Чтение и анализ графиков доходности и загрузки

[Candyd 136]

Там был период не 3 дня, а 1 час (3:00-4:00 31.10.2011) - интервенция Банка Японии. За этот + следующий час йена прошла по цене расстояние, которое не каждый месяц проходит... Так что там при любой загрузке можно было кучу денег потерять либо приобрести

 

На том графике мониторинга ещё и глюк имеется - почему-то в последнее время он часто встречается - на графиках теряются тени свечей (high и low). Что такое свечи, я разъяснял тут.

То есть, если вы видите на графиках много подряд свечей без теней - то это точно глюк. Иногда теряется существенная информация (о внутричасовых или внутридневных просадках, например) - но всегда можно попросить администрацию исправить конкретный график.

 

Вообще же, я в своё время статейку написал: "Анализ графика загрузки" - рекомендую, там подробно разобрана одна из техник анализа.

( Сам себя не пропиаришь - никто не пропиарит )

Тени свечей обычно отображаются некорректно в случае шпилек.

Возможен и другой вариант - резкое движение произошло во время ролловера. И в том и в другом случае, если это крайне необходимо, можно обратиться в службу поддержки компании и искаженный график будет подправлен.

[Candyd 136]

видимо большая часть сделок по таймеру каждый час запускается, вместе с ролловером)

Да, если открытие/закрытие сделки настроено точно на момент смены часовой свечи, то возможно некорректное отображение в мониторинге.

[Nimius 790]

(а то голову ломал, как AVP555 так работает?? теперь ясно, что у него видимо большая часть сделок по таймеру каждый час запускается, вместе с ролловером)

 

Авп торгует золото, уже где-то считали что цена пункт, раза в три выше чем у мажоров аля евро. Поэтому его 6-10% по золоту аналогичны 20-30% валютным. Достаточно рисковая торговля.

 

К слову, еще раз подтверждает что смотреть только на загрузку в лоб нельзя.

[N1 1]

Авп торгует золото, уже где-то считали что цена пункт, раза в три выше чем у мажоров аля евро. Поэтому его 6-10% по золоту аналогичны 20-30% валютным. Достаточно рисковая торговля.

 

К слову, еще раз подтверждает что смотреть только на загрузку в лоб нельзя.

 

А, давайте, я покажу почему нельзя.

 

Допустим, трейдер открывает сделку по золоту, загрузка депозита – 10%.

Если убыток составит -10% (риск на сделку) – сделка будет закрыта.

 

А, если с завтрашнего дня “Alpari” уменьшит залог по золоту в два раза, тогда:

 

Допустим, трейдер открывает сделку по золоту, загрузка депозита – 5%.

Если убыток составит -10% (риск на сделку) – сделка будет закрыта.

 

А, если с завтрашнего дня “Alpari” увеличит залог по золоту в два раза, тогда:

 

Допустим, трейдер открывает сделку по золоту, загрузка депозита – 20%.

Если убыток составит -10% (риск на сделку) – сделка будет закрыта.

 

Вывод:

 

Инвестор видит загрузку депозита – 5%, в случае убыточной сделки на счету инвестора сумма уменьшится на 10%.

 

Инвестор видит загрузку депозита – 10% (в 2 раза выше), в случае убыточной сделки на счету инвестора сумма уменьшится на те же 10%.

 

Инвестор видит загрузку депозита – 20% (в 4 раза выше), в случае убыточной сделки на счету инвестора сумма уменьшится на те же 10%.

 

Еще раз:

 

Инвесторы! Вы теряете не те “проценты” , которые в загрузке депозита ..., а те, которые в риске на сделку ...

Edited January 23, 2012 by N1

[only_math 21]

Вообще же, я в своё время статейку написал: "Анализ графика загрузки" - рекомендую, там подробно разобрана одна из техник анализа.

( Сам себя не пропиаришь - никто не пропиарит )

 

 

неправда Ваша, вот тут уже давал ссылку

[Nimius 790]

Совсем не хочется в это вникать, но по-моему кроме йены там ничего быть не может. На крайняк надо учитывать то, что там на свече загрузки нет теней - и хай неизвестен! А ведь этот орёл запросто мог усредняться, лимитных ордеров (т.е. на возврат цены), например, наставить - и загрузка в хае внутри часа там могла быть далеко не 7%, а сколько угодно. При некорректном графике загрузки судить об этом невозможно.

 

Мне вот тоже не хочется.

 

Да и вообще, считаю самой большой проблемой не эту кочергу, с которой как мы видим то ли человек, то ли робот, справляется, скорее даже робот, потому что та свеча ночью была, навряд ли чел сутки на пролет в монитор пялится. А самая большая проблема это отсутствие управляющего в ветке вообще.

 

Риск отхватить очередную кочергу и безучастие управа крайне велик, считай рулетка. Так что после этого вообще нет смысла пытаться разбирать что нарисовано во второй вкладке.

 

Я не смотрел, но вполне вероятно что памм свой КУ уже окупил, так что управу скорее всего уже все пофиг.

[IgYa 0]

А может лучше начать с более простых графиков? Например, такого:

 

[ATTACH]178483[/ATTACH]

 

Можно много интересного рассказать, используя для этого только такой несложный график. Но сначала, хотелось бы, чтобы Вы ответили на один вопрос.

 

Допустим, два трейдера приобретают один и тот же советник: работа только по одному инструменту, не допускается открытие второй сделки, пока не закроется первая, работа постоянным лотом, стоп лосс – -10%, тейк профит – +10%. Трейдер 1 запускает советник, ничего в нем не меняя, Трейдер 2 делает два небольших изменения. Одно из них, как раз, относится к загрузке депозита. Т.к. он считает, что загрузка в 30% – это много, то в настройках советника уменьшает лот в два раза, соответственно и загрузка тоже уменьшается в два раза и становится равной 15%.

Именно его график загрузки после четырех сделок представлен выше. У Трейдера 1 график такой же, только бары загрузки там в два раза больше – 30%.

 

Доходность после четырех сделок:

Трейдер 1: 3*10%+1*(-10%)=+20%

Трейдер 2: 4*5%=+20%,

 

Учитывая, что доходность у обоих трейдеров одинаковая – выбор инвестор делает на основе графика загрузки депозита.

 

Вопрос: в какого трейдера инвестировать предпочтительнее?

 

Проанализировав график, скажу - врут оба, ибо загрузка депозита падает, а не растет, как должно быть в случает прибыльности и фиксированного процента на сделку. Т.е. либо процент не фиксирован, либо оба торгуют в убыток, хотя говорят о прибыльности.