AntFX 6,474 Share Posted November 10, 2012 (edited) Nimius А вы лучше иначе посчитайте, чтобы понять механику торговли с рычагом. Сколько нужно сделок +10%, чтобы отыграть убыток от пяти сделок -10%. А потом почитайте Винса. И считайте что вы в теме. Edited November 10, 2012 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted November 10, 2012 Тоже 50. Смотря откуда считать. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted November 10, 2012 Смотря откуда считать. Всё считают от лимита потерь. Link to post Share on other sites
FelixTheCat 37 Share Posted November 10, 2012 Да. Совсем на полную не надо. Пусть чуток запас будет на случай прилета мелкого черного лебедя. =) Эта логика работает для трейдера, но не подходит для управляющего с инвесторами. Должна быть полная синхронность действий управа и инвесторов, что малореально. Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted November 10, 2012 А вы лучше иначе посчитайте, чтобы понять механику торговли с рычагом. Сколько нужно сделок +10%, чтобы отыграть убыток от пяти сделок -10%. Все разговоры про зачем покрывать плесенью деньги на счету хороши до тех пор пока нет убытков. И если на счету стало денег вдвоем меньше то их реально меньше. Откуда не считай. +10 и -10 это не вообще, а это про совершенно отдельную стратегию, выбирайте сделки с ТП большим СЛ в два раза и у вас будет уже другая арифметика. Оптимальными должны быть риски, не большими и не маленькими. В конце концов они зависят и от результативности выбранного метода анализа рынка. Когда я такую пургу читаю то сходу понимаю почему большинство сливает, большинство просто знает что деньги не надо держать мертвым грузом, конечно не надо! Их нужно по быстрее слить. Это правильное решение. Если речь идет про торговлю на свои, мне пофиг, если про инвесторские, то чел чего-то недопонимает. Link to post Share on other sites
Sergey Kovalyov 173 Share Posted November 10, 2012 Эта логика работает для трейдера, но не подходит для управляющего с инвесторами. Должна быть полная синхронность действий управа и инвесторов, что малореально.Обоснуйте нужность синхронности большей, чем может достичь трейдер открывая и закрывая ролловеры. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 10, 2012 (edited) Все разговоры про зачем покрывать плесенью деньги на счету хороши до тех пор пока нет убытков. Подсказываю: если мы получили убыток в 5 сделках по -10%, нужно 5.5 сделок по +10% для их отыгрывания. Если это было например 70 сделок по -1%, то для отыгрывания нужно А про то почему сливают и почему зарабатывают мы поговорим, когда вы откроете свой памм. Edited November 10, 2012 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Sergey Kovalyov 173 Share Posted November 10, 2012 А про то почему сливают и почему зарабатывают мы поговорим, когда вы откроете свой памм.И Винса пусть еще прочитает! =) Link to post Share on other sites
FelixTheCat 37 Share Posted November 10, 2012 Обоснуйте нужность синхронности большей, чем может достичь трейдер открывая и закрывая ролловеры. Трейдер может положить 100K на счет и торговать с риском 2% на сделку, а может положить 10K на счет, а оставшиеся 90K в банк и торговать с риском 20% на сделку. В случае выигрышей выводить деньги, в случае проигрышей добавлять. По сути тоже самое, но во втором случае дополнительные бонусы. Но вот с инвесторами такое проделать сложнее - они должны копировать поведение трейдера (тоже 90% денег держать в банке и выводить либо вводить когда следует). Математически это возможно, а организационно очень сложно. Link to post Share on other sites
Sergey Kovalyov 173 Share Posted November 10, 2012 А, Вы про это. Да, есть такая проблема. Мое мнение по данному вопросу таково, что трейдер должен проявить стойкость. И сообщить инвесторам "Вводите только лимит потерь. Торгуем с риском 20% на сделку. Кто не спрятался -- я не виноват." Но, поскольку, два трейдера -- три мнения, то каждый самый умный творит, что считает правильным, а остальных считает идиотами. =) Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 10, 2012 Мое мнение по данному вопросу таково, что трейдер должен проявить стойкость. И сообщить инвесторам "Вводите только лимит потерь. Торгуем с риском 20% на сделку. Кто не спрятался -- я не виноват." Но, поскольку, два трейдера -- три мнения, то каждый самый умный творит, что считает правильным, а остальных считает идиотами. =) Нет просто есть трейдеры честные, а есть такие, которые считаются только со своей финансовой выгодой (хотя и не заглядывая при этом даже на шаг вперед). Т.е. одни честно заявляют, что торговля связана со 100% риском потерь, а другие как ужи на сковородке перед инвесторами извиваются, чтобы они потеряли бдительность относительно реального уровня риска. 1 Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted November 10, 2012 Подсказываю: если мы получили убыток в 5 сделках по -10%, нужно 5.5 сделок по +10% для их отыгрывания. Если это было например 70 сделок по -1%, то для отыгрывания нужно <71 сделки +1%. Так что ваша арифметика идет лесом.А про то почему сливают и почему зарабатывают мы поговорим, когда вы откроете свой памм. Я уже тут наблюдал ситуации, что соотношение профита к стопу к ММ не относят... бывает... Ваш пример справедлив для случая когда параметры сделки ТС таковы что профит и убыток одинаков. Это не единственно возможный вариант. Еще раз повторю что если в ТС закладывать сделки в которых, например, тейк в два раза больше стопа, то ваша статистика поменяется. У Петрова например наоборот, но у него это работает потому что метод при таком стопе дает высокий процент положительных сигналов. Поэтому, по хорошему, считая нужно учитывать результативность метода применяемого для анализа рынка. В любом случае даже ваш пример подтверждает, что чем глубже просадка тем сложнее ее отработать. В самом первом посте я же писал что зависимость не линейная. Мне прям не удобно показывать тут азы, откуда растут ноги вашего примера, тем более уже рисовали и не раз и не только я. Возьмем 1000 на счету. - Просели на 50% на счету 500, чтобы вернутся к 1000 нужно умножить 500 на два, т.е показать доходность 100% (в данном случае не важны параметры сделок, просто нужно как-то это сделать) - Просели до 100 доллоров на счету или на 90%, чтобы вернуться к 1000 нужно оставшуюся сотку увеличить в 10 раз или показать уже 1000% доходности. Не линейная зависимость и говорит она только о одном чем глубже просели тем сложнее отработать. Отработать можно и быстро но за счет увеличенных рисков, а это рано или поздно - или пан или пропал. Если взять ваш пример, то он как раз говорит о том что для того чтобы просесть на 50%, сделками с ограничением убытков до 10% то нужно не 5 сделок а гораздо больше. Вот расчетик из экселя: 1000 1 - 900 2 - 810 3 - 729 4 - 656,1 5 - 590,49 6 - 531,441 7 - 478,2969 Как видим нужно 6 с хвостиком сделок, а не пять. В обратную сторону к стати будет работать эффект сложного процента. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 10, 2012 В обратную сторону к стати будет работать эффект сложного процента. Я как-то все и пытаюсь подвести вас к эффекту сложного процента, на который вы упорно не хотите обращать внимание. Давайте оставим стопы и профиты в покое. Потому что иначе нам придется брать соотношение прибыльных и убыточных сделок, динамику профитов и убытков и мы уйдем в дебри от очень простого факта: 100% прибыли против 50% убытка стоят только тогда, когда вы используете "плоскую" шкалу риска. Если же вы используете реинвестирование, то дело обстоит совершенно иным образом. Возьмем ваш пример с потерей 90% и "несимметричным" отыгрышем 1000%. Предположим для простоты (чтобы вы снова не говорили про стопы и профиты, они могут быть любыми, давайте не будем усложнять) что в процессе движения к -90% мы теряем в сделках -5% и потом выбираемся из просадки, зарабатывая в сделке по +5%. В итоге за 45 сделок мы просядем на 90% и за 48 полностью выйдем из просадки. Небольшая ассиметричность остается, но чем менее дискретен наш "спуск" (чем меньший процент теряется или приобретается в одной сделке), тем ближе кол-во сделок для просадки к кол-ву сделок для восстановления. 1 Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted November 10, 2012 Я как-то все и пытаюсь подвести вас к эффекту сложного процента, на который вы упорно не хотите обращать внимание. Давайте оставим стопы и профиты в покое. Потому что иначе нам придется брать соотношение прибыльных и убыточных сделок, динамику профитов и убытков и мы уйдем в дебри от очень простого факта: 100% прибыли против 50% убытка стоят только тогда, когда вы используете "плоскую" шкалу риска. Если же вы используете реинвестирование, то дело обстоит совершенно иным образом. Возьмем ваш пример с потерей 90% и "несимметричным" отыгрышем 1000%. Предположим для простоты (чтобы вы снова не говорили про стопы и профиты, они могут быть любыми, давайте не будем усложнять) что в процессе движения к -90% мы теряем в сделках -5% и потом выбираемся из просадки, зарабатывая в сделке по +5%. В итоге за 45 сделок мы просядем на 90% и за 48 полностью выйдем из просадки. Небольшая ассиметричность остается, но чем менее дискретен наш "спуск" (чем меньший процент теряется или приобретается в одной сделке), тем ближе кол-во сделок для просадки к кол-ву сделок для восстановления. Ну и это говорит о том что нужно торговать на фсё? Мы вроде с этого начали, что нефиг морозить деньги на счету... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 10, 2012 Ну и это говорит о том что нужно торговать на фсё? Мы вроде с этого начали, что нефиг морозить деньги на счету... Нет, это говорит лишь о том, что несимметричность просадки и её отработки это миф... А про нефиг морозить - пример с банком уже приводили. Деньги не должны лежать, когда они могут работать 1 Link to post Share on other sites
FelixTheCat 37 Share Posted November 11, 2012 Мое мнение по данному вопросу таково, что трейдер должен проявить стойкость. И сообщить инвесторам "Вводите только лимит потерь. Торгуем с риском 20% на сделку. Кто не спрятался -- я не виноват." Еще есть нюанс - вознаграждение управляющего. В случае просадки до выхода из нее управ работает бесплатно, в случае слива счета и открытия нового управ опять начинает получать вознаграждение. Поэтому чтобы интересы инвестора как-то учесть, надо либо при торговле с риском 20% устанавливать меньше вознаграждение, чем при торговле с риском 2%, либо инвесторам бонусы начислять на сумму слитых счетов. И давать время инвесторам в новый счет зайти - не сразу начинать торговать. Третий нюанс - при росте инвестиций уменьшают доступное плечо и с риском 20% уже торговать не получится. Для рисковых счетов предпочтительнее вариант - заработали X%, счет закрываем и делим прибыль все довольно, либо если не получилось, то -100%. Link to post Share on other sites
Sergey Kovalyov 173 Share Posted November 11, 2012 Еще есть нюанс - вознаграждение управляющего. В случае просадки до выхода из нее управ работает бесплатно, в случае слива счета и открытия нового управ опять начинает получать вознаграждение. Поэтому чтобы интересы инвестора как-то учесть, надо либо при торговле с риском 20% устанавливать меньше вознаграждение, чем при торговле с риском 2%, либо инвесторам бонусы начислять на сумму слитых счетов. И давать время инвесторам в новый счет зайти - не сразу начинать торговать.Ну, если трейдер дисциплинированный, то это гораздо проще решается. На -80% останавливаем торговлю. Желающие выходят (с потерей "долга" от управа вывести в ноль бесплатно) либо доливаются (если я правильно понимаю, то доливка почти на дне равносильна открытию нового УС с бонусом на сумму почти слитого счета, так ведь?) Третий нюанс - при росте инвестиций уменьшают доступное плечо и с риском 20% уже торговать не получится.Тут надо считать, что выгодней трейдеру. Если денег станет больше, а оборот (из-за сниженного плеча) останется примерно таким же, то можно просто закрыть оферты. Мне кажется, ограничить прием инвестиций будет честнее по отношению к инвесторам, которые ожидают определенную доходность при 100% лимите потерь и не поймут, если, по честному, лимит так и останется 100% (хотя и декларативно может быть понижен), а доходность упадет в разы. Ну или можно делать остановки на вход/выход и декларировать новый риск на сделку. Но, повторюсь, надо считать индивидуально трейдеру под свою систему. Link to post Share on other sites
Nimius 790 Share Posted November 11, 2012 Нет, это говорит лишь о том, что несимметричность просадки и её отработки это миф... А про нефиг морозить - пример с банком уже приводили. Деньги не должны лежать, когда они могут работать Ну да ну да... зачем тогда депозит большой, кладите на счет вместо 1000 сотку это же почти одно и тоже... Просадите счет на 90% а потом пробуйте вылазить... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted November 11, 2012 Ну да ну да... зачем тогда депозит большой, кладите на счет вместо 1000 сотку это же почти одно и тоже... Просадите счет на 90% а потом пробуйте вылазить... Класть нужно в любом случае только лимит потерь. 1 Link to post Share on other sites
Art-of-Forex 54 Share Posted November 11, 2012 Класть нужно в любом случае только лимит потерь. +1 А выводить надо лимит прибыли Link to post Share on other sites
ATS-2912-eXtreme 4 Share Posted November 11, 2012 Вообще рекомендую с вложениями в форекс сразу распрощаться. Так легче потери будут восприниматься. Что свою очередь повысит качество торговли. Прикольный взгляд на инвестиции... Абсолютно противоположный моему Link to post Share on other sites
|Альпари| 202 Share Posted November 20, 2012 Мы начали разрабатывать схему, которая позволит управляющим выбирать плечо на PAMM-счетах. Сроков пока нет. Link to post Share on other sites
EHOT 220 Share Posted November 20, 2012 Мы начали разрабатывать схему, которая позволит управляющим выбирать плечо на PAMM-счетах. Сроков пока нет. Минуточку...а сейчас что нельзя например при открытии счета выбрать плечо меньше 1:200? Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле Link to post Share on other sites
EHOT 220 Share Posted November 20, 2012 Прикольный взгляд на инвестиции... Абсолютно противоположный моему Как не странно да, так лучше процесс заработка происходит. Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле Link to post Share on other sites
|Альпари| 202 Share Posted November 20, 2012 Минуточку...а сейчас что нельзя например при открытии счета выбрать плечо меньше 1:200? На ПАММ-ах нет. Link to post Share on other sites
Recommended Posts