точно Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 29, 2011 (edited) Было бы хорошо если бы вы просто дали ссылку на портфель в памине, а в нем, в портфеле, поставили бы галочку в пункте "опубликовать". Так собственно все и делают.... Так гораздо удобнее было бы, ато картинки у вас маленькие, нифига не видно. А пока, абсолютно точно можно сказать что 3 дня срок крайне маленький, и работа наша таки да, весьма нервная, хотя самая нервная работа на земле, все же, наверное, у трейдера... не переживайте... Посмотрит на график каждого памма, на каждом графике уже есть просадки, оцените их величину и продолжительность, паммин к стати тоже некую статистику дает. Примете, что, то что было на истории может повторится и в будущем, мало того, придется это считать нормальным... Edited October 29, 2011 by Nimius Quote Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted October 31, 2011 Было бы хорошо если бы вы просто дали ссылку на портфель в памине, а в нем, в портфеле, поставили бы галочку в пункте "опубликовать". Так собственно все и делают.... извините, я просто не знала. вот он http://pammin.ru/portfolio/3013 Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted October 31, 2011 в-четвертых, начинать лучше с целей и горизонта инвестирования и ожидаемых рисков и доходности, тогда можно сказать соответствует ваш портфель вашим целям или нет но на первый взгляд, риск по портфелю великоват - за 30 процентов точно цель- получение доходности не менее 60-100% в год, горизонты- кратко- или среднесрочные, соответственно и риски я понимаю, не маленькие. но для меня большой неожиданностью стал уход большинства счетов в просадку. видимо диверсификацию я как то криво провела Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 31, 2011 но для меня большой неожиданностью стал уход большинства счетов в просадку. видимо диверсификацию я как то криво провела Какая диверсификация.... посмотрите, картинки всех кривых, всех ваших паммов на подъеме. Это в общем следствие того что паммы выбирались по рейтингу, их работа не отслеживалась, а следовательно и заход в них на пиках. В этом нет ничего плохого просто это говорит о том что скорее всего придется пережить просадочку. Например из всех господин АВП555 нарисовал нереальный пик, это хорошо для тех кто зашел на прошлой просадке причем самой глубокой, но сейчас вероятность новой или как минимум топтания на месте очень высока... он за короткий период дал что-то типа 100% профита это не реально, он и сам это понимает, поэтому предупреждал в своей ветке... при этом ваша доля у авп если просуммировать 2 счета, самая большая 29% Посмотрите на майкредит, вам ни о чем эта кривая не говорит? Посмотрите на размер горбов и оцените тот факт, что вероятность того что вы зашли на очередном, очень велика... будет очень хорошо если просадка не уйдет ниже 120,0 а по картинке ничего страшного не будет если упадет и ниже. алвис тоже нарисовал очередной пик, правда у его пилы зубья поменьше. Робингуд тоже нарисовал пик, при этом он спокойно допускает просадку в 30% На самом деле на перед конечно никто ничего не знает, пики могут расти и дальше это зависит от того что подкинет управляющим рынок. Но то, что уже наторговали управы есть, и по кривым можно примерно судить о том что будет. Рекомендую в первую очередь смотреть на кривые которые уже нарисовали управы, и в последнюю на показатели прибыльности и место в рейтинге. И желательно все же заходить на просадках, мне не очень нравится это слово и фраза в целом, потому что не отражает сути. Но на пиках заходить не стоит, правда все зависит от горизонта инвестирования... очень много картинок по которым видно что если зайти на пике то придется ждать выхода в ноль долго. Тот-же майкредит обновил пик достигнутный при расскрутке аж через 8 месяцев... Если у вас прицел на год то может и можно зайти, только же нужно понимать сколько придется ждать, а у вас 3 дня и вы паникуете... Отслеживайте работу управов, читайте ветку, смотрите насколько соответствует их торговля заявлениям и так далее... Quote Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted October 31, 2011 большое спасибо за такой подробный ответ! я кажись начинаю понимать свои косяки, допущенные по неопытности... сейчас попробую объяснить свое такое неразумное поведение Какая диверсификация.... посмотрите, картинки всех кривых, всех ваших паммов на подъеме. Это в общем следствие того что паммы выбирались по рейтингу, их работа не отслеживалась, а следовательно и заход в них на пиках. В этом нет ничего плохого просто это говорит о том что скорее всего придется пережить просадочку. я отбирала те счета, которые показывали рост доходности за последние полгода(то есть не в просадке и не "зависшие"), а также расчитывала коэффициеенты Шарпа, Сортино, нисходящее отклонение, и по совокупности параметров составила свой портфель. Посмотрела опять таки на график и подумала- все не так уж плохо, а оно вон как получается. да, пожалуй, долю АВП надо снизить, сейчас пошерстю еще раз рейтинг, попробую разбавить кем-нибудь, но меня честно говоря пугают графики. похожие на синусоиду, и те, кто в просадке несколько месяцев. Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 31, 2011 я отбирала те счета, которые показывали рост доходности за последние полгода(то есть не в просадке и не "зависшие"), а также расчитывала коэффициеенты Шарпа, Сортино, нисходящее отклонение, и по совокупности параметров составила свой портфель. Посмотрела опять таки на график и подумала- все не так уж плохо, а оно вон как получается. да, пожалуй, долю АВП надо снизить, сейчас пошерстю еще раз рейтинг, попробую разбавить кем-нибудь, но меня честно говоря пугают графики. похожие на синусоиду, и те, кто в просадке несколько месяцев. У каждого свое видение и свое понимание. Но я предпочитаю рассматривать всю историю целиком, очень важно раскручивался счет вначале на увеличенных рисках или не расскручивался (вначале крутанули, цифры одни, а теперь по факту другое), важно смотреть на характер загрузки депозита. Потом торгуют все же люди а не роботы, а если и роботы то за ними стоят люди. Поэтому коэфициенты коэфициентами а кривая это пожалуй единственное что есть для оценки того как торгует управляющий... Крайне важно и что за человек торгует, посчитайте статистику, сколько паммов есть вообще, а сколько осталось... 2х летних всего около 20 осталось, при общем количестве в 1000. Хорошая статистика это хорошо на коротком отрезке времени, на нем могут показать вообще фантастику под 1000%, а вот выживет ли через год, вот в чем вопрос... и кто выживет... кальмары, шарпы и прочие цифры, увы это не покажут. Quote Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted October 31, 2011 я решила брать так называемый "период стабильной работы" - то есть "вырезав раскрутку" и беря только тот период, когда была одна торговая стратегия, но чтобы такой период был не меньше 4 месяцев. просто его "долгожительство" для меня не особый показатель, многие медленно но верно идут вниз. так что я ориентировалась все-таки стабильный рост, хотя и понимаю, что "цена памяти не имеет". решила добавить в портфель http://pammin.ru/pamm/199085 и http://pammin.ru/pamm/203060 Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 31, 2011 решила добавить в портфель http://pammin.ru/pamm/199085 и http://pammin.ru/pamm/203060 Про валерияс ничего плохого сказать не могу, человек щепетильный, математик, разрабатывает ТС, торгует аккуратно, кривая красивая. Правда все лето топтался на месте, буквально на днях обновил прошлый максимум, а это значит что вас может испугать закономерный ход вниз в рамках тех колебаний которые были летом, но не факт разумеется. Про нон стоп не знаю что сказать, лично я его бракую. Как человеку торговавшему, мне такой стиль не нравится, чреват. На просадке загрузка депо за 50%, большой риск, самоуверенность. Не понимаю как можно торговать АТС и руками одновременно это как бы разные подходы. Считаю что ели торгует АТС то вмешательства рук не должно быть вообще или сведено к минимуму, иначе нарушается статистическое приимущество. В последнее время снижается загрузка это значит снижение доходности и нарушение той статистики которая сейчас есть, возможно наличие неуверенности. Те циклы что видны на истории как-то не хотелось бы видеть в будущем. Конечно кривая сечас красивая, а если опять стрельнет вниз как стреляла? Quote Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted October 31, 2011 состояние на сегодня Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 31, 2011 А как вам товаришь dreeenk, у меня его нет, но сейчас подумываю о включении, по идее может хорошая точка входа выйти. Или Petrov_Ivan:172658 этот есть у меня, сейчас выруливает из просадочки. Оказывается вы над демо портфелем переживали... Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Share Posted October 31, 2011 цель- получение доходности не менее 60-100% в год, горизонты- кратко- или среднесрочные, соответственно и риски я понимаю, не маленькие. но для меня большой неожиданностью стал уход большинства счетов в просадку. видимо диверсификацию я как то криво провела выделенное как-то противоречиво посмотрите кривую своего портфеля. вы готовы видеть отрицательный прирост чистых активов в течении 2(!) месяцев? при кратко/средне срочной торговле-то! Quote Link to post Share on other sites
Eugene 32 Share Posted October 31, 2011 на краткосрочку с такими пожеланиями по доходности вот ваши клиенты http://pammin.ru/pamm/207463 http://pammin.ru/pamm/206971 вкладываться на месяц, два. ставить близкие стопы. быть готовым потерять все. все время искать новые подобные счета Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 31, 2011 на краткосрочку с такими пожеланиями по доходности вот ваши клиентыhttp://pammin.ru/pamm/207463 http://pammin.ru/pamm/206971 вкладываться на месяц, два. ставить близкие стопы. быть готовым потерять все. все время искать новые подобные счета Это была шутка? Если нет, то про такую стратегию можно подробней... Quote Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted October 31, 2011 (edited) А как вам товаришь dreeenk, у меня его нет, но сейчас подумываю о включении, по идее может хорошая точка входа выйти. Или Petrov_Ivan:172658 этот есть у меня, сейчас выруливает из просадочки. Оказывается вы над демо портфелем переживали... над демо, конечно, потому что это нужно по работе, я должна представить эффективный портфель, насчет dreeenk, ох, не нравится мне его тенденция. понаблюдаю. а Petrov_Ivan:172658 у меня в избранном, подумываю о нем Edited October 31, 2011 by eleksa Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted October 31, 2011 выделенное как-то противоречиво посмотрите кривую своего портфеля. вы готовы видеть отрицательный прирост чистых активов в течении 2(!) месяцев? при кратко/средне срочной торговле-то! на моей кривой нет отрицательных приростов в течение двух месяцев вроде. я под пониманием рисков я имела в виду, что некоторые счета могут уйти в просадку, но не все же сразу ) Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted October 31, 2011 на краткосрочку с такими пожеланиями по доходности вот ваши клиентыhttp://pammin.ru/pamm/207463 http://pammin.ru/pamm/206971 вкладываться на месяц, два. ставить близкие стопы. быть готовым потерять все. все время искать новые подобные счета согласно регламента возраст отбираемых счетов должен быть не менее полугода. в песочницу я вкладываться не рискую. Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
Eugene 32 Share Posted October 31, 2011 на моей кривой нет отрицательных приростов в течение двух месяцев вроде. я под пониманием рисков я имела в виду, что некоторые счета могут уйти в просадку, но не все же сразу ) ключевое время "вроде". прежде чем просить о помощи полезно получше разобраться с графиками. какая доходность портфеля у вас была с июня по начало августа? Quote Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted October 31, 2011 над демо, конечно, потому что это нужно по работе, я должна представить эффективный портфель, Эх, что-то сильно у вас все запущено, могу ошибаться, но по моему ни вы, ни спонсоры лыка не вяжете с чем имеете дело. Мда, эффективный портфель... Нужно начинать не с эффективного портфеля, а с отдельных управляющих, какой портфель выйдет это уже следствие. По результатам работы, портфель может менять конфигурацию, это не константа. Обычно для пересмотра портфели могут выделять временные интервалы или какие-то дополнительно формулируемый условия. У вас какие они? На месте спонсоров я бы от вас требовал не параметры эффективного портфеля, а отчет по каждому управу, вплоть до цвета трусов если это можно узнать, отчет и анализ кривой эквити, и других счетов если это возможно. Выводы о сроках и возможных рисках, как фактических так и декларируемых. Какова дисциплинированность и если возможно подключил бы даже психологов. Я тут простые графики рисовал как-то https://alpariforum.com/showpost.php?p=2569707&postcount=175 https://alpariforum.com/showpost.php?p=2570175&postcount=178 Там выходит что из стартовавшей тысячи через год остается 18% без учета доходности, просто выжившие, из них через год остается чуть больше 24%, но тоже не густо. С рисков начинать надо а не с эффективного портфеля, На лицо 80% риска, ато и все 100%. Подберете 10 паммов по 10%, из них солется 8, и останетесь с 20% только не профита а начального депо. Вы что-то писали про стабильный участок, да нет такого участка, нет, он есть только на истории в будущем нет, никто не знает, нельзя проецировать доходность так как вы ее проецируете. Посмотрите на эти картинки http://pammin.ru/pamm/197509 http://pammin.ru/pamm/197146 и это не самые показательные, просто лень в арихив лезть. Какие показатели до пика и какие после... У вас критерий 6 месяцев да это не срок. Из 6 месячных можно выбрать если известно что управляющий на рынке как минимум пару тройку лет ато и больше... детально рассмотрев сделки и загрузку на часовках. А потом, главный актив инвестора это время, читали же что результаты в прошлом не гарантируют будущего. Поэтому годичный успешный портфель в следующем году окажется полностью сливным. Поэтому я вашу затею, теперь вообще не понимаю. Это тоже самое что нокия решит понаблюдать за эйплом и самсунгом на предмет выгодности выпуска новых смартфонов. Кода нокиа посмотрит, уже будет поздно, с памами тоже самое... Quote Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted November 1, 2011 ключевое время "вроде". прежде чем просить о помощи полезно получше разобраться с графиками. какая доходность портфеля у вас была с июня по начало августа? приношу глубочайшие извинения, был открыт график за три месяца. Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted November 1, 2011 Мда, эффективный портфель... Нужно начинать не с эффективного портфеля, а с отдельных управляющих, какой портфель выйдет это уже следствие. По результатам работы, портфель может менять конфигурацию, это не константа. Обычно для пересмотра портфели могут выделять временные интервалы или какие-то дополнительно формулируемый условия. У вас какие они? . я сторонник активного управления портфелем, и составила регламент этого процесса. отправила вам в ЛС. а что портфель меняется со временем, я это понимаю, но я же не составляла его с целью "положить на год и забыть". а насчет того который после пика ушел вниз- на всех управляемых счетах у меня стоит ограничение убытков, я бы с ним совсем в 0 не уехала,я ограничиваю риск 20%. Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
eleksa 1 Author Share Posted November 1, 2011 http://pammin.ru/portfolio/3132 начинаю снова. это пока черновик Quote Случайность - это внезапно проявившаяся закономерность. Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted November 1, 2011 я сторонник активного управления портфелем, и составила регламент этого процесса. отправила вам в ЛС. а что портфель меняется со временем, я это понимаю, но я же не составляла его с целью "положить на год и забыть". а насчет того который после пика ушел вниз- на всех управляемых счетах у меня стоит ограничение убытков, я бы с ним совсем в 0 не уехала,я ограничиваю риск 20%. Опыт - ошибок трудных друг. У каждого своя стратегия и свое видение. Я бы стопы не ставил, если вы активно будете мониторить портфель, то будете видеть общий профит и общий убыток. А также картинку по управам. Вот и будете принимать решения. К сожалению, пока поставить ограничение на портфель в целом, вроде как нельзя. Многие управляющие не рекомендуют использовать стопы но рекомендуют вкладывать ту часть капитала которую допустимо поетрять. Что в итоге дает один и тот же результат. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.